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Dienstleistungen: Hochkarätiges Rating- und Kreditportfolio-Know-how

Die parcIT verantwortet in der genossenschaftlichen FinanzGruppe die Entwicklung und die Pflege von Methoden und Verfahren für die Kreditrisikosteuerung gemäß VR-Control/okular. Privatbanken werden vergleichbare Lösungen angeboten.
Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und Kompetenz in Ratingverfahrung des Geschäftsbereichs Kreditrisiko. Unsere Leistungen umfassen im Zuge der Weiterentwicklung auch die Validierung und Überprüfung der Angemessenheit der Modelle auf einer für alle Institute der genossenschaftlichen FinanzGruppe aggregierten Datenbasis.
Unser Produktspektrum umfasst kundengruppenspezifische Ratingverfahren: von Privat- und Firmenkunden über Gewerbekunden/Freiberufler bis hin zum Mittelstand bzw. Oberer Mittelstand sowie Not-for-Profit Organisationen. Ergänzt werden diese um branchenspezifische Verfahren für Kunden aus dem Agrar-Sektor und Projektfinanzierungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Alle Ratingverfahren genügen dem Anspruch der IRB-Fähigkeit.
Zur Ermittlung des Adressrisikos für das Kundenkreditgeschäft sowie für Eigenanlagen stehen Ihnen in VR-Control/okular das Kreditportfoliomodell Kundengeschäft und das Kreditportfoliomodell Eigengeschäft sowie ergänzend hierzu die „Vereinfachte Methodik Eigengeschäft“ zur Verfügung.

VR-RatingKreditportfolio-
modelle
Privatbanken
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Die Entwicklung der Ratingverfahren

Die verbundeinheitlichen Ratingverfahren stellen für Sie als Teil der genossenschaftlichen FinanzGruppe einen zentralen Baustein des Risikomanagements dar und werden unter anderem durch die MaRisk gefordert. Die zentrale Zielsetzung von Ratingverfahren ist die Beurteilung der Bonität eines Kreditnehmers. Zur Messung der Bonität werden Ihren Kreditnehmern unter Berücksichtigung kundenspezifischer Informationen Ratingklassen und damit Ausfallwahrscheinlichkeiten zugewiesen.
Für die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit stehen Ihnen mehrere Ratingverfahren zur Verfügung. Die Auswahl des Ratingverfahrens ist daher auf die Kunden im Anwendungsbereich des jeweiligen Verfahrens beschränkt, der beispielsweise durch die Rechtsform, den Wirtschaftszweig oder das Einkommen der zugelassenen Kunden spezifiziert sein kann.
Die VR-Ratingverfahren (bis auf das VR-Rating Erneuerbare Energien) sind in den Kernbankensystemen agree21, bank21 und MBS integriert.

VR-Rating Firmenkunden
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VR-Rating für Firmenkunden: geprägt durch hohe Trennschärfe und präzise Abbildung des Ausfallrisikos

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Überblick

Die zentrale Zielsetzung der VR-Ratingverfahren für Firmenkunden ist eine genaue Beurteilung der Bonität Ihres Kreditnehmers. Damit die Bonität genau gemessen werden kann, werden unter Berücksichtigung kundenspezifischer Informationen Ausfallwahrscheinlichkeiten und damit Ratingklassen zugewiesen. Die Ratings sind nicht nur zur Steuerung der Kreditprozesse und im Risikomanagement von hoher Bedeutung, sondern ebenfalls für die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsführung, gemäß §25a KWG und insbesondere gemäß BTO 1.4 der MaRisk. Um eine hohe Prognosegüte der VR-Ratingverfahren für Firmenkunden zu gewährleisten, setzt die parcIT auf verschiedene Verfahren, differenziert nach Art des Kunden bzw. Volumen des Geschäfts. Die Qualität der Ratingverfahren wird für Sie durch die jährliche Validierung geprüft und – sofern erforderlich – kontinuierlich verbessert und überarbeitet.

