Archiv des Autors: Mike Gruchot

Liquiditätsrisikosteuerung und ihre Auswirkung auf die Bankorganisation

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Markus Flade, parcIT GmbH

Liquiditätsrisikosteuerung und ihre Auswirkung auf die Bankorganisation

In unserem neuen parcIT-Videobeitrag beschäftigt sich Markus Flade aus unserem Beratungsteam mit der Frage, wie höhere Anforderungen an die Liquiditätsrisikosteuerung Veränderungen in der Gesamtorganisation beeinflussen.

Die Messung von Preisrisiken der Refinanzierung führt bei Banken aktuell zu einer höheren Belastung der Risikotragfähigkeit. Dies erfordert eine Änderung in der Organisation, wobei es hier aber nicht den einen goldenen Weg gibt, der zu jedem Institut passt.

Hierzu haben wir fünf Thesen aufgestellt, die Markus Flade im Videobeitrag näher beleuchtet:

  1. Aktives Management: Steigende Belastungen aus Kapital- und Liquiditätsrisiken erfordern ein aktiveres Management als in der Vergangenheit.
  2. Integration: Ohne eine integrierte Steuerung verliert die Bank mittelfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit.
  3. Planung: Der Planungsprozess muss noch mehr die verschiedenen Anforderungen berücksichtigen, reagibler werden und dabei alle Einheiten der Bank involvieren.
  4. Pricing: Die Durchsetzung der Ziele ist eine Frage des richtigen Produkt-Pricings, sowohl extern als auch intern.
  5. Kommunikation: Eine eng(ere) Zusammenarbeit mit offener Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Dies bedingt häufig einen Kulturwandel und eine Änderung der Organisation, ist also ein Change-Projekt für die Bank.

Darüber hinaus gibt das Video einen Überblick, wie ein Zuschnitt der Verantwortlichkeiten aussehen kann in einer Bank, die eine integrierte Steuerung der Risiken durchführen will. Beteiligt sind dabei die Einheiten Treasury, Finanzcontrolling, Risikocontrolling, Vertrieb und Gesamtbanksteuerung.

Schließlich vermittelt Markus Flade am Ende des Videos einen Einblick in die Umsetzung und präsentiert einen ständig wiederholenden Planungs-, Umsetzung- und Anpassungsprozess.

Bei Rückfragen und Interesse am Thema wenden Sie sich gerne an die unten aufgeführten Kontaktdaten.

Die Referent*innen

Neues Corporate Design für die parcIT

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

parcIT-Redaktion

Neues Corporate Design für die parcIT

Pünktlich zu ihrem 15. Geburtstag erhält die Marke parcIT ein neues Erscheinungsbild. Dazu gehören u. a. ein neues Logo, ein(e) angepasste(s) Farbwelt und Bildkonzept, ein überarbeitetes Zeichenkonzept sowie modifizierte Produktlogos.

Mit dem gemeinsamen Marken-Relaunch machen wir unsere Verwandtschaft mit der Atruvia AG und den weiteren Kerngeschäftsfeldtöchtern innerhalb der Atruvia Gruppe noch sichtbarer.

Den Roll-out setzen wir nun sukzessive bis spätestens Ende des Jahres in allen Markenkontaktpunkten um.

Wir freuen uns, die zahlreichen anstehenden spannenden Themen im Bereich der Bank- und Risikosteuerung für unsere Kunden nun im frischen Anstrich angehen zu können.

Hallo, neues Corporate Design!
Hallo, Zukunft!

15 Jahre parcIT: Informativer und fröhlicher Jubiläumstag

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

parcIT-Redaktion

15 Jahre parcIT: Informativer und fröhlicher Jubiläumstag

Der 15. Geburtstag der parcIT GmbH war ein schöner Anlass, um gemeinsam mit rund 400 Kolleg*innen zu feiern und den Blick in die Vergangenheit, die Gegenwart sowie die Zukunft zu richten.

