okular HYBRISCON
Risikokalkulation und -aggregation

Reduzierung von Kreditrisiken und Eigenkapitalkosten
Die Steuerung von Kreditrisiken mit okular HYBRISCON bietet Ihnen die Chance, nicht nur Risiken zu senken, sondern auch Eigenkapitalkosten aus unerwarteten Verlusten zu reduzieren. Voraussetzung dafür ist u. a. die optimale Berechnung und Aggregation des Credit Value at Risks.

Individuelle Stresstests zur vollständigen Risikoanalyse
Mit den Stresstests in okular HYBRISCON prüfen Sie zum Beispiel, wie sich sinkende Sicherheitenwerte, höhere Ausfallwahrscheinlichkeiten oder Spreadschwankungen auf Ihr Portfolio auswirken.

Bestands- und Szenarioportfolios bewerten/simulieren
Es werden Risiken bewertet, die durch Ausfälle, Bonitätsveränderungen oder Schwankungen der verwendeten Spreads bzw. Sicherheiten entstehen können. Im Zentrum stehen die Messung des Credit Value at Risks sowie weiterer Werte wie des Expected Losses.

Aggregation der Adressrisiko-Verteilungen
Das Copula-Modell bietet Ihnen die Möglichkeit, die gesamten Adressrisiken mit weiteren Risikoarten zusammenzuführen, z. B. mit Marktpreis-, Liquiditäts- oder operationellen Risiken. So können Sie den gesamten Value at Risk Ihres Instituts für die Gesamtbanksteuerung abbilden.