VR-Firmenkundenschnellrating

Das Firmenkundenschnellrating ist durch eine bankindividuelle Anwendungsgrenze gekennzeichnet, welche sich auf die Gesamtbewilligung gegenüber dem Kunden bezieht und maximal 250.000 € betragen kann. Die maximale Anwendungsgrenze wird zukünftig auf 750.000 € angehoben. Die Anwendungsgrenze kann von Ihnen individuell festgelegt werden. Liegt die aktuelle Gesamtbewilligung oberhalb der Anwendungsgrenze, kann das VR Firmenkundenschnellrating nicht für die Risikobewertung verwendet werden. Ein besonderer Vorteil dieses Verfahrens ist der geringe Zeitaufwand für die Erstellung, da keine Erfassung von Jahresabschlussdaten erforderlich ist.

VR-Rating Gewerbekunden/Freiberufler

Das VR-Rating Gewerbekunden/Freiberufler umfasst alle Freiberufler und alle nicht bilanzierenden Gewerbekunden ohne Umsatzbegrenzung. Bilanzierende Gewerbekunden fallen in den Anwendungsbereich des Verfahrens, falls der Umsatz kleiner oder gleich 500.000 € ist. Voraussetzung zur Ratingerstellung ist die Verfügbarkeit eines Jahresabschlusses oder einer Einnahmenüberschussrechnung (EÜR). Daneben werden die Kontoführung und ein qualitativer Fragenkatalog über eigene Module berücksichtigt.

VR-Rating Mittelstand

In den Anwenderbereich des VR-Rating Mittelstand fallen gewinnorientierte, bilanzierende Firmenkunden mit einem Jahresumsatz größer 500.000 € und unter 6.000.000 €. Ausgenommen sind Freiberufler und Landwirte, für die eigene Verfahren existieren. Bei diesem Verfahren ist ein Jahresabschluss Voraussetzung für ein Rating, welcher einen quantitativen Teilscore liefert. Ergänzt wird dieser durch einen qualitativen Teilscore, der sich aus dem verfahrensspezifischen Fragenkatalog ableitet.

VR-Rating Oberer Mittelstand

Das VR-Rating Oberer Mittelstand umfasst gewinnorientierte, bilanzierende Firmenkunden mit einem Jahresumsatz größer oder gleich 6.000.000 € und unter 1 Mrd. €. Sobald der Jahresumsatz der Firmenkunden 1 Mrd. € übersteigt, ist das VR-Rating Großkunden heranzuziehen. Dies kann über den Rating Desk der DZ BANK bezogen werden. Der Aufbau in einen quantitativen und einen qualitativen Teil entspricht dem Vorgehen bei dem VR-Rating Mittelstand.

VR-Rating Agrar

In den Anwendungsbereich des VR-Rating Agrar fallen alle landwirtschaftlichen Kunden des produzierenden Gewerbes sowie sogenannte Nebenerwerbslandwirte, wenn es sich bei diesen nicht um „Privatkunden“ im Sinne der Definition des VR-Rating Privatkunden handelt. Verarbeitungsbetriebe, also jene Unternehmen, die landwirtschaftliche Dienstleistungen erbringen, mit landwirtschaftlichen Waren handeln, sie bearbeiten, veredeln und folglich nicht selbst produzieren, werden nicht dem Segment Agrar zugeordnet. Bei diesem Verfahren gibt es keine Größenbegrenzung hinsichtlich des Umsatzes. Dem traditionell wichtigen Geschäftsfeld der VR-Banken wird durch ein eigenes Ratingverfahren Rechnung getragen.

VR-Rating Not-for-Profit-Organisation

Im Anwendungsbereich des VR-Rating NPO liegen Kunden, die ein Mindestmaß an formaler Organisation vorweisen, eine juristische Person des öffentlichen oder juristischen Rechts sind und die einen erzielten Gewinn nicht an Eigentümer oder Mitglieder ausschütten. Auch bei diesem Verfahren gibt es keine Umsatzbeschränkung. Die Besonderheiten des NPO-Sektors einschließlich der hohen durchschnittlichen Bonität werden durch ein eigenes Ratingverfahren berücksichtigt.

