ZERIO (Add-on)
Bestimmung impliziter Optionen im Zinsänderungsrisiko

Implizite Optionen im Zinsänderungsrisiko
ZERIO unterstützt Sie bei der seitens der BaFin geforderten Bewertung von impliziten Optionen für die Berücksichtigung im Baseler Zinsrisikokoeffizienten.
Zusätzlich gibt ZERIO Ihnen Anhaltspunkte für die Wesentlichkeitsanalyse solcher Kündigungs- und Sondertilgungsoptionen. Mit ZERIO analysieren Sie, wie hoch die marktzinsabhängigen Optionswerte ausfallen und wie stark diese bei Eintreten von Zinsshifts schwanken.

Komfortable Bereitstellung der Daten aus okular CBS
ZERIO erhält die Geschäftsdaten und Parametereinstellungen aus einem >> CBS-Datenexport. Durch die Verwendung von Prüfsummen und einer digitalen Signatur sind die Daten vor manuellen Veränderungen geschützt.
Weitere Eingabeparameter sind die aktuellen Zins- und Volatilitätskurven, die Sie über einen Marktdatenexport aus >> okular CBS oder >> ZINSMANAGEMENT bereitstellen können.
Die Ergebnisse aus ZERIO können Sie in >> ZINSMANAGEMENT für den Zinsrisikokoeffizienten als Chance bzw. Risiko aufnehmen.

Geprüft nach IDW PS 880 n.F.
ZERIO als ergänzendes Java-Softwaremodul zu VR-Control verfügt über eine Softwarebescheinigung nach IDW PS 880 n.F. Die umfassende, durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführte Prüfung beinhaltet die vollständige Analyse aller durch die Software bereitgestellten Funktionen und Algorithmen in der aktuellen Version.