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parcIT-Mitarbeiter Patrick Jackes zu Gast im Börsen-Zeitung-Podcast “Nachhaltiges Investieren”

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

 

 

parcIT-Redaktion

parcIT-Experte Patrick Jackes zu Gast im Börsen-Zeitung-Podcast "Nachhaltiges Investieren"

ESG-Risiken rücken im Risikomanagement der Banken zunehmend in den Fokus, auch getrieben durch neue aufsichtliche Anforderungen.

Warum dies für Banken und Kunden eine große Herausforderung bedeutet, welche Faktoren in die Risiko-Scores einfließen und welche Perspektive es gibt, ein Nachhaltigkeitsrating mit den klassischen Kreditratings zusammenzuführen, erklärt Patrick Jackes, Projektleiter für den ESG-RisikoScore bei der parcIT, im Podcast "Nachhaltiges Investieren" am 9. März 2023 im Gespräch mit Moderatorin Sabine Reifenberger, Redakteurin bei der Börsen-Zeitung.

Hier geht es direkt zur Podcast-Folge:
https://nachhaltiges-investieren.podigee.io/36-nachhaltigkeitsrisiken-kreditprotfolio-patrick-jackes-parc-it

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Wie sollen Kreditinstitute mit Klimarisiken umgehen? 19 FAQs des Basler Ausschusses

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

 

parcIT-Redaktion

Wie sollen Kreditinstitute mit Klimarisiken umgehen?
19 FAQs des Basler Ausschusses

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat kürzlich insgesamt 19 FAQs zum Umgang von Kreditinstituten mit Klimarisiken veröffentlicht. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst. Hier können Sie die englischsprachigen Original-FAQs des Basler Ausschusses nachlesen.

Die parcIT entwickelt bereits seit 2021 ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das ESG-RisikoScoring. Gerne unterstützen wir Sie mit unseren Lösungen zu den Herausforderungen, die aus den Klimarisiken resultieren.

FAQ 1
Sollten Banken bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit von Gegenparteien, z. B. bei Kreditvergaben, auch Klimarisiken berücksichtigen?

Ja. Da Klimarisiken Auswirkungen auf die Kreditrisikobelastung von Banken durch ihre Gegenparteien haben können, sollten die Banken Klimarisiken entweder in ihre eigene Kreditrisikoanalyse einbeziehen oder bei der Prüfung externer Ratings (von Rating-Agenturen) berücksichtigen. Bei ihrer Due-Diligence-Analyse sollte die Bank sicherstellen, dass die externen Ratings die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Anleihen angemessen und konservativ wiedergeben.

FAQ 2
Sollten Banken bei der Prüfung von Pfandbriefen (Covered Bonds) und deren Ausstellerbanken klimabezogene Finanzrisiken als Teil ihrer Due-Diligence-Analyse berücksichtigen?

Klimabezogene Finanzrisiken können die Exposition von Banken beeinträchtigen, indem sie die Kreditwürdigkeit von Pfandbriefen und Ausstellerbanken beeinträchtigen. Diese Risiken sollten Banken angemessen in ihrer Due Diligence berücksichtigen – entweder integriert in ihre eigene Kreditrisikoanalyse oder bei der Prüfung externer Bewertungen.

FAQ 3
Inwieweit sollten klimabezogene Finanzrisiken bei der Klassifizierung von Risikoklasse A berücksichtigt werden?

Im Hinblick auf die Fähigkeit des Kreditnehmers, seine finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig und im Laufe des Projektzeitraums erfüllen zu können, sollten Banken den Einfluss wesentlicher klimabezogener Finanzrisiken berücksichtigen. Dabei ist es wichtig, den Kreditnehmer im gesamten Kreditzyklus zu beurteilen, einschließlich der Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen des Onboarding-Prozesses und der fortlaufenden Überwachung des Risikoprofils der Kunden.

FAQ 4
Inwieweit sollten Banken prüfen, ob ein Unternehmen für klimabedingte Finanzrisiken ausreichend gewappnet ist, um als Investment Grade eingestuft werden zu können?

