Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte: Steuerung von Credit Value at Risk, Migrations- u. Credit-Spread-Risiko

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Bestimmen Sie den Credit Value at Risk für Ihren Eigenhandel über eine Monte-Carlo-Simulation

Bewertung der Adressrisiken im Eigengeschäft in okular ZIABRIS

Bewertung der Adressrisiken im Eigengeschäft in okular ZIABRIS

Bestimmen Sie den Credit Value at Risk für Ihren Eigenhandel

Das Ausfallrisiko im Eigengeschäft ist nur ein Teil des Kreditrisikos. Credit-Spread-Änderungen führen bei konstantem Rating zu deutlichen Wertschwankungen und Verlusten bei adressrisikobehafteten, zinstragenden Geschäften. Gerade in den vergangenen Jahren konnte an den Kapitalmärkten eindrucksvoll beobachtet werden, dass den Erträgen im Eigengeschäft nicht zu vernachlässigende Adressrisiken gegenüberstehen. Das Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ in okular ZIABRIS macht die Migrations- und Spreadrisiken in Ihrem Eigengeschäftsportfolio transparent und ermöglicht Ihnen eine zielgerichtete Steuerung. So decken Sie nicht nur die steigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement ab, sondern erhalten wichtige Steuerungsimpulse für Ihr Eigengeschäft. Sie profitieren von den zusätzlichen Ertragschancen im adressrisikobehafteten Eigengeschäft und haben gleichzeitig die Risiken im Blick.

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Gemeinsame und separate Bewertung von Migrations- und Spreadrisiken durch eine Monte-Carlo-Simulation

Bewertung für barwertige und periodische Risikotragfähigkeit

Das Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ fügt sich einfach in Ihre Gesamtbanksteuerung ein. Die Ergebnisgrößen können Sie direkt in Ihre Risikotragfähigkeitsanalyse integrieren und die Auswirkungen auf Ihre GuV analysieren.

  • Für die barwertige (wertorientierte) Steuerung werden die erwartete Netto-Performance, der Credit Value at Risk (CVaR) und der Expected Shortfall (ES) des Eigengeschäftsbestandes ausgewiesen. Im Zusammenspiel mit weiteren Berichtsgrößen wie z. B. Risikoquote, Granularität und Risikoprämienbarwert können Sie schnell und zielgerichtet die Auswirkungen des Adressrisikos im Eigengeschäft auf Ihre Vermögensposition analysieren. So erkennen Sie Risikotreiber, identifizieren Klumpenrisiken und steuern Ihr Risiko gezielt.
  • Für die periodische Steuerung werden die Auswirkungen auf die GuV ermittelt. Hierbei werden die erwartete und die unerwartete GuV-Belastung im Portfolio unter Berücksichtigung von Zinsentwicklungsszenarien und unter Anwendung des strengen und gemilderten Niederstwertprinzips für jedes Geschäft berechnet.
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Flexible Parametrisierung und individuell einstellbare Kalkulationsparameter sichern eine adäquate Risikobewertung

Effiziente Steuerung durch die Integration in okular ZIABRIS

Bewährte Funktionen aus okular ZIABRIS stehen Ihnen auch im Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ zur Verfügung und führen in Verbindung mit der integrierten Datenhaltung zu effizienten Bewertungs- und Steuerungsprozessen, denen eine einheitliche methodische Basis zugrunde liegt:

  • Das Modul unterstützt einen umfassenden Produktkatalog und betrachtet Ihren aktuellen Portfoliobestand.
  • Die Barwerte bzw. Kurswerte werden mit der bewährten Bewertungsmethodik von okular ZIABRIS ermittelt.
  • Die Auswirkungen von geplanten Transaktionen analysieren Sie vorab mit Hilfe von Steuerungsmaßnahmen.
  • Die Modellparameter (Migrationsmatrix, Credit Spreads, Credit-Spread-Verteilungen) importieren Sie bequem über eine CSV-Schnittstelle.

okular ZIABRIS sowie das Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ bieten Ihnen umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen, mit denen Sie die regulatorischen Anforderungen an Ihre technisch-organisatorische Ausstattung abdecken. Für diese okular-Software liegt eine Bescheinigung über die Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer nach Prüfungsstandard IDW PS 880 vor.

Funktionsumfang des Moduls "Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte" in okular ZIABRIS:

Funktionsumfang des Moduls Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte in okular ZIABRIS

 

Bestimmen Sie den Credit Value at Risk für Ihren Eigenhandel

Das Ausfallrisiko im Eigengeschäft ist nur ein Teil des Kreditrisikos. Credit-Spread-Änderungen führen bei konstantem Rating zu deutlichen Wertschwankungen und Verlusten bei adressrisikobehafteten, zinstragenden Geschäften. Gerade in den vergangenen Jahren konnte an den Kapitalmärkten eindrucksvoll beobachtet werden, dass den Erträgen im Eigengeschäft nicht zu vernachlässigende Adressrisiken gegenüberstehen. Das Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ in okular ZIABRIS macht die Migrations- und Spreadrisiken in Ihrem Eigengeschäftsportfolio transparent und ermöglich Ihnen eine zielgerichtete Steuerung. So decken Sie nicht nur die steigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement ab, sondern erhalten wichtige Steuerungsimpulse für Ihr Eigengeschäft. Sie profitieren von den zusätzlichen Ertragschancen im adressrisikobehafteten Eigengeschäft und haben gleichzeitig die Risiken im Blick.

Bewertung für barwertige und periodische Risikotragfähigkeit

Das Modul „Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte“ fügt sich einfach in Ihre Gesamtbanksteuerung ein. Die Ergebnisgrößen können Sie direkt in Ihre Risikotragfähigkeitsanalyse integrieren und die Auswirkungen auf Ihre GuV analysieren.

4 Für die barwertige (wertorientierte) Steuerung werden die erwartete Netto-Performance, der Credit Value at Risk (CVaR) und der Expected Shortfall (ES) des Eigengeschäftsbestandes ausgewiesen. Im Zusammenspiel mit weiteren Berichtsgrößen wie z. B. Risikoquote, Granularität und Risikoprämienbarwert können Sie schnell und zielgerichtet die Auswirkungen des Adressrisikos im Eigengeschäft auf Ihre Vermögensposition analysieren. So erkennen Sie Risikotreiber, identifizieren Klumpenrisiken und steuern Ihr Risiko gezielt.

4 Für die periodische Steuerung werden die Auswirkungen auf die GuV ermittelt. Hierbei werden die erwartete und die unerwartete GuV-Belastung im Portfolio unter Berücksichtigung von Zinsentwicklungsszenarien und unter Anwendung des strengen und gemilderten Niederstwertprinzips für jedes Geschäft berechnet.

 

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