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Adressrisiko im Kundengeschäft

15. November 2017 - 16. November 2017

Details

Das Adressrisiko im Kundengeschäft stellt eine zentrale Risikoart in der Banksteuerung dar und bindet einen substanziellen Teil des Risikokapitals der Institute. Eine Steuerung der Adressrisiken im Kundengeschäft ist sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung als auch aus der aufsichtsrechtlichen Perspektive notwendig.

Die Teilnehmer dieses Seminars erhalten eine fachlich fundierte Einführung in die Inhalte der Adressrisikosteuerung, die Funktionsweise des Kreditportfoliomodells für das Kundengeschäft und die Möglichkeiten des Risikoreportings. Die Veranstaltung hat das Ziel, mit den Teilnehmern einen Report zu erarbeiten, die hierfür notwendigen Auswertungen zu generieren und Ergebnisse zu interpretieren. Durch diese Vorgehensweise wird den Teilnehmern aufgezeigt, wie man sich am besten einen Überblick über den Kreditbestand einer Bank, die aktuelle Risikosituation sowie die Risikoentwicklung im Zeitverlauf  verschaffen kann. Entsprechend aufsichtsrechtlicher Anforderungen wird anhand eines adäquat parametrisierten Kreditportfoliomodells aufgezeigt, welche Aussagen zu unerwarteten Verlusten in verschiedenen Zeithorizonten gemacht werden können und wie mit Sensitivitätsrechnungen die Ergebnisse des Kalkulationsmodells plausibilisiert bzw. auf Angemessenheit überprüft werden können. Abschließend werden der aufgebaute Report mit den Teilnehmern diskutiert und Steuerungsimpulse bzw. Handlungsempfehlungen abgeleitet.


Referent(en):
Dr. Martin Bialek
Friedrich Feuerschütz

 

Übersicht

  1. Anforderungen an einen Adressrisikobericht
  2. Methodische Grundlagen, Parametrisierung und Angemessenheitsprüfung des Kreditportfoliomodells für Kundengeschäfte
  3. Auswertungen zur Beschreibung des Kreditbestandes
  4. Aufbau eines Adressrisikoreports

Ziele

  • Aufbau und Möglichkeiten des Adressrisikoreportings
  • grundlegendes Verständnis für die Adressrisikosteuerung
  • Durchführung der erforderlichen Berechnungen in okular
  • allgemeines Verständnis für die Methodik und die Ergebnisse des Kreditportfoliomodells für Kundengeschäfte
  • Durchführung von Auswirkungsanalysen und Interpretation der Ergebnisse
  • Antworten auf Fragen der Teilnehmer

Zielgruppe

Bankmitarbeiter mit Grundkenntnissen in

  • Kreditrisikosteuerung
  • Risiko-Controlling-Software

Inhalte

Anforderung an einen Adressrisikobericht

Während des Seminars soll ein Adressrisikoreport erzeugt werden, der den Vorgaben der MaRisk entspricht. Hierzu werden verschiedenen Auswertungen in okular betrachtet und der MaRisk-konforme Report zusammengestellt. Folgende Analysen finden hierbei besondere Berücksichtigung:

  • Kreditstrukturanalyse
  • Zeitreihenauswertung
  • Problemengagements
  • Problemkunden
  • Limitierungsarten
  • Risikoprämieneffekte und Adressrisikoergebnis
  • Kreditportfoliomodell für das Kundengeschäft

Jede Auswertung wird anhand ihres fachlichen Ziels beschrieben und die zur Zielerreichung notwendige Funktionalität in okular vorgestellt. Die Auswahl der adäquaten MaRisk-relevanten Report-Templates ist für die Teilnehmer nun leicht möglich.

Besonders berücksichtigt werden in der Analyse, die für eine Adressrisikobetrachtung relevanten Bestandsdaten, ihre Selektion für die weitere Verarbeitung und das Reporting sowie das Zustandekommen der Ergebnisse. Im Vordergrund stehen die möglichen Einflussfaktoren in den relevanten Auswertungen, insbesondere die des Kreditportfoliomodells.

Methodische Grundlagen, Parametrisierung und Angemessenheitsprüfung des Kreditportfoliomodells für Kundengeschäfte

Zunächst wird ein grundlegendes Verständnis für die Datengrundlage und die mathematische Logik des Kreditportfoliomodells vermittelt. Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt auf eine adäquate Parametrisierung gelegt. Der Anwender wird in der Lage sein, das Modell für den kompletten Kreditbestand einer Bank (Gesamtbankauswertung) sowie für einen Teil des Bestandes (Teilportfolioauswertung) in der „Online-Variante“ anzuwenden.  Darüber hinaus kann er eine Angemessenheitsprüfung der Ergebnisse durchzuführen und kennt er die aufsichtsrechtlichen Hintergründe.  Dieser Teil gliedert sich in die folgenden Punkte:

  1. Kreditportfoliomodell für Kundengeschäfte
    • Übersicht Funktionsweise
    • Parametrisierung
    • Auswertungen in der Gesamtbankauswertung
  2. Sensitivitätsanalysen und Angemessenheitsprüfung des Kreditportfoliomodel

Auswertungen zur Beschreibung des Kreditbestandes

Bei der Generierung des Adressrisikoreports werden sowohl die Auswertungsfunktionen von okular KRM erläutert als auch die Ergebnisinterpretation vorgenommen. Dabei stehen die folgenden Inhalte im Vordergrund:

  1. Analyse der Kreditstruktur
    • Auswertung
    • Kontextmenüs: Kunden-/Kontenlisten
    • Anlegen von Bäumen
  2. Zeitreihen
  3. N größte Risiken
  4. Listenauswertungen für Konten, Kunden und Engagement
    • Nutzung von SQL-Filtern
    • Analysen anhand ausgewählter Berichtsgrößen
  5. Berechnung Risikoprämien und Adressrisikoergebnis

Aufbau eines Adressrisikoreports

Die wesentlichen Ergebnisse der beschriebenen Analysen und des Kreditportfoliomodells werden in einem Adressrisikoreport zusammengefasst. Auf Basis der Ergebnisse werden mögliche Steuerungsimpulse und Handlungsmöglichkeiten diskutiert.

Anmeldung

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.okularkolleg.de.