Dass wir hinterher ein positives Fazit ziehen können, hat diverse Gründe:

  • Sowohl in der Vorbereitung als auch am Veranstaltungstag selbst packten zahlreiche Kolleg*innen mit an, lieferten Inhalte, klebten Plakate, räumten Stühle um, unterstützten beim Check-in – und diese Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen.
  • Die Ausgestaltung des Vormittags lag in den Händen der einzelnen Bereiche selbst, was diese kreativ zu nutzen wussten – die Bandbreite reichte von Vorträgen im Bereich der Softwareentwicklung über die Visualisierung einer Customer Journey und „Marktständen“ zu verschiedenen fachlichen Themen bis hin zu einer Müllsammelaktion rund um den Kölner Mediapark.
  • Der Nachmittag stand unter dem Motto einer Zeitreise. Dazu hatten wir zahlreiche Besprechungsräume in kleine Ausstellungsräume verwandelt und mit informativen Plakaten, Fotos, alter Hardware und vielen weiteren Ausstellungsmaterialien geschmückt. An Mitmachwänden konnte jede*r Mitarbeitende z. B. seinen/ihren Fingerabdruck hinterlassen oder Tipps für die Mittagspausen-Gestaltung in der Büro-Umgebung liefern.
  • Das Programm auf der Bühne war kurz, knackig und unterhaltsam. Ein besonderes Dankeschön geht dabei an Daniela Bücker, Vorständin unserer Konzernmutter Atruvia AG, die in wertschätzenden Worten ihre positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Atruvia und parcIT betonte.
  • Nicht zuletzt verbrachten viele Kolleg*innen trotz des langen Tages auch den Abend noch zusammen. Nach einem gemeinsamen Grillbuffet wurden die anderthalb Jahrzehnte parcIT noch bis in die späten Abendstunden gefeiert.

Kurz zusammengefasst: Es war ein Tag, der unseren Zusammenhalt weiter gestärkt hat und den alle Beteiligten so schnell nicht vergessen werden.

Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre – und viele spannende Projekte gemeinsam mit unseren Kunden.

Bericht zum IRBA-Projekt

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Aufzeichnung Livestream
Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Bericht zum IRBA-Projekt

Aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen können zukünftige Kapitalquoten ein limitierender Faktor der Wachstumsüberlegungen einiger Institute sein. Die Anwendung des IRBA (auf internen Ratings basierender Ansatz gemäß CRR) bietet den Instituten die Möglichkeit relevanter RWA-Einsparungen. Gleichwohl sind zur Zulassung Anpassungen von Verfahren, IT und Bankprozessen notwendig. Aus diesem Grund haben Atruvia und parcIT zusammen mit mehreren genossenschaftlichen Primärbanken ein IRBA-Umsetzungsprojekt begonnen, welches den Weg für eine zukünftige IRBA-Anwendung bereitet.

RWA ganzheitlich steuern und Optimierungspotenziale mit okular-Tool OPTI-RWA heben

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Aufzeichnung Livestream
Kerstin Alpen, Alexander Klaes, parcIT GmbH

RWA ganzheitlich steuern und Optimierungspotenziale mit okular-Tool OPTI-RWA heben

Die Bedeutung der risikogewichteten Aktiva in der Banksteuerung nimmt durch die regulatorischen Anforderungen der CRR und der daraus abgeleiteten Rahmenwerke zu. Der Einfluss der RWA auf die Banksteuerung wirkt vielseitig: Von der Planung, der Limitierung, dem Pricing und der technischen Simulation sind diverse Anwendungsbereiche betroffen. Die parcIT wirft einen Blick auf die Einbindung der RWA in die Gesamtbanksteuerung. Zudem wird das innerhalb des Projektes VRC Smart entwickelte okular-Tool OPTI-RWA vorgestellt.

Die Referent*innen

Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Informationen zum Vortrag
Johannes Höwing, parcIT GmbH

Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand

Wir wollen einen Blick auf die Neuerungen der (zur Zeit in der Konsultationsfassung befindlichen) 8. MaRisk Novelle werfen und untersuchen, was mit CSRBB auf die Institute zukommt. Schon mit der Veröffentlichung der Leitlinien der europäischen Bankenaufsicht im Jahr 2022 haben wir in der parcIT eine Gap Analyse hinsichtlich unserer Modelle und CSRBB durchgeführt. Wir sehen uns gut aufgestellt, was die Forderungen der Aufsicht angeht, insbesondere durch unsere geplanten Innovationen, wie die Umsetzung der Tasche-Risikoanteile oder des Bewertungsergebnisses EG, das die normative Adressrisikomessung gewährleistet. Wir möchten dabei helfen, zusammen mit den Instituten die neuen Vorgaben zu interpretieren.

