ZERIO (Add-on)
Bestimmung impliziter Optionen im Zinsänderungsrisiko
Implizite Optionen im Zinsänderungsrisiko
ZERIO unterstützt Sie bei der seitens der BaFin geforderten Bewertung von impliziten Optionen für die Berücksichtigung im Baseler Zinsrisikokoeffizienten.
Zusätzlich gibt ZERIO Ihnen Anhaltspunkte für die Wesentlichkeitsanalyse solcher Kündigungs- und Sondertilgungsoptionen. Mit ZERIO analysieren Sie, wie hoch die marktzinsabhängigen Optionswerte ausfallen und wie stark diese bei Eintreten von Zinsshifts schwanken.
Komfortable Bereitstellung der Daten aus okular CBS
ZERIO erhält die Geschäftsdaten und Parametereinstellungen aus einem >> CBS-Datenexport. Durch die Verwendung von Prüfsummen und einer digitalen Signatur sind die Daten vor manuellen Veränderungen geschützt.
Weitere Eingabeparameter sind die aktuellen Zins- und Volatilitätskurven, die Sie über einen Marktdatenexport aus >> okular CBS oder >> ZINSMANAGEMENT bereitstellen können.
Die Ergebnisse aus ZERIO können Sie in >> ZINSMANAGEMENT für den Zinsrisikokoeffizienten als Chance bzw. Risiko aufnehmen.
Geprüft nach IDW PS 880 n.F.
ZERIO als ergänzendes Java-Softwaremodul zu VR-Control verfügt über eine Softwarebescheinigung nach IDW PS 880 n.F. Die umfassende, durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführte Prüfung beinhaltet die vollständige Analyse aller durch die Software bereitgestellten Funktionen und Algorithmen in der aktuellen Version.
Erfüllung Ihrer Verpflichtungen gemäß MaRisk AT 7.2
ZERIO bietet Ihnen durch die geprüfte Qualität zusätzlich Verlässlichkeit und Sicherheit. Ihre Verpflichtungen gemäß MaRisk AT 7.2 können Sie nun leichter erfüllen.
Schematischer Ablauf der ZERIO-Kalkulation
ZERIO 3.0.0.1 – Bewertung von Optionen im aktuellen Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld: jetzt mit Erweiterungen
Das neue ZERIO zeichnet sich durch die Implementierung der neuen normalverteilten Optionspreismodelle analog VR-Control 6.0 auf Basis der BVR-Konzepte aus, welche sich auch im aktuellen Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld eignen.
Die Nutzung von normalverteilten Zinsvolatilitäten mit relativen Strikes ermöglicht ebenfalls den Einsatz im Negativzins-Umfeld.
Durch den Abgriff eines individuellen Volatilitäten-Laufzeitbandes je Geschäft entfällt die vereinfachte Beschränkung auf ausschließlich ein Laufzeitband für alle Geschäfte.
Die neue ZERIO-Version sorgt für eine verstärkte Methodenkonsistenz zur Optionsbewertung in VR-Control und verbessert somit die Qualität Ihrer Ergebnisse.
In der neuen Version 3.0.0.1 erwarten Sie unter anderem die Anpassung des Ergebnisausweises, die Anpassung der Protokollierung inkl. Einzelgeschäftsergebnisse, die Erweiterung benutzerabhängiges Speichern, das Sondertilgungsvolumen bei Aktivgeschäften sowie der Sonderfall für Aktivgeschäfte (Sondertilgungsanteil 100 %).
Seminar „Aufsichtsrechtliche Anforderungen an implizite Optionen“
Das Seminar führt Sie in die impliziten Optionen, die Optionspreismodelle, deren Einflussfaktoren und die Praxis mit ZERIO ein. Wir versetzten Sie in die Lage, das aufsichtsrechtliche Zinsänderungsrisiko korrekt mit okular und ZERIO zu melden.
ZERIO: Ihr Nutzen
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Svenja Obenauf
Vertrieb
+49 221 - 5 84 75 - 157
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