okular-Tools: Ihr ergänzender Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung
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LSI-Stresstest, ILAAP-Überleitung oder Immobilienrisiko- und Beteiligungsrisiko-Rechner: Es gibt viele Brennpunkte in Ihrer Arbeit, zu denen VR-Control (noch) keine Lösung bereit hält. Diese Lücken werden durch eine neue Generation hilfreicher Werkzeuge geschlossen: die okular-Tools. An vielen Schnittstellen Ihrer Arbeit bieten die okular-Tools als passgenaue Ergänzung von VR-Control/okular Hilfestellung und Arbeitserleichterung an. Dabei werden zumeist Daten und Kennzahlen aus VR-Control/okular, Ihrem Banksystem oder anderen Quellen in die Anwendungen importiert, um darauf aufbauende Ergebnisse zu erhalten.
Die berechneten Ergebnisse können dann beispielsweise in Form von Exporten und/oder PDF-Reports heruntergeladen und im Institut weiterverwendet werden.
Brückenlösung oder Ergänzung zu VR-Control/okular
okular-Tools sind häufig Brückenlösungen. Das heißt, sie bilden heute schon Funktionen ab, die in zukünftige VR-Control-/okular-Versionen fest integriert werden. Sind sie einmal in den Umfang der Software-Suite übernommen, werden sie nicht mehr als separates Tool angeboten.
Ergänzungslösungen bleiben – im Gegensatz zu den Brückenlösungen – dauerhaft als separate Anwendung neben Ihrer VR-Control/okular-Anwendung im Einsatz.
Ein erster Einblick
Kurz erklärt: In diesem Video erhalten Sie einen ersten Einblick in die Welt der okular-Tools.
Bis auf wenige Ausnahmen werden die okular-Tools als Webanwendungen bereitgestellt. Das bedeutet maximalen Komfort für Sie: Es ist keine Installation in der eigenen IT-Umgebung notwendig und Sie greifen immer auf die aktuellste Anwendungsversion zu. Alles, was Sie benötigen, sind eine Internet-Anbindung und ein Webbrowser.
Die Tool-Landschaft im Überblick
Die Tool-Landschaft der parcIT ist vielfältig. Die bereits erhältlichen Tools der neuen Generation:
- okular ILAAP-Ü (ILAAP-Überleitung),
- die LSI-Tools,
- okular IRIS (Immobilienrisiko-Rechner),
- okular BETRIS (Beteiligungsrisiko-Rechner),
- okular PWB-BFA7 (Rechner für Pauschalwertberichtigungen),
- okular KPM-EG ANTRIS (verursachungsgerechte Reallokation der KPM-EG Risikoanteile),
- okular AWA-RWA (Auswirkungsanalysetool für den neuen KSA (gem. CRR III),
- okular ESG-RS (ESG RisikoScore)
- okular OPTI-RWA (RWA-Optimierung)
In der Entwicklung befinden sich nachfolgende Anwendungen.
- okular DORIS (Dokumentationsunterstützung Risikoinventur)
- Überprüfungstool Risikofrüherkennung (nur Arbeitstitel)
- und weitere
Alle hier aufgeführten Tools sind im praktischen Abonnement erhältlich, das laufend aktualisiert und ausgebaut wird. So stehen Ihnen immer die aktuellen Tools zur Verfügung.
Darüber hinaus gibt es weiterhin die bereits markterprobten Tools in Excelform:
- okular PRO-VARI
Das sagen unsere Kunden zu den okular-Tools
Steffen Seiss, Bereichsleiter Risikocontrolling, VB Stuttgart
„IRIS stellt eine gute Lösung für uns dar, weil der Immobilien-Risikorechner mit Blick auf die Erfüllung der MaRisk die notwendige methodische Komplexität bietet, der Prozessaufwand jedoch gleichzeitig überschaubar bleibt.“
Die Einzel-Tools im Detail
ILAAP-Ü im Überblick
Die neue Version des ILAAP-Überleitungstools ist eine Webanwendung und löst die bisherige Excel-Anwendung ab. Als Bestandteil der okular-Tools gehört die Webanwendung zum Abo okular-Tools Basis und wird damit kostenpflichtig.
Das Tool dient als Befüllungshilfe der ILAAP-Meldung in den Abschnitten 5. Abflussannahmen für das Stressszenario gemäß MaRisk, 6. Haircuts der Positionen des Liquiditätspuffers und 8. Refinanzierungsplanung.
