ZIRIS

okular ZIRIS
Zinsbuchsteuerung/Liquiditätsmanagement

Effiziente Risiko- und Ergebnissteuerung
okular ZIRIS unterstützt die gesamte Marktrisiko- und Liquiditätssteuerung Ihres Instituts und führt die Pozessschritte Planung, Geschäftsabwicklung und Ergebniskontrolle zu einem effektiven Workflow zusammen.

Genaue GuV-Ergebnisbetrachtung
okular ZIRIS ermöglicht Ihnen die Simulation Ihres Zinsüberschusses über mehrjährige Zeiträume. Dabei können Sie individuelle Geschäftsstruktur-Planungen sowie Zins- und Konditionsszenarien zu umfassenden Planmodellen zusammenführen. Der Ergebnisausweis zeigt Ihnen die künftige Entwicklung des Zinsüberschusses, aufgeteilt in Konditions- und Strukturbeitrag nach der Marktzinsmethode, und des Bewertungsergebnisses der Eigengeschäfte, bei Bedarf auf Positionsebene.

Aufdeckung von Liquiditätsgaps
Zur Sicherstellung der mittel-/langfristigen strukturellen Liquidität bietet okular ZIRIS Ihnen die Betrachtung Ihres Liquiditäts-Cashflows unter Annahme von individuellen Standard- und Stressszenarien. Die Darstellung des Fundingpotenzials unterstützt Sie bei der Analyse Ihres Gestaltungsspielraums.

Integrierte Steuerung
Die integrierte Steuerung mit okular ZIRIS veranschaulicht die Auswirkungen von Maßnahmen auf Barwert, GuV und Liquidität: Ergebniswirkung eines Steuerungsgeschäfts für die Risk-/Return-Optimierung, Ergebniswirkung des gleichen Geschäftes in der GuV im Zins- und Bewertungsergebnis, Ergebniswirkung ebenso auf die Liquiditätsablaufbilanz.

Abdeckung regulatorischer Anforderungen
okular ZIRIS bietet Ihnen umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen. Für diese okular-Software liegt eine Bescheinigung über die Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer nach Prüfungsstandard IDW PS 880 vor.

 

Barwertige Zinsbuchsteuerung mit voller Transparenz

okular ZIRIS bietet Ihnen Cashflow-Analyse, Performance-Rechnung, dynamischen Value at Risk inklusive Risk-/Return-Ausweis sowie Gegenüberstellung mit einer Benchmark, Backtesting und Soll-Ist-Auswertung in einem Produkt.

 

Funktionsumfang der Software okular ZIRIS

Vorteile für die Zinsänderungsrisikosteuerung:

  • Genauere barwertige Risikomessung (z. B. Zinskoeffizient) durch Aufteilung des Cashflows in einen gleitenden Durchschnitt und einen Geldmarktpufferbetrag
  • Exaktere Neugeschäftskonditionierung im Rahmen der GuV-Simulation: Im Marktzins wird die Aufteilung in gleitenden Durchschnitt und Geldmarktpuffer berücksichtigt
  • Stichtagsübergreifende, einheitliche und damit realitätsnahe Verwendung eines gleitenden Durchschnittes

Steuerung variabler Geschäfte mit der Bewertungsmethode Geldmarktpuffer

Der Aufbau hoher Volumina in variabel verzinslichen Bankprodukten, besonders im kurzfristigen Passivbereich, ist eine der Folgen des Niedrig-/Negativzinsumfeldes. Für Banken nahm damit die betriebswirtschaftliche Bedeutung dieser Geschäfte enorm zu, während die gängigen Bewertungsmethoden variabler Produkte hier mehr und mehr ihre Grenzen zeigten.

Die Software-Antwort dieser aufgezeigten Anforderungen wurde von der parcIT in Zusammenarbeit mit einer großen Genossenschaftsbank entwickelt: Das Zusatzmodul „Geldmarktpuffer“ ermöglicht die flexible Steuerung voll variabler Positionen.

So funktioniert der Geldmarktpuffer

Die  Steuerungslogik basiert auf der Aufteilung des zugrunde liegenden Portfolio-/Bankproduktvolumens im Hinblick auf dessen Refinanzierung. Ein Anteil des Volumens ist der beständig vorhandene Bodensatz. Dieser Sockelbetrag wird im gleitenden Durchschnitt ausgerollt. Der restliche Anteil des Volumens ist täglich fällig refinanziert und wird als Geldmarktpuffer bezeichnet.

Im Zinsänderungsrisiko-Cashflow wird der Betrag, welcher auf den Geldmarktpuffer entfällt, einen Tag nach dem Ankerdatum des Cashflows eingestellt und nimmt infolgedessen Einfluss auf die Berechnung des Zinskoeffizienten. Der Sockelbetragsanteil wird im Zahlungsstrom gemäß der Modellierung über den gleitenden Durchschnitt abgebildet.

Darüber hinaus wird die Ausgleichszahlungskalkulation im Kundengeschäft durch die Bewertungsmethode modifiziert. Sofern Volumenveränderungen lediglich den täglich fällig refinanzierten Geldmarktpufferanteil betreffen, entfällt die Notwendigkeit zur Ausgleichszahlungskalkulation. Unterschreitet das Volumen jedoch den Sockelbetrag, ist eine Ausgleichszahlung zu ermitteln. Das Vorgehen entspricht ab hier dem der Methode gleitender Durchschnitte. Die Ausgleichszahlung berechnet sich auf Basis der Differenz zwischen Sockelbetrag und dem aktuellen Portfolio-/Bankproduktvolumen.