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VR-Rating Privatkunden
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Das VR-Rating Privatkunden stellt ein Verfahren für die Bonitätsbewertung von privaten Einzelpersonen oder Gemeinschaftskunden dar. Das Verfahren liefert Ihnen eine Schätzung für die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde innerhalb der folgenden zwölf Monate seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Die verwendete Funktion berücksichtigt mittels einer integrativen Logik die kontenspezifischen Informationen des Kunden und aggregiert diese zu einer Kunden-Ausfallwahrscheinlichkeit.

Sie können das VR-Rating Privatkunden für drei verschiedene Produkttypen nutzen:

  • Kontokorrentkredit,
  • Konsumentendarlehen und
  • Baudarlehen.

Bei Neuabschluss oder grundlegender Änderung der dem Vertrag zugrunde liegenden Konditionen (z.B. Änderung des Limits oder Zinsprolongation) wird ein Antragsrating erstellt. Sechs Monate nach der ersten (Teil-)Valutierung wird der Kunde mit einem monatlichen Bestandsrating („Verhaltensrating“) beurteilt. Ihr Kunde wird in das Segment Privatkunden eingeteilt, wenn er mehr als 50% seiner Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit oder, bei mehreren Einkunftsarten, den absolut höchsten Betrag aus nicht-selbstständiger Tätigkeit erzielt. Bei Gemeinschaftskunden erfolgt die Zuordnung in das Segment des wirtschaftlich dominanten Einzelkunden.

Produkttypen des VR-Rating Privatkunden

VR-Rating Immobilienkunden
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Bonitätsbewertung

Die Ratinganwendung agree21VR-Rating-Immo bietet Ihnen die Möglichkeit, die Bonität im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung in Kooperation mit der DG HYP AG zu ermitteln und das Ergebnis für Ihre interne Risikosteuerung zu verwenden.

Anwendungsbereich

Unter dem Anwendungsbereich der „gewerblichen Immobilienfinanzierung“ werden grundsätzlich Kunden verstanden, die überwiegend in der Immobilienwirtschaft tätig sind, d. h.:

  • mehr als 50 % ihrer Einnahmen durch die Vermietung, Verpachtung oder Veräußerung von Immobilien erzielen

und/oder

  • mehr als 50 % ihres Vermögens in fremdgenutzten Immobilien angelegt haben.

Segmente des agree21VR-Rating-Immo

Unterhalb des Oberbegriffes „Gewerbliche Immobilienfinanzierung“ ist zwischen den folgenden sieben Segmenten zu unterscheiden:

  • Objektgesellschaften
  • Geschlossene Immobilienfonds
  • Bauträger
  • Projektentwickler
  • Wohnungsgesellschaften
  • Investoren
  • Offene Immobilienfonds

Für die Zuordnung zu den jeweiligen Ratingsegmenten ist grundsätzlich der Tätigkeitsschwerpunkt des Kreditnehmers ausschlaggebend.

Methodik

Die Segmente Bauträger, Projektentwickler, Wohnungsgesellschaften und Investoren werden durch Scorecard-Modelle dargestellt. Bei dieser Methodik werden statistisch optimale Zusammenstellungen von Kriterien zu einem Gesamturteil verdichtet.

Bei den Segmenten Objektgesellschaften und Geschlossene Immobilienfonds handelt es sich um ein cashfloworientiertes Verfahren (Non-Recourse-Finanzierung), das die zukünftigen Zahlungsströme und Objektwerte nachvollziehbar darstellt und eine verständliche Bonitätsbewertung ermöglicht. Dabei werden sämtliche Zahlungsströme sowie die Entwicklungen der Standorte und der Immobilien über die gesamte Laufzeit betrachtet.

Offene Immobilienfonds werden durch eine Mischform aus Cashflow- und Scorecard-Modell beurteilt.

