Archiv des Autors: huette

Name: Recruiting-Café online
Start: 2025-11-13T15:00:00+01:00
End: 2025-11-13T17:00:00+01:00
Location: parcIT GmbH

RFE-PM: Neues okular-Tool zur Performance-Messung der Risikofrüherkennung

Christoph Zilligen, parcIT GmbH

RFE-PM: Neues okular-Tool zur Performance-Messung der Risikofrüherkennung

Wir haben unseren „ergänzenden Werkzeugkasten“ für die Gesamtbanksteuerung um ein neues okular-Tool erweitert: Mithilfe von RFE-PM können genossenschaftliche Institute eine quantitative Überprüfung hinsichtlich der Performance und Güte der Risikofrüherkennung durchführen – isoliert für das Verfahren agree21Risikofrüherkennung.

Gemeinsam mit weiteren Dokumenten der parcIT, wie z. B. dem „Leitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierung“, ist somit eine Beurteilung der Treffgenauigkeit von „agree21Risikofrüherkennung“ möglich. okular RFE-PM berechnet hierzu die im „Leitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierung“ beschriebenen Perfomance-Kennziffern der „Präzision“ und „Abdeckung“.

Leistungen des Tools:

Quantifizierung der institutsindividuellen Performance-Kennziffern „Präzision“ und „Abdeckung“
Datengetriebener Abgleich der „Treffer“ aus agree21Risikofrüherkennung und Einteilung der Treffer in die Kategorie Falsch-Positiv, Richtig-Positiv, Falsch-Negativ und Richtig-Negativ

Nutzungsvoraussetzungen:

okular RFE-PM ist ausschließlich nutzbar in Verbindung mit „agree21Risikofrüherkennung“ und dem „Leitfaden zur institutsindividuellen Parametrisierung“. Zudem bedarf es der entsprechenden Lizenzen und Zugang zu agree21IDA.

Für die Nutzung müssen die erforderlichen Daten aus agree21IDA als Import-Dateien in das okular-Tool hochgeladen werden.

Benötigte Systeme und Software:

Meldewesen und Kernbanksystem Atruvia
agree21Analysen bzw. agree21IDA
agree21Risikofrüherkennung

okular RFE-PM ist für genossenschaftliche Institute im okular-Tools Basis-Abo enthalten.

Weiterentwicklung des okular-Tools OPTI-RWA

Alexander Klaes, parcIT GmbH

Weiterentwicklung des okular-Tools OPTI-RWA

Vor dem Hintergrund des aufsichtlichen Drucks auf die Eigenkapitalquoten bietet das von der parcIT entwickelte okular-Tool OPTI-RWA seit rund einem Jahr Kreditinstituten die Möglichkeit, ihre risikogewichteten Aktiva zu optimieren. Nutzer*innen des okular-Tools-Basis-Abos erhalten neben dem Tool auch den entsprechenden Leitfaden und das Handbuch.

Kürzlich haben wir in der Anwendung ein neues Feature implementiert: So ist über die Software nun auch die Identifikation von ungenutzten KMU-Faktoren möglich. Der Fokus liegt hierbei auf den Unternehmen, für die gegenwärtig keine Umsetzdaten erhoben wurden und demnach die Anwendung etwaiger KMU-Faktoren unberücksichtigt bleibt. Mit Hilfe von okular OPTI-RWA können jene Unternehmen nun identifiziert und der KMU-Faktor nach aufsichtlicher Vorgabe bestimmt werden.

In unserem Videobeitrag erläutert parcIT-Experte Alexander Klaes, auf welche Bereiche des Tools sich die Implementierung auswirkt und was es dabei für die Anwender*innen zu beachten gilt.

Nachfolgend die wesentlichen Vorteile von OPTI-RWA auf einen Blick:

Intuitive Bedienung, automatische Kalkulation der Ergebnisse
Übersicht über die RWA-Optimierungspotenziale und deren Effekt auf die Kapitalquoten
Schrittweise Durchführung einer RWA-Optimierung mithilfe des Leitfadens
Manueller Aufwand sehr gering, dadurch Fokus auf RWA-Steuerung
Individuelle Abschätzung der kalkulierten Ergebnisse (Anrechnung Sicherheiten) mittels Eingabe einer Hebungsquote

Alexander Klaes, parcIT GmbH:

Alexander.Klaes@parcIT.de

Alexander Klaes ist in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort im Rahmen der Gesamtbanksteuerung mit den Themen Gesamtbankplanung und Simulation von GuV und Eigenmittelanforderungen. Vor seinem Eintritt in die parcIT war er für mehrere Jahre im Risiko- und Vertriebscontrolling einer Genossenschaftsbank tätig und hat sich dort mit Fragestellungen zum Adressrisiko im Kundengeschäft sowie der Kundengeschäftssteuerung befasst.

Mitarbeitenden-Fitness in der parcIT

parcIT-Redaktion

Mitarbeitenden-Fitness in der parcIT

Mehr Sport und Bewegung – einer der Klassiker unter den Vorsätzen fürs neue Jahr. Ein Abo fürs Fitnessstudio am Neujahrstag ist schnell abgeschlossen, deutlich schwieriger ist es jedoch, anschließend auch regelmäßig sportlich am Ball zu bleiben.

Mit einem attraktiven Vorteilsprogramm schafft die parcIT gute Voraussetzungen, dass ihre Mitarbeitenden die sportlichen Ziele nicht schon nach der ersten Januarwoche aus den Augen verlieren.

Konkret bietet die parcIT u. a. folgende Benefits für ihre Mitarbeitenden:

Einen Fitnessraum mit Geräten zum Kraft-, Ausdauer- und Stabilitätstraining sowie Duschen zur flexiblen Nutzung in Pausenzeiten oder nach Feierabend
Rabattierte Mitgliedschaft im Urban Sports Club in Deutschland sowie ausgewählten europäischen Ländern möglich
Fahrradleasing eines Fahrrads oder E-Bikes. Zahlung via Gehaltsumwandlung; parcIT übernimmt 18 EUR der monatlichen Leasingrate
Fahrräder können vor Ort sicher in einem Fahrradkeller in der Tiefgarage abgestellt werden

Zusammen macht’s mehr Spaß

Wer sich allein nicht so recht zum Sporttreiben motivieren kann, der findet in der parcIT zahlreiche Gelegenheiten, gemeinsam mit anderen aktiv zu werden. Zum Beispiel beim Lauftreff, bei dem Kolleg*innen wöchentlich nach Feierabend eine Runde durch den nahegelegenen Grüngürtel drehen. Oder bei der regelmäßigen Fußballrunde in den Sommermonaten auf den Jahnwiesen vor dem Kölner Stadion.

Oder bei den vielen Angeboten des Urban Sports Clubs, die sich selbstverständlich auch hervorragend in der Gruppe mit Kolleg*innen wahrnehmen lassen. Mehr als die Hälfte aller parcITler*innen nutzen hier bereits die rabattierten Mitgliedschaften. Und wer trotz aller Angebote nach wie vor eher zum Passivsport tendiert, der kann beim Mitarbeitenden-Bundesliga-Tippspiel seinen Sachverstand beweisen.

Lauf-Events mit riesigem Zuspruch

Dass die parcIT eine sportbegeisterte Großfamilie ist, zeigen auch die beeindruckenden Teilnehmerzahlen an Großveranstaltungen. Beim teilnehmerstärksten Kölner Firmenlauf B2Run waren 2023 und 2024 jeweils rund 100 Kolleg*innen mit dabei – und dies trotz Dauerregens bei der letzten Ausgabe. So viele Menschen bringen sonst nur deutlich größere Unternehmen an den Start.

Beim parcIT-family-and-friends-Lauf trifft der sportliche Enthusiasmus schließlich auf das soziale Engagement, denn die Spendeneinahmen des Charity-Laufs gehen direkt an den Verein KilometersforHope e.V., der den Bau von Schulen in benachteiligten Regionen Afrikas unterstützt. Mehrere parcIT-Kolleg*innen sind in diesem Verein selbst sehr aktiv.

parcIT-Weihnachtsspenden 2024

parcIT-Redaktion

parcIT-Weihnachtsspenden 2024

Im Jahr 2024 haben wir in der parcIT als Gemeinschaft vielfältige Herausforderungen gemeinsam erfolgreich gestaltet. „#Zesamme“ war und ist hier unser Motto. Wir haben unser Handeln stets am Miteinander ausgerichtet.

Die parcIT wirkt mit ihren Produkten und Leistungen über die Volks- und Raiffeisenbanken sowie über die Marktkunden in die Gesellschaft. Ganz im Sinne des genossenschaftlichen Mottos „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“ steigert dies die gegenseitige Toleranz und das Miteinander in unserer Gesellschaft.

Um diesen Gedanken weiter zu stärken, wird die parcIT auch im Jahr 2024 Spenden an wohltätige Zwecke leisten.

In diesem Jahr gehen unsere Spenden an folgende Organisationen, von denen einige durch parcIT-Kolleg*innen betrieben oder ehrenamtlich unterstützt werden - ein Engagement, das wir gerne fördern.

Kölsche Nachbarn e.V.
Der Verein hilft mit großem Engagement und Herzblut den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine.
KilometersForHope e.V.
Der Verein, in dem mehrere parcIT-Kolleg*innen aktiv sind, setzt sich für die Gründung und den Ausbau von Schuleinrichtungen in afrikanischen Ländern ein.
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
Der Verein leistet einen wichtigen Beitrag, um dem Klimawandel entgegenzutreten.
Aidshilfe Köln
Mit dieser Spende unterstützen wir die Beratung und Unterstützung von an AIDS erkrankten Menschen in Köln sowie die Aufklärungsarbeit zur AIDS-Prävention.
Kopernikusschule Köln-Porz
Mit dieser Spende unterstützen wir die Arbeit mit Schüler*innen aus bildungsferneren Schichten und fördern deren Eigenständigkeit.
K.R.A.K.E. (Kölner Rhein Aufräumen-Kommando-Einheit) e.V.
Diese Spende unterstützt die Arbeit im Bereich des Umweltschutzes in Köln.
Kölner Arbeitslosenzentrum e.V.
Diese Spende unterstützt die Arbeit für Obdachlose in Köln.
Kölner Dom
Diese Spende unterstützt die Kulturförderung in unserer Stadt.
Tierheim Köln-Ostheim
Diese Spende unterstützt ein regionales Tierheim.

Mit den Spenden an diese Organisationen leisten wir lokal und nachhaltig einen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die gegenseitige Unterstützung ist uns wichtig.

#zesamme funktioniert es besser.

DORA – Umsetzungsstatus in der parcIT GmbH

DORA - Umsetzungsstatus in der parcIT GmbH

Ab Januar 2025 verpflichtet DORA (Digital Operational Resilience Act) Finanzunternehmen der Europäischen Union zur Stärkung ihrer digitalen operationalen Resilienz. Ziel der Verordnung ist es, den Finanzsektor besser gegen Cyberrisiken abzusichern, indem die Anforderungen an Marktteilnehmer mit IKT-Dienstleistungen erhöht werden.

Die parcIT GmbH arbeitet seit Jahren in der Banksteuerung mit standardisierten Software- und Dienstleistungslösungen mit ihren Kunden zusammen, um den Bankalltag sicherer, transparenter und einfacher zu machen. Über 1.000 Unternehmen im In- und Ausland nutzen die Software und Dienstleistungen der parcIT GmbH. Die neuen regulatorischen Anforderungen aus DORA sind uns daher sehr bewusst und wir arbeiten intensiv an der Umsetzung der entsprechenden Vorgaben.

Sehr gerne möchten wir Ihnen im Folgenden einen kurzen Überblick über den Status der Umsetzung in unserem Hause geben:

Die parcIT GmbH setzt die DORA-Anforderungen im Rahmen eines Projektes und unter Beteiligung der relevanten (Fach-)Bereiche um. Die Schwerpunkte liegen hierbei insbesondere auf der Schaffung eines Rahmens für das IKT-Risikomanagement, dem IKT-Drittparteien-Risikomanagement, dem Umgang mit IKT-bezogenen Vorfällen sowie dem Testen der digitalen operationalen Resilienz.
Um einen Erfahrungs- und Wissensaustausch sicherzustellen, ist die parcIT GmbH in diversen Arbeitskreisen aktiv vertreten.
Unsere im Rahmen von DORA überarbeiteten Kundenverträge befinden sich in finaler Anpassung. Ein Versand wird – soweit es für die jeweilige Vertragsbeziehung relevant ist – noch in 2024 erfolgen.
Im Kundenportal stellt die parcIT GmbH bereits jetzt unter dem Menüpunkt "Regulatorik und Berichte" Informationen, wie z. B. Details für Ihr Informationsregister, zur Verfügung.

Auch bei der Umsetzung von DORA möchten wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner sein. Daher informieren wir Sie gerne transparent über den Umsetzungsstatus. Sollten Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Neues okular-Tool für die Zeitraumbestimmung im Marktrisikomodell

Rüdiger Saile, parcIT GmbH

Neues okular-Tool für die Zeitraumbestimmung im Marktrisikomodell

Neuzugang in unserem ergänzenden Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung: Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos können ab sofort auf okular MRM-ZRB zurückgreifen.

Eingesetzt werden kann das neue Tool in Kombination mit der Software VR-Control ZINSMANAGEMENT sowie mit dem Verfahren „Barwertiges Marktrisikomodell“.

okular MRM-ZRB berechnet auf zuvor benötigten eintägigen Barwertänderungen den Zeitraum mit der größten Varianz. Dieser Zeitraum wird für die Parametrisierung des barwertigen Marktrisikomodells verwendet. Die Länge des Zeitraums kann zuvor eingestellt werden. Ausgegeben werden der Zeitraum und der Wert der größten Varianz, sowie eine graphische Darstellung des Varianzverlaufs über die Zeit.

Nach dem Upload in okular MRM-ZRB und der Bestimmung des Zeitraums mit der größten Varianz für beliebige Zeiträume zwischen 2 und 5.000 Tagen können Institute, die die Verfahrensleistung "Barwertiges Marktrisikomodell" nutzen, die berechneten Ergebnisse dort einsetzen.

Zum Hintergrund: Bei den okular-Tools handelt es sich um Brücken- und Ergänzungslösungen der bestehenden VR-Control/okular Software-Suite.

Weitere Infos zu MRM-ZRB und allen weiteren Tools finden Sie hier:
https://www.parcit.de/okular-tools/

Einladung zu den parcIT-flashlights am 11.12.2024 // RWA ganzheitlich steuern und Optimierung risikogewichteter Aktiva mit OPTI-RWA

Kerstin Alpen, Alexander Klaes, parcIT GmbH

Einladung zu den parcIT-flashlights am 11.12.2024 // RWA ganzheitlich steuern und Optimierung risikogewichteter Aktiva mit OPTI-RWA

Wir laden Sie herzlich ein zu einer neuen Ausgabe unseres Online-Dialogs parcIT-flashlights am Mittwoch, 11. Dezember 2024, von 15.00 – 16.30 Uhr. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei.

Unsere beiden Referent*innen Kerstin Alpen und Alexander Klaes zeigen darin auf, wie Sie Ihre institutseigenen RWA ganzheitlich steuern und eine Optimierung ihrer risikogewichteten Aktiva vornehmen können, indem individuelle RWA-Optimierungspotenziale identifiziert, quantifiziert und im Rahmen der Nachbearbeitung mittels exportierbarer Bearbeitungslisten gehoben werden.

Nach einer kurzen Einführung in den fachlichen Kontext erläutern Ihnen unsere Referent*innen die wesentlichen Funktionen unserer okular-Tools-Software OPTI-RWA. Dabei geht es auch um die kürzlich umgesetzten Neuerungen der Software.

Selbstverständlich werden wir auch im Rahmen dieser flashlights-Ausgabe wieder Ihre Fragen beantworten und gerne mit Ihnen in die Diskussion einsteigen.

Wichtige Info zur Zielgruppe: okular OPTI-RWA ist ausschließlich nutzbar in Verbindung mit agree21Analysen bzw. agree21IDA, agree21Finanzen sowie agree21BAP. Zudem bedarf es der entsprechenden Lizenzen zu den optionalen Produkten bei agree21IDA.

Anmelden können Sie sich ab sofort und spätestens bis zum 9. Dezember unter dem folgenden Link:

Anmelden können Sie sich bis zum 9. Dezember hier >>

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und einen spannenden Austausch mit Ihnen.

Herzliche Grüße
Ihr parcIT-Team

Liquiditätsrisikosteuerung und ihre Auswirkung auf die Bankorganisation

Markus Flade, parcIT GmbH

Liquiditätsrisikosteuerung und ihre Auswirkung auf die Bankorganisation

In unserem neuen parcIT-Videobeitrag beschäftigt sich Markus Flade aus unserem Beratungsteam mit der Frage, wie höhere Anforderungen an die Liquiditätsrisikosteuerung Veränderungen in der Gesamtorganisation beeinflussen.

Die Messung von Preisrisiken der Refinanzierung führt bei Banken aktuell zu einer höheren Belastung der Risikotragfähigkeit. Dies erfordert eine Änderung in der Organisation, wobei es hier aber nicht den einen goldenen Weg gibt, der zu jedem Institut passt.

Hierzu haben wir fünf Thesen aufgestellt, die Markus Flade im Videobeitrag näher beleuchtet:

Aktives Management: Steigende Belastungen aus Kapital- und Liquiditätsrisiken erfordern ein aktiveres Management als in der Vergangenheit
Integration: Ohne eine integrierte Steuerung verliert die Bank mittelfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit
Planung: Der Planungsprozess muss noch mehr die verschiedenen Anforderungen berücksichtigen, reagibler werden und dabei alle Einheiten der Bank involvieren
Pricing: Die Durchsetzung der Ziele ist eine Frage des richtigen Produkt-Pricings, sowohl extern als auch intern
Kommunikation: Eine eng(ere) Zusammenarbeit mit offener Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Dies bedingt häufig einen Kulturwandel und eine Änderung der Organisation, ist also ein Change-Projekt für die Bank.

Darüber hinaus gibt das Video einen Überblick, wie ein Zuschnitt der Verantwortlichkeiten aussehen kann in einer Bank, die eine integrierte Steuerung der Risiken durchführen will. Beteiligt sind dabei die Einheiten Treasury, Finanzcontrolling, Risikocontrolling, Vertrieb und Gesamtbanksteuerung.

Schließlich vermittelt Markus Flade am Ende des Videos einen Einblick in die Umsetzung und präsentiert einen ständig wiederholenden Planungs-, Umsetzung- und Anpassungsprozess.

Bei Rückfragen und Interesse am Thema wenden Sie sich gerne an die unten aufgeführten Kontaktdaten.

Markus Flade, parcIT GmbH

Kontaktdaten:

Markus.Flade@parcIT.de
Tel.: 0221 58475-215

Markus Flade ist seit 01.04.2024 in der parcIT. Seit 1994 sammelte er Erfahrung in verschiedenen Positionen in Banken, unter anderem in der Betreuung vermögender Privatkunden, dem Handel von Anleihen, Aktien und Derivaten für Kunden und dem Eigenhandel sowie zuletzt in der Leitung des strategischen Treasury einer Privatbank. Die Konzeption und Umsetzung bereichsübergreifender Strategien zur Verbesserung der Liquiditäts- und Gesamtbanksteuerung ist sein Kerngebiet.

Neues Corporate Design für die parcIT

parcIT-Redaktion

Neues Corporate Design für die parcIT

Pünktlich zu ihrem 15. Geburtstag erhält die Marke parcIT ein neues Erscheinungsbild. Dazu gehören u. a. ein neues Logo, ein(e) angepasste(s) Farbwelt und Bildkonzept, ein überarbeitetes Zeichenkonzept sowie modifizierte Produktlogos.

Mit dem gemeinsamen Marken-Relaunch machen wir unsere Verwandtschaft mit der Atruvia AG und den weiteren Kerngeschäftsfeldtöchtern innerhalb der Atruvia Gruppe noch sichtbarer.

Den Roll-out setzen wir nun sukzessive bis spätestens Ende des Jahres in allen Markenkontaktpunkten um.

Wir freuen uns, die zahlreichen anstehenden spannenden Themen im Bereich der Bank- und Risikosteuerung für unsere Kunden nun im frischen Anstrich angehen zu können.

Hallo, neues Corporate Design!
Hallo, Zukunft!

15 Jahre parcIT: Informativer und fröhlicher Jubiläumstag

parcIT-Redaktion

15 Jahre parcIT: Informativer und fröhlicher Jubiläumstag

Der 15. Geburtstag der parcIT GmbH war ein schöner Anlass, um gemeinsam mit rund 400 Kolleg*innen zu feiern und den Blick in die Vergangenheit, die Gegenwart sowie die Zukunft zu richten.

