okular-Tools

okular-Tools: Ihr ergänzender Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

LSI-Stresstest, ILAAP-Überleitung oder Immobilienrisiko- und Beteiligungsrisiko-Rechner: Es gibt viele Brennpunkte in Ihrer Arbeit, zu denen VR-Control (noch) keine Lösung bereit hält. Diese Lücken werden zukünftig durch eine neue Generation hilfreicher Werkzeuge geschlossen: die okular-Tools. An vielen Schnittstellen Ihrer Arbeit bieten die okular-Tools als passgenaue Ergänzung von VR-Control/okular Hilfestellung und Arbeitserleichterung an. Dabei werden zumeist Daten und Kennzahlen aus VR-Control/okular, Ihrem Banksystem oder anderen Quellen in die Anwendungen importiert, um darauf aufbauende Ergebnisse zu erhalten.

Die berechneten Ergebnisse können dann beispielsweise in Form von Exporten und/oder PDF-Reports heruntergeladen und im Institut weiterverwendet werden.

Brückenlösung oder Ergänzung zu VR-Control/okular
okular-Tools sind häufig Brückenlösungen. Das heißt, sie bilden heute schon Funktionen ab, die in zukünftige VR-Control-/okular-Versionen fest integriert werden. Sind sie einmal in den Umfang der Software-Suite übernommen, werden sie nicht mehr als separates Tool angeboten.
Ergänzungslösungen bleiben – im Gegensatz zu den Brückenlösungen – dauerhaft als separate Anwendung neben Ihrer VR-Control/okular-Anwendung im Einsatz.

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okular-Tools@parcIT.de

Ein erster Einblick

Kurz erklärt: In diesem Video erhalten Sie einen ersten Einblick in die Welt der okular-Tools, schauen schon einmal hinter den Vorhang des Immobilienrisiko-Rechners IRIS und des Beteiligungsrisiko-Rechners BETRIS.

Vorteile durch Webanwendung

Bis auf wenige Ausnahmen werden die okular-Tools als Webanwendungen bereitgestellt. Das bedeutet maximalen Komfort für Sie: Es ist keine Installation in der eigenen IT-Umgebung notwendig und Sie greifen immer auf die aktuellste Anwendungsversion zu. Alles, was Sie benötigen, sind eine Internet-Anbindung und ein Webbrowser.
Eine beispielhafte Webanwendung, das Fondsplanungstool FOPLA, lernen Sie im Abschluss des Videos kennen.

Die Tool-Landschaft im Überblick

Die Tool-Landschaft der parcIT ist vielfältig. Die bereits erhältlichen Tools der neuen Generation okular ILAAP-Ü (ILAAP-Überleitung), die LSI-Toolsokular IRIS (Immobilienrisiko-Rechner), okular BETRIS (Beteiligungsrisiko-Rechner) und okular PWB-BFA7 (Rechner für Pauschalwertberichtigungen) wurden Ende September 2022 um das Tool KPM-EG ANTRIS (verursachungsgerechte Reallokation der KPM-EG Risikoanteile) ergänzt.

In der Entwicklung befinden sich nachfolgende Anwendungen.

  • AWA-RWA – RWA-Simulation nach neuem CRR III – voraussichtlich noch 2022 verfügbar
  • ESG-RS – der ESG RisikoScore, voraussichtlich ab 2023 verfügbar
  • Erfassungshilfe Risikoinventur (bisher nur Arbeitstitel)
  • Adressrisikoprojektion in GuV- und Kapitalplanung (bisher nur Arbeitstitel)
  • und weitere

Alle hier aufgeführten Tools sind im praktischen Abonnement erhältlich, das laufend aktualisiert und ausgebaut wird. So stehen Ihnen immer die aktuellen Tools zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es weiterhin die bereits markterprobten Tools in Excelform:

  • okular PRO-VARI
  • okular PARIO

Das sagen unsere Kunden zu den okular-Tools

Steffen Seiss, Bereichsleiter Risikocontrolling, VB Stuttgart

„IRIS stellt eine gute Lösung für uns dar, weil der Immobilien-Risikorechner mit Blick auf die Erfüllung der MaRisk die notwendige methodische Komplexität bietet, der Prozessaufwand jedoch gleichzeitig überschaubar bleibt.“

 

PDF-Flyer Download VB Stuttgart

Nach Abschluss des LSI-Stresstests haben wir bei unseren Kunden positives Feedback zu den drei Tools LSIARS, LSIMRS und FOPLA erhalten. Über den einen oder anderen konstruktiven Verbesserungsvorschlag haben wir uns ebenso gefreut.