Webbasierte Anwendung

Die Ratinganwendung wird Ihnen als webbasierte Anwendung zur Verfügung gestellt. Diese bietet neben der Durchführung der Bonitätsbewertung weitere administrative Funktionalitäten wie z. B. die Zwischenspeicherung begonnener Ratings als Entwurf, die revisionssichere Archivierung abgeschlossener Ratings, die Suche nach Ratingvorgängen im Rating-Vorrat, Exportfunktionalitäten für Reportingzwecke sowie die Übernahme der Daten bestehender Projekte als Vorlage für ein Re-Rating in Folgejahren.

Vorteile des agree21VR-Rating-Immo

Das Ratingverfahren bietet Ihnen maßgeschneiderte Eingabemöglichkeiten für die Finanzierungen von Projekten im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung.

Mit jährlichen Validierungsleistungen sowie der Möglichkeit, Overrides durchzuführen, erhalten Sie ein aufsichtskonformes Ratingverfahren, das die Angemessenheit des Ratingverfahrens gewährleistet. Final erhalten Sie zusätzlich fachlichen Support, der Sie bei fachlichen Problemlösungen unterstützt.

VR-Rating Immobilienkunden

VR-Rating Erneuerbare Energien
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1) Bonitätsbewertung
Die Ratinganwendung agree21 VR-Rating Erneuerbare Energien (EE) bietet Ihnen die Möglichkeit, die Bonität von Projektfinanzierungen im Bereich Erneuerbare Energien zu bewerten. Zentrales Ergebnis der Bonitätsbewertung sind die Ausgabe einer Ratingklasse und die Angabe der zugehörigen Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) gemäß der VR-Masterskala. Die Bonitätsbewertung geschieht auf Basis der prognostizierten Cashflows des Projekts und eines qualitativen Scores, der auf Basis der Beantwortung von qualitativen Fragen ermittelt wird.

2) Anwendungsbereich
Das Ratingverfahren agree21 VR-Rating EE soll auf Projektfinanzierungen zu Erneuerbaren Energien aus den Bereichen PV, Windenergie (onshore) und Biogas in Deutschland angewandt werden. Eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Ratingverfahrens ist, dass das betrachtete Projekt unter das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) fällt und somit die Abnahmepreise für die erzeugte Energie keinen wesentlichen Schwankungen unterliegen.

3) Projektfinanzierungen
Unter Projektfinanzierungen sind diejenigen Finanzierungen zu verstehen, deren Tilgungs- und Zinszahlungen vollständig aus dem Projekt geleistet werden. In der Bestimmung der Schuldendienstfähigkeit werden somit nur aus den Projekteinnahmen stammende Zahlungsströme berücksichtigt. Hier geht es vor allem darum, dass keine Zuflüsse von außen von vornherein geplant sind, es soll keine Quersubvention geben.

4) Webbasierte Anwendung
Die Ratinganwendung wird Ihnen als webbasierte Anwendung zur Verfügung gestellt. Diese bietet neben der Durchführung der Bonitätsbewertung weitere administrative Funktionalitäten wie z. B. die Zwischenspeicherung begonnener Ratings, die revisionssichere Archivierung abgeschlossener Ratings, die Suche nach Ratingvorgängen im Bestand, Exportfunktionalitäten für Reportingzwecke sowie die Übernahme der Daten bestehender Projekte für ein Re-Rating in Folgejahren.

5) Vorteile des Rating Erneuerbare Energien
Das Ratingverfahren bietet Ihnen maßgeschneiderte Eingabemöglichkeiten für die Finanzierungen von Projekten zu Erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Windenergie, Biogas). Es handelt sich um ein Cashflow-orientiertes Verfahren, dass die zukünftigen Zahlungsströme nachvollziehbar darstellt und so dem Anwender zusätzlich durch die Beantwortung von qualitativen Fragen eine verständnisvolle Bonitätsbewertung ermöglicht. Die integrierten Modellparameter basieren dabei auf historischen Zeitreihen – nicht quantitative Risikotreiber wurden durch Experteneinschätzungen berücksichtigt. Mit jährlichen Validierungsleistungen sowie der Möglichkeit, Overrides durchzuführen, erhalten Sie ein aufsichtskonformes Ratingverfahren, das die Angemessenheit des Ratingverfahrens gewährleistet. Final erhalten Sie zusätzlich fachlichen Support der Sie bei fachlichen Problemlösungen unterstützt.