Bei der Beurteilung, ob ein Unternehmen als Investment Grade eingestuft wird, sollten Banken bewerten, ob wesentliche klimabedingte Finanzrisiken das Unternehmen an der rechtzeitigen Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen beeinträchtigen könnten. Mit Hilfe eines systematischen Kreditprüfungsprozesses geht es darum, frühzeitig die Bonität des Unternehmens zu prüfen und zu bewerten, ob es die Investment-Grade-Kriterien erfüllt.

FAQ 5
Inwieweit sind klimabedingte finanzielle Risiken bei der Bewertung einer Projektfinanzierung zu berücksichtigen?

Veränderungen in der Umweltpolitik, beim technologischen Fortschritt oder im Umfeld der Investoren können dazu führen, dass Projekte Übergangsrisiken ausgesetzt sind. Gleichzeitig können Projekte je nach Art und Standort auch physischen Risiken ausgesetzt sein. Die Banken sollten bewerten, inwieweit sich klimabedingte finanzielle Risiken darauf auswirken können, ob eine Projektfinanzierungsgesellschaft ihre finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig erfüllen kann.

FAQ 6
Inwieweit sollten Aufsichtsbehörden klimabezogene Finanzrisiken bei ihrer Beurteilung von Risikogewichten berücksichtigen?

Auch nationale Aufsichtsbehörden sollten klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigen, einschließlich potenzieller Schäden oder Wertverluste, die aus klimabezogenen Finanzrisiken (z. B. wetterbedingten Gefahren, Umsetzung von Klimapolitikstandards oder Veränderungen von Investitions- und Konsummustern aufgrund von Übergangsmaßnahmen) entstehen können.

FAQ 7
Inwieweit sollten Banken klimabezogene Finanzrisiken bei der Bestimmung des Immobilienwertes berücksichtigen?

Banken sollten prüfen, ob der aktuelle Marktwert mögliche Veränderungen des Immobilienwertes berücksichtigt, die aufgrund von klimabezogenen Finanzrisiken entstehen (z.B. potenzielle Schäden durch Wetterereignisse oder Umsetzung von Klimapolitikstandards). Nationale Aufsichtsbehörden sollten bei der Festlegung von verantwortungsvollen Bewertungskriterien länderspezifische Merkmale beachten, die sich auf klimabezogene Finanzrisiken auswirken.

FAQ 8
Sollten Banken bei der Bewertung von Spezialfinanzierungen (Specialized Lendings) klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigen?

Ja. Dies beinhaltet die Analyse möglicher negativer Auswirkungen auf die Finanzkraft der Bank, den politischen und rechtlichen Rahmen sowie die Eigenschaften der Vermögenswerte.
Zusätzlich sollten Banken prüfen, ob entsprechende klimabezogene Finanzrisiken ausreichend abgemildert wurden. Dies kann beispielsweise durch Anpassungsmaßnahmen oder Versicherungen gegen klimabedingte Risiken erfolgen.

FAQ 9
Inwieweit sollten materielle und relevante Informationen zu klimabezogenen Finanzrisiken bei der Vergabe von Ratings berücksichtigt werden?

Auch bei der Vergabe von Ratings sollten Banken die Auswirkungen von klimabezogenen Finanzrisiken auf die Finanzlage berücksichtigen. Dies beinhaltet sowohl physische und Übergangsrisiken des Kreditnehmers als auch Maßnahmen des Kreditnehmers, um diese Risiken zu minimieren.

Banken sollten einen effektiven Prozess etablieren, um relevante und materialrelevante Informationen zu klimabezogenen Risiken zur Finanzlage und zur laufenden Überwachung des Risikoprofils des Kreditnehmers zu erhalten. Wenn die Bank nicht über ausreichend Daten zu Klimarisiken verfügt, um die Auswirkungen auf die Finanzlage des Kreditnehmers zu schätzen, sollte sie im Rahmen des Rating-Modells einen konservativen Ansatz in Betracht ziehen, der auf Expertenurteilen beruht.

