Liquiditätsrisiko:
Zahlungsunfähigkeitsrisiko

Mittels Erzeugung verschiedener Liquiditätsablaufbilanzen auf Basis frei parametrisierbarer Liquiditätsszenarien wird die Einhaltung des mittel- und langfristigen Liquiditätsgleichgewichts unterstützt. Durch die Gegenüberstellung des Liquiditätsbedarfs aus Stressszenarien mit dem realisierbaren Funding-Potenzial wird ein Überlebenshorizont im Stressfall ermittelt und in Form eines Liquiditätsrisikoberichtes aufbereitet.
Durch die Einführung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) nach CRR/CRD besteht für alle Banken die Notwendigkeit, das Liquiditätsmanagement zu optimieren. Die LCR-Simulation berechnet bereits heute die LCR auf dem Detailgrad des Meldewesen-Bogens von morgen.
Die Berechnung des Liquidity at Risks (LaR) mittels einer historischen Simulation ist ein Verfahren zur Unterstützung Ihrer kurzfristigen Liquiditätsrisikosteuerung. Basierend auf in der Historie beobachteten Nettomittelzu- und -abflüssen wird das Zahlungsunfähigkeitsrisiko u.a. im 1-Tages-Bereich berechnet.

Liquiditätsrefinanzierungskosten und Liquiditätstransferpreise

Der Liquidity Value at Risk (LVaR) ist ein Verfahren zur Ermittlung des Liquiditätsfristentrans-formationsrisikos. Das Liquiditätsfristentransformationsrisiko ist die mögliche negative Abweichung des Liquiditätsvermögens vom erwarteten Wert und resultiert aus offenen Liquiditätspositionen in Verbindung mit marktweiten Liquiditätsspread-Veränderungen. Dafür wird der Barwert des Gesamtbank-Liquiditäts- Cashflows gemäß Liquiditätsablaufbilanz unter Berücksichtigung des erwarteten Liquiditätsspreads und unter Zugrundelegung eines veränderten Liquiditätsspreads ermittelt. Durch die Verwendung eines Simulationsverfahrens ergibt sich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung potenzieller barwertiger Liquiditätsfristen-Transformationsbeitragsschäden, aus der dann das Risiko über das Risikomaß Value at Risk berechnet wird.
Liquiditätstransferpreise sind in den Fokus von Aufsichtsbehörden gerückt, nachdem diese feststellten, dass Banken ohne Transferpreissystem Schwierigkeiten hatten, die Liquiditätsengpässe 2007/08 im Interbankenmarkt sachgerecht zu steuern. okular stellt eine vollständige und durchgängige Integration der Liquiditätsbeiträge bereit – vom Einzelgeschäft kommend bis hin zur Darstellung auf Gesamtbankebene.

LCR-Simulation

Basierend auf Ihrer Geschäftsplanung können Sie auswertungsübergreifende Liquiditäts- und Marktdatenszenarien anlegen, über die auch die für eine LCR-Simulation erforderlichen Cashflows, Salden und Kurswerte erzeugt werden.
Auf diese Weise wird eine integrierte Kennzahlsteuerung auf Grundlage der bereits für andere Auswertungen genutzten Controllingdaten gewährleistet. Die Erzeugung der Datengrundlage erfolgt integriert in ZIRIS.

Für die laufende Pilotierung erfolgt die Kennzahlauswertung in einem ergänzenden Excel-Tool, welches den von der parcIT gewohnten Standards in puncto Qualität und Anwenderfreundlichkeit entspricht.
Dieses bietet diverse grafische Auswertungen, einen Meldebogen-Drilldown, einen Stichtagsvergleich sowie den Ausweis ungenutzter Potenziale aufgrund von Anrechnungsobergrenzen. Die vollständige Integration der LCR-Simulation in ZIRIS befindet sich bereits in Konzeption.

Liquiditätsrisiko