Validierungsleistungen im Rating
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Die regelmäßige Überprüfung der Leistungsfähigkeit und der fachgerechten Anwendung der VR-Ratingverfahren ist von entscheidender Bedeutung. Die Erfüllung der zunehmend herausfordernden regulatorischen Anforderungen aus den MaRisk-Novellen ist hierbei genauso im Fokus wie die Generierung poolübergreifender sowie institutsindividueller Steuerungsimpulse für Ratingverfahren und Kreditgeschäft. Die parcIT hat als Methodengeber sowohl das fachliche Know-how als auch die nötige Erfahrung, um hohe Qualität und Detailschärfe in den Analysen zu garantieren. Die Validierungsleistungen bestehen im Wesentlichen aus den drei Komponenten Validierungsbericht, institutsindividueller Angemessenheitsnachweis und Datenqualitätsreporting. Zudem steht die parcIT zu fachlichen Fragen der Anwendung und Steuerung als Berater zur Verfügung.

Validierungsbericht
Die Überprüfung der Eignung jedes VR-Ratingverfahrens wird jährlich im Validierungsbericht wahrgenommen. Die dem Validierungsbericht zugrunde liegenden Analysen prüfen auf Institutspoolebene ausführlich die statistischen Hypothesen, auf denen das jeweilige Ratingmodell basiert, sowie die in den Ratingverfahren verwendeten Parameter und deren Anfälligkeit für Schwankungen. Darüber hinaus werden, sofern notwendig, die Parameter für die Modelle rekalibriert.

Institutsindividueller Angemessenheitsnachweis
Der Nachweis der Angemessenheit für die VR-Ratingverfahren in jedem einzelnen Institut ist wesentlicher Bestandteil der MaRisk und verpflichtet zur Überprüfung der Wirksamkeit der VR-Ratingverfahren für die institutsindividuellen Portfolios. Die parcIT stellt jedem Institut einen automatisch erzeugten individuellen Bericht zur Verfügung, der die Institute bei ihrer Pflicht unterstützt, die Angemessenheit der VR-Ratingverfahren bank­individuell nachzuweisen.

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Validierung von Kreditportfoliomodellen

Die parcIT stellt Ihnen als Primärinstitut Software zur Kreditportfoliomodellierung zur Verfügung, um die Adressrisiken für das Kundenkreditgeschäft und Ihre Eigenanlagen zu ermitteln. Somit können Sie die institutsindividuelle Risikotragfähigkeit gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorgaben beurteilen und dafür Kennzahlen wie den Value at Risk leicht berechnen. Die Modelle basieren auf im Bankenumfeld geläufigen, erfahrungserprobten Ansätzen (Credit Metrics, CreditRisk+) und ermöglichen eine periodische und teilweise auch eine barwertige Ermittlung des portfoliospezifischen Adressrisikos. Unsere Produktpalette umfasst das Kreditportfoliomodell Kundengeschäft, das Kreditportfoliomodell Eigengeschäft und ergänzend dazu die Vereinfachte Methodik Eigengeschäft für Institute mit kleineren und weniger komplexen Portfoliostrukturen. Profitieren Sie von der jährlichen Zertifizierung unserer VR-Control-Software nach IDW PS 880, dies erspart Ihnen ein vollumfängliches bankeigenes Test- und Freigabeverfahren.

