Sie steuern Ihre variablen Produkte. … Marktgerecht?
PRO-VARI wendet sich an die Bereiche Controlling, Vertrieb sowie Treasury und ermöglicht die effiziente Steuerung von variabel verzinslichen Geschäften durch das Konzept der gleitenden Durchschnitte. Dieses Konzept dient der Generierung von Zinsbindungsfiktionen mit möglichst konstanten Margen. Diese Zinsbindungsfiktionen werden für die Bewertung von variablen Produkten in der Kundengeschäftssteuerung und die Bestimmung vertriebskonformer Dispositionsvorschriften für die Zinsbuchsteuerung verwendet. Somit unterstützt Sie die Software bei der Kalkulation und Disposition bereits vorhandener sowie der Entwicklung neuer Produkte.
Datenbasis
PRO-VARI berücksichtigt bis zu 22 Stützpunkte der Zinsstrukturkurve. Auch eine Differenzierung zwischen Geld- und Briefkursen ist möglich. Darüber hinaus verfügt PRO-VARI über zwei Methoden zur Generierung von historischen Produktzinsen.
ImportfunktionPRO-VARI bietet durch eine Importfunktion die Möglichkeit, historische Geld- und Kapitalmarktzinssätze und Produktzinssätze über eine Schnittstelle zu importieren. Diese Daten können aus okular CBS bereitgestellt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, die Geld- und Kapitalmarktzinssätze von der Internetseite der Deutschen Bundesbank herunterzuladen.
Analyse
PRO-VARI kalkuliert sechs Mischungsverhältnisse, welche die höchste Standardabweichung, die höchste Korrelation, die höchste Marge, die längste sowie kürzeste durchschnittliche Laufzeit oder manuelle Eingaben berücksichtigen. Des Weiteren werden für jedes Mischungsverhältnis Berichtsgrößen wie Standardabweichung, Korrelation, Marge und durchschnittliche Laufzeit berechnet. Ferner bietet PRO-VARI neben der Auswertung historischer Zeitreihen auch die Möglichkeit, die Analyse über eine Simulation auf die Zukunft auszuweiten. Diese Simulationsrechnung ermöglicht eine Betrachtung verschiedener Mischungsverhältnisse unter der Berücksichtigung von Markt- und Produktzinsentwicklungsszenarien.
Simulation
PRO-VARI beinhaltet außerdem die Kalkulation von Ausgleichszahlungen (Ergebnisse aus Volumenschwankungen). Diese Simulationsrechnung ermöglicht eine Betrachtung verschiedener Mischungsverhältnisse sowie deren Ertragspotenziale und Ausgleichszahlungen unter der Berücksichtigung von Volumenschwankungen, Zinsentwicklungsszenarien, etc.
Grafiken und Reporting
PRO-VARI wurde um zahlreiche aussagekräftige Grafiken erweitert. Darüber hinaus wurde ein Reporting realisiert, das die ermittelten Ergebnisse in übersichtlicher Form zusammenfasst und damit den Auswahl- und Entscheidungsprozess vereinfacht sowie dokumentiert.
Elastizitäten-Kalkulation
PRO-VARI verfügt ferner über eine Funktion zur automatischen Kalkulation der Reagibilität von synthetischen GKM-Zinssätzen, die sich aus einzelnen Stützpunkten oder einem Mischungsverhältnis von verschiedenen Stützpunkten der Zinsstrukturkurve zusammensetzen, gemäß dem Elastizitätskonzept. Somit bietet Ihnen die Software die Möglichkeit, das optimale Mischungsverhältnis mit den dazugehörigen Berichtsgrößen wie bspw. der Elastizität, der Korrelation oder dem Time Lag zu ermitteln. Für die Kalkulation wird eine lineare Regression nach der Methode der kleinsten Quadrate verwendet. Darüber hinaus können Mischungsverhältnisse manuell vorgegeben und/oder von der Software automatisch berechnet werden.
Funktionsumfang der Software PRO-VARI:
