- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Zinsänderungsrisiko-Steuerung
20. Juni 2017 - 22. Juni 2017
Veranstaltung Navigation
Die Herausforderung liegt darin, der periodischen und barwertigen Sicht bei der Steuerung gerecht zu werden. Bei der periodischen Zinsänderungsrisikosteuerung wird die Veränderung des Zinsergebnisses analysiert, wohingegen die barwertige Steuerung Barwertveränderungen betrachtet.
Gemeinsam erarbeiten wir einen Report zur Darstellung des Zinsänderungsrisikos.
Referent(en):
Veronica Kessler
Dr. Reinhard Mönke
Julia Hürthen
Andreas Thieleke
Daniela Riedel
Übersicht
- Anforderungen an einen Zinsänderungsrisikoreport
- Konzepte zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken
- Zeitliche Dimension der Steuerung
- Inhalte und Kennzahlen eines Zinsänderungsrisikoreports
- Methodik und Datengrundlage der Kennzahlen
- Umsetzung der Berechnung in okular
- Aufbau eines Zinsänderungsrisikoreports
Ziele
- Aufbau eines Zinsänderungsrisikoreports
- Verständnis der Kennzahlen und der dazugehörigen Methoden
- Durchführung der erforderlichen Berechnung in okular
- Allgemeines Verständnis für die Ergebnisse der barwertigen Risiko- und Ergebnisberechnungen (inklusive Benchmarking)
Zielgruppe
Anwender mit Grundkenntnissen im Bankengeschäft (Kunden- sowie Eigengeschäfte) sowie in VR-Control.
Inhalte
Ziele eines Zinsänderungsrisikoreports
Gemeinsam erörtern wir, welchen Zielsetzungen ein Zinsänderungsrisikoreport unterliegt. Dabei werden interne und externe (aufsichtsrechtliche) Anforderungen differenziert betrachtet.
Konzepte zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken
Zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken werden periodische und barwertige Methoden verwendet: Wir vermitteln die Grundlagen beider Steuerungskonzepte.
Zeitliche Dimension der Steuerung
Eine umfassende Steuerung von Zinsänderungsrisiken muss vorliegende Ergebnisse als auch künftige Ergebnisse und Risiken berücksichtigen. Um dem gerecht zu werden, erläutern wir Methoden zur Messung vergangenheitsbezogener Ergebnisse (Ex-Post-Performance), sowie Methoden zur Ermittlung von Planergebnissen und künftigen Risiken.
Inhalte und Kennzahlen eines Zinsänderungsrisikoreports
Die qualifizierten Kennzahlen und Inhalte werden zusammengefasst und führen zu einem barwertigen und einem periodischen Report, der eine belastbare Entscheidungsgrundlage bietet.
Methodik und Datengrundlage der Kennzahlen
- Welche Datengrundlagen sind erforderlich (z.B. Cashflows und Zinsbindungsbilanzen)
- Welche Geschäfte sind von ihrer Methodik her zu unterscheiden (z.B. fest / variabel verzinsliche Geschäfte)?
- Wie werden Cashflows erzeugt?
- Welche Methoden sind für den barwertigen Report erforderlich (z.B. Value at Risk)
- Welche Methoden sind für den periodischen Report erforderlich (z.B. GuV-Simulation)
Umsetzung der Berechnung in okular
- GuV-Simulation inkl. Bewertungsergebnisse
- Barwertberechnung
- Dynamischer Value at Risk
- Ex post Performance (barwertig)
- Benchmarkvergleich
Aufbau eines Zinsänderungsrisikoreports
Die konkreten, quantitativen Ergebnisse der eingeführten Methoden werden nun in einem barwertigen und einem periodischen Zinsänderungsrisikoreport zusammengefasst. Auf Basis der Ergebnisse werden mögliche Steuerungsimpulse diskutiert.
Anmeldung
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.okularkolleg.de.