KPM Kundengeschäfte
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Das Kundengeschäft als zentrales Geschäftsfeld ist untrennbar mit der Übernahme von Adressrisiken verbunden. Um diese Risiken mit der Risikotragfähigkeit zu vereinbaren, müssen auf Gesamtebene des Kreditportfolios auch ihre wechselseitigen Beziehungen und Konzentrationen berücksichtigt werden. Die Umsetzung des Kreditportfoliomodells im Kundengeschäft im Softwaremodul VR-Control KRM basiert auf dem CreditRisk+-Ansatz. Ergänzt durch weitere hoch performante mathematische Verfahren (Bürgisser-Verfahren und Fast-Fourier-Algorithmus) werden Kennzahlen wie der Value at Risk ermittelt. Nicht nur auf Portfolio-, sondern auch auf Kundenebene ist die Ermittlung der Risikoanteile möglich und erleichtert damit die Vertriebssteuerung bei der Erhebung von Risikoprämien.

Zeitreihen der Ausfallraten in den 33 VR-Branchen

KPM Eigengeschäfte
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Unser Kreditportfoliomodell im Eigengeschäft ermöglicht Ihnen in Anlehnung an den Credit Metrics Ansatz die Ermittlung steuerungsrelevanter Kennzahlen zum aktuellen Stichtag und zum Planungshorizont. Dabei werden Migrations-, Ausfall- und Spreadrisiken mittels Monte-Carlo-Simulation (bzw. im Fall des verbundinternen Marktes der Volks- und Raiffeisenbanken über eine gesonderte Spreadshift-Lösung) in das Modell integriert. Für die Risikotragfähigkeitsrechnung können Kennzahlen sowohl barwertig (z.B. Value at Risk) als auch periodisch (z.B. erwartete und unerwartete GuV-Belastung) ermittelt werden.

Die Einflüsse von Migrations- und Spreadrisiken

Vereinfachte Methodik für Eigengeschäfte
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Als Bank mit kleineren und weniger komplexen Portfoliostrukturen im adressrisikobehafteten Eigengeschäft ist die Vereinfachte Methodik (VM-EG) eine sinnvolle Alternative zum simulationsbasierten Portfoliomodell. Migrations- und Spreadrisiken werden mittels eines pauschalen Spreadshifts abgebildet. Die Methodik ist in Teilen an das Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte angelehnt, da für die Parameterschätzung beispielsweise dieselben Daten zugrunde liegen. Die Vorteile des vereinfachten Verfahrens liegen in einem geringeren Komplexitätsgrad und Implementierungsaufwand sowie in reduzierten Dokumentationsanforderungen.

Darstellung der Unterschiede zwischen dem Kreditportfoliomodell im Eigengeschäft und der Vereinfachten Methodik für das Segment Finanzgruppe

Validierungsleistungen KPM
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Validierungsbericht
Die Validierung als wesentlicher Bestandteil der Anwendung eines Risikomodells verfolgt die Zielsetzung, eine dauerhafte Eignung des Modells für Zwecke der Risikomessung und Steuerung auch unter wechselnden Rahmenbedingungen sicherzustellen. Sie ermöglicht dessen Wartung und das frühzeitige Aufspüren von Verbesserungspotenzialen sowie –bedarfen mit anschließender Realisierung. Die Kreditportfoliomodelle der parcIT werden regelmäßig hausintern validiert und den Primärbanken werden anschließend die Validierungsergebnisse in Form eines Validierungsberichts zur Verfügung gestellt. Die Primärbanken werden hiermit in die Lage versetzt, Validierungshandlungen sowie die sich ergebenden Modelländerungen und Parameteranpassungen nachzuvollziehen. Außerdem werden ihnen Handlungsempfehlungen aufgezeigt. Die Validierung umfasst

  • die Modell-Daten,
  • das Modell-Design,
  • die Modell-Parametrisierung,
  • die Modell-Ergebnisse,
  • die Modell-Dokumentation und
  • die korrespondierenden Prozesse und Zuständigkeiten.

