IRRBB

Implementation Technical Standards (ITS): Aufsichtliche Meldung zu IRRBB

Die EBA hat am 31.07.2023 die finalen Implementation Technical Standards (ITS) zum Zinsänderungsrisiko (Interest Rate Risk in the Banking Book/IRRBB) veröffentlicht. Daraus ergeben sich signifikant erhöhte Anforderungen durch neue Kennzahlen und einen hohen Detaillierungsgrad von (Teil-)Ergebnissen in den folgenden Themenbereichen:

  • Economic Value of Equity (EVE)
  • Net Interest Income (NII)
  • Market Value Changes (MVC)

Ziel ist die Verbesserung der Datenqualität zur Überwachung des IRRBB durch die Aufsichtsbehörden sowie eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Instituten. Als erster Meldezeitpunkt wird der EU-Kommission der 30.09.2024 empfohlen.

Die Meldebögen bilden die folgenden Themenbereiche ab. Bei den meisten Templates erfolgt eine Differenzierung nach der Klassifizierung der Bank.

Umsetzung der IRRBB-Meldebögen in okular

  • Bereitstellung einer ersten Stufe mit Version 8
  • Feature zur kriterienbasierten Meldebogenzeilen-Zuordnung von Einzelgeschäften (Kunden- und Eigengeschäfte) in okular
  • Kalkulation von Ergebnissen über zentrale und zur Steuerung konsistente Daten, Methoden und Parameter
  • Teilautomatisierte Bereitstellung der Meldebögen J01, J02, J05 und J08 (large institutions) mit manuellen Korrekturmöglichkeiten
  • Möglichkeit zur Datenausleitung aus okular heraus für die Weiterverarbeitung und Meldungsabgabe
  • Bereitstellung einer Ausbaustufe mit Version 9

IRRBB-Beratung

Fachliche Anfragen

Frieso Pennekamp
Methoden- und Produktmanagement
+49 221 - 58475 - 404
Frieso.Pennekamp@parcIT.de

Andreas Thieleke
Methoden- und Produktmanagement
+49 221 - 58475 - 323
Andreas.Thieleke@parcIT.de

Vertriebliche Anfragen

Christina Haas
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 58475 - 246
Christina.Haas@parcIT.de

Jochen Kleibrink
Beratung und Vertrieb
+49 221 - 58475 - 475
Jochen.Kleibrink@parcIT.de