Die Einzel-Tools im Detail

ILAAP-Ü – Befüllungshilfe der ILAAP-Meldung
Dies ist der Box-Titel

ILAAP-Ü im Überblick

Die neue Version des ILAAP-Überleitungstools ist eine Webanwendung und löst die bisherige Excel-Anwendung ab. Als Bestandteil der okular-Tools gehört die Webanwendung zum Abo okular-Tools Basis und wird damit kostenpflichtig.

Das Tool dient als Befüllungshilfe der ILAAP-Meldung in den Abschnitten 5. Abflussannahmen für das Stressszenario gemäß MaRisk, 6. Haircuts der Positionen des Liquiditätspuffers und 8. Refinanzierungsplanung.
Die Nutzung des ILAAP-Überleitungstool eignet sich als standardisierte Unterstützung bei der Erstellung der ILAAP-Meldung sowie deren Überführung nach agree21Risikotragfähigkeit.
Zur Erstellung der ILAAP-Meldungen werden Auswertungen der mengenorientierten Liquiditätssteuerung in VR-Control exportiert und im ILAAP-Überleitungstool verarbeitet. Daher eignet es sich besonders für Anwender, die bereits in die mengenorientierte Liquiditätssteuerung VR-Control nutzen und somit die erforderlichen Einstellungen und Szenarien größtenteils in ZINSMANAGEMENT parametrisiert haben.

 

 

 

IRIS – Beispielrechner für das Immobilienrisiko
Dies ist der Box-Titel

IRIS im Überblick

Der Beispielrechner IRIS bildet das neue parcIT-Verfahren zur Messung von Immobilienrisiken softwareseitig bis zu einer Implementierung in VR-Control bzw. okular ab. Bei dem Beispielrechner IRIS handelt es sich um eine lokal zu installierende Desktopanwendung im VR-Control bzw. okular-Look and Feel. Der Beispielrechner stellt jedoch eine Stand-Alone-Lösung dar und ist damit unabhängig von den sich in den Instituten im Einsatz befindlichen VR-Control bzw. okular-Modulen.

Der Anwendungsbereich des Verfahrens
In den Anwendungsbereich fallen eigen- sowie fremdgenutzte Immobiliendirektbestände vom Institut selbst wie auch von verbundenen Unternehmen sowie Immobilienpositionen innerhalb von Fonds oder Beteiligungsgesellschaften. Letztgenannte werden gemäß dem Durchschauprinzip quantifiziert. Immobilien, die als Sicherheit bei der Kreditvergabe dienen, sind explizit nicht Teil des Immobilienrisikos.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Relevanz des Immobilienrisikos steigt  fortlaufend, immer mehr Banken stellen die Wesentlichkeit fest.
  • Mit dem Beispielrechner erhalten Anwenderbanken schon vor einer Implementierung in VR-Control ein Instrument zur Messung von Immobilienrisiken.
  • Der Beispielrechner wurde auf Basis der VR-Control Infrastruktur entwickelt – bekanntes Look and Feel für die Anwenderbanken.

BETRIS – Beispielrechner für das Beteiligungsrisiko
Dies ist der Box-Titel

BETRIS im Überblick

In den letzten Jahren sind Beteiligungsrisiken immer stärker in den Fokus der Aufsicht gerückt. Alle Banken mit einem wesentlichen Beteiligungsrisiko müssen dieses durch eine entsprechende Risikogröße in ihrer Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigen. Das neue parcIT-Verfahren zur Messung von Beteiligungsrisiken adressiert diese Notwendigkeit und wird durch den Beispielrechner BETRIS abgebildet. Bis zur Bereitstellung in VR-Control bzw. okular wird BETRIS als Brückenlösung zur Verfügung gestellt.