Dass wir hinterher ein positives Fazit ziehen können, hat diverse Gründe:

Sowohl in der Vorbereitung als auch am Veranstaltungstag selbst packten zahlreiche Kolleg*innen mit an, lieferten Inhalte, klebten Plakate, räumten Stühle um, unterstützten beim Check-in – und diese Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen.
Die Ausgestaltung des Vormittags lag in den Händen der einzelnen Bereiche selbst, was diese kreativ zu nutzen wussten – die Bandbreite reichte von Vorträgen im Bereich der Softwareentwicklung über die Visualisierung einer Customer Journey und „Marktständen“ zu verschiedenen fachlichen Themen bis hin zu einer Müllsammelaktion rund um den Kölner Mediapark.
Der Nachmittag stand unter dem Motto einer Zeitreise. Dazu hatten wir zahlreiche Besprechungsräume in kleine Ausstellungsräume verwandelt und mit informativen Plakaten, Fotos, alter Hardware und vielen weiteren Ausstellungsmaterialien geschmückt. An Mitmachwänden konnte jede*r Mitarbeitende z. B. seinen/ihren Fingerabdruck hinterlassen oder Tipps für die Mittagspausen-Gestaltung in der Büro-Umgebung liefern.
Das Programm auf der Bühne war kurz, knackig und unterhaltsam. Ein besonderes Dankeschön geht dabei an Daniela Bücker, Vorständin unserer Konzernmutter Atruvia AG, die in wertschätzenden Worten ihre positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Atruvia und parcIT betonte.
Nicht zuletzt verbrachten viele Kolleg*innen trotz des langen Tages auch den Abend noch zusammen. Nach einem gemeinsamen Grillbuffet wurden die anderthalb Jahrzehnte parcIT noch bis in die späten Abendstunden gefeiert.

Kurz zusammengefasst: Es war ein Tag, der unseren Zusammenhalt weiter gestärkt hat und den alle Beteiligten so schnell nicht vergessen werden.

Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre – und viele spannende Projekte gemeinsam mit unseren Kunden.

Review upDATE 24

Kirsten Könen, parcIT GmbH

upDATE 24 Rückblick: Als alles ineinandergriff.

Unsere Fachtagung upDATE 24 ist vorbei. Nach einem solchen Tag ist man erstmal geschafft. Und außerdem beeindruckt und dankbar. Aber fangen wir vorne an:

Über 1.000 Anmeldungen aus genossenschaftlichen Banken und Privatbanken, Verbänden und Partnern,
davon knapp 180 Gäste*innen vor Ort,
39 Referierende und 5 Moderierende,
2 größere Bühnen und eine Breakoutfläche,
17 Beiträge zu den Themen "IRRBB und Neuerungen", "ESG-Risiken" und "Aus der Praxis- für die Praxis",
weitere 6 Beiträge auf der Breakoutfläche sowie Demo-Terminals und Workshop ...

Das alles zu orchestrieren, ist gar nicht so trivial. Wir starten etwa ein halbes Jahr vor jedem upDATE in die Vorbereitungen mit dem Anspruch, eine informative und wichtige Plattform für den Themenkreis "Banksteuerung und Risikosteuerung" zu bieten. Und hoffen jedes Jahr, dass es gelingt: dass wir mit gutem Themengespür die richtigen Referierenden gewinnen, dass niemand kurz vorher aus dem Line-up erkrankt, dass keine technischen Patzer passieren, dass die öffentlichen Verkehrsmittel tun, was sie sollen, dass niemand übers Kabel stolpert, und, und, und...

Dabei sind wir auch egoistisch: Der Kontakt zu unseren Kund*innen und Anwender*innen ist für uns wichtig – er verhilft zu vielen wertvollen Einblicken in die Bedarfslage und Stimmung, gibt überraschende Impulse für die Produktentwicklung und bringt uns einfach näher.

Und genau das ist wieder gelungen: die Vortragsräume waren extrem gut besucht, der Austausch (online wie offline) lebhaft, die Fragen und Diskussionen mit wichtigen Sichtweisen und Argumenten.

Das kam nicht von ungefähr. Neben zahlreichen internen Expert*innen waren unter anderem zu Gast auf der Bühne: die Deutsche Bundesbank in Person von Beate Sonnenberg, Daniel Averbeck von der DZ BANK AG, Christof Rosebrock vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marcel Job , Markus Hälmle, Oliver Wolfgramm und Silvia Abt von Atruvia AG, Nadja Wacker von der Deutsche Apotheker- und Ärztebank - apoBank, Dr. Matthias Koll von CP Consultingpartner AG, Dieter Mößner von der VR-Bank Ostalb eG, Lisa Moosmann vom Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V. (BWGV), Dr. Raffaele Parise von Union Investment sowie Elke Schulz vom Bankhaus E. Mayer AG.

🌞 Auch die Sonne gab sich die Ehre und die Pausen konnten im schönen Innenhof genossen werden.

Um den Kreis zu schliessen: wir sind dankbar. Dafür, dass alles toll gelaufen ist. Für diesen immensen Zuspruch und Teilnehmerkreis, die großartige Unterstützung durch externe und interne Expert*innen und nicht zuletzt die lebhafte und begeisternde Stimmung dieses Tages.

Und wir freuen uns bereits auf das upDATE 25. Sind Sie auch dabei?

Die Regulierung von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch: Wie werden internationale Vorgaben in Deutschland umgesetzt?

Aufzeichnung Livestream
Beate Sonnenberg, Deutsche Bundesbank

Die Regulierung von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch: Wie werden internationale Vorgaben in Deutschland umgesetzt?

Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch sind für deutsche Banken quantitativ das bedeutendste Risiko, das nicht in Säule 1 abgedeckt ist. Dementsprechend stehen diese Risiken im besonderen Fokus der deutschen Bankenaufsicht. Die internationalen und europäischen Vorgaben zur Regulierung von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch wurden in den letzten Jahren erweitert. Mit der 8. MaRisk-Novelle setzt die Aufsicht diese Änderungen in Deutschland um. Die Keynote gibt einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und ordnet ein, wie die Vorgaben ineinandergreifen.

Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control

Aufzeichnung Livestream
Markus Hälmle, Atruvia AG, Georg Utzel, parcIT GmbH

Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control

Die Optimierung der Prozesseffizienz bis hin zur autonomen Banksteuerung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Themen wie eine umfassende Prozessunterstützung, Reduktion von Komplexität sowie der Einsatz von KI spielen auf dem Weg dorthin eine wichtige Rolle. Wir zeigen mit dem Vortrag auf, wie die Anwendung VR-Control Schritt für Schritt auf ein solches Zielbild hin weiterentwickelt wird.

Georg Utzel, parcIT GmbH

Gemeinsam mit Stefan Schillmann leitet Georg Utzel seit vielen Jahren das Methoden- und Produktmanagement der parcIT. Nach einer Banklehre (Commerzbank, Koblenz) und BWL-Studium (Göttingen) war er seit Anfang 1996 im genossenschaftlichen Bankenmarkt mit verschiedenen Aufgaben betraut, unter anderem Produktmanagement bei der GAD Köln/ Münster und Beratung sowie Produktmanagement bei der ifb AG. Als Leiter Produktmanagement verantwortete Herr Utzel seit 2000 bei der ifb und anschließend bei der parcIT die Koordination der fachlichen Fragestellungen und Weiterentwicklungen rund um die Produktfamilie okular zur integrierten Gesamtbanksteuerung, bevor er gemeinsam mit Herrn Schillmann die Leitung des Bereichs Methoden- und Produktmanagement übernahm.

Bericht zum IRBA-Projekt

Aufzeichnung Livestream
Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Bericht zum IRBA-Projekt

Aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen können zukünftige Kapitalquoten ein limitierender Faktor der Wachstumsüberlegungen einiger Institute sein. Die Anwendung des IRBA (auf internen Ratings basierender Ansatz gemäß CRR) bietet den Instituten die Möglichkeit relevanter RWA-Einsparungen. Gleichwohl sind zur Zulassung Anpassungen von Verfahren, IT und Bankprozessen notwendig. Aus diesem Grund haben Atruvia und parcIT zusammen mit mehreren genossenschaftlichen Primärbanken ein IRBA-Umsetzungsprojekt begonnen, welches den Weg für eine zukünftige IRBA-Anwendung bereitet.

RWA ganzheitlich steuern und Optimierungspotenziale mit okular-Tool OPTI-RWA heben

Aufzeichnung Livestream
Kerstin Alpen, Alexander Klaes, parcIT GmbH

RWA ganzheitlich steuern und Optimierungspotenziale mit okular-Tool OPTI-RWA heben

Die Bedeutung der risikogewichteten Aktiva in der Banksteuerung nimmt durch die regulatorischen Anforderungen der CRR und der daraus abgeleiteten Rahmenwerke zu. Der Einfluss der RWA auf die Banksteuerung wirkt vielseitig: Von der Planung, der Limitierung, dem Pricing und der technischen Simulation sind diverse Anwendungsbereiche betroffen. Die parcIT wirft einen Blick auf die Einbindung der RWA in die Gesamtbanksteuerung. Zudem wird das innerhalb des Projektes VRC Smart entwickelte okular-Tool OPTI-RWA vorgestellt.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH

In der parcIT ist Kerstin Alpen für die zentrale (Weiter-)Entwicklung der Konzepte und Prozesse für die Gesamtbanksteuerung zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Themen Gesamtbankplanung, Stresstests, Risikoinventur, Immobilienrisiko, Beteiligungsrisiko und operationelle Risiken. Frau Alpen verfügt über langjährige Erfahrung in Risikomanagement von Banken und war unter anderem für die Sparkasse KölnBonn und die WestLB AG tätig. Bevor sie zur parcIT kam, verantwortete Frau Alpen den Themenbereich Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in der S Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

Alexander Klaes, parcIT GmbH

Alexander Klaes ist seit Januar 2023 in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort im Rahmen der Gesamtbanksteuerung mit den Themen Gesamtbankplanung und Simulation von GuV und Eigenmittelanforderungen. Vor seinem Eintritt in die parcIT war er für mehrere Jahre im Risiko- und Vertriebscontrolling einer Genossenschaftsbank tätig und hat sich dort mit Fragestellungen zum Adressrisiko im Kundengeschäft sowie der Kundengeschäftssteuerung befasst.

Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand

Informationen zum Vortrag
Johannes Höwing, parcIT GmbH

Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand

Wir wollen einen Blick auf die Neuerungen der (zur Zeit in der Konsultationsfassung befindlichen) 8. MaRisk Novelle werfen und untersuchen, was mit CSRBB auf die Institute zukommt. Schon mit der Veröffentlichung der Leitlinien der europäischen Bankenaufsicht im Jahr 2022 haben wir in der parcIT eine Gap Analyse hinsichtlich unserer Modelle und CSRBB durchgeführt. Wir sehen uns gut aufgestellt, was die Forderungen der Aufsicht angeht, insbesondere durch unsere geplanten Innovationen, wie die Umsetzung der Tasche-Risikoanteile oder des Bewertungsergebnisses EG, das die normative Adressrisikomessung gewährleistet. Wir möchten dabei helfen, zusammen mit den Instituten die neuen Vorgaben zu interpretieren.

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

Aufzeichnung Livestream
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

Der Vortrag vermittelt einen kurzen Überblick über das Verfahren der Gesamtbankallokation (GBA) und mögliche Schnittstellen zum Gesamtbanksteuerungsprozess. Hierbei wird der Fokus insbesondere auf die Verzahnung zur Risikotragfähigkeit (RTF) gelegt und anhand eines Beispiels das Vorgehen der GBA unter den gegebenen Restriktionen näher erläutert. Die parcIT wird in diesem Vortrag von der DZ BANK unterstützt. Sinn dieser Kooperation ist es, die Teilnehmenden an dem Wissen aus der jahrelangen Beratungstätigkeit der DZ BANK in Bezug auf die GBA teilhaben zu lassen.

Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Nisse Wieseler hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann durchlaufen und anschließend Volkswirtschaftslehre in Siegen, Riga sowie Münster studiert. Erste praktische Erfahrungen konnte er in der WGZ bzw. DZ BANK im Bereich „Banken, Staaten, Instituten“ sammeln. Seit 2020 ist er im Methoden- und Produktmanagement für Themen rund um die Gesamtbanksteuerung der parcIT tätig. Hierbei hat er unter anderem 2021 die Erarbeitung der methodischen Konzeption zum Verfahren Gesamtbankallokation geleitet. Mitte 2023 hat er zudem die Teamleitung des Teams MPM ÜGS übernommen.

OpRisk von der Datenbasis bis zum Risikomodell – mit ORM spielend einfach

Aufzeichnung Livestream
Britta Kortmann, Petra Ludwig, Thomas Niessen, parcIT GmbH

OpRisk von der Datenbasis bis zum Risikomodell – mit ORM spielend einfach

Erleben Sie, wie im Management operationeller Risiken alles ineinander greift: 2023 wurde das neue Schadensfallpooling der genossenschaftlichen Finanzgruppe gestartet, wir geben Einblicke in den ersten Poolingbericht und Ausblicke auf dessen Weiterentwicklung. Eng verzahnt damit sind Self-Assessment und Schadensfallerfassung. Erhalten Sie einen Überblick über die brandneue Fachkonzeption zur Risikoquantifizierung und die Integration in die ökonomische Risikotragfähigkeit. Wir zeigen Ihnen, wie alles ineinander greift, um die prozessuale und software-seitige Implementierung spielend einfach in Ihren Instituten umzusetzen, unterstützt durch die Dienstleistungen von parcIT und im Verbund. Seien Sie dabei und gestalten Sie Ihre Risikomanagement-Strategie mit ORM!

Britta Kortmann, parcIT GmbH

Seit 2008 betreut Britta Kortmann als Produktmanagerin und Projektleiterin diverse Softwarelösungen und Implementierungsprojekte der parcIT. Aktuell ist sie als Teamleiterin im Methoden- und Produktmanagement tätig und betreut die Schwerpunkte operationellen Risiken sowie die sonstigen Risiken wie Immobilienrisiko und Beteiligungsrisiken. Insbesondere die fachliche und strategische Gestaltung bzw. Weiterentwicklung der Software und der Verfahren dieser Steuerungsbereiche liegt ihr dabei am Herzen.

KPM-KG barwertig – Neue Funktionalitäten, praktische Anwendungen und fachlicher Ausblick

Aufzeichnung Livestream
Dr. Matthias Koll, ConsultingPartner AG, Nadja Wacker, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH

KPM-KG barwertig – Neue Funktionalitäten, praktische Anwendungen und fachlicher Ausblick

Das neue Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG barwertig) ist seit der okular- bzw. VR-Control-Version 6.6 bei allen Genossenschaftsbanken und zahlreichen Banken im nicht-genossenschaftlichen Umfeld im Einsatz. Das Verfahren vereint die Messung von Migrations- und Ausfallrisiken auf Basis barwertiger Risikoprämien, konform zu den regulatorischen Anforderungen bzgl. der ökonomischen Risikotragfähigkeit. Mit diesem Beitrag sollen aktuelle Erfahrungen aus Anwendersicht vermittelt sowie fachliche und technische Entwicklungsperspektiven aufgezeigt werden.

Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH

Als Produktmanager betreut Dr. Martin Bialek seit 2012 Softwarelösungen für das Adressrisiko. Insbesondere die fachliche und strategische Weiterentwicklung der Software steht im Vordergrund seiner Tätigkeit. Daneben ist er in die Weiterentwicklung des Risikoreportings eingebunden. Dr. Martin Bialek war nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre Risikoanalyst bei der Santander Consumer Bank und dort ebenfalls mit der Weiterentwicklung von Kreditrisikosteuerungsinstrumenten betraut.

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil I: Scoring

Aufzeichnung Livestream
Patrick Jackes, parcIT GmbH

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil I: Scoring

Das VR-ESG-RisikoScoring unterstützt Banken dabei, ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft zu identifizieren und zu bewerten. Zusätzlich ist vor dem Hintergrund der 7. MaRisk-Novelle die Einbindung von ESG-Risiken in eine Vielzahl an Verfahren des Risikomanagements erforderlich. Im Rahmen von Szenarioanalysen kann eine erste quantitative Abschätzung von ESG-Risiken im Portfolio getroffen werden. In diesem Vortrag stellt die parcIT aktuelle bankpraktische Erkenntnisse zum ESG-RisikoScoring vor.

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil II: Szenarien

Aufzeichnung Livestream
Felix Rosenbach, parcIT GmbH

Scoring und Szenarien: Integration von ESG-Risiken in die Banksteuerung – Teil II: Szenarien

Das VR-ESG-RisikoScoring unterstützt Banken dabei, ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft zu identifizieren und zu bewerten. Zusätzlich ist vor dem Hintergrund der 7. MaRisk-Novelle die Einbindung von ESG-Risiken in eine Vielzahl an Verfahren des Risikomanagements erforderlich. Im Rahmen von Szenarioanalysen kann eine erste quantitative Abschätzung von ESG-Risiken im Portfolio getroffen werden. In diesem Vortrag stellt die parcIT die konkrete Anwendung des Scores im Risikocontrolling am Beispiel von Klimastresstests vor.

Nachhaltigkeit: Vertriebschancen im Firmenkundengeschäft

Aufzeichnung Livestream
Christof Rosebrock, BVR e. V.

Nachhaltigkeit: Vertriebschancen im Firmenkundengeschäft

Das Thema Nachhaltigkeit ist sowohl aus Banken- und auch aus Kundensicht überwiegend von der Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben geprägt. Gerade in der Betreuung von Firmenkunden ist der Fokus auf die Potenziale und die Rolle der Banken als Transformationsbegleiter eher in den Hintergrund gerückt. Im Vortrag werden daher gezielt Unterstützungsleistungen für den Vertrieb und ein Werkstattblick in laufende Projekte gegeben um neben der Erfüllung der regulatorischen Pflicht auch die Kür der vertrieblichen Chancen besser zu nutzen.

Christof Rosebrock, BVR e. V.

Christof Rosebrock startete vor ca. 25 die Laufbahn in der GFG bei der Volksbank im schönen Mainz und legte dort die Grundsteine in der Kreditanalyse und dem Firmenkundengeschäft. 2011 kam er zur DZ BANK und war tätig in den Bereichen Erneuerbaren Energien, Investitionsförderung (Fördermittel) und dem Zentralbereich FK mit Fokus auf Digitalisierung und Strategische Unterstützung der VBRB. Seit Oktober 2022 ist er Senior-Referent in der Abteilung Vertriebsstrategie des BVR mit Schwerpunkten Firmenkundengeschäft und Nachhaltigkeit.

Neuer Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko

Aufzeichnung Livestream
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH

Neuer Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko

Gemäß regulatorischen Vorgaben (MaRisk AT 4.1 Tz. 9) muss die Angemessenheit der Methoden und Verfahren für die Risikomessung zumindest jährlich überprüft werden. Der institutsindividuelle Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko unterstützt die Institute bei der Angemessenheitsprüfung der Immobilienrisikomodelle. In diesem werden die individuellen Daten des Instituts mit einem Pool gegenübergestellt und verglichen, sodass das Institut die Repräsentativität vor allem für Nutzungsarten und Regionen beurteilen kann. Darüber hinaus stehen qualitative Fragen zur Einordnung des Immobilienrisikomodells und deskriptiven Analysen zur Einordnung des Pools und der Institutsdaten zur Verfügung.

Die neue IRRBB-Meldung und deren Umsetzung in der Software

Aufzeichnung Livestream
Marcel Job, Atruvia AG, Andreas Thieleke, parcIT GmbH

Die neue IRRBB-Meldung und deren Umsetzung in der Software

Das IRRBB-Reporting ist eine Erweiterung der bisher bestehenden IRRBB-Anforderungen und wurde im Juli 2023 von der EBA veröffentlicht. Die Kurzfristigkeit und der Umfang der Anforderungen stellt die Bankenwelt und deren IT-Dienstleister vor enorme Herausforderungen.Der Vortrag behandelt die wesentlichen Inhalte sowie Anforderungen der neuen Meldung. Ebenso wird der Prozess zur Priorisierung einzelner Inhalte und die Hintergründe zur vorgezogenen Software-Konzeption beleuchtet. Die Zuhörer erfahren, was sie mit einer ersten Stufe – der Version 8 – an Softwareunterstützung erwarten dürfen. Auch wird der prozessuale Ablauf der Umsetzung innerhalb okular / VR-Control skizziert. Weitere Ausbaustufen sind erforderlich, um das IRRBB-Reporting vollständig automatisch durch die Software berechnen und erstellen zu lassen. Auch dieser Aspekt wird beleuchtet.

Marcel Job, Atruvia AG

Marcel Job ist seit 2023 als Produktmanager bei ATRUVIA für VR-Control tätig. Hier ist er für die Koordination von Anforderungen an die Software mit Schwerpunkt ZINSMANAGEMENT sowie die Formulierung fachlicher Anforderungen für das Sonderthema IRRBB zuständig. Zuvor war er 11 Jahre als Leiter Risikocontrolling einer Sparkasse für die Bereiche Risikotragfähigkeit, Stresstest, Risikoinventur und Berichterstattung, vor allem für Marktrisiken, verantwortlich. Von 2019 bis 2022 war er als entsandte Fachkraft im Einsatz für ein BMZ-finanziertes Bankensektorprojekt in Ruanda zur Förderung der Weiterentwicklung des dortigen Mikrofinanzsystems durch eine strategische und institutionelle Stärkung ausgewählter Projektpartner.

okular-Tools: Neue Lösungen mit Fokus auf Risikoinventur

Aufzeichnung Livestream
Torsten Gerlach, Sebastian Uhles, parcIT GmbH

okular-Tools: Neue Lösungen mit Fokus auf Risikoinventur

LSI-Stresstest, ILAAP-Überleitung oder Immobilienrisiko- und Beteiligungsrisiko-Rechner: Es gibt viele Brennpunkte in Ihrer Arbeit, zu denen VR-Control/okular (noch) keine Lösung bereithält. Mit den okular-Tools bieten wir Ihnen in einem dynamischen und streng regulierten Umfeld effektive und effiziente Lösungen für Ihre Banksteuerung, mit denen Sie auch kurzfristigen regulatorischen Änderungen selbstbewusst begegnen können.
Werfen Sie mit uns einen Blick auf die neuen Tools im Basis-Abo, die Ihnen künftig zur Verfügung stehen und erhalten Sie einen ersten Eindruck vom zukünftigen Tool der Risikoinventur.

