Modul KREDITPORTFOLIOMODELL FÜR EIGENGESCHÄFTE

okular ZIABRIS, Modul
KREDITPORTFOLIOMODELL FÜR EIGENGESCHÄFTE

Credit Value at Risk Ihres Eigenhandels
Den Erträgen im Eigengeschäft stehen nicht zu vernachlässigende Adressrisiken gegenüber. Das  Modul KREDITPORTFOLIOMODELL FÜR EIGENGESCHÄFTE in okular ZIABRIS macht die Migrations- und Spreadrisiken in Ihrem Eigengeschäftsportfolio transparent und ermöglicht Ihnen eine zielgerichtete Steuerung.

Barwertige (wertorientierte) Steuerung
Für die barwertige (wertorientierte) Steuerung werden die erwartete Netto-Performance, der Credit Value at Risk (CVaR) und der Expected Shortfall (ES) des Eigengeschäftsbestandes ausgewiesen. Im Zusammenspiel mit weiteren Berichtsgrößen können Sie schnell und zielgerichtet die Auswirkungen des Adressrisikos im Eigengeschäft auf Ihre Vermögensposition analysieren. So erkennen Sie Risikotreiber, identifizieren Klumpenrisiken und steuern Ihr Risiko gezielt.

Periodische Steuerung
Für die periodische Steuerung werden die Auswirkungen auf die GuV ermittelt. Hierbei werden die erwartete und die unerwartete GuV-Belastung im Portfolio unter Berücksichtigung von Zinsentwicklungsszenarien und unter Anwendung des strengen und gemilderten Niederstwertprinzips für jedes Geschäft berechnet.

Abdeckung regulatorischer Anforderungen
>> okular ZIABRIS sowie das Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ bieten Ihnen umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen. Für diese okular-Software liegt eine Bescheinigung über die Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer nach Prüfungsstandard IDW PS 880 vor.

Integration in okular ZIABRIS
Bewährte Funktionen aus >> okular ZIABRIS stehen Ihnen auch im Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ zur Verfügung und führen in Verbindung mit der integrierten Datenhaltung zu effizienten Bewertungs- und Steuerungsprozessen, denen eine einheitliche methodische Basis zugrunde liegt.

Übersicht der Software „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“

 

 

Gemeinsame und separate Bewertung von Migrations- und Spreadrisiken durch eine Monte-Carlo-Simulation

 

Einfache Integration in Risikotragfähigkeitsanalyse

Das Modul KREDITPORTFOLIOMODELL FÜR EIGENGESCHÄFTE fügt sich einfach in Ihre Gesamtbanksteuerung ein. Die Ergebnisgrößen können Sie direkt in Ihre Risikotragfähigkeitsanalyse integrieren und hinsichtlich der Auswirkungen auf Ihre GuV analysieren.

 

Funktionsumfang des Moduls „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ in okular ZIABRIS

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