Die Nutzung des ILAAP-Überleitungstool eignet sich als standardisierte Unterstützung bei der Erstellung der ILAAP-Meldung sowie deren Überführung nach agree21Risikotragfähigkeit.
Zur Erstellung der ILAAP-Meldungen werden Auswertungen der mengenorientierten Liquiditätssteuerung in VR-Control exportiert und im ILAAP-Überleitungstool verarbeitet. Daher eignet es sich besonders für Anwender, die bereits in die mengenorientierte Liquiditätssteuerung VR-Control nutzen und somit die erforderlichen Einstellungen und Szenarien größtenteils in ZINSMANAGEMENT parametrisiert haben.
IRIS im Überblick
Der Beispielrechner IRIS bildet das neue parcIT-Verfahren zur Messung von Immobilienrisiken softwareseitig bis zu einer Implementierung in VR-Control bzw. okular ab. Bei dem Beispielrechner IRIS handelt es sich um eine lokal zu installierende Desktopanwendung im VR-Control bzw. okular-Look and Feel. Der Beispielrechner stellt jedoch eine Stand-Alone-Lösung dar und ist damit unabhängig von den sich in den Instituten im Einsatz befindlichen VR-Control bzw. okular-Modulen.
Der Anwendungsbereich des Verfahrens
In den Anwendungsbereich fallen eigen- sowie fremdgenutzte Immobiliendirektbestände vom Institut selbst wie auch von verbundenen Unternehmen sowie Immobilienpositionen innerhalb von Fonds oder Beteiligungsgesellschaften. Letztgenannte werden gemäß dem Durchschauprinzip quantifiziert. Immobilien, die als Sicherheit bei der Kreditvergabe dienen, sind explizit nicht Teil des Immobilienrisikos.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Relevanz des Immobilienrisikos steigt fortlaufend, immer mehr Banken stellen die Wesentlichkeit fest.
- Mit dem Beispielrechner erhalten Anwenderbanken schon vor einer Implementierung in VR-Control ein Instrument zur Messung von Immobilienrisiken.
- Der Beispielrechner wurde auf Basis der VR-Control Infrastruktur entwickelt – bekanntes Look and Feel für die Anwenderbanken.
BETRIS im Überblick
In den letzten Jahren sind Beteiligungsrisiken immer stärker in den Fokus der Aufsicht gerückt. Alle Banken mit einem wesentlichen Beteiligungsrisiko müssen dieses durch eine entsprechende Risikogröße in ihrer Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigen. Das neue parcIT-Verfahren zur Messung von Beteiligungsrisiken adressiert diese Notwendigkeit und wird durch den Beispielrechner BETRIS abgebildet. Bis zur Bereitstellung in VR-Control bzw. okular wird BETRIS als Brückenlösung zur Verfügung gestellt.
Der Anwendungsbereich des Verfahrens
In den Anwendungsbereich des Verfahrens fallen alle Beteiligungsrisiken im engeren Sinne, die sich aktuell nicht mit anderen parcIT-Verfahren abbilden lassen. Die Risikomessung erfolgt auf Basis eines Multiplikatoransatzes. Hierfür wird die Bemessungsgrundlage (abgeleiteter Marktwert der Beteiligung) mit einem branchenspezifischen Multiplikator multipliziert. Der Beispielrechner BETRIS unterstützt Sie u.a. technisch bei der Anwendung des Verfahrens und ermittelt auf Basis der Anwenderdaten die Kennzahlen für Vermögenswert, Performance und Risiko, die im Rahmen der ökonomischen Risikotragfähigkeit angesetzt werden können.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Messung von Beteiligungsrisiken gemäß den aktuellen ökonomischen und aufsichtlichen Rahmenbedingungen schon vor der Integration in VR-Control bzw. okular
- Bereitstellung der wesentlichen Kenngrößen für die barwertige Risikotragfähigkeitsrechnung auf Beteiligungs- und Portfolioebene
- Zentral bereitgestelle branchenspezifische Multiplikatoren für in Deutschland, Europa und der Welt gehaltene Beteiligungen
LSI-Befüllungshilfen im Überblick
Zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2022 führen BaFin und Bundesbank zum wiederholten Mal den aufsichtlichen LSI-Stresstest durch, an dem fast alle genossenschaftlichen Primärinstitute verpflichtend teilnehmen müssen.