Der Anwendungsbereich des Verfahrens
In den Anwendungsbereich des Verfahrens fallen alle Beteiligungsrisiken im engeren Sinne, die sich aktuell nicht mit anderen parcIT-Verfahren abbilden lassen. Die Risikomessung erfolgt auf Basis eines Multiplikatoransatzes. Hierfür wird die Bemessungsgrundlage (abgeleiteter Marktwert der Beteiligung) mit einem branchenspezifischen Multiplikator multipliziert. Der Beispielrechner BETRIS unterstützt Sie u.a. technisch bei der Anwendung des Verfahrens und ermittelt auf Basis der Anwenderdaten die Kennzahlen für Vermögenswert, Performance und Risiko, die im Rahmen der ökonomischen Risikotragfähigkeit angesetzt werden können.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Messung von Beteiligungsrisiken gemäß den aktuellen ökonomischen und aufsichtlichen Rahmenbedingungen schon vor der Integration in VR-Control bzw. okular
  • Bereitstellung der wesentlichen Kenngrößen für die barwertige  Risikotragfähigkeitsrechnung auf Beteiligungs- und Portfolioebene
  • Zentral bereitgestelle branchenspezifische Multiplikatoren für in Deutschland, Europa und der Welt gehaltene Beteiligungen

LSI-Stresstest – Befüllungs-Tools
Dies ist der Box-Titel

LSI-Befüllungshilfen im Überblick

Zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2022 führen BaFin und Bundesbank zum wiederholten Mal den aufsichtlichen LSI-Stresstest durch, an dem fast alle genossenschaftlichen Primärinstitute verpflichtend teilnehmen müssen.

Anlässlich des LSI-Stresstests verlangt die Aufsicht von den Instituten die Befüllung eines Excel-Templates mit einer Vielzahl verschiedener Kennzahlen, Planzahlen sowie Kalkulationsergebnissen. Da im Zuge des Stresstests fast ausschließlich steuerungsrelevante Kennzahlen sowie daraus abgeleitete Werte abgefragt werden, kann die Befüllung des Templates im Wesentlichen aus VR-Control heraus erfolgen.

Im Rahmen der durch den BVR koordinierten Unterstützungsleistungen stellt die parcIT über entsprechende okular-Tools Befüllungshilfen zum Markt- und Adressrisiko-Template sowie ein Fondsplanungstool zur Verfügung, welche die Befüllung der aufsichtlichen Templates vereinfachen.

Die grundsätzliche Funktionsweise der Tools sieht dabei vor, dass mittels VR-Control Datenexporte und/ oder Kalkulationsergebnisse erzeugt werden, welche dann im okular-Tool hochgeladen werden.

Weitere Infos finden Sie im PDF-Flyer.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Befüllungstools zu den Templates ST-Adressrisiko, ST-Marktrisiko sowie Fondsplanungstool
  • Importschablonen für Parameter
  • fachliche Expertise

PWB-BFA7 – Rechner für Pauschalwertberichtigungen
Dies ist der Box-Titel

PWB-BFA7 im Überblick

Mit PWB-BFA7 stellt die parcIT einen Rechner für Pauschalwertberichtigungen für das Bestandsgeschäft nach IDW BFA 7 zur Verfügung, der wie die anderen okular-Tools als Brückenlösung dient. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten PWB-BFA7 automatisch und können ab sofort darauf zurückgreifen.

Die regulatorische Anforderung von IDW RS BFA 7 bezieht sich auf vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft. Mit Hilfe des neu entwickelten Tools kann die Risikovorsorge nach der vereinfachten Methodik für den Bestand des Kunden- und des Eigengeschäfts berechnet werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Anleitungen und Template zur einfachen Bereitstellung der Importgrößen aus okular/VR-Control
  • Direktes Anzeigen der Ergebnisse im Tool
  • Download aller Eingangs- und Ergebnisgrößen für die Detailanalyse

KPM-EG ANTRIS – Verursachungsgerechte Reallokation der KPM-EG Risikoanteile
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KPM-EG ANTRIS im Überblick

Mit KPM-EG ANTRIS stellt die parcIT eine Berechnungslogik für die KPM-EG Risikoanteile zur Verfügung, welche wie die anderen okular-Tools als Brückenlösung bis zur Umsetzung der Soll-Methodik dient*. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten KPM-EG ANTRIS automatisch und können ab sofort darauf zugreifen.