Die Referent*innen

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Aufzeichnung Livestream
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

Der Vortrag vermittelt einen kurzen Überblick über das Verfahren der Gesamtbankallokation (GBA) und mögliche Schnittstellen zum Gesamtbanksteuerungsprozess. Hierbei wird der Fokus insbesondere auf die Verzahnung zur Risikotragfähigkeit (RTF) gelegt und anhand eines Beispiels das Vorgehen der GBA unter den gegebenen Restriktionen näher erläutert. Die parcIT wird in diesem Vortrag von der DZ BANK unterstützt. Sinn dieser Kooperation ist es, die Teilnehmenden an dem Wissen aus der jahrelangen Beratungstätigkeit der DZ BANK in Bezug auf die GBA teilhaben zu lassen.

Die Referent*innen

Weitere Beiträge in diesem Kanal

OpRisk von der Datenbasis bis zum Risikomodell – mit ORM spielend einfach

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Aufzeichnung Livestream
Britta Kortmann, Petra Ludwig, Thomas Niessen, parcIT GmbH

OpRisk von der Datenbasis bis zum Risikomodell – mit ORM spielend einfach

Erleben Sie, wie im Management operationeller Risiken alles ineinander greift: 2023 wurde das neue Schadensfallpooling der genossenschaftlichen Finanzgruppe gestartet, wir geben Einblicke in den ersten Poolingbericht und Ausblicke auf dessen Weiterentwicklung. Eng verzahnt damit sind Self-Assessment und Schadensfallerfassung. Erhalten Sie einen Überblick über die brandneue Fachkonzeption zur Risikoquantifizierung und die Integration in die ökonomische Risikotragfähigkeit. Wir zeigen Ihnen, wie alles ineinander greift, um die prozessuale und software-seitige Implementierung spielend einfach in Ihren Instituten umzusetzen, unterstützt durch die Dienstleistungen von parcIT und im Verbund. Seien Sie dabei und gestalten Sie Ihre Risikomanagement-Strategie mit ORM!

Die Referent*innen

KPM-KG barwertig – Neue Funktionalitäten, praktische Anwendungen und fachlicher Ausblick

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Aufzeichnung Livestream
Dr. Matthias Koll, ConsultingPartner AG, Nadja Wacker, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH

KPM-KG barwertig – Neue Funktionalitäten, praktische Anwendungen und fachlicher Ausblick

Das neue Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG barwertig) ist seit der okular- bzw. VR-Control-Version 6.6 bei allen Genossenschaftsbanken und zahlreichen Banken im nicht-genossenschaftlichen Umfeld im Einsatz. Das Verfahren vereint die Messung von Migrations- und Ausfallrisiken auf Basis barwertiger Risikoprämien, konform zu den regulatorischen Anforderungen bzgl. der ökonomischen Risikotragfähigkeit. Mit diesem Beitrag sollen aktuelle Erfahrungen aus Anwendersicht vermittelt sowie fachliche und technische Entwicklungsperspektiven aufgezeigt werden.

Die Referent*innen

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil I: Scoring

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Aufzeichnung Livestream
Patrick Jackes, parcIT GmbH

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil I: Scoring

Das VR-ESG-RisikoScoring unterstützt Banken dabei, ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft zu identifizieren und zu bewerten. Zusätzlich ist vor dem Hintergrund der 7. MaRisk-Novelle die Einbindung von ESG-Risiken in eine Vielzahl an Verfahren des Risikomanagements erforderlich. Im Rahmen von Szenarioanalysen kann eine erste quantitative Abschätzung von ESG-Risiken im Portfolio getroffen werden. In diesem Vortrag stellt die parcIT aktuelle bankpraktische Erkenntnisse zum ESG-RisikoScoring vor.