FCH TopPartner Seminar: Einbindung von ESG-Risiken in die Banksteuerung

Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken: Erfahrungen aus der Bankpraxis (VR-ESG-RisikoScoring) und szenariobasierte Integration in die Banksteuerung mithilfe von Klima-Stresstests

Kostenfreies Online-Seminar des Finanz Colloquium Heidelbergs:

Aufgrund aktueller Diskussionen über die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen hat sich der Fokus auf die Finanzbranche gerichtet. Als Reaktion darauf haben europäische und nationale Aufsichtsbehörden für Finanzinstitute verstärkte Bemühungen unternommen, die beaufsichtigten Marktteilnehmer zu entsprechenden Maßnahmen zu bewegen. Mit der 7. MaRisk-Novelle wurde u.a. ein verbindlicher regulatorischer Rahmen für die Bewertung von ESG-Risiken und deren Einbindung in das Risikomanagement geschaffen. Finanzinstitute werden hierdurch verpflichtet, ihre ESG-Risiken angemessen und explizit zu bewerten und zu steuern. Sie erhalten im Seminar wertvolle Hinweise zum zielführenden Einsatz eines Scoringmodells für ESG-Risiken sowie zur szenariobasierten Einbindung von ESG-Risiken in weitere Verfahren der Banksteuerung am Beispiel von Klima-Stresstests.

Seminarthemen und Agenda

• Erfüllung der bankenaufsichtlichen Anforderungen gemäß der 7. MaRisk-Novelle
• Praxiserfahrungen bei Bewertung von ESG-Risiken mithilfe eines Scoringmodells
• Methodische und prozessuale Weiterentwicklungen in Bezug auf ESG-RisikoScoring
• Nutzung der Scoring-Ergebnisse für die Gesamtbanksteuerung
• Einbindung von ESG-Risiken in weitere Banksteuerungsverfahren am Beispiel von Klima-Stresstests

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Ihre Dozenten

Patrick Jackes
Teamleiter Beratung und Prozessmanagement
parcIT GmbH

Felix Rosenbach
Beratung und Prozessmanagement
parcIT GmbH