Torsten Gerlach, parcIT GmbH

Torsten Gerlach ist seit Januar 2023 in der parcIT im Bereich Methoden- und Produktmanagement tätig und fungiert dort als Scrum-Master bei der okular-Tools-Entwicklung. Vor seinem Eintritt in die parcIT war der gelernte Bankkaufmann für die Sparkassen-Finanzgruppe im Bereich der Administration von Online-Kundenportalen verantwortlich. Verantwortlich bei der parcIT ist er u. A. für die Koordination zwischen Entwicklung und Fachbereich im Bezug auf die (Weiter-)Entwicklung der okular-Tools sowie alle organisatorischen Prozesse rund um die okular-Tools.

Podiumsdiskussion: Risikotragfähigkeit (ICAAP) – Erfahrungen, Lösungen und Perspektiven

Erfolgreicher Auftritt: parcIT-MATSE-Auszubildende präsentieren Praxisprojekt zum Thema KI

Jason Becker und Thomas Deines, parcIT GmbH

Erfolgreicher Auftritt: parcIT-MATSE-Auszubildende präsentieren Praxisprojekt zum Thema KI

Wie kann KI beim Durchsuchen von Textdokumenten unterstützen? Mit dieser Ausgangsfrage beschäftigten sich unsere beiden dualen MATSE-Auszubildenden Jason Becker und Thomas Deines gemeinsam mit zwei weiteren Kommilitonen im Rahmen ihres Praxisprojekts an der Fachhochschule Aachen (Standort Köln).

Für die Umsetzung des Projektes standen den angehenden Entwicklern fünf Tage zur Verfügung. Aufgrund dieses knappen Zeitfensters erkannten Jason und Thomas schnell, dass sie nicht alle ihre Ideen umsetzen können. Dennoch wollten sie ein Tool entwickeln, das auch ihren Kolleg*innen in der parcIT einen Mehrwert bieten kann.

Und so überdachte die Gruppe ihre ursprüngliche Idee (Entwicklung eines Large-Language-Modells) und entschied sich für die Entwicklung einer mehrsprachigen Schlagwortsuche für Textdokumente. Hierfür nutzten sie ausschließlich Open-Source-Mittel.

Besonders großen Wert legten die dualen Studierenden auf die benutzerfreundliche Gestaltung der Software, um eine gute User Experience für Nutzer*innen zu schaffen.

Am Ende lohnten sich die Mühen, denn für die Präsentation erhielt das Projektteam sehr positives Feedback von der FH Aachen sowie von weiteren anwesenden Kooperationspartnern.

Dafür gibt’s natürlich auch von uns noch mal ein dickes Lob an Euch beide!

MATSE-Ausbildung in der parcIT

Jason Becker und Thomas Deines befinden sich aktuell im zweiten Jahr ihrer Ausbildung zum Mathematisch-technischen Softwareentwickler (MATSE) in der parcIT. Als duale Studierende planen die beiden für das kommende Jahr ihren Bachelor-Abschluss. Komplettiert wird die Gruppe der parcIT-MATSEs von Sarah Ganama, die sich bereits im dritten Lehrjahr befindet.

Ab August dieses Jahres gibt’s Verstärkung, denn dann starten zwei weitere MATSE-Auszubildende in der parcIT. Betreut werden die MATSEs durch Maik Heene (auf dem Foto gemeinsam mit Jason Becker und Thomas Deines).

Wir wünschen unseren MATSEs weiterhin viel Erfolg und freuen uns, dass Ihr da seid!

Optimierung risikogewichteter Aktiva: Neues okular-Tool OPTI-RWA verfügbar

Alexander Klaes, parcIT GmbH

Optimierung risikogewichteter Aktiva: Neues okular-Tool OPTI-RWA verfügbar

Neuzugang bei den okular-Tools: Mit okular OPTI-RWA stellt die parcIT den Instituten ab sofort eine Webanwendung zur Verfügung, mit der diese eine Optimierung ihrer risikogewichteten Aktiva vornehmen können. So können mit OPTI-RWA individuelle RWA-Optimierungspotenziale identifiziert, quantifiziert und im Rahmen der Nachbearbeitung mittels exportierbarer Bearbeitungslisten gehoben werden.

Gemeinsam mit weiteren Dokumenten der parcIT, wie z. B. dem Fachkonzept inkl. Anwendungsleitfaden Gesamtbankplanung, ist somit eine Beurteilung der risikogewichteten Aktiva für Ihr Institut möglich.

Zum Hintergrund:

Der Druck auf die Kapitalquoten der Genossenschaftsbanken ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig waren die Wachstumsraten im Kreditgeschäft aufgrund des niedrigen Zinsniveaus in den letzten Jahren sehr groß. Beide Effekte haben dazu geführt, dass viele Genossenschaftsbanken ihre Kapitalquoten stärker in den Fokus nehmen müssen.

Vor dem Hintergrund steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen ist es für Kreditinstitute daher von Vorteil, die Eigenkapitalquote durch eine Optimierung der gewichteten Risikoaktiva zu verbessern.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Quantifizierung der institutsindividuellen RWA-Optimierungspotenziale
Gegenüberstellung der risikogewichteten Aktiva vor und nach Optimierung
Individuelle Steuerung mittels Eingabe einer Hebungsquote
Detaillierte Übersicht der RWA-Optimierungspotenziale (Privilegierung von Wohn-, Gewerbe- und nicht anrechenbaren Immobilien sowie Anrechnung von Bausparverträgen, Lebensversicherungen, Bareinlagen und Bürgschaften)
Abschätzung des Effektes auf die Kapitalquoten
Schrittweise Anleitung zur RWA-Optimierung mithilfe des zugehörigen Leitfadens (inkl. Handbuch okular OPTI-RWA)

Alexander Klaes, parcIT GmbH:

Alexander.Klaes@parcIT.de

LSI-Stresstest-Tutorials 2024 jetzt verfügbar

Dr. Jürgen Braun, parcIT GmbH

LSI-Stresstest-Tutorials 2024 jetzt verfügbar

Vom 01.04.-31.05.2024 findet für zahlreiche Banken wieder der LSI-Stresstest statt. Hierzu stellt die parcIT den Instituten modifizierte Versionen der okular-Tools LSI ARS, LSI MRS und FOPLA zur Befüllung der Meldebögen zur Verfügung.

Um Ihnen die Nutzung der Tools zu erleichtern, haben wir Video-Tutorials entwickelt, die Sie Schritt für Schritt durch die jeweiligen Tools führen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Vorwort von Dr. Jürgen Braun (siehe links).

Bitte beachten Sie: Zu den Tutorials der einzelnen Tools gelangen Sie über das parcIT-Kundenportal, für das Sie einen separaten Zugang benötigen.

Hier der Link zum Kundenportal-Beitrag

Wie unterstützt der Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko die Institute?

Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH

Wie unterstützt der Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko die Institute?

Immer mehr Banken stellen die Wesentlichkeit des Immobilienrisikos in der Risikoinventur fest.

Der Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko unterstützt die Institute bei der Angemessenheitsprüfung der Immobilienrisikomodelle. Die Angemessenheit der Methoden und Verfahren für die Risikomessung muss gemäß regulatorischen Vorgaben (MaRisk AT 4.1 Tz. 9) zumindest jährlich überprüft werden.

Hierbei erhalten Nutzer des Beispielrechners IRIS einen institutsindividuellen Angemessenheitsnachweis Immobilienrisiko, eine institutsindividuelle Objektliste und einen begleitenden Leitfaden im Kundenportal der parcIT. Allen genossenschaftlichen Instituten werden ein Musterbericht und ein begleitender Leitfaden zur Verfügung gestellt.

In diesem Video werden die Struktur des ANWs Immobilienrisiko und die verschiedenen Analysen erläutert. Auch eine mögliche Vorgehensweise der Anwendenden bei den Analysen wird anhand von verschiedenen Beispielen beschrieben.

Studierendenprojekt TH Köln/parcIT: Zweite Runde erfolgreich abgeschlossen

Dirk Altenbäumker, Stephan Dürscheid, Kamilla Thierjung, Christoph Zilligen, parcIT GmbH, Prof. Dr. Tobias Schlüter, TH Köln

Studierendenprojekt TH Köln/parcIT: Zweite Runde erfolgreich abgeschlossen

Können mithilfe von Machine-Learning-Algorithmen Verbesserungen bei der Identifikation latent risikobehafteter Kunden erzielt werden?

Mit dieser Ausgangsfrage beschäftigten sich sechs Studierende des Wirtschaftsmasters „Marktorientierte Unternehmensführung“ an der Technischen Hochschule Köln in den vergangenen Monaten. Nasser M. Alladhoun, Paul Dahmen, Tim Klöting, Jonas Knippel, Jana Paassen und Timo Wagner entwickelten dabei einen Algorithmus zur Risikofrüherkennung im Rating-Kontext.

Unterstützt wurden sie sowohl durch Prof. Dr. Tobias Schlüter, der an der Hochschule den Bereich Quantitative Methoden mit Schwerpunkt auf Data Mining verantwortet, als auch durch die parcIT-Mitarbeitenden Dirk Altenbäumker, Stephan Dürscheid, Kamilla Thierjung und Christoph Zilligen.

Die Gruppe erhielt von der parcIT einen anonymisierten Datensatz mit rund 500.000 Zeilen sowie verschiedenen Kennzahlen.

Ob Datenbeschaffung, Datenaufbereitung, Data Exploration, Recherche und Auswahl geeigneter Modelle, Modellanpassung und -validierung oder Interpretation und Einordnung der Modellergebnisse: Bei der Umsetzung des Projektes hatten die Studierenden diverse Schritte zu bewältigen und konnten sich auf diesem Weg wichtiges Praxiswissen aneignen.

Wichtig war allen Beteiligten zudem der regelmäßige Austausch: Alle zwei Wochen sprachen Studierende und Projektverantwortliche über den Stand der Dinge und mögliche Herausforderungen.

Das Fazit der Studierenden in aller Kürze: Machine-Learning-Ansätze können in diesem Kontext sinnvoll sein, immer auch in Abhängigkeit der vorhandenen Datenqualität.

Unser Fazit darüber hinaus: Die zweite Auflage hat uns wieder viel Freude bereitet und wertvolle Impulse geliefert. Wir wünschen den Studierenden weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf neue Projekte mit der TH Köln.

Sieben Wellen: Der Aufbau des Verfahrensmanagements für VR-Control

Dr. Jürgen Braun, Kerstin Alpen, Patrick Polster, Dr. Anne Schreiner und weitere, parcIT GmbH

Sieben Wellen: Der Aufbau des Verfahrensmanagements für VR-Control

3,5 Jahre, 7 Wellen, 46 Teilprojekte und 947 Arbeitstage: Die Schaffung zentraler Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Pflege und Validierung der VR-Control-Verfahren war ein Mammutprojekt für alle Beteiligten.

Grund genug für uns, wichtige Protagonist*innen der Atruvia AG, des BVR, des Fachbeirats und der parcIT nach dem erfolgreichen Abschluss des Projektes zu Wort kommen zu lassen. Hierbei erfahren Sie in 16 kurzweiligen Minuten u. a. auf anschauliche Art und Weise, was die Hintergründe des komplexen Projektes sind, wie die Umsetzung verlief und nicht zuletzt, wie Primärinstitute von der Bündelung der Leistungen und des Know-hows profitieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Ansehen!

ICBC – erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Banksteuerung

ICBC und parcIT GmbH:

ICBC – erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Banksteuerung

Passende Softwarelösung gesucht und gefunden: Um den Zinsrisikokoeffizienten (ZRK) fachlich fundiert und aufsichtsrechtlich konform zu ermitteln, nutzt die Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch (ICBC) nun die parcIT-Software ZIRIS.

Die gute Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den beiden Projektpartnern sorgte für eine reibungslose und fristgerechte Implementierung.

Hier geht es zur vollständigen Erfolgsgeschichte im PDF-Format >>

Peter Renner, Risk Controlling, ICBC

Jens Engelbrecht, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
Jens.Engelbrecht@parcIT.de
Tel. +49 221 - 5 84 75 - 180

okular-Softwaresuite: Neue Versionsnummerierungen und halbjährliche Hauptreleases

parcIT-Redaktion

okular-Softwaresuite: Neue Versionsnummerierungen und halbjährliche Hauptreleases

Neuerung für unsere okular-Kunden: Ab der okular-Version 7 werden wir Ihnen funktionale Erweiterungen unserer Software-Produkte in halbjährlichen Hauptreleases zur Verfügung stellen. Diese werden künftig an der ersten Stelle hochgezählt – was bedeutet, dass wir ab dem nächsten Hauptrelease den Versionsnummernkreis 6.x verlassen und mit Version 7 weiter zählen (gefolgt vom nächsten Hauptrelease zur Version 8).

Service-Releases (Korrekturen ohne funktionale Erweiterungen) werden künftig an der zweiten Stelle hochgezählt, sodass nach Veröffentlichung der Version 7 das Service-Release 7.1 folgt. An dritter Stelle werden Hotfixes angegeben (einzelne Korrekturen hoch priorisierter, spezifischer Fehlerkonstellationen). Mehr als drei Stellen sind somit künftig nicht mehr vorgesehen.

Durch die Umstellung auf die halbjährlichen Releases beabsichtigen wir folgende positive Veränderungen zu bewirken:

Für hoch priorisierte Anforderungen kürzere Ausbringungszeiten
Durch den kompakteren Umfang eine geringere Komplexität pro Release
Durch eine geringere Komplexität eine noch nachhaltigere Qualitätsabsicherung

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne bei uns.

Great Place to Work® Certified – parcIT als attraktiver Arbeitgeber zertifiziert

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

Great Place to Work® Certified – parcIT als attraktiver Arbeitgeber zertifiziert

Nach 2021 haben wir uns auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem international tätigen Forschungsnetzwerk Great Place to Work® Deutschland der anonymen Bewertung unserer eigenen Mitarbeitenden gestellt – und wir freuen uns sehr über das positive Feedback zu unserer Arbeitsplatzkultur, mit dem wir zu den besten 20 Prozent der befragten Unternehmen zählen.

Dieser Erfolg gebührt allen Kolleg*innen und steht stellvertretend auch als Anerkennung für deren Leistungen für die Kultur der parcIT, die sie jeden Tag mitgestalten.

Gleichwohl sind wir mindestens genauso dankbar für die konstruktiven Anmerkungen und Vorschläge, die uns im Rahmen der Befragung ebenfalls erreicht haben. Wir werden weiter gemeinsam als Team daran arbeiten, dass Respekt, Vertrauen, Stolz und Teamgeist in hohem Maße Teil unserer Unternehmenskultur bleiben.

Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk. In über 100 Ländern weltweit unterstützt es bei der Gestaltung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist.

okular/VR-Control SIMON: Spannender Einblick in die Software

Unser Kollege Jakob Stinshoff aus dem Bereich Methoden- und Produktmanagement bei der parcIT nimmt Sie mit auf eine kleine Reise durch das Software-Modul VR-Control/okular SIMON.

Dabei streift er die Themen „Zentrale Datenversorgung“, „Konfiguration Risikotragfähigkeit“, „Strategische Pufferposten & Limitierung“, „Auswertungen“ sowie „Konfiguration Stresstest“.

Wichtig zu wissen: SIMON bietet eine Vielzahl von Auswertungen, die die Risikotragfähigkeit Ihres Instituts aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Weitere Videoinhalte zu SIMON:

Neues Fachkonzept und neue Funktionen in SIMON (upDATE-Vortrag unserer Kolleg*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand)

SIMON-Erklärfilm der Atruvia AG

Effizientes MaRisk-Reporting mit okular/VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in SIMON

Beim MaRisk-Risikoreporting und beim Aufsichtsratsreporting ergeben sich zunehmende Herausforderungen, um einerseits die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und andererseits einen effizienten Prozess zur Erstellung von adressatengerechten Berichten sicherzustellen. Hierbei sind die institutsindividuell erforderlichen Berichtsinhalte zu identifizieren und zu strukturieren und anschließend flexibel in okular/VR-Control SIMON umzusetzen.

Unsere Expert*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand zeigen in der Aufzeichnung ihres Vortrags bei unserem Kunden-Event upDATE 2023 auf, wie das neue Fachkonzept Reporting bei diesen Herausforderungen unterstützen kann und wie okular/VR-Control SIMON zur Flexibilisierung von Berichten beiträgt (siehe Video links).

Sie wollen noch mal die Grundlagen von SIMON kennenlernen? Dann lassen Sie sich gerne die einzelnen Bestandteile und Vorteile des Produkts im Informationsvideo unserer Kolleg*innen der Atruvia AG näherbringen.

Für weiterführende Infos und Kontaktmöglichkeiten schauen Sie gerne auch auf unserer frisch aktualisierten SIMON-Produktseite vorbei.

okular/VR-Control SIMON: Rundum-sorglos-Paket in der Gesamtbanksteuerung

Entscheidungsträger*innen in Kreditinstituten sind auf verlässliche Daten zur Unternehmenssituation angewiesen, ohne von Informationen überflutet zu werden. okular SIMON wendet sich an Vorstände und Controller, die das Reporting und die Steuerung auf Gesamtbankebene optimieren wollen.

Ob Unterstützung bei der Erstellung der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeit, Verdichtung der Steuerungskennzahlen aus den Vormodulen, Abbildung übergreifender Stresstests oder standardisiertes Gesamtbank-Reporting: okular/VR-Control SIMON bietet ein Rundum-sorglos-Paket für die Gesamtbanksteuerung.

Sie wollen mehr über SIMON wissen? Dann lassen Sie sich gerne die einzelnen Bestandteile und Vorteile des Produkts im neuen Informationsvideo unserer Kolleg*innen der Atruvia AG näherbringen (Link zum Video links oben).

Für weiterführende Infos und Kontaktmöglichkeiten schauen Sie gerne auch auf unserer frisch aktualisierten SIMON-Produktseite vorbei, auf der Sie zusätzlich einen Produktflyer (siehe auch links unten zum Download) finden.

Sie möchten mehr erfahren über effizientes MaRisk-Reporting mit SIMON? Im nächsten Beitrag zu SIMON erläutern Ihnen unsere parcIT-Kolleg*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand das neue Fachkonzept und die neuen Funktionen in okular/VR-Control SIMON.

Herausforderung „Verlustfreie Bewertung“ (BFA3): So kann die parcIT Sie unterstützen

Aufgrund des derzeitigen Umfelds – geprägt durch eine starke Zinsveränderung sowie den Russland-Ukraine-Krieg – rückt die verlustfreie Bewertung zunehmend in den Fokus, da es zu einer zusätzlichen GuV-Belastung kommen kann. Zudem ist Konsistenz zwischen HGB-Bilanzierung und ökonomischer Risikotragfähigkeit erforderlich.

Unsere upDATE-Videoaufzeichnung von parcIT-Fachexpertin Anja Behrendt zeigt auf, welche umfangreichen, anwenderorientierten Unterstützungsmöglichkeiten in methodischer, technischer und prozessualer Hinsicht die parcIT bereithält. Im Bereich der verlustfreien Bewertung bieten wir in Zusammenarbeit mit der Atruvia AG neben der Software auch Verfahrensleistungen über Fachkonzepte und Leitfäden an.

Zusätzlich zum Video beantworten wir in den nachfolgenden FAQ spannende Fragen rund um das Thema verlustfreie Bewertung, die beim Vortrag aus Zeitgründen noch offen geblieben waren.

FAQ zum Thema Verlustfreie Bewertung

1. Stresstests bzw. Szenarien und automatisierte Anpassungen, z.B. für RPBW KG (und RPBW-EG, falls mehr Parameter als nur Creditspreadszenarien) werden bisher nicht unterstützt. Wird dies künftig möglich sein?

Für die Analyse der verlustfreien Bewertung (Stichtagsdaten) gibt es eine ITFS aus dem Verfahrensmanagement heraus, dass sie unter Marktdatenszenarien gerechnet werden können soll. Dass würde dann auch den Risikoprämienbarwert EG einschließen.

2. Zur Annahme einer Refinanzierung zur Swap-Kurve oder günstiger: Wie verhält es sich, wenn das Refinanzierungskostenrisiko (wg. Liquiditätsbehafteter Schließung der Geschäfte über die DZ Bank-Kurve und der entsprechenden historischen Spreads-Anpassung der DZ Bank) wesentlich ist?

Im aktuellen Verfahren werden Schließungen von Betrags- und Laufzeitinkongruenzen nicht explizit vorgenommen. Durch den grundsätzlichen barwertigen Ansatz und die Verwendung einer (weitgehend risikolosen) Steuerungskurve Zins zur Diskontierung zukünftiger Zahlungen werden Refinanzierungskosten für etwaige Aktiv-Passiv-Lücken implizit in der Höhe des jeweiligen fristenadäquaten risikolosen Zinssatzes berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der darüber hinaus gehenden Refinanzierungskosten durch (marktweite oder institutsindividuelle) Liquiditätsspreads erfolgt jedoch nicht. Erläuterungen zu der Berücksichtigung von institutsindividuellen Refinanzierungsmöglichkeiten sind beispielsweise im Praxishandbuch Derivate und strukturierte Produkte des DGRV in Teil 1 D.II.5.2.3 zu finden.

3. Liquiprämien-/Refi-Kosten-BW: In der barw. ökonom. Perspektive berücksichtigen wir diese im RDP als Abzug, im BFA3 bisher nicht, weil die Leitfäden argumentieren, dass diese im BFA3 entbehrlich sind, solange der KB Passiv positiv ist. Ist dies weiterhin zu argumentieren bzw. ist es "konsistent"?

