Deutlich anspruchsvollere Vorgaben für die Kreditportfolio-Steuerung, Finanz Colloquium Heidelberg GmbH

Durch den neuen Risikotragfähigkeit(RTF)-Leitfaden und den „Säule 1 Plus“-Ansatz rücken aufsichtliche Kapitalanforderungen als relevante Steuerungsgrößen der normativen Perspektive in den Aufsichtsfokus. Daneben spielen Plan- und adverse Szenarien sowie Risiken aus wesentlichen Kreditportfolien für die Früherkennung von kapitalseitig bedeutsamen Risikokonzentrationen und die Überführung der gestresstenKreditportfolio-Ergebnisse in die RTF-Steuerung eine wichtige Rolle. Ein Bundesbank-Prüfer stellt kreditportfoliobezogene Anforderungen des neuen RTF-Leitfadens und daraus abgeleitete Prüfungsfelder dar. Im Anschluss setzt sich ein Risikocontroller kritisch mit Umsetzungsproblemen auseinander und gibt wertvolle Praxistipps für die Ableitung wichtiger Portfoliosteuerungs-Kennzahlen zur optimalen Verteilung der knappen Ressource Eigenkapital.

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