Überprüfung der Angemessenheit
Die Angemessenheit der Kreditportfoliomodelle muss Ihrerseits gemäß MaRisk-Richtlinien überprüft werden. Hierbei ist vor allem die korrekte Datengrundlage zur Kalkulation der Modelle sowie die Parameternutzung kritisch zu hinterfragen. Durch Sensitivitätsanalysen und weitere Testrechnungen soll einerseits Klarheit über die Auswirkungen getroffener Entscheidungen im Rahmen der Parametrisierung erlangt und andererseits das Verständnis für die Wirkungsweise des Modells erhöht werden. Da die in den Kreditportfoliomodellen ermittelten Steuerungskennzahlen in der Risikotragfähigkeit berücksichtigt werden, ist es für Sie als Anwender wichtig, die Auswirkungen der wesentlichen Modellannahmen zu kennen und zu würdigen. Die Überprüfung der Angemessenheit ist durch Ausführungen in einem seitens der parcIT erstellten Leitfaden mit für Sie überschaubarem Aufwand zu bewerkstelligen.

Anwenderleitfäden
Die Anwenderleitfäden dienen zwei Zielen: Zum einen sollen auf Fach- und Führungsebene die Kreditportfoliomodelle erklärt werden, wobei die methodischen Details sowie die Grundlagen der Parametrisierung im Vordergrund stehen. Andererseits unterstützen sie bei der Integration in die Risikomessung und -steuerung. Daraus abgeleitete Prozesse können von Ihrem Kreditinstitut individuell und eigenverantwortlich angepasst und dokumentiert werden.

Parametrisierung
Aufbauend auf den vermittelten theoretischen Grundlagen der Kreditportfoliomodelle in den Anwenderleitfäden sollen die Leitfäden zur Parametrisierung Ihnen die praktische Umsetzung in den VR-Control-Softwaremodulen erleichtern. Alle operativen Schritte werden mit Screenshots und zugehörigen Erläuterungen dargestellt. Außerdem ist die Struktur der Leitfäden so gewählt, dass der Anwender die Kapitel in der dargestellten Reihenfolge Schritt für Schritt durchgehen kann und auf diese Weise zum gewünschten Ergebnis gelangt. Die demonstrierten Software-Einstellungen zur Bewertung können aber bei Bedarf auch individuell angepasst werden, da die Leitfäden zur Parametrisierung keinen verbindlichen Charakter im Sinne einer ausreichenden Grundlage für Prüfungen haben, sondern lediglich als Hilfestellung zur methodischen Umsetzung vorgesehen sind.

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Leistungen für Privatbanken

Profitieren Sie als Privatbank von den umfangreichen Erfahrungen der parcIT als einem führenden Methodenspezialisten für Kreditrisiko im genossenschaftlichen Sektor. Wir stellen der genossenschaftlichen FinanzGruppe über die Fiducia & GAD IT AG alle VR-Ratingverfahren sowie Kreditportfoliomodelle für Eigengeschäfte (KPM-EG) und Kundengeschäfte (KPM-KG) zur Verfügung und sorgen für eine angemessene Validierung dieser Risikomesssysteme, die allen aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen genügt.
Nutzen Sie den mehr als 1000 Banken umfassenden Datenpool der parcIT für präzisere Vorhersagen und eine damit einhergehende höhere Verlässlichkeit der Modelle. Darüber hinaus bieten wir ein breitgefächertes Modell- und Validierungsangebot. Als Privatbank steht Ihnen dieser standardisierte Leistungskatalog ebenfalls weitestgehend zur Verfügung. Lediglich direkte Vergleiche der Privatbank mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe sind für Privatbanken nicht erhältlich. Wir bauen jedoch sukzessive einen Peer-Group-Vergleich unter den betreuten Privatbanken auf.
Über eine umfangreiche Dokumentationslandschaft, qualifizierten Support, maßgeschneiderte Schulungen und informativen Austausch auf Anwendertreffen stellen wir sicher, dass Sie bei allen Weiterentwicklungen in den VR-Ratingverfahren sowie Kreditportfoliomodellen auf dem Laufenden bleiben.
Wir stehen Ihnen als verlässlicher Outsourcing-Partner für die Validierung der Kreditrisikomodelle zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Validierung der von Ihnen eingesetzten Modelle.
Sie sind interessiert an einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit uns im Bereich Kreditrisiko? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

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