Wichtig ist, dass dies angenommen werden kann, wenn der Konditionsbeitrag im gesamten passivischen Kundengeschäft positiv ist und etwaige Refinanzierungsnachteile (im Vergleich zur Basiskurve = Steuerungskurve Zins) bei Geld- und Kapitalmarktrefinanzierungen (über-)kompensiert (Quelle: DGRV-Praxishandbuch Derivate und strukturierte Produkte) sowie weiteres siehe Antwort zu Frage 2.

4. Wann kann mit einer automatisierten unterjährigen Buchwertkorrektur für die verlustfreie Bewertung in VR-Control gerechnet werden?

Dies wird in der Version 6.6.0.3.7 enthalten sein.

5. Ab welcher Version wird der Verwaltungskosten Barwert auf monatlicher Basis und nicht auf jährlicher Basis abgezinst? Wichtig, da oft bei variablen Geschäft der dritte Monatsstützpunkt benutzt wird.

Bisher ist noch keine Version dazu terminiert.

6. Wann erfolgt die Bereinigung der technischen Fehler im Bereich Depot Jahresabschluss und die korrekte Diskontierung der Provisionserträge und Kosten?

Falls mit „Bereich Depot Jahresabschuss“ die automatisierte unterjährigen Buchwertkorrektur gemeint ist: siehe Antwort Frage 4.

Falls mit „korrekte Diskontierung der Provisionserträge und Kosten“ die Barwertermittlung auf monatlicher Basis“ gemeint ist: siehe Antwort Frage 5.

7. Können Sie eine Empfehlung zur Ableitung der "Wachstumsrate Verwaltungskosten p.a." aussprechen? Aktuell haben wir hier das durchschnittliche Wachstum der Verwaltungskosten für die nächsten 5 Jahre aus unserer Eckwertplanung übernommen. Ist dies aus Ihrer Sicht angemessen?

Grundsätzlich sollte die Wachstumsrate mit den Annahmen der bankindividuellen Mittelfristigen Planung übereinstimmen. Mögliche Referenzen könnten z.B. vereinbarte Gehaltssteigerungen (Tarifverträge) sowie der Verbraucherpreisindex sein.

8. Gibt es schon konkrete Pläne ab wann die Schließungskosten automatisiert in VR-Control mit berücksichtigt werden?

Bisher ist noch keine Version dazu terminiert.

9. Wann wird das Problem gelöst, dass die Buchwerte bei Wertpapieren manuell korrigiert werden müssen?

Wenn damit die „automatisierte unterjährigen Buchwertkorrektur“ gemeint ist: siehe Antwort Frage 4.

10. Wie können wir die Nachweise erbringen, wenn die Schließungskosten nicht berücksichtigt werden müssen. Leider gibt es m.E. hier keine konkreten (technischen) Hinweise. Hier hatten wir einige Diskussionen mit den Jahresabschlussprüfern...

Siehe Antwort Frage 2.

11. Wann ist mit der Umsetzung der Schließungskosten in VRC zu rechnen?

Siehe Antwort Frage 8.

12. Muss bei der Berechnung des Kostenbarwerts zwingend eine Inflationsrate berücksichtigt werden? Falls ja, in welcher Höhe?

Grundsätzlich sollte die Wachstumsrate mit den Annahmen der bankindividuellen Mittelfristigen Planung übereinstimmen. Mögliche Referenzen könnten z.B. Gehaltssteigerungen (Tarifverträge) sowie der Verbraucherpreisindex sein.

13. Funktioniert die Anrechnung von stillen Reserven bei Fonds auch richtig für gehebelte Immobilienfonds mit einem Zinsanteil von über 100%?

Die Formel, wie der Zinsanteil (auch negative Zinsanteile) in die Berechnung eingeht, ist der Kalkulationsbeschreibung Markt- und Liquiditätsrisikosteuerung zu entnehmen.

14. Wird im Austausch mit der Aufsicht die Diskussion geführt, ob der BFA3 für die Steuerung noch einen Mehrwert schafft infolge der Einführung der ökonomischen Perspektive? Bzw. wie ist Ihre Meinung dazu?

Die verlustfreie Bewertung nach IDW RS BFA 3 ist eine handelsrechtliche Vorschrift, die sowohl für die normative Perspektive als auch für die barwertnahe Perspektive eine wichtige Rolle spielt und ist unseres Erachtens steuerungsrelevant.

15. Ist eine Einbeziehung der Planung für die Berechnung der Entwicklung der Bankbuchreserven über den Zeitraum vorgesehen/geplant und funktioniert dies auch für die Risikokosten KG und EG?

Eine Simulation der verlustfreien Bewertung ist in VR-Control aktuell schon möglich, dabei können mittels Szenarien (z.B. Zinsszenarien, Konditionsszenarien) – bis auf die Risikokosten KG, der Verwaltungskostenbarwert und der Provisionsbarwert – alle weiteren Positionen automatisiert simuliert werden. Weiterführende Erläuterungen zur Berücksichtigung der verlustfreien Bewertung in der Mittelfristigen Planung sind insbesondere im Anwenderleitfaden Gesamtbankplanung beschrieben.

Anja Behrendt, parcIT GmbH

Anja Behrendt ist seit Oktober 2020 in der parcIT im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich mit der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeit, rechnungslegungsspezifischen Themen wie BFA 3 und BFA 7 sowie Gesamtbanksteuerungsfragen. Zuvor war sie über 20 Jahre verantwortlich für die Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen und Finanzcontrolling bei einer Pfandbriefbank und Mitglied in BdB-Gremien zu Themen betreffend Risikocontrolling, Rechnungswesen und Aufsichtsrecht.

Digitalisierung der Banksteuerung

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Digitalisierung der Banksteuerung

Mit der Software okular/VR-Control steht unseren Anwender*innen eine umfangreiche Steuerungslösung zur Verfügung, die wir in den letzten Jahren konsequent auf Bankprozesse ausgerichtet haben und bereits heute einen hohen Automatisierungsgrad erreicht haben. Atruvia und parcIT stellen den Ausblick zur Digitalisierung der Banksteuerung und die Automatisierung von operativen Entscheidungen als Produktvision vor, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam umsetzen werden.

Dr. Matthias Schlecker, parcIT GmbH

Markt- und Liquiditätsrisikosteuerung, das sind die Themen, die Herr Dr. Matthias Schlecker mit seinem Team im Methoden- und Produktmanagement der parcIT verantwortet. Neben Implementierungsprojekten der Software okular bei unseren Kunden hat Herr Dr. Schlecker in der parcIT das Projekt "Aufbau Verfahrensmanagement" mitgestaltet und das Programm VR-Control Smart in der Startphase begleitet. Vor seiner Zeit bei der parcIT hat er 2009 seine Promotion zum Thema Credit Spreads an der ESCP-EAP Berlin abgeschlossen.

EAP- Entwicklungs- und Analyseplattform: Ein wichtiger Baustein im Verfahrensmanagement

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EAP- Entwicklungs- und Analyseplattform: Ein wichtiger Baustein im Verfahrensmanagement

Für die Entwicklung und Validierung der Verfahren zur Banksteuerung ist die Automatisierung und Visualisierung von iterativen Analysen mit dem VR-Control Rechenkern eine zentrale Grundlage. Diese wird auf der neuen Entwicklungs- und Analyseplattform (EAP) der parcIT umgesetzt. Simulationen für die Institute der GFG finden hier auf aktuellen Datenabzügen aus agree21 statt und Ergebnisse können sowohl für die gesamte Gruppe als auch bankindividuell bereitgestellt werden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Bereitstellung von Benchmarks, Parameterempfehlungen und besseres Verständnis prozessualer Zusammenhänge in der Banksteuerung. Wir veranschaulichen diese Mehrwerte anhand von Auswirkungsanalysen zum Zinsanstieg.

Die Erweiterte Gesamtbanksteuerungsplattform

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Die Erweiterte Gesamtbanksteuerungsplattform

Seit 2016 entwickelt Atruvia eine neue Standardsoftware, die den Genossenschaftsbanken, Privat- und Geschäftsbanken sowie potenziell weiteren Instituten bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflichten maßgeblich unterstützen soll. Diese erweiterte Gesamtbanksteuerungsplattform (EGP) integriert die Anforderungen aus Accounting und Meldewesen und zukünftig Risikocontrolling auf einer gemeinsamen Datenbasis und berücksichtigt in ihrer Architektur die Grundsätze aus BCBS 239. Im Vortrag werden der aktuelle Funktionsumfang, die Roadmap und wesentliche Architekturmerkmale dieser neuen Anwendungsplattform vorgestellt.

Steuerungsimpulse mit Data Analytics & KI in einer digitalisierten Banksteuerung

Sabine Esser, parcIT GmbH

Seit 2021 ist Sabine Esser Teamleiterin für übergreifende Gesamtbanksteuerungsthemen im Methoden- und Produktmanagement. Insbesondere betrifft dies die Themen Risikotragfähigkeit, Risikoklassen sowie Gesamtbankallokation und somit die Softwaremodule SIMON, OPTIRIS und KOS. In den letzten 20 Jahren lag ihr Fokus auf der Implementierung, Konzeption und Prüfung aufsichtsrechtlicher Themen; sowohl als Bereichsleiterin Gesamtbanksteuerung in einer Volksbank als auch als Prüferin und Beraterin bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften pwc GmbH und KPMG AG.

ESG RisikoScoring: Nachhaltigkeitsrisiken werden bewertbar

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ESG RisikoScoring: Nachhaltigkeitsrisiken werden bewertbar

Die parcIT entwickelt seit Juli 2021 ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring. Mit diesem Score können Nachhaltigkeitsrisiken sowohl auf Unternehmensebene als auch in Bezug auf das gesamte Kreditportfolio identifiziert und bewertet werden. Der Vortrag nimmt neben den Grundlagen des VR-ESG-RisikoScorings ebenfalls die Ergebnisdokumente und -tools der parcIT in den Fokus. Zusätzlich werden die weiteren Schritte im Rahmen der Modellentwicklung dargestellt.

Anforderung zum ESG Risikomanagement aus der MaRisk Novelle

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Anforderung zum ESG Risikomanagement aus der MaRisk Novelle

Das Thema Nachhaltigkeit bzw. ESG beschäftigt Gesellschaft und Politik seit mehreren Jahren intensiv. Auch die Bankenaufsicht hat hier über verschiedene Veröffentlichungen und Aktivitäten ihre Erwartungshaltung frühzeitig formuliert. Für deutsche Institute war hier das BaFin Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken Ende 2019 ein wichtiger Meilenstein. Mit der nun anstehenden MaRisk Novellierung werden die zentralen Anforderungen des Merkblatts zum verbindlichen Standard und müssen so – zum Teil mit kurzer Umsetzungsfrist – von den Banken angegangen werden. Der Vortrag zeigt auf, welche Herausforderungen auf Institute zukommen und wie diese pragmatisch und mit Augenmaß gelöst werden könnnen.

SDG-Klassifizierung für VR-Banken

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SDG-Klassifizierung für VR-Banken

Bei der SDG-Klassifizierung werden Geschäftsaktivitäten wie beispielsweise Kredite hinsichtlich ihres Beitrags zu den 17 UN-SDGs bewertet. Auf Basis von umfangreicher Literaturrecherche und Branchenkenntnis wurden auf Sektor- und Subsektorebene Indikatoren entwickelt, die durch das SDG-Tool im Sinne einer Indikatoren-Logik die Klassifizierungsgegenstände mit einer aussagekräftigen Nachhaltigkeitsbewertung (positiver, neutraler oder adverser Beitrag) verknüpfen. Ziel ist es die Breite der Nachhaltigkeitsauswirkungen gesamthaft über das gesamte E, S & G Spektrum aufzuzeigen.

Klimaszenarien und ihre Implikationen auf die Strategiearbeit und Planung von Genossenschaftsbanken

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Klimaszenarien und ihre Implikationen auf die Strategiearbeit und Planung von Genossenschaftsbanken

Nachhaltige Entwicklungen, Zielsetzungen und Anforderungen finden sich zunehmend in allen Bereichen von Finanzinstituten wieder. Treiber sind hierbei vor allem das Aufsichtsrecht und das Risikomanagement. Jedoch stellt sich die grundlegende Frage, welchen Einfluss der Klimawandel physisch als auch transitorisch auf die erwartete politische, ökonomische, soziale und technologische Entwicklung nimmt. Die Wissenschaft zeigt anhand von langfristigen Szenarien, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Entwicklungspfade haben können. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Kompassszenarien zeigen wir, u.a. anhand von Wirkungsketten auf, warum langfristige Entwicklungen schon heute für die Strategiearbeit und Planung in Genossenschaftsbanken relevant werden.

Podiumsdiskussion ESG

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Podiumsdiskussion ESG

Die ESG-Anforderungen werden zur fundamentalen Herausforderung, welche die Banken in einem Umfeld mit steigenden Zinsen, steigenden externen Betriebs- und Kapitalkosten aufgrund von Regulierungen sowie massivem Gegenwind durch die gegenwärtigen Krisen meistern müssen. Dem Finanzdienstleistungssektor wird schließlich eine entscheidende Rolle bei einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft zugeschrieben.

In dieser Podiumsdiskussion tauschen sich Experten zur Impact- und Risikosicht der Nachhaltigkeit aus. Diskutieren Sie mit! Sowohl vor Ort als auch über den Fragenchat sind Ihre Wortmeldungen willkommen! Gerne nehmen wir in der kurzen Pause vor der Podiumsdiskussion und auch während des Gesprächs Ihre Themenwünsche entgegen.

Betina Bauer, Deutsche Bank

Als Teamleiterin von ESG Risk verwaltet und überwacht Betina Bauer Nachhaltigkeitsrisiken innerhalb der Private Bank CRO (Chief Risk Office). Der Aufgabenbereich erstreckt sich auch auf die ESG-Emissionen der Privatbank Deutschland und der International Private Bank. Dazu gehört die Errichtung eines Kompetenzzentrums für ESG-Risiken, d. h. in Bezug auf den Beitrag der Privatbank zum CO₂-Fußabdruck der Bank und dem Weg bis 2050, die Ermittlung physikalischer und transitorischer Risiken, die interne ESG-Berichterstattung und die Unterstützung verschiedener Leitungsfunktionen bei der Umsetzung von ESG-Regularien im Tagesgeschäft.

Stefan Schillmann

Gemeinsam mit Georg Utzel leitet Stefan Schillmann das Methoden- und Produktmanagement der parcIT. Nach einer Banklehre in Uelzen und Studium der Ökonomie in Wuppertal und Bochum war er zunächst im Kreditgeschäft einer großen Sparkasse tätig. Seit dem Jahr 2000 wirkt er in Poolprojekten. Zunächst zur Ratingentwicklung auf Sparkassen- und Landesbankenseite und dann in der S Rating, bis er 2015 den Weg in den genossenschaftlichen Bankenmarkt über den BVR in Bonn zur parcIT fand.

IRBA-Umsetzung

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IRBA-Umsetzung

Aufgrund steigender regulatorischer Kapitalanforderungen beschäftigen sich Institute der GFG derzeit mit der Frage, ob künftige Kapitalquoten das Neugeschäft und das Wachstum limitieren könnten. In diesem Kontext wurde in Kooperation von 19 Genossenschaftlichen Primärinstituten, Atruvia und parcIT im Jahr 2022 eine Vorstudie zur Einführung des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRBA) zur Ermittlung der regulatorischen Eigenmittelanforderung durchgeführt. In der Vorstudie wurden signifikante Verbesserungspotenziale der regulatorischen Kapitalquoten durch den IRBA identifiziert, gleichwohl macht eine IRBA-Anwendung einen zusätzlichen personellen Ressourcenaufbau u.a. bei Atruvia, parcIT und den beteiligten Instituten notwendig. Institute der Sparkassen-Finanzgruppe führen derzeit den IRBA bereits ein, sodass eine Bewertung der Vor- und Nachteile aktuell auch unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit sinnvoll ist.

Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Dr. Thorsten Ohliger ist seit 2015 bei der parcIT im Methoden- und Produktmanagement (Fachbereich Adressrisikosteuerung) tätig. Als Leiter Verlustschätzung konzipierte er eine einheitliche Verlustdatensammlung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und entwickelte ein entsprechendes Verlustschätzungsmodell. Im Jahr 2022 leitete er eine Vorstudie zur Einführung des IRBA (auf internen Ratings basierender Ansatz gem. CRR) für Genossenschaftliche Primärinstitute.

Effizientes MaRisk-Reporting mit VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in VR-Control SIMON

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Effizientes MaRisk-Reporting mit VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in VR-Control SIMON

Risikoinventur – Erfahrungen und Impulse aus der Praxis

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Risikoinventur – Erfahrungen und Impulse aus der Praxis

Die erste Risikoinventur unter den Bedingungen einer vollständigen ICAAP-Umsetzung ist in der Regel erfolgt. Welche Erkenntnisse und Impulse können daraus abgeleitet werden? Wo liegen evtl. Stolpersteine und wie kann mit diesen umgegangen werden? Welche zentralen Erkenntnisse sind für den Risikosteuerungs- und -controllingprozess ableitbar? Wir zeigen Ihnen im Rahmen des Vortrags mögliche Lösungen auf, diese Fragen zu beantworten. Sie entstanden in einer Vielzahl von konkreten Umsetzungsprojekten im letzten Jahr.

Herausforderung Verlustfreie Bewertung (BFA3) im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

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Herausforderung Verlustfreie Bewertung (BFA3) im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

Durch das derzeitigen Umfeld – geprägt durch einen starke Zinsveränderung sowie der Russland-Ukraine Krieg - rückt die Verlustfreie Bewertung zunehmend in den Fokus, da es zu einer zusätzlichen GuV-Belastung kommen kann. Zudem ist Konsistenz zwischen HGB-Bilanzierung und ökonomischer Risikotragfähigkeit erforderlich. Wir zeigen auf welche umfangreichen, anwenderorientierten Unterstützungsmöglichkeiten in methodischer, technischer und prozessualer Hinsicht die parcIT bereithält.

Anja Behrendt, parcIT GmbH

Non Financial Risks: Diskussion möglicher Betriebsmodelle

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Non Financial Risks: Diskussion möglicher Betriebsmodelle

In letzter Zeit haben die Aktivitäten rund um NFR deutlich zugenommen. ESG? Nachvollziehbar, siehe 7. MaRisk-Novelle. Aber sonst? Die Aufsicht: sieht die Finanzstabilität als Ganzes bedroht (vor allem IT- und Cyberrisiken). Die Unternehmen: fürchten angesichts (bereits eingetretener) prominenter Schadensfälle Reputationsschäden und Strafzahlungen. Die gesamte Industrie befindet sich in einem steten, sich beschleunigenden Wandel: digitale Geschäftsmodelle, Pandemie, Krieg, Klima, (…). NFR tauchen ohne Vorwarnung an Stellen auf, an denen man sie nicht vermutet. Wer in der Bank ist also für deren Management verantwortlich, und wie organisiert man das? Aus der Heterogenität gehen verschiedene Optionen hervor, wie NFR in das Risikomanagement-Framework implementiert werden können; diese Optionen sollen im Vortrag beleuchtet werden.

OpRisk: Self-Assessment und Schadensfall-Pooling

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OpRisk: Self-Assessment und Schadensfall-Pooling

Im Rahmen des Verfahrensmanagement für die genossenschaftliche Finanzgruppe hat sich die parcIT die Anforderungen an das Risikomanagement und die Prozesse rund um das Thema „Operationelle Risiken“ angeschaut. Dabei wurden die Bausteine rund um das Self-Assessment, die interne Schadensfallsammlung sowie das darauf aufbauende zentrale Schadensfallpooling konzeptionell beleuchtet und in einem Fachkonzept inkl. der grundsätzlichen Abgrenzung der Risikoklasse OpRisk erarbeitet. Hierzu möchten wir einen Überblick über die erarbeiteten Inhalte sowie einen kurzen Ausblick auf noch folgende Schritte geben.

Britta Kortmann, parcIT GmbH

ESG: Implementierung in die GBS mit den Leistungen der parcIT

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ESG: Implementierung in die GBS mit den Leistungen der parcIT

„Die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) in der Banksteuerung nehmen stetig zu. Die parcIT stellt bereits in vielen verschiedenen Steuerungsverfahren mit ersten qualitativen Ansätzen Unterstützung bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Wesentlichkeitsbeurteilung, im Risikomanagementsystem und im Kreditrisikomanagement bereit. In einem internen Projekt werden die Tätigkeiten rund um ESG-Risiken über alle Steuerungsbereiche hinweg gebündelt, um vollständige und konsistente Lösungen zu gewährleisten.“

Planung und Simulation in VR-Control – Aktuelles und Software-Umsetzung

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Planung und Simulation in VR-Control – Aktuelles und Software-Umsetzung

Gerade in Zeiten von sinkenden Margen, zunehmendem Konkurrenzdruck, geopolitischer Krisen (Coronakrise, Ukraine-Krieg) und gestiegenen aufsichtlichen Anforderungen kommt der Gesamtbankplanung eine wichtige Rolle zu. Im Zuge des Verfahrensmanagements ist bei der parcIT eine umfassende Dokumentenlandschaft rund um die Prozesse der Gesamtbankplanung und die Methoden der GuV- und Eigenmittelsimulation entstanden. In diesem Vortrag möchten wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Verfahrensdokumente geben und die Umsetzung in VR-Control vorstellen. Zudem gehen wir auf fachliche Neuerungen ein und geben einen Ausblick auf Weiterentwicklungen der Verfahrenskonzeption zur Gesamtbankplanung sowie zur GuV- und Eigenmittelsimulation.

upDATE 2023: Erfolgreiche Fachtagung mit fast 1.000 Teilnehmenden

Thomas Hemmerle und Kirsten Könen, parcIT GmbH:

upDATE 2023: Erfolgreiche Fachtagung mit fast 1.000 Teilnehmenden

3 Bühnen, rund 30 Präsentationen und fast 1.000 Teilnehmende vor Ort sowie per Livestream: Unsere bislang umfangreichste upDATE-Fachtagung der parcIT-Geschichte ist am 4. Mai 2023 sehr erfolgreich bei uns in Köln über die Bühne(n) gegangen.