Die derzeit ausgewiesenen Risikoanteile im KPM-EG Simulationsmodell überschätzen das Risiko für größere Risikokonzentrationen. Im Gegenzug werden die Anteile am Portfolio-CVaR für weniger risikobehaftete Positionen unterschätzt. Damit sind die Skontro-CVaRs nicht verursachungsgerecht und für Steuerungszwecke nur bedingt geeignet.

Das neue Tool aktualisiert die von KPM-EG berechneten Risikoanteilswerte für Sie. Dabei werden die Werte über einen analytischen Varianz-Kovarianz-Ansatz mittels Verwendung positiver Korrelationen zwischen den Bewertungseinheiten reallokiert. Die Ergebnisse stellen eine deutliche Verbesserung in Richtung der Soll-Methodik dar.

*Die Soll-Methodik wird nicht vor der VR-Control Version 6.8 in KPM-EG verfügbar sein.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Verursachungsgerechte Risikoanteile auf Skontroebene
  • Aktive Impulse zur Adressrisikosteuerung im Eigengeschäft
  • Einfache Bedienbarkeit: Bestehender Ergebnisreport aus ZIABRIS wird für Sie aktualisiert

Das Abo okular-Tools Basis

Die okular-Tools erhalten Sie im praktischen Basis-Abonnement. Das bedeutet: Sie zahlen eine monatliche Nutzungsgebühr und haben damit Zugriff auf die aktuellsten Standard-Tools als Webanwendungen sowie auf das Tool okular IRIS, welches eine stationäre Installation erfordert.

Der Preis für Ihr individuelles Abo ergibt sich aus der Bilanzsumme Ihres Hauses und der Anzahl der User. Daher bitten wir um eine Anfrage hierzu.

Was ist enthalten im Abo okular-Tools Basis?

Das Basis-Abo ist erhältlich für alle Banken.
Es enthält heute bereits

  • LSI-Befüllungshilfen: okular LSIARS, LSIMRS, FOPLA
  • okular ILAAP-Ü
  • okular IRIS Immobilienrisikorechner
  • okular BETRIS Beteiligungsrisikorechner
  • okular PWB-BFA7
  • okular KPM-EG ANTRIS

In den nächsten Monaten kommen (ohne Aufpreis) noch hinzu:

  • AWA-RWA: RWA-Simulation nach neuem KSA
  • ESG-RS: ESG-RisikoScoring
  • Erfassungshilfe Risikoinventur*
  • Adressrisikoprojektion in GuV- und Kapitalplanung*

Der Inhalt des Abos wird auch danach weiterhin kontinuierlich ausgebaut und natürlich aktuell gehalten.

*Bisher nur Arbeitstitel, Bezeichnung kann sich noch ändern

Was ist nicht enthalten im Abo okular-Tools Basis?

Das Basis-Abo enthält nicht die markt-
erprobten Excel-Tools – diese sind weiterhin einzeln erhältlich.

  • okular PRO-VARI
  • okular PARIO

okular-Tools LSI: für Genossenschaftliche Institute kostenfrei

Die okular-Tools LSI zur Befüllung der LSI Stresstest Meldebögen sind für Häuser der Genossenschaftlichen FinanzGruppe kostenfrei und auch ohne Basis-Abo erhältlich.
Allen anderen Banken stehen die LSI-Tools im Rahmen des Basis-Abos zur Verfügung.

  • okular LSIARS
  • okular LSIMRS
  • okular FOPLA

Systemvoraussetzungen

Für die Nutzung der okular-Tools-Webanwendungen benötigen Sie:

  • einen aktuellen Browser, der mindestens den Verschlüsselungsstandard TLS ab Version 1.2 beherrscht (TLS 1.2 und höher wird von den gängigen Browsern wie Chrome, Edge, IE, Firefox und Safari unterstützt),
  • eine stabile Internetverbindung mit mindestens 5 MBit/s Upload- und Download-Geschwindigkeit.