Anlässlich des LSI-Stresstests verlangt die Aufsicht von den Instituten die Befüllung eines Excel-Templates mit einer Vielzahl verschiedener Kennzahlen, Planzahlen sowie Kalkulationsergebnissen. Da im Zuge des Stresstests fast ausschließlich steuerungsrelevante Kennzahlen sowie daraus abgeleitete Werte abgefragt werden, kann die Befüllung des Templates im Wesentlichen aus VR-Control heraus erfolgen.
Im Rahmen der durch den BVR koordinierten Unterstützungsleistungen stellt die parcIT über entsprechende okular-Tools Befüllungshilfen zum Markt- und Adressrisiko-Template sowie ein Fondsplanungstool zur Verfügung, welche die Befüllung der aufsichtlichen Templates vereinfachen.
Die grundsätzliche Funktionsweise der Tools sieht dabei vor, dass mittels VR-Control Datenexporte und/ oder Kalkulationsergebnisse erzeugt werden, welche dann im okular-Tool hochgeladen werden.
Weitere Infos finden Sie im PDF-Flyer.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Befüllungstools zu den Templates ST-Adressrisiko, ST-Marktrisiko sowie Fondsplanungstool
- Importschablonen für Parameter
- fachliche Expertise
PWB-BFA7 im Überblick
Mit PWB-BFA7 stellt die parcIT einen Rechner für Pauschalwertberichtigungen für das Bestandsgeschäft nach IDW BFA 7 zur Verfügung, der wie die anderen okular-Tools als Brückenlösung dient. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten PWB-BFA7 automatisch und können ab sofort darauf zurückgreifen.
Die regulatorische Anforderung von IDW RS BFA 7 bezieht sich auf vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft. Mit Hilfe des neu entwickelten Tools kann die Risikovorsorge nach der vereinfachten Methodik für den Bestand des Kunden- und des Eigengeschäfts berechnet werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Anleitungen und Template zur einfachen Bereitstellung der Importgrößen aus okular/VR-Control
- Direktes Anzeigen der Ergebnisse im Tool
- Download aller Eingangs- und Ergebnisgrößen für die Detailanalyse
KPM-EG ANTRIS im Überblick
Mit KPM-EG ANTRIS stellt die parcIT eine Berechnungslogik für die KPM-EG Risikoanteile zur Verfügung, welche wie die anderen okular-Tools als Brückenlösung bis zur Umsetzung der Soll-Methodik dient*. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten KPM-EG ANTRIS automatisch und können ab sofort darauf zugreifen.
Die derzeit ausgewiesenen Risikoanteile im KPM-EG Simulationsmodell überschätzen das Risiko für größere Risikokonzentrationen. Im Gegenzug werden die Anteile am Portfolio-CVaR für weniger risikobehaftete Positionen unterschätzt. Damit sind die Skontro-CVaRs nicht verursachungsgerecht und für Steuerungszwecke nur bedingt geeignet.
Das neue Tool aktualisiert die von KPM-EG berechneten Risikoanteilswerte für Sie. Dabei werden die Werte über einen analytischen Varianz-Kovarianz-Ansatz mittels Verwendung positiver Korrelationen zwischen den Bewertungseinheiten reallokiert. Die Ergebnisse stellen eine deutliche Verbesserung in Richtung der Soll-Methodik dar.
*Die Soll-Methodik wird nicht vor der VR-Control Version 6.8 in KPM-EG verfügbar sein.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Verursachungsgerechte Risikoanteile auf Skontroebene
- Aktive Impulse zur Adressrisikosteuerung im Eigengeschäft
- Einfache Bedienbarkeit: Bestehender Ergebnisreport aus ZIABRIS wird für Sie aktualisiert
AWA-RWA im Überblick
Vor dem Hintergrund der neuen Kapitaladäquanzverordnung (CRR), die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten soll, stehen Institute vor der Herausforderung, ihre Eigenmittelanforderungen für die kommenden Jahre abzuschätzen.