Zum ersten Mal konnten die Online-Teilnehmenden gleich zwei Livestreams verfolgen, während sich die Vor-Ort-Besucher*innen zusätzlich noch auf der Sonderfläche über die okular-Tools informieren konnten. Auf der Hauptbühne standen die Themen „Digitalisierung der Banksteuerung“ sowie „Nachhaltigkeit: Impact- und Risikosicht“ im Vordergrund, auf der Bühne 2 lag der Fokus auf Beiträgen rund um die Neue Risikotragfähigkeit.

Erfreulicherweise spielte auch das Wetter mit, sodass viele Vor-Ort-Besucher*innen ihr Mittagessen bei frühsommerlichen Bedingungen und guten Gesprächen in unserem Innenhof genießen konnten.

Wir bedanken uns bei der großen Unterstützung aus unserem eigenen Team – ob bei der Programmkonzeption, als Referent*innen, in der Moderation, in der Chat-Redaktion, am Check-in, an der Garderobe, beim Auf- und Abbau, in der Technik/IT, an der Hotline, beim Fotografieren und bei allen weiteren Aufgaben, die zum Bewältigen der umfangreichen Veranstaltung anfielen.

Ein großes Dankeschön geht auch an alle externen Referent*innen der Atruvia AG, des Bundesverbands für Volks- und Raiffeisenbanken (BVR), der CP Consultingpartner AG, der Deutschen Bank, der Deutschen Bundesbank, der DZ Bank, der Evangelischen Bank und von KPMG, die maßgeblich zur erfolgreichen Durchführung beigetragen haben.

Und vielen Dank auch an alle Teilnehmenden vor Ort sowie im Livestream für ihr Interesse, ihre Diskussionsfreudigkeit und die positiven Rückmeldungen, die wir bereits erhalten haben.

Wir würden uns sehr freuen, Sie im kommenden Jahr wieder zum upDATE begrüßen zu dürfen.

Girls’Day 2023 in der parcIT: Tolle Erfahrung für alle Beteiligten

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

Girls’Day 2023 in der parcIT: Tolle Erfahrung für alle Beteiligten

Informatik erlebbar machen: Unter diesem Motto beteiligten wir uns am vergangenen Donnerstag am diesjährigen Girls'Day. 14 Schülerinnen nutzten die Gelegenheit, anlässlich des Mädchen-Zukunftstages in das Berufsfeld der Softwareentwicklung hinzuschnuppern und unsere Lernroboter vom Typ mBot2 kennenzulernen.

Nach kurzen Einführungspräsentationen unserer Azubis über die parcIT im Allgemeinen und den Ausbildungsberuf des Mathematisch-technischen Softwareentwicklers im Speziellen erlernten die Teilnehmerinnen mit Hilfe der Robos ihre ersten Programmierkenntnisse in spielerischer Form, denn der mBot2 macht Ergebnisse schnell sicht- und erlebbar.

Nach der obligatorischen Pizzastärkung in der Mittagspause durften die Teilnehmerinnen sich dann noch kreativ an den Robos austoben und ließen sie z. B. tanzen, Musik abspielen oder über Rampen aus leeren Pizzakartons hin- und zurückfahren.

Wir bedanken uns bei der motivierten Gruppe und bei allen an der Vorbereitung und Durchführung beteiligten Kolleg*innen für ihren Einsatz. Es hat großen Spaß gemacht!

Wir freuen uns bereits auf den Girls’Day 2024.

Gelungene Premiere für „Talkrunde Banksteuerung“ für Autobanken

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

Gelungene Premiere für „Talkrunde Banksteuerung“ für Autobanken

Welche Strategien sind für Autobanken die richtigen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der zweitägigen Fachtagung für Autobanken, die prall gefüllt war mit spannenden Vorträgen, fachkundigem und intensivem Austausch, angenehmen Gesprächen und einem zauberhaften Abendevent.

Gemeinsam mit unseren Partnern Atruvia AG, BlackBoar AG und CP Consultingpartner AG haben wir ein Programm entwickelt, das unter dem Motto „Herausforderungen sicher meistern“ den inhaltlichen Schwerpunkt u. a. auf die Themen operationelle Risiken, barwertige Adressrisiko- und Gesamtbanksteuerung, Digitalisierung in der Banksteuerung sowie das Zusammenspiel von Gesamtbanksteuerung, Accounting und Meldewesen richtete.

Ein Highlight war auch die Keynote von Prof. Dr. Stefan Bratzel: Der Direktor des Center of Automotive Management (CAM) nahm die Teilnehmenden zunächst mit auf einen Exkurs zu den aktuellen Megathemen und die Transformation der Automobilbranche bzw. Automobilwirtschaft: Elektromobilität, Mobility Services, Connectivity und Autonomes Fahren. Anschließend diskutierten die Teilnehmenden mit ihm in einem sehr lebhaften Austausch u. a. über die Entwicklung der Mobilität im Allgemeinen, Ownership und mögliche zukünftige Geschäftsmodelle für Autobanken.

Ein großes Dankeschön geht auch an die Vertreter*innen der Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH, Porsche Bank AG und Toyota Financial Services Corporation für ihre wertvollen Beiträge und spannenden Kundeneinblicke.

Wir ziehen ein sehr positives Fazit und bedanken uns bei allen Partner*innen und Teilnehmenden.

Checklisten – regelmäßige Aufgaben in VR-Control effizient abarbeiten

Das produktübergreifende Bedienkonzept wurde in KRM und CBS mit den Checklisten zur Version 6.7.0.2 nochmals erweitert. Mit dieser zusätzlichen Ausbaustufe kann der Anwender regelmäßige Aufgaben effizienter, effektiver und zufriedenstellender abarbeiten.
Zur Unterstützung von wiederkehrenden Aufgaben gibt es jetzt die Möglichkeit, die einzelnen Schritte in einer allgemeinen Checklisten-Definition, einer sogenannten „Vorlage“abzuspeichern und mehrmals auszuführen. So kann der Anwender alle seine Schritte zügig nacheinander durchführen und die Schritte, die er erfolgreich abgeschlossen hat, markieren. Dadurch erhält er ebenfalls die Möglichkeit, die Abarbeitung zu Unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen. Es gibt sowohl programminterne (auf ein VR-Control/okular Programm eingeschränkte) und programmübergreifende Vorlagen. Diese sind je nach Konfiguration auch für andere Anwender sichtbar. So können Checklisten-Schritte in verschiedenen Programmen definiert und von verschiedenen Mitarbeitern bearbeitet werden. Basis für die Checklisten sind die Favoriten. Diese erlauben dem Nutzer, Funktionen und Vorgänge im Schnellzugriff abzulegen. So können Auswertungen bereits vorparametrisiert aufgerufen werden. Durch die Umsetzung der Checklisten kann der Nutzer jetzt zusätzlich noch die Reihenfolge der durchzuführenden Prozesse zur regelmäßigen Abarbeitung im Programm hinterlegen. Gleichzeitig werden benutzerindividuelle Einstellungen und Ansichten ermöglicht.

Robust steuern in bewegten Zeiten: Das neue Limitierungskonzept

Robust steuern in stürmischen Zeiten, das gelingt Ihnen mit dem neuen Fachkonzept Limitierung.
Hier finden Sie detaillierte Hinweise zur Ableitung eines Limitsystems mit Ampelystem für die ökonomische und die normative Perspektive sowie zur Ableitung eines hierzu konsistenten Strukturlimitsystems. Darüber hinaus liefert Ihnen das Fachkonzept auch Hinweise zu Frühwarnindikatoren und zu im Zweifel zu ergreifenden Handlungsmaßnahmen.

IKS Neuentwicklungen in okular ORM

Unsere Standardsoftware ORM bietet eine optimale Unterstützung beim managen Ihrer operationellen Risiken. Von der Identifizierung und Bewertung der Risiken, über die Steuerung und Überwachung, bis hin zum Reporting: All diese Prozessschritte lassen sich in ORM abbilden. Mit Hilfe eines neuen Lizenzmoduls können Sie außerdem Ihr internes Kontrollsystem mit dem Risikomanagement verzahnen, indem sie Kontrollen und Kontrollziele in der Software erfassen. So können Sie Ihr IKS regelmäßig bewerten und mit den zugehörigen Risiken verknüpfen.

Bühne 3 okular-Tools Beiträge zum Download

Die Bühne 3 des upDATE 23 widmete sich in diesem Jahr den okular-Tools und gewährte Einblicke in die Software - ausschließlich vor Ort. Untenstehend finden Sie die Beitrags-Präsentationen als PDF-Downloads.

Wie okular-Tools Ihre Banksteuerung heute und zukünftig noch effektiver und effizienter machen.
Daniel Freiburg (parcIT GmbH)
Die Herausforderungen zur Messung von Immobilienrisiken mit IRIS sicher und unkompliziert meistern
Sebastian Uhles (parcIT GmbH)
Mit BETRIS sicher und unkompliziert die Herausforderungen der barwertigen Beteiligungsrisikomessung meistern
Tobias Forte (parcIT GmbH)
Mit ANTRIS zu einer verursachungsgerechten Reallokation der KPM-EG Risikoanteile
Miriam Betz (parcIT GmbH)
AWA-RWA als Antwort auf die Herausforderungen der CRR III (KSA)
Meikel Miemczok (parcIT GmbH)
Nachhaltigkeitsrisiken bewerten mit dem neuen okular-Tool ESG-RS
Kiana Drewanz (parcIT GmbH)

Geschützt: Video-Test

Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft

Kiana Drewanz, Nana Heilmann, Patrick Jackes, parcIT

Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft

Mit dem okular-Tool ESG-RS stellt Ihnen die parcIT ab sofort den VR-ESG-RisikoScore für das Firmenkundenkreditgeschäft in einer webbasierten Anwendung zur Verfügung.

Damit können Sie Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundenkreditgeschäft bewerten und sich insbesondere bei drei verschiedenen Anwendungsfällen unterstützen lassen:

Sie können einen einzelkundenbezogenen ESG-Risikobericht als Dokumentationsgrundlage erstellen und im Kreditvergabeprozess (gemäß BTO 1.2 MaRisk) verwenden.
Zusätzlich können Sie Neukunden hinsichtlich Ihrer ESG-Risiken einstufen. Basis hierfür ist die automatisierte Bewertung des VR-ESG-RisikoScores.
Darüber hinaus weist die Anwendung die ESG-Risiko-Bewertung von Bestandskunden in allen Detailebenen transparent aus. Das okular-Tool beinhaltet eine Importfunktion für die Kundenliste des ESG-Risiko-Portfolioberichts, sodass die einfache Weiterverwendung der vorhandenen Bewertungsergebnisse möglich ist.

Wie die anderen okular-Tools dient ESG-RS als Brückenlösung. Die final ausgestaltete Integrationsstufe des VR-ESG-RisikoScorings ist die Integration in das Kernbankverfahren der Atruvia AG.

Für alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erfolgt eine automatische Freischaltung von ESG-RS auf der zugehörigen Plattform.

Eine Erweiterung der Tool-Funktionalitäten um eine kundenindividuelle Konkretisierung mithilfe eines integrierten Fragenkatalogs ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Einzelkundenbezogener ESG-Risikobericht – Transparenz bis hin zu allen einflussnehmenden ESG-Aspekten und -Faktoren
Intuitive sowie übersichtliche ESG-Risikobewertung von Neu- und Bestandskunden
Integriertes Konzept durch Weiterverwendung der Kundenliste aus dem ESG-Risiko-Portfoliobericht via Import

parcIT-Fachartikel zu OpRisk auf FCH-Website veröffentlicht

Thomas Niessen, Alexander Tiebing, parcIT GmbH

parcIT-Fachartikel zu OpRisk auf FCH-Website veröffentlicht

Das Management operationeller Risken rückt aufgrund von aufgetretenen Schadensfällen mit teilweise hohen Verlusten immer weiter in den Fokus der Institute.

Unsere beiden parcIT-Kollegen und OpRisk-Experten Thomas Niessen und Alexander Tiebing haben diese Thematik aufgegriffen und einen Fachbeitrag verfasst, der nun in Kooperation mit der FCH Gruppe AG erschienen ist.

Eine zentrale Erkenntnis aus dem Beitrag: Ein offener Umgang mit operationellen Risiken ist von zentraler Bedeutung.

Außerdem erfahren Sie in dem Artikel, wie strukturierte Prozesse die Banken beim Erfüllen regulatorischer Anforderungen unterstützen und was es bei Schadensfalldatensammlung und Self-Assessment zu beachten gibt.

Hier finden Sie den gesamten Beitrag inklusive einiger Praxistipps.

Hier gelangen Sie zu aktuellen Infos über unsere OpRisk-Produkte sowie einem Erklärvideo zur optionalen Integration des IKS-Moduls in die Software okular ORM.

Steuerung der operationellen Risiken mit okular ORM und dem neuen IKS-Modul

Alexander Tiebing und Thomas Niessen, parcIT GmbH

okular ORM wird ergänzt durch das neue IKS-Modul

okular ORM ist eine ausgereifte Standardsoftware zur Steuerung der operationelle Risiken, bietet jedoch auch umfassende Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Durch den modularen Aufbau kann ORM bedarfsgerecht genutzt werden.

Schon das Basismodul von okular ORM bietet eine Vielzahl von Funktionen wie

Identifikation und Bewertung Ihrer wesentlichen operationellen Risiken
Einsatz eines Frühwarnsystems zur Risikosteuerung
Einführung einer Verlustdatenbank zur Dokumentation der eingetretenen Risiken
Erfüllung Ihrer Dokumentationspflichten und Revisionssicherheit
Steuerung Ihrer wesentlichen Risiken über Maßnahmen, deren Umsetzung Sie verfolgen
Full- und Web-Client: Wer seine Risiken nicht nur zentral steuern möchte, hat mit dem Web-Client die Möglichkeit, in die Risikoinventur und Verlustdatensammlung auch Zweigstellen, Niederlassungen usw. einzubeziehen.

Jetzt neu: Verknüpfung des Internen Kontrollsystems mit dem Risikomanagement

Das neue IKS-Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Internes Kontrollsystem sinnvoll mit Ihrem Risikomanagement zu verzahnen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontrollen in okular ORM dokumentieren und anschließend auf Angemessenheit sowie auf Wirksamkeit prüfen. Im Falle einer ungenügenden Bewertung können Sie direkt Handlungsmaßnahmen definieren oder relevante Risiken verknüpfen.

Im nebenstehenden Kurzvideo erläutert parcIT-Experte Alexander Tiebing die Funktionen und Vorteile der Neuerung.

parcIT-Mitarbeiter Patrick Jackes zu Gast im Börsen-Zeitung-Podcast „Nachhaltiges Investieren“

parcIT-Redaktion

parcIT-Experte Patrick Jackes zu Gast im Börsen-Zeitung-Podcast "Nachhaltiges Investieren"

ESG-Risiken rücken im Risikomanagement der Banken zunehmend in den Fokus, auch getrieben durch neue aufsichtliche Anforderungen.

Warum dies für Banken und Kunden eine große Herausforderung bedeutet, welche Faktoren in die Risiko-Scores einfließen und welche Perspektive es gibt, ein Nachhaltigkeitsrating mit den klassischen Kreditratings zusammenzuführen, erklärt Patrick Jackes, Projektleiter für den ESG-RisikoScore bei der parcIT, im Podcast "Nachhaltiges Investieren" am 9. März 2023 im Gespräch mit Moderatorin Sabine Reifenberger, Redakteurin bei der Börsen-Zeitung.

Hier geht es direkt zur Podcast-Folge:
https://nachhaltiges-investieren.podigee.io/36-nachhaltigkeitsrisiken-kreditprotfolio-patrick-jackes-parc-it

Neues okular-Tool AWA-RWA

Jan Stehnike, Tobias Laske und Kerstin Alpen, parcIT GmbH

Neues okular-Tool AWA-RWA

Vor dem Hintergrund der neuen Kapitaladäquanzverordnung (CRR), die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tritt, stehen Institute vor der Herausforderung, ihre Eigenmittelanforderungen für die kommenden Jahre abzuschätzen.

Mit dem okular-Tool AWA-RWA stellt die parcIT den Instituten ein Auswirkungsanalysetool zur näherungsweisen Schätzung der wesentlichen Auswirkungen einer Umsetzung des Entwurfs zur Änderung der CRR auf die risikogewichteten Aktiva (RWA) im Kreditrisikostandardansatz (KSA) zur Verfügung. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten AWA-RWA automatisch und können ab sofort darauf zurückgreifen.

Durch Gegenüberstellung der approximierten RWA nach CRR III mit denen nach CRR II erhalten Institute eine Indikation für die zukünftigen Eigenmittelanforderungen bzw. Kapitalquoten. Hieraus lassen sich erste Schlüsse und Überlegungen zur Kapital- und Maßnahmenplanung ableiten. Das okular-Tool umfasst ausführliche Auswirkungsanalysen der RWA nach neuem KSA für ausgewählte Risikopositionsklassen (insb. für die Risikopositionsklasse Durch Immobilien besicherte Positionen).

Ihre Vorteile auf einen Blick

Abschätzung der RWA nach CRR III
Strukturierte Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit den neuen aufsichtlichen Vorgaben
Schneller Zugang durch übersichtliche Darstellung
Hohe Flexibilität durch variabel einsetzbaren Funktionsumfang
Automatisierte Approximation der RWA bei neuem Realkreditsplitting für die Risikopositionsklasse „Durch Immobilien besicherte Risikopositionen“, basierend auf Einzelgeschäftsdaten
Indikation zu den Auswirkungen des neuen KSA bei veränderter Portfoliostruktur (optional)
Verarbeitung von Wachstumsannahmen und Umschichtungen innerhalb von Forderungsklassen sowie Verschiebungen zwischen Forderungsklassen

Erfolgreicher Abschluss für gemeinsames Studierendenprojekt mit TH Köln

Vivian Bockhorn, Stephan Dürscheid, Dr. Markus Reiner, parcIT GmbH:

Erfolgreicher Abschluss für gemeinsames Studierendenprojekt mit TH Köln

Rund vier Monate lang herrschte reger Austausch, nun hat das Studierendenprojekt zwischen der parcIT und der Technischen Hochschule Köln im Wintersemester 2022/2023 einen erfolgreichen Abschluss gefunden. Beim finalen Präsentationstermin vor Ort in der parcIT stellten die vier Studierenden Moritz Burba, Janis Füllenbach, Maximilian Schotten und Vladislav Stoev aus dem Master-Studiengang „Marktorientierte Unternehmensführung“ ihre Ergebnisse zur Entwicklung neuer Modelle für die Vorhersage von Sondertilgungsoptionen vor.

„Wir sind mit dem Projektverlauf sehr zufrieden“, betont Vivian Bockhorn aus dem Bereich Datenmanagement und IT-Betrieb, die das Projekt seitens der parcIT gemeinsam mit ihren Kollegen Dr. Markus Reiner und Stephan Dürscheid leitete. „Die Studierenden haben spannende Ergebnisse geliefert, der Austausch hat sehr gut funktioniert und die Zusammenarbeit hat uns viel Freude bereitet. Besonders gefreut haben wir uns auch über das positive Feedback der Gruppe.“

Während der Projektphase kamen die Studierenden alle zwei Wochen mit den parcIT-Betreuer*innen zum Jour Fixe zusammen, bei kurzfristigen Anliegen erfolgte der Austausch schnell und unkompliziert auf direktem Wege.

Prof. Dr. Tobias Schlüter, an der TH Köln für den Bereich Quantitative Methoden mit dem Schwerpunkt Data Mining verantwortlich, kam ebenfalls zu einem positiven Fazit: „Mit der parcIT, die wie wir in Köln ansässig ist, können unsere Studierenden Data-Science-Projekte bereits im Studium erleben – eine Win-Win-Situation für unseren Standort.“

Auch parcIT-Geschäftsführer Thomas Jagodzinsky und Bereichsleiter Stefan Schillmann ließen es sich nicht nehmen, die Ergebnisse im Rahmen der Abschlusspräsentation aus erster Hand zu erhalten und der Gruppe noch einige wissenswerte Infos zur parcIT mit auf den Weg zu geben.

Aufgrund des positiven Projektverlaufs können sich parcIT und TH Köln gut vorstellen, zukünftig weitere gemeinsame Projekte umzusetzen. Ebenfalls angedacht ist eine Zusammenarbeit in Bezug auf Werkstudententätigkeiten oder Masterarbeiten.

Weitere Infos zum Projekt sind auch in unserem ersten Artikel zum Kick-off zu finden.

Wie sollen Kreditinstitute mit Klimarisiken umgehen? 19 FAQs des Basler Ausschusses

parcIT-Redaktion

Wie sollen Kreditinstitute mit Klimarisiken umgehen?
19 FAQs des Basler Ausschusses

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat kürzlich insgesamt 19 FAQs zum Umgang von Kreditinstituten mit Klimarisiken veröffentlicht. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst. Hier können Sie die englischsprachigen Original-FAQs des Basler Ausschusses nachlesen.