FAQ 10
Inwieweit sollten klimabezogene Finanzrisiken bei Bewertungskriterien und Bewertungszuweisungen bei Ratings berücksichtigt werden?

Bei der Zuweisung von Ratings sollten Banken einen Zeitraum von mehr als einem Jahr berücksichtigen. Dabei sollten sie klimabezogene Finanzrisiken, sowohl physische als auch Übergangsrisiken, als mögliche Kreditrisiken in Betracht ziehen.

Insbesondere sollten sie überprüfen, ob bereits Daten zur Gefahrenlage gesammelt wurden, wie z. B. die Standorte des Kreditnehmers, und ebenfalls prüfen, welche zusätzlichen Daten zu klimabezogenen Finanzrisiken noch benötigt werden.

FAQ 11
Sollten Banken, die den IRB-Ansatz verwenden, klimabezogene Risikofaktoren in ihre Stresstests einbeziehen?

Banken sollten klimabezogene Finanzrisiken sukzessive und progressiv in ihre Stresstest-Prozesse einbeziehen. Banken, die den IRB-Ansatz verwenden, sollten klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigen, die wesentliche Effekte auf die Kreditrisiken der Bank innerhalb des Beurteilungszeitraums haben können.

FAQ 12
Sollten Banken bei den Schätzungen von PD, LGD und EAD Ungenauigkeiten bei historischen Daten einkalkulieren und bei der Ermittlung der Margen konservative Methoden einbeziehen, um klimabedingte Risiken zu erfassen?

Im Allgemeinen sind Schätzungen von PD (Ausfallwahrscheinlichkeit), LGD (Ausfallverlustquote) und EaD (Ausfallkredithöhe) mit Ungenauigkeiten verbunden, was u. a. mit fehlenden Daten und mangelnder Datenqualität zusammenhängt. Daher sollten die Banken Puffer einplanen, die sich auf den wahrscheinlichen Fehlerbereich beziehen. Der Ausschuss empfiehlt die Nutzung einer konservativ ermittelten Marge. Banken müssen gegenüber der Aufsicht nachweisen, dass angemessene Anpassungen vorgenommen wurden.

FAQ 13
Welche klimabezogenen Finanzrisiken sollten Banken bei der Zuordnung ihrer internen PD-Bewertungsstufen zur Skala einer Ratingagentur berücksichtigen?

Wenn Banken ihre internen Bewertungsstufen zu Skalen einer Ratingagentur zuordnen, sollten sie prüfen, ob die von der Ratingagentur verwendete Skala wesentliche klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigt. Ist dies der Fall, sollten die Banken die von der Ratingagentur verwendeten Modelle und Methoden kritisch überprüfen, da es bei Datenquellen, Datengranularität und historischen Zeitreihen, die häufig als Daten für klimabezogene Finanzrisiken einbezogen werden teilweise zu Herausforderungen kommt.

Berücksichtigt die Skala der Ratingagentur keine klimabezogenen Finanzrisiken, sollten die Banken prüfen, ob Anpassungen erforderlich sind.

FAQ 14
Inwieweit sollten materielle und relevante Informationen über klimabezogene finanzielle Risiken bei der Vergabe von Ratings berücksichtigt werden?


Banken sollten materielle und relevante Informationen über die Auswirkungen von klimabezogenen finanziellen Risiken berücksichtigen und einen effektiven Prozess zur Generierung und Aktualisierung klimabezogener Informationen einrichten.

Wenn die Bank der Ansicht ist, dass eine Position materiell klimabezogenen finanziellen Risiken ausgesetzt ist, sie aber nicht genügend Informationen hat, um die Auswirkungen abzuschätzen, sollte sie einen konservativeren Ansatz in der Anwendung des Bewertungsmodells prüfen.

FAQ 15
Sollten Banken einen Sicherheitspuffer in ihre Schätzungen von LGD-in-Default aufnehmen?


