Die automatisierte Bewertung der ESG-Risiken

Die parcIT GmbH entwickelt seit Juli 2021 ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring (VR-ESG-RS).

Als zentrale Aspekte zur Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken haben sich die Dimensionen

• Environmental (Umwelt und Klima),
• Social (soziale Aspekte) und
• Governance (Unternehmensführung)

etabliert, kurz: ESG.

Im Speziellen beschäftigt sich das VR-ESG-RS mit der Frage, von welchen ESG-Risiken die Kunden und auch Immobilien im Kreditportfolio der Bank betroffen sind. Diese werden im Rahmen des VR-ESG-RS identifiziert und bewertet. Hierbei greift das VR-ESG-RS auf individuelle Daten der Institute aus dem Kernbankverfahren zurück und kombiniert diese mit extern verfügbaren Nachhaltigkeitsdaten. So wird eine einfache, automatisierte Bewertung entlang der Dimensionen E, S und G möglich.

Konzeptioneller Rahmen und Vorgaben

Das Fachkonzept und der Anwenderleitfaden VR-ESG-RS stellen einen konzeptionellen Rahmen dar und zeigen Vorgaben zur ESG-Risiko-Bewertung in einer Kunden- und Portfoliosicht auf. Die Umsetzung des VR-ESG-RS erfolgt im Kernbankverfahren der Atruvia AG* sowie durch den ESG-Risiko-Portfoliobericht.

Umsetzung im Kernbankverfahren

Die Umsetzung im Kernbankverfahren ermöglicht eine Perspektive aus Kreditprozess-Sicht und zeigt das Scoring am einzelnen Kunden. Darüber hinaus ermöglicht der ESG-Risiko-Portfoliobericht aus Controlling-Sicht, ESG-Risiken auf Portfolio-Ebene für das Kundenkreditgeschäft zu identifizieren und zu bewerten.

* Voraussetzung für die Nutzung des VR-ESG-RisikoScorings ist die Anbindung an das agree21-Kernbankverfahren. Das Scoring wird seit Ende 2023 im Kernbankverfahren bereitgestellt.