Die parcIT entwickelt bereits seit 2021 ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das ESG-RisikoScoring. Gerne unterstützen wir Sie mit unseren Lösungen zu den Herausforderungen, die aus den Klimarisiken resultieren.

FAQ 1
Sollten Banken bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit von Gegenparteien, z. B. bei Kreditvergaben, auch Klimarisiken berücksichtigen?

Ja. Da Klimarisiken Auswirkungen auf die Kreditrisikobelastung von Banken durch ihre Gegenparteien haben können, sollten die Banken Klimarisiken entweder in ihre eigene Kreditrisikoanalyse einbeziehen oder bei der Prüfung externer Ratings (von Rating-Agenturen) berücksichtigen. Bei ihrer Due-Diligence-Analyse sollte die Bank sicherstellen, dass die externen Ratings die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Anleihen angemessen und konservativ wiedergeben.

FAQ 2
Sollten Banken bei der Prüfung von Pfandbriefen (Covered Bonds) und deren Ausstellerbanken klimabezogene Finanzrisiken als Teil ihrer Due-Diligence-Analyse berücksichtigen?

Klimabezogene Finanzrisiken können die Exposition von Banken beeinträchtigen, indem sie die Kreditwürdigkeit von Pfandbriefen und Ausstellerbanken beeinträchtigen. Diese Risiken sollten Banken angemessen in ihrer Due Diligence berücksichtigen – entweder integriert in ihre eigene Kreditrisikoanalyse oder bei der Prüfung externer Bewertungen.

FAQ 3
Inwieweit sollten klimabezogene Finanzrisiken bei der Klassifizierung von Risikoklasse A berücksichtigt werden?

Im Hinblick auf die Fähigkeit des Kreditnehmers, seine finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig und im Laufe des Projektzeitraums erfüllen zu können, sollten Banken den Einfluss wesentlicher klimabezogener Finanzrisiken berücksichtigen. Dabei ist es wichtig, den Kreditnehmer im gesamten Kreditzyklus zu beurteilen, einschließlich der Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen des Onboarding-Prozesses und der fortlaufenden Überwachung des Risikoprofils der Kunden.

FAQ 4
Inwieweit sollten Banken prüfen, ob ein Unternehmen für klimabedingte Finanzrisiken ausreichend gewappnet ist, um als Investment Grade eingestuft werden zu können?

Bei der Beurteilung, ob ein Unternehmen als Investment Grade eingestuft wird, sollten Banken bewerten, ob wesentliche klimabedingte Finanzrisiken das Unternehmen an der rechtzeitigen Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen beeinträchtigen könnten. Mit Hilfe eines systematischen Kreditprüfungsprozesses geht es darum, frühzeitig die Bonität des Unternehmens zu prüfen und zu bewerten, ob es die Investment-Grade-Kriterien erfüllt.

FAQ 5
Inwieweit sind klimabedingte finanzielle Risiken bei der Bewertung einer Projektfinanzierung zu berücksichtigen?

Veränderungen in der Umweltpolitik, beim technologischen Fortschritt oder im Umfeld der Investoren können dazu führen, dass Projekte Übergangsrisiken ausgesetzt sind. Gleichzeitig können Projekte je nach Art und Standort auch physischen Risiken ausgesetzt sein. Die Banken sollten bewerten, inwieweit sich klimabedingte finanzielle Risiken darauf auswirken können, ob eine Projektfinanzierungsgesellschaft ihre finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig erfüllen kann.

FAQ 6
Inwieweit sollten Aufsichtsbehörden klimabezogene Finanzrisiken bei ihrer Beurteilung von Risikogewichten berücksichtigen?

Auch nationale Aufsichtsbehörden sollten klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigen, einschließlich potenzieller Schäden oder Wertverluste, die aus klimabezogenen Finanzrisiken (z. B. wetterbedingten Gefahren, Umsetzung von Klimapolitikstandards oder Veränderungen von Investitions- und Konsummustern aufgrund von Übergangsmaßnahmen) entstehen können.

FAQ 7
Inwieweit sollten Banken klimabezogene Finanzrisiken bei der Bestimmung des Immobilienwertes berücksichtigen?

Banken sollten prüfen, ob der aktuelle Marktwert mögliche Veränderungen des Immobilienwertes berücksichtigt, die aufgrund von klimabezogenen Finanzrisiken entstehen (z.B. potenzielle Schäden durch Wetterereignisse oder Umsetzung von Klimapolitikstandards). Nationale Aufsichtsbehörden sollten bei der Festlegung von verantwortungsvollen Bewertungskriterien länderspezifische Merkmale beachten, die sich auf klimabezogene Finanzrisiken auswirken.

FAQ 8
Sollten Banken bei der Bewertung von Spezialfinanzierungen (Specialized Lendings) klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigen?

Ja. Dies beinhaltet die Analyse möglicher negativer Auswirkungen auf die Finanzkraft der Bank, den politischen und rechtlichen Rahmen sowie die Eigenschaften der Vermögenswerte.
Zusätzlich sollten Banken prüfen, ob entsprechende klimabezogene Finanzrisiken ausreichend abgemildert wurden. Dies kann beispielsweise durch Anpassungsmaßnahmen oder Versicherungen gegen klimabedingte Risiken erfolgen.

FAQ 9
Inwieweit sollten materielle und relevante Informationen zu klimabezogenen Finanzrisiken bei der Vergabe von Ratings berücksichtigt werden?

Auch bei der Vergabe von Ratings sollten Banken die Auswirkungen von klimabezogenen Finanzrisiken auf die Finanzlage berücksichtigen. Dies beinhaltet sowohl physische und Übergangsrisiken des Kreditnehmers als auch Maßnahmen des Kreditnehmers, um diese Risiken zu minimieren.

Banken sollten einen effektiven Prozess etablieren, um relevante und materialrelevante Informationen zu klimabezogenen Risiken zur Finanzlage und zur laufenden Überwachung des Risikoprofils des Kreditnehmers zu erhalten. Wenn die Bank nicht über ausreichend Daten zu Klimarisiken verfügt, um die Auswirkungen auf die Finanzlage des Kreditnehmers zu schätzen, sollte sie im Rahmen des Rating-Modells einen konservativen Ansatz in Betracht ziehen, der auf Expertenurteilen beruht.

FAQ 10
Inwieweit sollten klimabezogene Finanzrisiken bei Bewertungskriterien und Bewertungszuweisungen bei Ratings berücksichtigt werden?

Bei der Zuweisung von Ratings sollten Banken einen Zeitraum von mehr als einem Jahr berücksichtigen. Dabei sollten sie klimabezogene Finanzrisiken, sowohl physische als auch Übergangsrisiken, als mögliche Kreditrisiken in Betracht ziehen.

Insbesondere sollten sie überprüfen, ob bereits Daten zur Gefahrenlage gesammelt wurden, wie z. B. die Standorte des Kreditnehmers, und ebenfalls prüfen, welche zusätzlichen Daten zu klimabezogenen Finanzrisiken noch benötigt werden.

FAQ 11
Sollten Banken, die den IRB-Ansatz verwenden, klimabezogene Risikofaktoren in ihre Stresstests einbeziehen?

Banken sollten klimabezogene Finanzrisiken sukzessive und progressiv in ihre Stresstest-Prozesse einbeziehen. Banken, die den IRB-Ansatz verwenden, sollten klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigen, die wesentliche Effekte auf die Kreditrisiken der Bank innerhalb des Beurteilungszeitraums haben können.

FAQ 12
Sollten Banken bei den Schätzungen von PD, LGD und EAD Ungenauigkeiten bei historischen Daten einkalkulieren und bei der Ermittlung der Margen konservative Methoden einbeziehen, um klimabedingte Risiken zu erfassen?

Im Allgemeinen sind Schätzungen von PD (Ausfallwahrscheinlichkeit), LGD (Ausfallverlustquote) und EaD (Ausfallkredithöhe) mit Ungenauigkeiten verbunden, was u. a. mit fehlenden Daten und mangelnder Datenqualität zusammenhängt. Daher sollten die Banken Puffer einplanen, die sich auf den wahrscheinlichen Fehlerbereich beziehen. Der Ausschuss empfiehlt die Nutzung einer konservativ ermittelten Marge. Banken müssen gegenüber der Aufsicht nachweisen, dass angemessene Anpassungen vorgenommen wurden.

FAQ 13
Welche klimabezogenen Finanzrisiken sollten Banken bei der Zuordnung ihrer internen PD-Bewertungsstufen zur Skala einer Ratingagentur berücksichtigen?

Wenn Banken ihre internen Bewertungsstufen zu Skalen einer Ratingagentur zuordnen, sollten sie prüfen, ob die von der Ratingagentur verwendete Skala wesentliche klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigt. Ist dies der Fall, sollten die Banken die von der Ratingagentur verwendeten Modelle und Methoden kritisch überprüfen, da es bei Datenquellen, Datengranularität und historischen Zeitreihen, die häufig als Daten für klimabezogene Finanzrisiken einbezogen werden teilweise zu Herausforderungen kommt.

Berücksichtigt die Skala der Ratingagentur keine klimabezogenen Finanzrisiken, sollten die Banken prüfen, ob Anpassungen erforderlich sind.

FAQ 14
Inwieweit sollten materielle und relevante Informationen über klimabezogene finanzielle Risiken bei der Vergabe von Ratings berücksichtigt werden?

Banken sollten materielle und relevante Informationen über die Auswirkungen von klimabezogenen finanziellen Risiken berücksichtigen und einen effektiven Prozess zur Generierung und Aktualisierung klimabezogener Informationen einrichten.

Wenn die Bank der Ansicht ist, dass eine Position materiell klimabezogenen finanziellen Risiken ausgesetzt ist, sie aber nicht genügend Informationen hat, um die Auswirkungen abzuschätzen, sollte sie einen konservativeren Ansatz in der Anwendung des Bewertungsmodells prüfen.

FAQ 15
Sollten Banken einen Sicherheitspuffer in ihre Schätzungen von LGD-in-Default aufnehmen?

Bei der Schätzung von LGD-in-Default entstehen Herausforderungen, die mit der unsicheren Vorhersage von Auswirkungen, der eingeschränkten Verfügbarkeit historischer Daten und Fragen bezüglich des Zeithorizontes zusammenhängen. Wenn das Kreditportfolio einer Bank erheblich von finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel betroffen ist, sollte die Bank sich in erster Linie darum bemühen, diese Risiken direkt in ihre Schätzungen aufzunehmen.

FAQ 16
Wie können Banken sicherstellen, dass Verluste aus klimabedingten finanziellen Risiken identifizierbar sind?

Verluste durch natürliche Katastrophen fallen in die Kategorie "Schäden an physischen Vermögenswerten", doch klimabezogene Finanzrisiken können auch zu operativen Risikoverlusten in anderen Kategorien führen. Beispielsweise kann es zum Rechtsstreit kommen, wenn eine Bank ihre Nachhaltigkeitspraktiken oder die Nachhaltigkeitsmerkmale ihrer Anlageprodukte falsch darstellt oder ein Stromausfall infolge von klimabezogenen Finanzrisiken kann zu Unterbrechungen der Dienste und Kommunikation einer Bank führen.

Wenn möglich, können Verluste, deren Ursache auf klimabezogenen Risikofaktoren beruhen, aus der Verlustdatenbank identifiziert werden, z.B. durch Verwendung einer Markierung.
Banken müssen ihre Stressszenarien so gestalten, dass sie die Auswirkungen solcher Faktoren auf Positionen sowohl mit linearen als auch nicht-linearen Preiseigenschaften abschätzen können.

FAQ 17
Sollten Banken klimabezogene Finanzrisiken in ihre Stresstestszenarien berücksichtigen, um außergewöhnliche Verluste oder Gewinne in ihren Handelsportfolios bzw. Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Risiken in diesen Portfolios nachzuvollziehen?

Banken sollten materielle klimabezogene Risikotreiber in ihrem Stresstestprogramm berücksichtigen, um mögliche Auswirkungen auf Marktrisikopositionen zu bewerten, einschließlich der Auswirkungen eines plötzlichen Schocks auf den Wert von Finanzinstrumenten, der Korrelationen zwischen Risikofaktoren und der Verfügbarkeit und Preisgestaltung von Absicherungen.

Materielle klimabezogene Finanzrisiken können iterativ und progressiv in Stresstestprogrammen und internen Kapitalbewertungsprozessen (ICAAP) einbezogen werden, wenn die Methoden und Daten, die zur Analyse dieser Risiken verwendet werden, im Laufe der Zeit weiterentwickelt sind und analytische Lücken geschlossen sind.

FAQ 18
Sollten Banken klimabezogene Finanzrisiken in ihren eigenen Stresstests berücksichtigen, um das Liquiditätsniveau zu beurteilen, welches sie über die Mindestanforderungen der LCR hinaus halten sollten?

Banken sollten materielle klimabezogene Finanzrisiken in ihren internen Stresstests zur Liquidität berücksichtigen, um deren möglichen Einfluss auf die Netto-Cashflows oder den Wert von Liquiditätspolster-Assets zu bewerten. Diese Bewertungen können das Niveau der Liquidität beeinflussen, das sie über die Mindestanforderungen der Liquidity Covered Ratio (LCR) hinaus halten sollten.

FAQ 19
Sollten die Aufsichtsbehörden klimabedingte finanzielle Risiken bei Entscheidungen über die Verwendung von HQLA (High-Quality Liquid Assets) durch eine Bank berücksichtigen?

Die Aufsichtsinstanzen sollten wesentliche klimabedingte Finanzrisiken berücksichtigen, wenn sie über die Verwendung von HQLA durch eine Bank entscheiden. Klimabedingte Finanzrisiken können sich z. B. sowohl auf die aktuellen als auch die zukunftsgerichteten Einschätzungen der makroökonomischen und finanziellen Bedingungen auswirken, die für die Behandlung einer gemeldeten LCR von unter 100 % relevant sind – und zwar im Einklang mit dem allgemeinen
Ansatz des aufsichtsrechtlichen Rahmens.

parcIT-flashlights am 14.03.2023 // okular ORM und das neue IKS-Modul

Thomas Niessen, Alexander Tiebing, parcIT GmbH

parcIT-flashlights am 14.03.2023 // okular ORM und das neue IKS-Modul

Am Dienstag, 14. März 2023, von 15.00 – 16.30 Uhr findet die dritte Ausgabe der parcIT-flashlights statt, zu der wir Kund*innen sowie interessierte Mitarbeiter*innen von Privatbanken herzlich einladen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Im Mittelpunkt steht diesmal unsere Software okular ORM sowie das neue IKS-Modul, das sich ab sofort als zusätzliches Feature innerhalb der Software okular ORM hinzubuchen lässt.

Egal, ob Sie bereits ORM-Anwender*in sind oder ORM noch nicht kennen: Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, sich den Risikomanagementprozess in ORM sowie die optimale Verknüpfung mit dem neuen IKS-Modul von unseren Fachexperten Alexander Tiebing und Thomas Niessen ausführlich erklären zu lassen. Nutzen Sie gerne auch die Chance, sich im engen Austausch Ihre Fragen beantworten zu lassen.

Mit okular ORM können Sie Ihre operationellen Risiken einfach erfassen, bewerten und analysieren. Durch eine Kombination mit den erfassten Verlustdaten können Zusammenhänge ermittelt und systematisch Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Das neue IKS-Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Internes Kontrollsystem sinnvoll mit Ihrem Risikomanagement zu verzahnen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontrollen in ORM dokumentieren und anschließend auf Angemessenheit sowie auf Wirksamkeit prüfen. Im Falle einer ungenügenden Bewertung können Sie direkt Handlungsmaßnahmen definieren oder relevante Risiken verknüpfen. Damit unterstützt ORM die zweite Verteidigungslinie bei der Überprüfung des Internen Kontrollsystems.

Anmelden können Sie sich unter dem folgenden Link oder links neben dem Artikel. Anmeldeschluss ist am 10. März 2023.

https://www.parcit.de/event/parcit-flashlight-3/

Wir freuen uns auf Sie!

Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?

Dr. Lukas Matuschek, Oliver Mena Moya, Dr. Gregor Wergen (parcIT GmbH), Dr. Christian Kappen, Dr. Alexander Malinowski (d-fine)

Machine Learning: Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?

Im Rahmen einer Vorstudie zum Thema Performance-Optimierung im Marktrisikomodell hat die parcIT in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen d-fine im vergangenen Jahr neue Methoden des maschinellen Lernens an unsere Software VR-Control angebunden und getestet. Im Interview geben Christian Kappen von d-fine sowie Oliver Mena Moya und Lukas Matuschek auf Seiten der parcIT einen Einblick zu Hintergrund, Ablauf und Ergebnissen der Vorstudie. Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Whitepaper. Ein besonderer Dank gilt Michael Berezhnoy und Yuri Ivanov (ehemals d-fine) sowie den übrigen an der Vorstudie beteiligten Teammitgliedern.

Was macht Machine Learning für den Bereich Risikosteuerung so interessant?

Christian Kappen (d-fine): Die Risikosteuerung befasst sich unter anderem mit der Ermittlung und der Bewertung von Risiken, die sich durch die Geschäftstätigkeit eines Kreditinstituts ergeben. Klassisch werden zur Beurteilung zukünftiger Risiken finanzmathematische oder statistische Modelle unter Einbeziehung großer Datenmengen und historischer Ereignisse verwendet. Dies erfordert regelmäßig komplexe Berechnungen, die selbst moderne Systeme an ihre Grenzen bringen können.

Machine Learning kann die konventionellen Verfahren der Risikosteuerung ergänzen, indem Gesetzmäßigkeiten in bereits durchgeführten Berechnungen erkannt werden. Diese können für zukünftige Anwendungen eingesetzt werden, ohne ein klassisches Verfahren zu verwenden und somit die Risikorechnung um ein Vielfaches beschleunigen sowie vorhandene IT-Systeme stark entlasten.

Wie ist die Entwicklung auf dem Markt und was sagt die Aufsicht zu solchen Verfahren?

Oliver Mena Moya (parcIT): Die BaFin und die Deutsche Bundesbank stehen seit einiger Zeit mit den Banken und deren Verbänden im Austausch zur Anwendung von Machine-Learning-Methoden, insbesondere zur Klärung grundlegender aufsichtlicher und regulatorischer Fragen. Die Finanzaufsicht unterstreicht in Ihren Publikationen, dass sie weiterhin technologieneutral agiert, und schafft Transparenz im Hinblick auf die regulatorische Perspektive bezüglich dieser innovativen Technologien.[1] Somit kann Machine Learning immer häufiger als Ansatz in Betracht kommen, sofern ein produktiver Regelbetrieb durch gebotene Model-Governance-Prozesse unterstützt werden kann.

Wie sah der konkrete Anwendungsfall in der parcIT aus?

Lukas Matuschek (parcIT): Unser konkreter Anwendungsfall war die Berechnung des Dynamischen Value at Risk (Dyn. VaR) innerhalb der Marktrisikosteuerung. Besonders im Fokus stand die Berechnung von Optionspreisen für Kündigungsrechte – sowohl im Kunden- als auch im Eigengeschäft. Für diese sind Modelle erforderlich, die jeweils an gegebene Marktdaten kalibriert werden. Durch die sich aus den Modellen ergebenden Marktentwicklungsszenarien lassen sich Ausübungswahrscheinlichkeiten und Preise bestimmen. Sowohl die Kalibrierung der Modelle als auch deren Auswertung ist dabei rechenintensiv, da teilweise mehr als 1.000 Positionen für jeweils mehrere tausend Szenarien bepreist werden müssen.

In der Vorstudie zur Performance-Optimierung der Berechnung des Dyn.VaR ersetzten wir das verwendete Optionspreismodell unter anderem durch einen Machine-Learning-Ansatz.

Wie funktioniert Machine Learning genau?

Christian Kappen (d-fine): Machine Learning stellt eine Beziehung zwischen den für ein Problem relevanten Variablen und einer vorherzusagenden Größe her. Im Beispielfall einer Anleihe können Produkteigenschaften wie die Laufzeit und die Höhe des Zinskupons eingesetzt werden, um unter Einbeziehung des aktuellen Zinsumfeldes den Wert der Anleihe mathematisch abzuleiten. Ein Machine-Learning-Modell versucht die mathematisch berechneten Preise durch ebendiese Anleiheeigenschaften und Marktzinsen approximativ vorherzusagen. Um eine möglichst geringe Abweichung zwischen den mathematisch abgeleiteten Anleihebewertungen und der Machine-Learning-Vorhersage zu gewährleisten, wird ein Optimierungsalgorithmus verwendet. Ein solcher Algorithmus passt schrittweise die Eigenschaften des Machine-Learning-Modells an, um die Abweichung zur konventionellen Berechnung zu minimieren. Sobald das Modell die mathematisch bestimmten Anleihebewertungen optimal abbilden kann, können neue Anleihen mit neuen Eigenschaften durch das Machine-Learning-Modell approximativ, aber gänzlich ohne konventionelle Techniken bewertet werden.

Wo lagen besondere Herausforderungen?

Christian Kappen (d-fine): Die Auswahl eines geeigneten Modells stellt eine große praktische Herausforderung dar, da vorab nicht bekannt ist, welches Modell ein bestimmtes fachliches Problem optimal lösen kann. Die Modellauswahl muss daher systematisch erfolgen, indem man durch eine fachlich-inhaltliche Vorauswahl ungeeignete Modelle verwirft. Die verbleibenden Modelle müssen dann in einer vergleichbaren Art und Weise ihre Vorhersagekraft unter Beweis stellen. Hierbei muss geklärt werden, welches Vergleichskriterium verwendet werden soll – unter Berücksichtigung bankweiter Zielsetzungen und fachlich-inhaltlicher Anforderungen sowie in enger Abstimmung mit relevanten Stakeholdern.

