Unsere Ratingverfahren

Als Methodenanbieter entwickeln wir maßgeschneiderte Ratingverfahren, die auf den umfassenden Daten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe basieren. Unsere Modelle ermöglichen eine fundierte und präzise Beurteilung der Bonität Ihrer Kreditnehmer unter Berücksichtigung individueller Informationen. Unsere VR-Ratingverfahren sind, mit Ausnahme des VR-Rating Erneuerbare Energien (EE), direkt in das Kernbankensystem der Atruvia AG integriert und können bei Anschluss an die Rechenzentrale bereitgestellt werden. Die Auswahl des Verfahrens erfolgt auf Basis von Kriterien wie Rechtsform, Wirtschaftszweig oder Jahresumsatz der Kunden.

VR-Rating Firmenkunden/Großunternehmen (FK/GU): Das VR-Rating Firmenkunden und das VR-Rating Großunternehmen ermöglichen die Bonitätsbewertung einer großen Bandbreite von Firmenkunden mit einem einheitlich modular aufgebauten Verfahren. Der Informationsumfang und die Bearbeitungstiefe für Jahresabschluss- (Bilanz oder Einnahmenüberschussrechnung) und qualitative Informationen kann institutsindividuell für Geschäftsvorfälle einheitlich über Vorgaben (‚Regelwerk‘) gesteuert werden.

VR-Rating Privatkunden (PK): Das VR-Rating Privatkunden dient der Risikoklassifizierung von volljährigen Einzelpersonen oder Gemeinschaftskunden, deren Haupteinkunftsquelle nicht im gewerblichen Bereich liegt. Hierbei wird zwischen einer Antragsbewertung sowie der laufenden Bestands- bzw. Verhaltensbewertung des Kunden unterschieden. Durch die Auswahl der auf die Produktklassen Baufinanzierung, Konsumentendarlehen und Kontokorrent ausgerichteten Scorekarten wird jedem Konto eine Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet.

VR-Rating Immobilienkunden (IK): Das VR-Rating Immobilienkunden ermöglicht die Risikoklassifizierung von natürlichen und juristischen Personen, die mehr als 50% ihrer regelmäßigen Einnahmen durch die Vermietung und Verpachtung (Segment der Bestandshalter) oder die Veräußerung von Immobilien (Segment der Bauträger) erzielen. Das Verfahren ist modular aufgebaut. Der Informationsumfang und die Bearbeitungstiefe für quantitative und qualitative Informationen zu den finanzierten Objekten kann institutsindividuell für Geschäftsvorfälle einheitlich über Vorgaben (‚Regelwerk‘) gesteuert werden.

VR-Rating Erneuerbare Energien (EE): Das VR-Rating Erneuerbare Energien dient der Risikoklassifizierung von Projekten zu erneuerbaren Energien in Deutschland in den Bereichen Photovoltaik, Windenergie (onshore) und Biogas. Anwendungsvoraussetzung ist der Betrieb in einer Zweckgesellschaft mit einer eigenen Rechnungslegung, deren Abnahmepreise unter die Regelungen des EEG fallen und/oder langfristig vertraglich in sog. Power Purchase Agreements (PPA) gebunden sind. Eine freie Vermarktung des Stroms kann als Ergänzung im direkten Anschluss an eine dieser Regelungen für einen Umfang von wenigen Jahren ebenfalls bewertet werden.

Validierung von Kreditportfoliomodellen

Die parcIT stellt Ihnen als Primärinstitut Software zur Kreditportfoliomodellierung zur Verfügung, um die Adressrisiken für das Kundenkreditgeschäft und Ihre Eigenanlagen zu ermitteln. Somit können Sie die institutsindividuelle Risikotragfähigkeit gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorgaben beurteilen und dafür Kennzahlen wie den Value at Risk leicht berechnen. Die Modelle basieren auf im Bankenumfeld geläufigen, erfahrungserprobten Ansätzen (Credit Metrics, CreditRisk+) und ermöglichen eine periodische und teilweise auch eine barwertige Ermittlung des portfoliospezifischen Adressrisikos. Unsere Produktpalette umfasst das Kreditportfoliomodell Kundengeschäft, das Kreditportfoliomodell Eigengeschäft und ergänzend dazu die Vereinfachte Methodik Eigengeschäft für Institute mit kleineren und weniger komplexen Portfoliostrukturen. Profitieren Sie von der jährlichen Zertifizierung unserer VR-Control-Software nach IDW PS 880, dies erspart Ihnen ein vollumfängliches bankeigenes Test- und Freigabeverfahren.

Leistungen für Privatbanken

Profitieren Sie als Privatbank von den umfangreichen Erfahrungen der parcIT als einem führenden Methodenspezialisten für Kreditrisiko im genossenschaftlichen Sektor. Wir stellen der genossenschaftlichen FinanzGruppe über die Atruvia AG alle VR-Ratingverfahren sowie Kreditportfoliomodelle für Eigengeschäfte (KPM-EG) und Kundengeschäfte (KPM-KG) zur Verfügung und sorgen für eine angemessene Validierung dieser Risikomesssysteme, die allen aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen genügt.
Nutzen Sie den mehr als 1000 Banken umfassenden Datenpool der parcIT für präzisere Vorhersagen und eine damit einhergehende höhere Verlässlichkeit der Modelle. Darüber hinaus bieten wir ein breitgefächertes Modell- und Validierungsangebot. Als Privatbank steht Ihnen dieser standardisierte Leistungskatalog ebenfalls weitestgehend zur Verfügung. Lediglich direkte Vergleiche der Privatbank mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe sind für Privatbanken nicht erhältlich. Wir bauen jedoch sukzessive einen Peer-Group-Vergleich unter den betreuten Privatbanken auf.
Über eine umfangreiche Dokumentationslandschaft, qualifizierten Support, maßgeschneiderte Schulungen und informativen Austausch auf Anwendertreffen stellen wir sicher, dass Sie bei allen Weiterentwicklungen in den VR-Ratingverfahren sowie Kreditportfoliomodellen auf dem Laufenden bleiben.
Wir stehen Ihnen als verlässlicher Outsourcing-Partner für die Validierung der Kreditrisikomodelle zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Validierung der von Ihnen eingesetzten Modelle.
Sie sind interessiert an einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit uns im Bereich Kreditrisiko? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.