Mit dem okular-Tool AWA-RWA stellt die parcIT den Instituten ein Auswirkungsanalysetool zur näherungsweisen Schätzung der wesentlichen Auswirkungen einer Umsetzung des Entwurfs zur Änderung der CRR auf die risikogewichteten Aktiva (RWA) im Kreditrisikostandardansatz (KSA) zur Verfügung. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten AWA-RWA automatisch und können ab sofort darauf zurückgreifen.
Durch Gegenüberstellung der approximierten RWA nach CRR III mit denen nach CRR II erhalten Institute eine Indikation für die zukünftigen Eigenmittelanforderungen bzw. Kapitalquoten. Hieraus lassen sich erste Schlüsse und Überlegungen zur Kapital- und Maßnahmenplanung ableiten. Das okular-Tool umfasst ausführliche Auswirkungsanalysen der RWA nach neuem KSA für ausgewählte Risikopositionsklassen (insb. für die Risikopositionsklasse Durch Immobilien besicherte Positionen).
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Abschätzung der RWA nach CRR III-E
- Strukturierte Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit den neuen aufsichtlichen Vorgaben
- Schneller Zugang durch übersichtliche Darstellung
- Hohe Flexibilität durch variabel einsetzbaren Funktionsumfang
- Automatisierte Approximation der RWA bei neuem Realkreditsplitting für die Risikopositionsklasse „Durch Immobilien besicherte Risikopositionen“, basierend auf Einzelgeschäftsdaten
- Indikation zu den Auswirkungen des neuen KSA bei veränderter Portfoliostruktur (optional)
- Verarbeitung von Wachstumsannahmen (optional) und Umschichtungen innerhalb von Forderungsklassen sowie Verschiebungen zwischen Forderungsklassen
ESG-RisikoScore im Überblick
Mit dem okular-Tool ESG-RS stellt Ihnen die parcIT ab sofort den VR-ESG-RisikoScore für das Firmenkundenkreditgeschäft in einer webbasierten Anwendung zur Verfügung.
Damit können Sie Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundenkreditgeschäft bewerten und sich insbesondere bei drei verschiedenen Anwendungsfällen unterstützen lassen:
- Sie können einen einzelkundenbezogenen ESG-Risikobericht als Dokumentationsgrundlage erstellen und im Kreditvergabeprozess (gemäß BTO 1.2 MaRisk) verwenden.
- Zusätzlich können Sie Neukunden hinsichtlich Ihrer ESG-Risiken einstufen. Basis hierfür ist die automatisierte Bewertung des VR-ESG-RisikoScores.
- Darüber hinaus weist die Anwendung die ESG-Risiko-Bewertung von Bestandskunden in allen Detailebenen transparent aus. Das okular-Tool beinhaltet eine Importfunktion für die Kundenliste des ESG-Risiko-Portfolioberichts, sodass die einfache Weiterverwendung der vorhandenen Bewertungsergebnisse möglich ist.
Wie die anderen okular-Tools dient ESG-RS als Brückenlösung. Die final ausgestaltete Integrationsstufe des VR-ESG-RisikoScorings ist die Integration in das Kernbankverfahren der Atruvia AG.
Für alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erfolgt eine automatische Freischaltung von ESG-RS auf der zugehörigen Plattform.
Eine Erweiterung der Tool-Funktionalitäten um eine kundenindividuelle Konkretisierung mithilfe eines integrierten Fragenkatalogs ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Einzelkundenbezogener ESG-Risikobericht – Transparenz bis hin zu allen einflussnehmenden ESG-Aspekten und -Faktoren
- Intuitive sowie übersichtliche ESG-Risikobewertung von Neu- und Bestandskunden Vorgaben
- Integriertes Konzept durch Weiterverwendung der Kundenliste aus dem ESG-Risiko-Portfoliobericht via Import
OPTI-RWA im Überblick
Mithilfe von okular OPTI-RWA können Institute eine Optimierung ihrer risikogewichteten Aktiva vornehmen, indem die individuellen RWA-Optimierungspotenziale identifiziert, quantifiziert und im Rahmen der Nachbearbeitung mittels exportierbarer Bearbeitungslisten gehoben werden. Gemeinsam mit weiteren Dokumenten der parcIT, wie z.B. dem Fachkonzept inkl. Anwendungsleitfaden Gesamtbankplanung, ist somit eine Beurteilung der risikogewichteten Aktiva für Ihr Institut möglich.