Was kann die parcIT den Banken zukünftig in diesem Kontext liefern, wenn sie Interesse an einer Umsetzung zeigen?

Oliver Mena Moya (parcIT): Der von uns betrachtete Ansatz kann produktiv so aussehen, dass das eigentliche Machine Learning innerhalb der parcIT stattfindet. Die oben angesprochenen Herausforderungen könnten von uns angegangen werden, um ein performantes und für gegebene Anforderungen unserer Kunden sowie das aktuelle Marktdatenumfeld trainiertes Modell zu erzeugen. Dieses würden wir dann in VR-Control neben dem klassischen rechenintensiven Ansatz – einer Vollbewertung über das finanzmathematische Modell - zur Verfügung stellen. Das gelieferte Modell könnte in regelmäßigen Abständen neu trainiert und ausgeliefert werden, um eine korrekte Approximation bei sich ändernden Markt- und Geschäftsdaten zu gewährleisten.

Ist dieser Ansatz zur Risikobewertung sicher und validierbar?

Lukas Matuschek (parcIT): Die Möglichkeit, den Dyn. VaR sowohl klassisch als auch unter Verwendung des Machine Learning auszuführen, würde unseren Kunden die Vorteile beider Varianten zur Verfügung stellen. Zum einen wäre eine Berechnung des Dyn. VaR in deutlich verkürzter Zeit möglich, das heißt es bliebe mehr Spielraum für unsere Kunden, Testrechnungen in akzeptabler Zeit durchzuführen. Zum anderen könnten die so erhaltenen Risikogrößen bei Bedarf durch eine klassische Vollbewertung validiert werden.

Eine transparente Darstellung des verwendeten Update-Zyklus sowie des Prozesses der Modellvalidierung erreicht dann die von der Aufsicht geforderten Ziele der Erklärbarkeit und Überprüfbarkeit des vorgeschlagenen Machine-Learning-Ansatzes.

Was ist für die Zukunft geplant und sind weitere Anwendungsfelder möglich?

Oliver Mena Moya (parcIT): In der aktuellen Vorstudie hat der Machine-Learning-Ansatz die höchsten Performance-Gewinne unter allen betrachteten Optimierungen im Marktrisikomodell erzielt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Vorstudie haben sich im Kompetenzteam Marktrisikosteuerung trotzdem andere Maßnahmen durchgesetzt. In diesem Fall stellte sich heraus, dass zufriedenstellende Verbesserung bereits mit geringerem Aufwand zur Verfügung stehen und somit schneller umgesetzt werden können als die Neueinführung des Machine Learnings. Die Möglichkeiten des maschinellen Lernens sind in dem Ansatz der Vorstudie allerdings auch nicht ausgeschöpft. Die erzielten Ergebnisse können perspektivisch eine Basis für weitere Entwicklungsschritte sein. Denkbar wäre etwa, zur Kalibrierung des Modells nicht die Vollbewertung des finanzmathematischen Modells zu nutzen, sondern direkt die beobachteten Optionspreise am Markt.

Außerhalb des Marktrisikomodells prüft die parcIT Machine-Learning-Ansätze auch in anderen Bereichen, etwa im Kontext von Prognosen von Kennzahlen zur Sondertilgungen. Unser Ziel bleibt es, unseren Kunden möglichst hochwertige und innovative Lösungen anzubieten, um Banksteuerung auf der Höhe der Zeit zu ermöglichen.

[1] Z.B.: "Maschinelles Lernen in Risikomodellen“, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 2022.

parcIT-Kundenportal mit erweiterten technischen Funktionen und modernem Anstrich

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT-Kundenportal mit erweiterten technischen Funktionen und modernem Anstrich

Wir haben unser Kundenportal vollständig überarbeitet: Neben optischen Modernisierungen haben wir den Fokus insbesondere auch auf eine verbesserte User Experience und mehr Übersichtlichkeit gelegt. Dabei haben wir auch wertvolle Anregungen unserer Kunden einfließen lassen.

Nutzer*innen können sich auf folgende Neuerungen freuen:

Adaptives und übersichtliches Kachelmodul auf der Startseite verbessert und erleichtert die Navigation
Neue Filtermöglichkeiten bei Suche und Newsblog-Übersicht
Neues filterbares Download-Modul für Dokumente und Software
Grundlagen für Single Sign-on (SSO) und eigenständige Nutzerverwaltung geschaffen
Zukunftssicherheit durch Wechsel auf neueste Liferay DXP Version 7.3

Über das parcIT-Kundenportal stellen wir unseren Direktkunden Leistungen an zentraler Stelle bereit und veröffentlichen unter anderem Produktnews, Veranstaltungshinweise, Branchenmeldungen sowie Best Practice.

Wir wünschen allen Nutzer*innen viel Freude mit dem „neuen“ Kundenportal, das weiterhin hier erreichbar ist:
https://kundenportal.parcit.de/

parcIT-Mitarbeiter Michél Brodda als Top-Azubi und parcIT als Top-Ausbildungsbetrieb geehrt

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT-Mitarbeiter Michél Brodda als Top-Azubi und parcIT als Top-Ausbildungsbetrieb geehrt

Krönender Abschluss nach drei intensiven Jahren: Als einer von mehr als 500 Top-Auszubildenden aus Köln und den umliegenden Kreisen ist Michél Brodda Ende Oktober bei der Bestenehrung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln für seinen hervorragenden Abschluss ausgezeichnet worden. Gleichzeitig erhielt auch die parcIT GmbH eine Auszeichnung für ihre besonders überzeugenden Leistungen als Ausbildungsbetrieb, die Janina Wassong als Michél Broddas organisatorische Ausbilderin entgegennehmen durfte.

Die Reise begann im September 2019, als Michél Brodda etwa zeitgleich seine Ausbildung in der parcIT als Mathematisch-technischer Softwareentwickler (MATSE) sowie sein Studium der Angewandten Mathematik und Informatik an der FH Aachen aufnahm. Als Teil des Teams KRM (Kreditrisikomanagement) konnte er von Anfang an praktische Erfahrungen als Entwickler sammeln und die parcIT-Software Stück für Stück kennenlernen.

Eine wichtige Begleitung an seiner Seite war von Beginn an Janina Wassong, Projektassistentin und Scrum-Master im KRM-Team und seit 2017 bei der parcIT. Sie kümmerte sich um den organisatorischen Teil der Ausbildung und war für Michél Brodda immer eine wichtige Ansprechpartnerin. „Das hat sofort gut gepasst, sodass ich mich im Team schnell wohl gefühlt habe“, betont Michél Brodda. Und das, obwohl er stets zwischen FH und parcIT hin- und herpendelte, da sich bei ihm in der Regel Studium und Ausbildung im Wochenrhythmus abwechselten.

Mit dem Beginn von Corona und Dauer-Homeoffice kamen dann weitere Herausforderung hinzu. „Durch unsere Dailys und die wöchentlichen Team-Meetings ist es uns aber gelungen, den engen Kontakt in unserem Team zu bewahren“, sagt Janina Wassong. Ähnlich erging es Michél Brodda an der Fachhochschule: „Dort blieben wir glücklicherweise in unseren Lerngruppen zusammen, die sich zu Beginn des Studiums gebildet hatten.“ Zum Campus in Aachen oder zur Kölner Niederlassung der Fachhochschule im Technologiepark Müngersdorf musste er nur noch gelegentlich fahren, wenn schriftliche Prüfungen anstanden.

Die Bachelor-Arbeit verfasste Michél Brodda schließlich zu den Themen Modularisierung und Migration, zwei wesentlichen Bestandteilen des in der parcIT angestrebten Web-Umstiegs. Das Ergebnis konnte sich mehr als sehen lassen – Michél Brodda schloss Ausbildung und Studium mit außergewöhnlich guten Ergebnissen ab.

Umso erfreulicher: Mit Abschluss der Ausbildung bzw. des Studiums geht für Michél Brodda die Reise an Bord der parcIT weiter. "Die gewonnenen Kenntnisse aus der Bachelor-Arbeit kann ich nun mit in meine Arbeit bei der parcIT einfließen lassen und in der praktischen Umsetzung weiter vertiefen", erläutert Michél Brodda. So bleibt er innerhalb des KRM-Teams als Softwareentwickler für das Projekt Modularisierung/Web-Umstieg zuständig und arbeitet im Scrum-Team auch mit Mitgliedern des Teams CBS (Controlling-Berichts-System) zusammen.

Bevor sich Michél Brodda weiteren Herausforderungen widmet, stand jedoch ein stimmungsvoller Abend in der Motorworld auf dem Programm – mit Klängen der beiden kölschen Bands „Knallblech“ und „Planschemalöör“, einem Grußwort der Kölner IHK-Präsidentin Dr. Nicole Grünewald, einem leckeren Buffet und einem Get-together. Der verdiente Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung.

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT GmbH:

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

In unserer Rubrik "parcIT trifft Experten" spricht Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Inhaber des Lehrstuhls Finanz- und Bankmanagement an der Universität Siegen, über das Thema "Integrierte Banksteuerung", was auch Titel seiner kürzlich erschienenen Veröffentlichung ist. Im Mittelpunkt steht die Verzahnung von internem Controlling, externer Bilanzierung und aufsichtsrechtlicher Limitierung des Zinsänderungsrisikos.

Andreas Thieleke, Methoden- und Produktmanagement bei der parcIT, knüpft daran an und präsentiert die parcIT-Verfahren in der Gesamtbanksteuerung. Insbesondere im Fokus steht dabei der jährliche Prozess der mittelfristigen und operativen Planung bei den Banken. Den Planungsprozess unterstützt die parcIT durch die Simulation der GuV und Eigenmittelanforderungen in VR-Control ZINSMANAGEMENT bzw. okular ZIRIS.

Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG

Bankhaus E. Mayer AG und parcIT GmbH:

Alles-aus-einer-Hand-Service für das Bankhaus Mayer

Aufgrund komplexer werdender aufsichtlicher Vorgaben im Bereich der Risikotragfähigkeit erkannte die Bankhaus E. Mayer AG die Notwendigkeit, die bis dato nur begrenzt genutzten Funktionen von VR-Control auszuweiten. Daraufhin beauftragte die Privatbank die parcIT mit der Etablierung der Risikotragfähigkeit, des Risiko-Reportings und des Risiko-Controllings. Gute Kommunikation und Abstimmung zwischen den Projektpartnern sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sorgten für einen erfolgreichen Projektverlauf.

Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG

Jens Engelbrecht, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 180
Jens.Engelbrecht@parcIT.de

parcIT und TH Köln starten gemeinsames Studierendenprojekt im Bereich „Machine Learning“

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT und TH Köln starten gemeinsames Studierendenprojekt im Bereich „Machine Learning“

Seit einigen Monaten ist man im Gespräch, nun kann es losgehen: Vier Studierende des Master-Studiengangs „Marktorientierte Unternehmensführung“ an der Technischen Hochschule Köln erhalten im Wintersemester 2022/2023 die Möglichkeit, gemeinsam mit der parcIT an der Entwicklung neuer Modelle für die Vorhersage von Sondertilgungsoptionen zu arbeiten.

Dabei werden sich Moritz-Sebastian Burba, Janis Füllenbach, Maximilian Schotten und Vladislav Stoev besonders auf segmentspezifische Prognosen sowie Aussagen zu Neukunden konzentrieren. Betreut werden sie seitens der TH Köln durch Prof. Dr. Tobias Schlüter, der an der Hochschule den Bereich Quantitative Methoden mit Schwerpunkt auf Data Mining verantwortet. Projektleiter auf Seiten der parcIT ist Dr. Markus Reiner aus dem Bereich Datenmanagement und IT-Betrieb, der von seinen Kolleg*innen Vivian Bockhorn und Stephan Dürscheid unterstützt wird.

Die Idee zur Zusammenarbeit entstand im Frühjahr 2022 über einen LinkedIn-Austausch zwischen Tobias Schlüter und parcIT-Geschäftsführer Thomas Jagodzinsky, der ebenfalls Lehrbeauftragter an der TH Köln ist. Schnell waren die beiden sich einig, dass von einem gemeinsamen Projekt beide Seiten profitieren würden – und so konnten die Vorbereitungen beginnen.

„Das Projekt mit der parcIT bietet den Studierenden die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln“, sagt Tobias Schlüter. „Der im Projekt verwendete Use Case konkretisiert die an der Hochschule vermittelte Theorie.“

Und so läuft das Ganze ab: Die Studierenden erhalten von der parcIT einen anonymisierten Testdatensatz (keine echten Kundendaten), den sie als Grundlage für ihre Berechnungen verwenden. Auf dieser Basis entwickeln sie Algorithmen zur Klassifikation für Bestandskunden mit neuem Darlehen sowie Modelle für Neukunden. Besonders im Fokus stehen segmentspezifische Effekte, z. B. im landwirtschaftlichen Bereich.

Alle zwei Wochen findet ein Jour Fixe statt, in dem die Jungakademiker über den Stand der Dinge berichten. „Dabei stehen den Studierenden erfahrene parcIT-Kolleg*innen mit Rat und Tat zur Seite“, betont Markus Reiner. Zum Ende des Semesters werden die Ergebnisse schließlich präsentiert – sowohl an der TH Köln als auch in der parcIT.

Alle Beteiligten sind sich einig, dass dieses Projekt eine Win-Win-Situation für beide Seiten darstellt:

„Das Aufgabenspektrum der parcIT ist maßgeschneidert für unseren Master-Studiengang“, findet Tobias Schlüter. „Und für die Projektteilnehmer ergeben sich neben der Praxiserfahrung auch mögliche Perspektiven mit Blick auf ihre Masterarbeit, auf eine Werkstudententätigkeit oder auch für den in einigen Monaten anstehenden Jobeinstieg.“

Markus Reiner ergänzt: „Wir freuen uns auf wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unserer Modelle und können uns natürlich auf diese Weise auch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren.“

Neues okular-Tool KPM-EG ANTRIS

Miriam Betz und Dr. Sarah Schnackenberg, parcIT GmbH

KPM-EG ANTRIS – Verursachungsgerechte Reallokation der KPM-EG Risikoanteile

Mit KPM-EG ANTRIS stellt die parcIT eine Berechnungslogik für die KPM-EG Risikoanteile zur Verfügung, welche wie die anderen okular-Tools als Brückenlösung bis zur Umsetzung der Soll-Methodik dient*. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten KPM-EG ANTRIS automatisch und können ab sofort darauf zugreifen.

Die derzeit ausgewiesenen Risikoanteile im KPM-EG Simulationsmodell überschätzen das Risiko für größere Risikokonzentrationen. Im Gegenzug werden die Anteile am Portfolio-CVaR für weniger risikobehaftete Positionen unterschätzt. Damit sind die Skontro-CVaRs nicht verursachungsgerecht und für Steuerungszwecke nur bedingt geeignet.

Das neue Tool aktualisiert die von KPM-EG berechneten Risikoanteilswerte für Sie. Dabei werden die Werte über einen analytischen Varianz-Kovarianz-Ansatz mittels Verwendung positiver Korrelationen zwischen den Bewertungseinheiten reallokiert. Die Ergebnisse stellen eine deutliche Verbesserung in Richtung der Soll-Methodik dar.

*Die Soll-Methodik wird nicht vor der VR-Control Version 6.8 in KPM-EG verfügbar sein.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Verursachungsgerechte Risikoanteile auf Skontroebene
Aktive Impulse zur Adressrisikosteuerung im Eigengeschäft
Einfache Bedienbarkeit: Bestehender Ergebnisreport aus ZIABRIS wird für Sie aktualisiert

Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken

Stefan Quaschnewski, Sopra Financial Technology GmbH (SFT), Patrick Jackes, parcIT GmbH:

Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken

Mit den Sparda-Banken sind auch die letzten genossenschaftlichen Banken auf VR-Control/okular umgestiegen und somit nun an das Verfahrensmanagement der Genossenschaftlichen FinanzGruppe angebunden. Die gute Kommunikation und Zusammenarbeit der Projektpartner seitens der Sparda-Banken, der Sopra Financial Technology GmbH (SFT) und der parcIT sorgten dafür, dass die parcIT-Softwaresuite okular mit den Modulen CBS, KRM, ZIRIS, ZIABRIS, ORM und SIMON sowie die ergänzenden Tools ZERIO, PARIO und PRO-VARI beim Kunden erfolgreich in Betrieb genommen werden konnten.

Stefan Quaschnewski, SFT GmbH

Patrick Jackes, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 436
Patrick.Jackes@parcIT.de

Interview mit parcIT-Mitarbeiter Patrick Jackes über den Verein KilometersForHope

Die beiden Vereinsgründer und Vorsitzenden Marcel Naporra und Patrick Jackes (v. l.) Foto: privat

Schüler*innen der Yankho Schule in Malawi, die der Verein KimometersForHope e. V. mit zwei Projekten unterstützt hat. Foto: 4africa

Die parcIT-Laufgruppe trifft sich regelmäßig mittwochs und hat in der Vergangenheit auch schon Projekte des Vereins unterstützt. Foto: privat

Der Start- und Zielbereich ist am Dienstag, 30.08., um 17.30 Uhr auf der Wiese am Haus am See am Decksteiner Weiher in Köln. Von dort aus laufen die Teilnehmer*innen Runden mit einer Länge von 2,5 km. Jedem*r Läufer*in ist selbst überlassen, wie viele Runden er/sie zurücklegen möchte. Auch Nordic-Walker*innen und Zuschauer*innen sind herzlich willkommen.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es über den folgenden Link:
Anmeldung | #parcIT&friends&family-run am 30.08.2022 (office.com)

Weitere Infos über den Verein KilometersForHope e. V. und die Projekte sind auf der folgenden Website nachzulesen:
https://kilometersforhope.de/

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

Interview mit parcIT-Mitarbeiter Patrick Jackes: Der Verein KilometersForHope unterstützt Bildungsprojekte in Afrika

Anfang 2021 gründete parcIT-Mitarbeiter Patrick Jackes zusammen mit seinem Bekannten Marcel Naporra den gemeinnützigen Verein KilometersForHope e. V. Die Idee: Möglichst viele Kilometer zu Fuß oder auf dem Fahrrad zurückzulegen, um Aufmerksamkeit und Spendengelder für Bildungsprojekte in Afrika zu generieren. Ein Baustein dafür ist der parcIT&friends&family-run, der am 30. August rund um den Decksteiner Weiher in Köln stattfindet. Wir unterhielten uns vorab mit Patrick Jackes über die Ziele und Projekte des Vereins sowie das Lauf-Event.

Lieber Patrick, was sind die Ziele von KilometersForHope?

Wir wollen uns mit dem Verein für die Bekämpfung von Armut und Hunger sowie für die Förderung von Bildung in benachteiligten Regionen der Welt mit Schwerpunkt in Afrika einsetzen. Gemeinsam sammeln wir Kilometer, um auf unsere Ziele aufmerksam zu machen und finanzielle Förderer zu gewinnen. Ein kleiner Beitrag von uns bedeutet dabei oft große Hoffnung für viele Menschen auf der Welt.

Was hat Dich dazu bewogen, den Verein zu gründen?

Ich bin privat viel gereist und war unter anderem in Asien, Südamerika und Afrika unterwegs. Neben allem Beeindruckenden, was ich dort gesehen und erlebt habe, wurde ich auch mit vielen Problemen konfrontiert, zum Beispiel in Bezug auf Müll, Armut und Klimaschäden. Immer wieder kam mir der Gedanke, etwas bewegen zu wollen – ich wusste nur nicht, wie genau. Bis mein Bekannter Marcel Naporra und ich vor zwei Jahren die Idee hatten, unsere Leidenschaft fürs Laufen und Radfahren mit sozialem Engagement zu verbinden und über zurückgelegte Kilometer Spenden zu sammeln. Nach einiger Recherche entschieden wir uns dafür, ein Landwirtschaftsprojekt für Schüler*innen im afrikanischen Malawi zu unterstützen. Ziel war es, über den Anbau von Gemüse jedem*r Schüler*in eine warme Mahlzeit pro Tag zu ermöglichen. Bis Ende 2020 schafften wir 11.662 Kilometer – die Strecke von Köln nach Malawi – und sammelten 6.472 Euro für den guten Zweck. Nun war unser Ehrgeiz so richtig geweckt und Anfang 2021 gründeten wir den Verein KilometersForHope e. V.

Wie ging es mit dem Verein weiter und welche Projekte habt Ihr anschließend umgesetzt?

Wir haben zunächst ein weiteres Bildungsprojekt an der gleichen Schule in Malawi gefördert – den Aufbau einer Schulbibliothek. Anschließend unterstützten wir ein Projekt in Kenia: Unsere Spendengelder sorgten dafür, dass die Kinder dreier Schulen neues Unterrichtsmaterial erhielten, tägliche Lebensmittellieferungen sichergestellt wurden und die Umweltbildung der Kinder durch einen Ausflug in den Tsavo East Nationalpark gefördert wurde. In unserem aktuellen Projekt, dem bislang größten des Vereins, wollen wir nun den Bau einer neuen Schule in der Demokratischen Republik Kongo mit vier Schulgebäuden für insgesamt 600 Kinder ermöglichen. In der Zwischenzeit haben sich einige Freunde und Bekannte dem Verein angeschlossen, darunter parcIT-Kollege Marius Risch, sodass der Verein inzwischen auf zehn Mitglieder angewachsen ist. Gemeinsam haben wir fast 40.000 Kilometer erlaufen und einen Spendenbetrag in Höhe von knapp 25.000 Euro gesammelt. Leider hat die Corona-Pandemie uns bislang daran gehindert, die Projekte vor Ort zu besuchen, aber das wollen wir noch nachholen.