Bei der Schätzung von LGD-in-Default entstehen Herausforderungen, die mit der unsicheren Vorhersage von Auswirkungen, der eingeschränkten Verfügbarkeit historischer Daten und Fragen bezüglich des Zeithorizontes zusammenhängen. Wenn das Kreditportfolio einer Bank erheblich von finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel betroffen ist, sollte die Bank sich in erster Linie darum bemühen, diese Risiken direkt in ihre Schätzungen aufzunehmen.

FAQ 16
Wie können Banken sicherstellen, dass Verluste aus klimabedingten finanziellen Risiken identifizierbar sind?


Verluste durch natürliche Katastrophen fallen in die Kategorie "Schäden an physischen Vermögenswerten", doch klimabezogene Finanzrisiken können auch zu operativen Risikoverlusten in anderen Kategorien führen. Beispielsweise kann es zum Rechtsstreit kommen, wenn eine Bank ihre Nachhaltigkeitspraktiken oder die Nachhaltigkeitsmerkmale ihrer Anlageprodukte falsch darstellt oder ein Stromausfall infolge von klimabezogenen Finanzrisiken kann zu Unterbrechungen der Dienste und Kommunikation einer Bank führen.

Wenn möglich, können Verluste, deren Ursache auf klimabezogenen Risikofaktoren beruhen, aus der Verlustdatenbank identifiziert werden, z.B. durch Verwendung einer Markierung.
Banken müssen ihre Stressszenarien so gestalten, dass sie die Auswirkungen solcher Faktoren auf Positionen sowohl mit linearen als auch nicht-linearen Preiseigenschaften abschätzen können.

FAQ 17
Sollten Banken klimabezogene Finanzrisiken in ihre Stresstestszenarien berücksichtigen, um außergewöhnliche Verluste oder Gewinne in ihren Handelsportfolios bzw. Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Risiken in diesen Portfolios nachzuvollziehen?


Banken sollten materielle klimabezogene Risikotreiber in ihrem Stresstestprogramm berücksichtigen, um mögliche Auswirkungen auf Marktrisikopositionen zu bewerten, einschließlich der Auswirkungen eines plötzlichen Schocks auf den Wert von Finanzinstrumenten, der Korrelationen zwischen Risikofaktoren und der Verfügbarkeit und Preisgestaltung von Absicherungen.

Materielle klimabezogene Finanzrisiken können iterativ und progressiv in Stresstestprogrammen und internen Kapitalbewertungsprozessen (ICAAP) einbezogen werden, wenn die Methoden und Daten, die zur Analyse dieser Risiken verwendet werden, im Laufe der Zeit weiterentwickelt sind und analytische Lücken geschlossen sind.

FAQ 18
Sollten Banken klimabezogene Finanzrisiken in ihren eigenen Stresstests berücksichtigen, um das Liquiditätsniveau zu beurteilen, welches sie über die Mindestanforderungen der LCR hinaus halten sollten?


Banken sollten materielle klimabezogene Finanzrisiken in ihren internen Stresstests zur Liquidität berücksichtigen, um deren möglichen Einfluss auf die Netto-Cashflows oder den Wert von Liquiditätspolster-Assets zu bewerten. Diese Bewertungen können das Niveau der Liquidität beeinflussen, das sie über die Mindestanforderungen der Liquidity Covered Ratio (LCR) hinaus halten sollten.

FAQ 19
Sollten die Aufsichtsbehörden klimabedingte finanzielle Risiken bei Entscheidungen über die Verwendung von HQLA (High-Quality Liquid Assets) durch eine Bank berücksichtigen?

Die Aufsichtsinstanzen sollten wesentliche klimabedingte Finanzrisiken berücksichtigen, wenn sie über die Verwendung von HQLA durch eine Bank entscheiden. Klimabedingte Finanzrisiken können sich z. B. sowohl auf die aktuellen als auch die zukunftsgerichteten Einschätzungen der makroökonomischen und finanziellen Bedingungen auswirken, die für die Behandlung einer gemeldeten LCR von unter 100 % relevant sind – und zwar im Einklang mit dem allgemeinen
Ansatz des aufsichtsrechtlichen Rahmens.