Funktionsumfang und Nutzungsvoraussetzung des Tools
- Import der erforderlichen Daten zu Sicherheiten und Risikopositionen
- Automatische Kalkulation und Ergebnisdarstellung (Übersicht der Optimierungspotenziale und Effekt auf die Kapitalquoten)
- Export der Kundenlisten zur Hebung der Potenziale
- Voraussetzung: Meldewesen und Kernbanksystem Atruvia
- Voraussetzung: Zugriff auf agree21Analysen bzw. agree21IDA sowie agree21BAP
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Quantifizierung der institutsindividuellen RWA-Optimierungspotenziale
- Gegenüberstellung der risikogewichteten Aktiva vor und nach Optimierung
- Individuelle Steuerung mittels Eingabe einer Hebungsquote
- Detaillierte Übersicht der RWA-Optimierungspotenziale (Privilegierung von Wohn-, Gewerbe- und nicht anrechenbaren Immobilien sowie Anrechnung von Bausparverträgen, Lebensversicherungen, Bareinlagen und Bürgschaften)
- Abschätzung des Effektes auf die Kapitalquoten
- Schrittweise Anleitung zur RWA-Optimierung mithilfe des zugehörigen Leitfadens (inkl. Handbuch okular OPTI-RWA)
Das Abo okular-Tools Basis
Die okular-Tools erhalten Sie im praktischen Basis-Abonnement. Das bedeutet: Sie zahlen eine monatliche Nutzungsgebühr und haben damit Zugriff auf die aktuellsten Standard-Tools als Webanwendungen sowie auf das Tool okular IRIS, welches eine stationäre Installation erfordert.
Der Preis für Ihr individuelles Abo ergibt sich aus der Bilanzsumme Ihres Hauses. Daher bitten wir um eine Anfrage hierzu.
Was ist enthalten im Abo okular-Tools Basis?
Das Basis-Abo ist erhältlich für alle Banken.
Es enthält heute bereits
- LSI-Befüllungshilfen: okular LSI ARS, LSI MRS, FOPLA
- okular ILAAP-Ü
- okular IRIS Immobilienrisikorechner
- okular BETRIS Beteiligungsrisikorechner
- okular PWB-BFA7
- okular KPM-EG ANTRIS
- okular AWA-RWA: Auswirkungsanalysetool für den neuen KSA
- okular ESG-RS: ESG-RisikoScoring
- okular OPTI-RWA: RWA-Optimierung
In den nächsten Monaten kommen (ohne Aufpreis) noch hinzu:
- okular DORIS: Dokumentationsunterstützung Risikoinventur
- Überprüfungstool Risikofrüherkennung*
Der Inhalt des Abos wird auch danach weiterhin kontinuierlich ausgebaut und natürlich aktuell gehalten.
*Bisher nur Arbeitstitel, Bezeichnung kann sich noch ändern
Was ist nicht enthalten im Abo okular-Tools Basis?
Das Basis-Abo enthält nicht die markt-
erprobten Excel-Tools – diese sind weiterhin einzeln erhältlich.
- okular PRO-VARI
okular-Tools LSI: für Genossenschaftliche Institute kostenfrei
Die okular-Tools LSI zur Befüllung der LSI Stresstest Meldebögen sind für Häuser der Genossenschaftlichen FinanzGruppe kostenfrei und auch ohne Basis-Abo erhältlich.
Allen anderen Banken stehen die LSI-Tools im Rahmen des Basis-Abos zur Verfügung.
- okular LSI ARS
- okular LSI MRS
- okular FOPLA
Weiterhin nur als Extra-Tool (nicht im Abo enthalten) verfügbar:
Systemvoraussetzungen
Für die Nutzung der okular-Tools-Webanwendungen benötigen Sie:
- einen aktuellen Browser, der mindestens den Verschlüsselungsstandard TLS ab Version 1.2 beherrscht (TLS 1.2 und höher wird von den gängigen Browsern wie Chrome, Edge, IE, Firefox und Safari unterstützt),
- eine stabile Internetverbindung mit mindestens 5 MBit/s Upload- und Download-Geschwindigkeit.
Support
Fragen zur Nutzung der okular-Tools beantworten wir gerne unter
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13.30 Uhr bis 17:30 Uhr
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Christoph Böhme
Beratung und Prozessmanagement
Weitere Informationen
Hier finden Sie unseren Produktflyer zu den okular-Tools im PDF-Format zum Download.