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Implizite Optionen

11. Mai 2017

Details

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Implizite Optionen

Implizite Optionen im Kundengeschäft stellen für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos in Zeiten von Niedrig- bzw. Negativzinsen eine große Herausforderung dar.

Die Bewertung und Messung sind nach den MaRisk und dem Rundschreiben 11/2011 (BA) – Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch – gefordert. So muss, sofern wesentlich, der Einfluss der Optionen auf den Zinsrisikokoeffizienten und der damit verbundene Zinsshift gemeldet werden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Risiken und Chancen aus den impliziten Optionen quantifizieren. Sie bekommen ein Verständnis von impliziten Optionen, der Optionspreismodelle sowie deren Einflussfaktoren und lernen ZERIO in der Praxis erfolgreich einzusetzen.

Sie sind anschließend in der Lage das aufsichtsrechtliche Zinsänderungsrisiko korrekt zu melden.

Übersicht

  1. Definition von Impliziten Optionen im Kundengeschäft
  2. Verwendung von Optionspreismodellen
  3. Bestimmung von Eingangsparametern für Modelle
  4. Bewertung in Vor- und Nachkalkulation
  5. Interpretation der Ergebnisse
  6. Herleitung aufsichtsrechtlicher Kennzahlen

Ziele

  • Auswirkungen der MaRisk und die Anforderungen aus dem Baseler Zinsrisikokoeffizienten für Implizite Optionen sind Ihnen geläufig
  • Sie haben  ein allgemeines Verständnis für die Methodik und die Ergebnisse der Optionspreismodelle
  • Zusammenhänge der Kundengeschäftssteuerung und der Gesamtbanksteuerung sind Ihnen transparent
  • Einflussfaktoren, Bestimmung von Parametern und die Kalkulation werden von Ihnen beherrscht
  • Sie können Auswirkungsanalysen durchführen und Ergebnisse interpretieren

Zielgruppe

Bankmitarbeiter mit guten Kenntnissen der Gesamtbanksteuerung, Kenntnisse im Umgang mit ZERIO werden nicht vorausgesetzt.

Anmeldung

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.okularkolleg.de.