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Aufzeichnung Livestream

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

VR-ESG-Risikoscore

Das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere Klimarisiken, rücken immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben Politikern und Verbrauchern fordern auch nationale und europäische Aufsichtsbehörden eine aktive Beschäftigung mit dem Thema ein. Seit Juli 2021 entwickelt die parcIT ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring. Wie wir in einem ersten Schritt Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft maschinell identifizieren und bewerten, möchten wir Ihnen gerne zeigen.

Referent*in

Weitere Beiträge

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

Kiana Drewanz arbeitet seit April 2021 in der parcIT im Bereich Rating und leitet dort seit Jahresanfang das Projekt ESG-Daten und -Scoring.
Nach ihrer Banklehre (Targobank) und ihrem BWL-Studium arbeitete sie 4 Jahre in der Vermögensberatung der Targobank.

Podiumsdiskussion ESG

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Aufzeichnung Livestream

Moderation: Jürgen Hinxlage; Teilnehmer: Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank, Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH, Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG, Thomas Oberem, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion ESG

Was motiviert eigentlich Institute dazu, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Wie kann man dies konkret in der Praxis anwenden? Und auf welche Herausforderungen kann man dabei stoßen? In der ESG-Talkrunde des upDATE 2022 geht ESG-Experte und Moderator Jürgen Hinxlage diesen Fragen gemeinsam mit den berufenen Teilnehmern auf den Grund. Dominik Leichinger von der Bundesbank beleuchtet hierbei den aufsichtlichen Ansatz, Jan Köpper bringt die Perspektive der GLS-Bank als Pionier in diesem Gebiet ein, Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Thomas Oberem (parcIT GmbH) vertreten jeweils den Standpunkt der Sparkassen und der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Ein spannender Austausch mit unterschiedlichen Blickwinkeln.

Referent*in

Weitere Beiträge

Jürgen Hinxlage: (moderiert den Talk)

Jürgen Hinxlage verfügt über langjährige Erfahrung im Kreditrisikocontrolling in verschiedenen Banken und Bank-nahen Dienstleistungsunternehmen, dabei insbesondere in der Entwicklung interner Ratingverfahren und ihrer Integration in die Kreditprozesse, sowie im Stresstesting und in der Portfoliorisikomessung. Darüber hinaus hat in er in verschiedenen Projekte zu ESG-Themen begleitet und u.a. ein Entwicklungsprojekt für ein ESG-Risikoscorings geleitet.

Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH:

Dr. Christoph Kreutzer ist Senior Referent bei der S Rating und Risikosysteme GmbH, einem zentralen Dienstleister für Sparkassen. Er verantwortet dort seit 2020 die Entwicklung und Umsetzung des Sparkassen-ESG-Scores für die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken gewerblicher Kreditkunden. Herr Dr. Kreutzer verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Bei der S Rating und Risikosysteme GmbH ist er seit 2006 tätig und hat dort die Pflege, Validierung und Weiterentwicklung verschiedener Ratingverfahren betreut.

Thomas Oberem, parcIT GmbH: (Talk)

Herr Thomas Oberem war nach einem Mathematikstudium zunächst in der Softwareentwicklung und anschließend in der Beratung zum Thema Risikosteuerung tätig. Zuletzt hat er das Risikocontrolling einer kleineren Landesbank geleitet und verantwortet nun in der parcIT die Erstellung standardisierter Risikosteuerungsprozesse und die Beratung der genossenschaftlichen Primärinstitute.

Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank:

Dominik Leichinger ist Prüfungsleiter im Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2 in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in NRW und seit mehr als 10 Jahren im Prüfungsbereich tätig. Schwerpunkte seiner Prüfungstätigkeit betreffen die Themenbereiche ICAAP, Kreditgeschäft und interne Risikomodelle. Zudem ist er Autor und Herausgeber entsprechender Fachpublikationen.

Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG:

Als Leiter der Stabsstelle Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit in der GLS Bank in Bochum verantwortet Jan Köpper seit April 2018 die Konzeption, Koordination und Umsetzung der gesellschaftlichen Wirkungsmessung, der Nachhaltigkeitsprüfung im Privat- & Firmenkundengeschäft, die Übersetzung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Gesamtbanksteuerung sowie die Integration von nachhaltigen Prozessen in das interne Nachhaltigkeitsmanagement und die Berichterstattung. Jan Köpper war zudem Gründungsvorstand der Peer School for Sustainable Development e.V. bei der er weiterhin als Mitglied aktiv ist und ist weiterhin Vorstandsvorsitzender des Cluster e.V. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er viele Jahre bei der Nachhaltigkeitsratingsagentur imug in Hannover und dem Unternehmensnetzwerk CSR Europe in Brüssel tätig.

Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft – wie die parcIT ihre Kunden unterstützt

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft – wie die parcIT ihre Kunden unterstützt

Seit Juli 2021 entwickelt die parcIT ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring (VR-ERS, Arbeitstitel). Der Score ermöglicht im Neugeschäft und für den Bestand, Nachhaltigkeitsrisiken sowohl auf Ebene des Einzelgeschäfts als auch des Portfolios zu identifizieren und zu bewerten. Bewertungsschwerpunkte werden das Firmenkreditgeschäft sowie die Immobilienfinanzierung sein.

Dazu erhalten die Banken der Genossenschaftlichen Finanzgruppe im ersten Schritt einen Portfoliobericht, der einen ersten Überblick über die Verteilung des Nachhaltigkeitsrisikos im Bestand ermöglicht. Der dabei verwendete Score ist eine erste Bewertung auf der Grundlage maschinell verfügbarer Informationen. Der Score wird aufgrund der maschinellen Verarbeitung der Informationsquellen zu Nachhaltigkeitsrisiken individuelle Besonderheiten vorerst unberücksichtigt lassen und teilweise noch wenig differenzierend sein.

In der zweiten Hälfte des Projektes erfolgt dann eine Weiterentwicklung des VR-ESG-RisikoScores, sodass eine individuelle Einzelgeschäftsbetrachtung für das Firmen- und Immobilienkreditgeschäft konzeptionell möglich sein wird. Auf dieser Grundlage kann dann eine Umsetzung in einer prozessintegrierten IT-Anwendung beginnen.

Weitere Informationen zum VR-ESG-RisikoScoring stellen wir Ihnen in unserer ESG-Produktbroschüre Verfügung. Darüber hinaus wird das Thema auch ein wichtiger Programmpunkt auf unserer Fachtagung upDATE hybrid am 19.05.2022 sein.

Referent*in

Weitere Beiträge

Was hat sich mit der Konkretisierung der Ausfalldefinition geändert?

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dieser Beitrag ist ein Original aus der Fachtagung upDATE light 2020.

Florian Schröder, Stephan Stevens, parcIT GmbH:

Was hat sich mit der Konkretisierung der Ausfalldefinition geändert?

Die hohen Bestände an notleidenden Krediten bei einer Vielzahl von Banken im Euro-Währungsgebiet haben die Regulatoren dazu veranlasst, die bisherige Ausfalldefinition zu verschärfen, auf europäischer Ebene zu vereinheitlichen und stärker mit dem aufsichtsrechtlichen Meldewesen zu verzahnen.

Die Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) wurden im Herbst 2020 für die genossenschaftliche Finanzgruppe, sowie alle weiteren anwendenden Institute der VR-Rating Verfahren umgesetzt. Mit Inkrafttreten der neuen Ausfalldefinition ergeben sich dadurch wesentliche Anpassungen und Neuregelungen hinsichtlich der Ausfallerfassung, sowie der Anforderungen an die Wiedergesundung. Die einzelnen Konkretisierungen leiten sich aus den nachfolgenden Quellen ab:

Die nachfolgende Übersicht stellt die sich hieraus ergebenden wesentlichen Änderungen dar, deren Umsetzung im Leitfaden VR-Rating Ausfallkriterium beschrieben ist und in den Kernbanksystemen agree21 und Sopra Base technisch unterstützt wird. Die Änderungen werden im Videobeitrag detailliert vorgestellt.

Auf Ihre Fragen oder Feedback freuen sich

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