Was sind Eure Kriterien für die Projektauswahl?

Wichtig ist uns der nachhaltige Aspekt, damit sich über Bildung an der Situation grundlegend etwas verbessern kann. Und ein ganz entscheidender Faktor ist Transparenz bei der Projektarbeit vor Ort: Wir engagieren uns nur für ein Projekt, wenn gewährleistet ist, dass die Spenden auch wirklich für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden und wir die entsprechenden Belege dafür erhalten.

Am 30. August findet der parcIT&friends&family-run in Köln statt. Wie kam es zu dieser Idee?

Wir wollen zusammen mit vielen Menschen aus dem parcIT-Umfeld einen schönen Nachmittag und Abend verbringen, uns sportlich betätigen und natürlich auf den Verein und die Spendenmöglichkeit für unser aktuelles Projekt in der Demokratischen Republik Kongo aufmerksam machen. Federführend bei der Idee war mein Arbeits- und Vereinskollege Marius Risch – außerdem freue ich mich sehr, dass uns mit Patrizia Baxla, Sebastian Uhles, Tobias Forte und Tobias Laske einige weitere parcIT-Kolleg*innen tatkräftig bei der Organisation unterstützen. Super auch, dass die parcIT sofort Feuer und Flamme war und die Verpflegung sponsert.

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit

Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit in rund 4 Minuten

Die parcIT Stimmen fangen Experten-Statements für Sie ein und vermitteln kurz und transparent Wissen über aktuelle Themen der Banksteuerung.
Heute erklären Bernd Bock und Kerstin Alpen in aller Kürze, was die neue Risikotragfähigkeit ausmacht und wie die parcIT bei der Umsetzung unterstützt.

Ein kostenfreies Webinar am 06.10.2022 bieten wir Ihnen zusammen mit unserem Kooperationspartner Finanz Kolloquium Heidelberg an. Hier gehts zur Anmeldung >>

Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

Interview mit parcIT-Softwareentwickler Maik Heene

Im Frühjahr hielt Maik Heene seinen Vortrag „Revisionssicher testen mit Cucumber & Testcontainers“ auf der JavaLand in Brühl und auf dem Karlsruher Entwicklertag. Nachdem er seine Teilnahme an der Developer Week in Nürnberg krankheitsbedingt leider kurzfristig absagen musste, geht es in den kommenden Wochen und Monaten mit folgenden Konferenzen/Meetups weiter:

Softwerkskammer Köln (kostenfreies Online- Meetup): 12. September 2022 – 18:30 Uhr
https://www.meetup.com/softwerkskammer-koln/events/287108667/

JCON-Online: 20.-23. September 2022
https://2022.jcon.one/

Java-Forum Nord (Hannover): 6. Oktober 2022
https://javaforumnord.de/site/2022/

IT-Tage (Online): 12.-15. Dezember 2022
https://www.ittage.informatik-aktuell.de/

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT-Softwareentwickler Maik Heene im Interview: Auf Vortragstournee mit Cucumber und Testcontainers

Mit seinem Vortrag „Revisionssicher testen mit Cucumber & Testcontainers“ ist parcIT-Softwareentwickler Maik Heene in diesem Jahr erfolgreich auf diversen Softwarekonferenzen vertreten. Im Interview spricht er u. a. über seine Erfahrungen bei den Veranstaltungen, den besonderen Spirit innerhalb der Entwickler-Community und über Software-Pannen, die sich auf den öffentlichen Nahverkehr in Rio de Janeiro auswirken. Außerdem erzählt er, wie er als Schüler seine Liebe zum Programmieren entdeckte und gibt Tipps für Neueinsteiger*innen im Softwarebereich.

Lieber Maik, herzlichen Glückwunsch! Du wurdest mit Deinem Vortrag „Revisionssicher testen mit Cucumber & Testcontainers“ in diesem Jahr zu sechs Konferenzen eingeladen. Hattest Du vorher mit dieser großen Resonanz gerechnet?

Vielen Dank! Nein, mit so vielen Zusagen habe ich vorher definitiv nicht gerechnet. Ich finde, das ist vorher immer schwer einzuschätzen. Aber ich bin natürlich froh, dass der Vortrag bereits so viele Zuhörer*innen gefunden hat und ich damit anderen Softwareentwickler*innen und Anwender*innen Lösungswege aufzeigen konnte.

Könntest Du uns bitte kurz erläutern, welche Funktion Cucumber und Testcontainers haben und wofür die Tools eingesetzt werden?

Es handelt sich um den Zusammenschluss zweier Werkzeuge, die im Bereich von Softwaretests bereits seit längerer Zeit bekannt sind. Cucumber unterstützt bei der textuellen Spezifikation von Anforderungen an Software und bei der automatisierten Überprüfung dieser Beschreibung auf ihre korrekte Implementierung. Das Tool übersetzt die Phrasen, die in Testfällen entstehen, und übergibt sie an den Programmcode. Testcontainers komplementiert nun die revisionssichere Implementierung der Testfälle. Dies ist gerade für uns in der parcIT ein ganz wichtiges Thema, weil wir damit eine Versionierung der Datenbestände vornehmen können und die Daten nicht manipulierbar sind. Durch die Verlagerung der Datenbanken in die Container mit der Möglichkeit zur Visualisierung der Daten ersetzen wir den unübersichtlicheren Weg über Excel. Das Schöne an dieser Lösung ist, dass Softwareentwickler*innen, Fachexpert*innen und die Qualitätssicherung am Ende auf ein gemeinsames Dokument schauen und das gleiche verstehen.

Wie kamst Du auf die Idee, die beiden Tools in Kombination für Softwaretests bei der parcIT zu verwenden?

Ich hatte bereits in anderen Unternehmen Erfahrungen mit den Tools gesammelt. Dort wurden sie eingesetzt, um Oberflächen zu testen. Ich ging aber davon aus, dass diese Technik auch mit unseren Daten funktionieren müsste. Die Herausforderung bestand darin, die Software so zu gestalten, dass die Tests ausgeführt werden können. Als wir diese Hürde genommen hatten und die Grundlage geschaffen war, konnten wir viel Arbeit einsparen. Außerdem ging es darum, die Werkzeuge innerhalb der parcIT zunächst bekannt zu machen. Dabei hat mir unter anderem Christian Levihn geholfen, mein Kollege und Fachexperte im Bereich MPM.

Wie wird Dein Vortrag bei den Konferenzen aufgenommen und wie ist die Atmosphäre dort allgemein?

Nach meinem Vortrag auf der JavaLand kam ein Teilnehmer zu mir und sagte, ich hätte ein eher trockenes Thema unterhaltsam und informativ aufbereitet. Über dieses Feedback habe ich mich sehr gefreut, denn genau das ist meine Intention. Wenn ich andere Softwareentwickler*innen mit Ideen bei ihrer Arbeit unterstützen kann, habe ich mein Ziel erreicht. Ich selbst habe schon oft von anderen Vorträgen auf Konferenzen profitiert und bin froh, wenn ich der Gemeinschaft etwas zurückgeben kann. Das ist das Schöne an der Entwickler-Community und solchen Konferenzen: Es geht nicht um Frontalbeschallung, sondern um Austausch – und darum, sein Wissen mit anderen zu teilen. Dabei liefern die Zuhörer*innen vielfach wertvollen Input und andere Sichtweisen sowie Erfahrungen zu Themen. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele: Es ist schön zu sehen, dass die auf diesem Satz basierende genossenschaftliche Idee, mit der wir uns in der parcIT identifizieren, in der Softwareentwickler-Community ebenfalls stark ausgeprägt ist. Ein gutes Beispiel für diesen gemeinsamen Austausch ist unter anderem die Plattform Stack Overflow.

Wann wurde Deine Leidenschaft für das Thema Softwareentwicklung geboren?

Alles fing damit an, dass mein Opa eines Tages einen PC mit nach Hause brachte. Ich fand Computerspiele super und irgendwann stellten meine Eltern fest, dass ich in der Lage war, durch mein fotografisches Gedächtnis die Aufteilung von Bildschirmoberflächen gut zu erfassen und mich schnell zu navigieren. Richtig die Augen geöffnet hat mir dann ein Schülerpraktikum, in dem ich Grundlagen von Webdesign und HTML gelernt habe. Danach war mir klar, dass ich Softwareentwickler werden will — und meine Schulnoten verbesserten sich aufgrund dieses klaren Ziels schlagartig.

Wie ging es nach Deinem Schulabschluss weiter?

Ich machte eine Ausbildung zum Fachinformatiker in der Anwendungsentwicklung bei einem Logistikunternehmen. Das war für mich eine tolle Erfahrung: Unsere Software-Entwicklungen wurden im Bürogebäude eine Etage tiefer eingesetzt, sodass wir unsere Ergebnisse direkt in der Anwendung begutachten konnten. So nah kam ich den Anwendern meiner Software seitdem nie wieder.

Gab es sonstige einschlägige Erlebnisse im Laufe deiner weiteren beruflichen Stationen?

Irgendwann erhielt ich abends nach Feierabend einen Anruf, ob ich noch einmal schnell ins Büro kommen könne: Durch einen Softwarefehler war das Bus-Leitsystem in Rio de Janeiro ausgefallen, wo in der dortigen Zeitzone zur Mittagszeit reger Verkehr herrschte. Ich war natürlich erst einmal wenig begeistert, noch einmal zurück ins Büro zu müssen, konnte aber nach 20 Minuten das Problem lösen – und unser Kunde war glücklich. Diese Erfahrung hat mich in Sachen Servicegedanke und Kundenorientierung geprägt.

Seit wann arbeitest Du für die parcIT und was sind Deine Aufgaben?

Ich habe im September 2020 bei der parcIT angefangen und bin als Full-Stack-Softwareentwickler im Java Enterprise Umfeld tätig. Inzwischen habe ich auch die IHK-Ausbildereignung erworben und betreue als Ausbilder ab September drei Mathematisch-technische Softwareentwickler*innen (MATSES) in ihrer Ausbildung bei der parcIT. Außerdem arbeite ich viel mit unseren Softwareentwicklungs-Quereinsteiger*innen zusammen, die wir in der parcIT auch liebevoll „Queries“ nennen. (lacht) Langweilig wird mir so bald wohl nicht werden.

Welche Tipps hast Du für (Quer-)einsteiger*innen im Bereich Softwareentwicklung?

Aus meiner Sicht gibt es drei wichtige Voraussetzungen: Die Fähigkeit zum logischen Denken, Leidenschaft für das Thema und kontinuierliche Lernbereitschaft. Das Schöne in der IT-Landschaft ist, dass es viele unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten gibt.

parcIT ist Mitglied im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT ist Mitglied im Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie"

Ob Zuschuss für die Betreuung von Kleinkindern, Gehaltsfortzahlung bei Kinderkranktagen, Nutzung eines Eltern-Kind-Büros oder Beratung und Unterstützung durch die Familiengenossenschaft: Unsere Mitarbeiter*innen wissen seit Jahren zu schätzen, dass wir in der parcIT viel Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legen. Als Mitglied im bundesweiten Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ profitieren wir nun von den Erfahrungen und guten Beispielen der mehr als 8.200 dort vernetzten Mitglieder. Wir freuen uns auf den Austausch mit dem Netzwerkbüro sowie den zahlreichen anderen Mitgliedern.

Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ wurde 2007 vom Bundesfamilienministerium und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag als zentrale Plattform für familienfreundliche Unternehmen gegründet. Seither wächst es kontinuierlich und umfasst Mitglieder vom Kleinstbetrieb bis zum DAX-Unternehmen. Das Netzwerkbüro unterstützt mit seinen Angeboten vor allem kleine und mittlere Betriebe bei der praktischen Umsetzung einer familienfreundlichen Personalpolitik.

„Wir freuen uns über jedes Unternehmen, dass Teil des kostenfreien Netzwerks wird und seine Erfahrungen mit anderen teilt. Das Netzwerkbüro bündelt gute Praxis und stellt sie den Mitgliedunternehmen auf verschiedene Weise zu Verfügung. So findet jedes Unternehmen seinen persönlichen Tipp für den betrieblichen Alltag“, so Kirsten Frohnert, Projektleiterin Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“.

Gezieltes Adressrisikomanagement für die SozialBank

Dr. Konstantin Glombek, SozialBank, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH:

Gezieltes Adressrisikomanagement für die SozialBank

Die SozialBank (ehemals Bank für Sozialwirtschaft AG) war auf der Suche nach einer neuen, standardisierten Lösung für ihre Adressrisikosteuerung. Die parcIT konnte mit ihrem Angebot zu den in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe etablierten Software-Modulen okular KRM (Adressrisiko im Kundengeschäft) und okular ZIABRIS (Adressrisiko im Eigengeschäft) überzeugen. Nach erfolgreicher Implementierung erhielt die SozialBank eine integrierte Lösung für das Kunden- sowie das Eigengeschäft und nahm als eine der ersten Banken mit einem Rechenzentrum außerhalb der genossenschaftlichen Welt die Verfahrensleistungen im Adressrisiko in Anspruch.

Dr. Konstantin Glombek, SozialBank

Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH
Methoden- und Produktmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 450
Martin.Bialek@parcIT.de

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH:

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Zukunftsorientierte interne Prozesse zur Beurteilung der Angemessenheit des Kapitals von Banken (ICAAP) sorgen dafür, dass alle aktuellen und künftigen Risiken abgesichert sind und stellen die Widerstandsfähigkeit der Banken in Stressperioden sicher. Die angemessene Kapitalausstattung der Banken zu gewährleisten und bankindividuelle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, ist nicht erst seit der jüngsten Finanzkrise ein wichtiges Ziel der nationalen sowie der europäischen Bankenaufsicht. Bereits seit 2016 gehört der ICAAP zu den Aufsichtsprioritäten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus SSM.

VR-Control bzw. okular bildet die normative und die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit durch vielfältige Auswertungen und ein umfangreiches Reporting ab. Die Anwenderleitfäden der parcIT stellen das Bindeglied zwischen dem Fachkonzept Risikotragfähigkeit der parcIT und den aktuell bestehenden Verfahren und Methoden von VR-Control dar.

Normative RTF

Die normative Perspektive der Risikotragfähigkeit baut im Wesentlichen auf den Bestandteilen der aufsichtlichen Planung auf. Diese ist bereits seit einigen Jahren in ZINSMANAGEMENT bzw. in ZIRIS implementiert. Mit Hilfe von verschiedenen Szenarien können zum einen die Eigenmittel und zum anderen die Risiken szenarioabhängig für die Zukunft geplant werden. Die Planung der Risiken umfasst insbesondere die Simulation des RWA-Forderungsbetrags.

Durch eine Erweiterung um ein neues Szenario konnte zudem die Planung der Eigenmittelanforderungen inklusive der SREP-Zuschläge, der Kapitalpuffer und der Eigenmittelzielkennziffer in die Software integriert werden. Diese Erweiterung ermöglicht nun die vollständige Abbildung der normativen Risikotragfähigkeit in VR-Control bzw. okular.

Die Kennzahlen-Simulation stellt die zentrale Auswertung der aufsichtlichen Planung dar. Diese Auswertung ermöglicht wahlweise eine Gegenüberstellung der simulierten Kennzahlen mit den aufsichtlichen Vorgaben oder den eigenen Ambitionsniveaus. Hierbei kann leicht zwischen verschiedenen Szenarien gewechselt werden, sodass auch eine Analyse der Unterschiede, beispielsweise zwischen einem Planszenario und einem adversen Szenario, möglich ist.

Abbildung 1: Die Kennzahlen-Simulation als zentraler Baustein der aufsichtlichen Planung

Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht die Gegenüberstellung des normativen Risikodeckungspotenzials mit den normativen Risiken. Hier ist insbesondere die komfortable Möglichkeit der Vergleiche verschiedener Szenarien hervorzuheben. Diese Möglichkeiten sind sowohl vollständig in die Zinsrisikosteuerung als auch in das Reporting integriert.

Abbildung 2: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht umfassende Analysen

Ökonomische RTF

Die ökonomische Perspektive umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung, in der die barwertigen Risiken einem wertorientiert abgeleiteten Risikodeckungspotenzial (RDP) gegenübergestellt werden. Dieses kann wahlweise dem barwertigen oder dem barwertnahen Ansatz folgend aufgestellt werden.

Aus den Vorsystemen in verschiedenen Szenarien gelieferte Werte können individuell kombiniert und zur Durchführung von Stresstests in den Auswertungen betrachtet werden.

Es stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:

Risikotragfähigkeit ökonomisch
Stichtagsvergleich
Überblick Stresstests

In der Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch wird die Risikotragfähigkeitsrechnung zum Stichtag für ein Standardszenario und für die Stresstests durchgeführt. Die verfügbaren Szenarien werden hier jeweils tabellarisch ausgewertet. In der Auswertung Stichtagsvergleich werden die Werte eines Szenarios an zwei Stichtagen einander in gleichartiger Form gegenübergestellt.

Abbildung 3: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung und Stresstests

Die Auswertung Überblick Stresstests bietet einen Überblick über die Risikotragfähigkeitsrechnung aller individuell konfigurierten Stresstests sowie über das Standardszenario. Für den Vergleich der einzelnen Szenarien zu einem bestimmten Stichtag verfügt der Überblick Stresstests neben der tabellarischen Darstellung auch über zwei Diagramme. Das Diagramm „Gesamtbank-RDP vs. Gesamtbankrisiko“ lässt auf den ersten Blick erkennen, ob die ökonomische Risikotragfähigkeit zum Stichtag eingehalten ist. Das zweite Diagramm, die „Detailanalyse – RDP und Risiken“, ermöglicht einen differenzierteren Blick auf die zugrunde liegenden Größen über die einzelnen Szenarien hinweg. So wird das Erkennen von individuellen Schwachstellen besonders unterstützt.

Abbildung 4: Die Auswertung Überblick Stresstests ermöglicht eine Vielzahl an Vergleichsmöglichkeiten

Wie für die normative Perspektive gilt auch hier: Die umfangreichen, standardisierten Berichtsbausteine, die diese Auswertungen für das Reporting aufbereiten, finden sich im Reporting zur Auswahl. Auch diese Bausteine sind um individuelle Kommentierungen ergänzbar, die neben Text auch bis zu vier Bilddateien enthalten können.

Referenten/Autoren:

Julia Sweeney
Methoden- und Produktmanagement
Julia.Sweeney@parcIT.de

Robin Christiani
Methoden- und Produktmanagement
Robin.Christiani@parcIT.de

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

Aufzeichnung Livestream

Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

Wegfall Annex: Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

Die neuen ICAAP-Grundsätze stellen die Banken vor zusätzliche Herausforderungen. Eine liegt in der Umsetzung einer barwertigen Risikotragfähigkeit im Rahmen der ökonomischen Perspektive sowie barwertiger Risikomodelle. Zusätzlich sind die neuen Anforderungen der normativen Perspektive sowie an die Kapitalplanung zu beachten. Ferner müssen Risikoinventur, Limitierung, Stresstest etc. an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte inhaltliche Aspekte vorstellen sowie anhand von Schwerpunktthemen zeigen, wie sich die Banken aktuell positionieren.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

Aufzeichnung Livestream

Marc Leise, parcIT GmbH:

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

Aktuell werden Institute im Planungsprozess mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert: Aufsichtsrechtlich sind zunehmend mehr bzw. verschärfte Anforderungen einzuhalten. Hierzu zählen z.B. erhöhte Kapitalpuffer gemäß dem makroprudenziellen Maßnahmenpaket der BaFin oder die Neuerungen im KSA gemäß CRR III-Entwurf. Andererseits wirken sich aktuell neben einem nachhaltigen Wettbewerbsdruck auch die Auswirkungen geopolitischer Krisen (Coronakrise, Ukraine-Krieg) auf die zukünftige Ertragskraft aus. Die Gesamtbankplanung dient dazu, die resultierenden Effekte aufzuzeigen und entsprechende Steuerungsimpulse abzuleiten. Die parcIT unterstützt Sie dabei mit Anwenderdokumentationen und reagiert mit der Bereitstellung indikativer Parameter auf die dynamischen Entwicklungen.

Vertriebskennzahlen und mehr – Erfolgsfaktoren für das Kundengeschäft

Elmar Wiemers, CP Consultingpartner AG:

Vertriebskennzahlen und mehr - Erfolgsfaktoren für das Kundengeschäft

In der aktuellen Marktphase sind viele Banken auf der Suche nach hebbaren Ertragspotenzialen im Kundengeschäft. Dabei stellt sich oftmals die Frage, was andere Banken anders machen und wo sie ggfs erfolgreicher sind. Dies erstreckt sich nicht nur auf das Gesamthaus, sondern eben auch auf Teilvertriebsbereiche. Auf dieser Ebene ist nicht nur ein umfangreiches Kennzahlenset sehr nützlich, sondern auch die adäquate Ableitung von Handlungsoptionen erbringt konkrete Optimierungsansätze. Basierend auf einer Benchmarkanalyse im Kundengeschäft werden in verschiedene Ansatzpunkte aufgezeigt.

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Aufzeichnung Livestream

Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH:

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Die Partner parcIT, Atruvia und Union Investment haben 2021 mit Unterstützung von strategy& ein umfangreiches Planungsprojekt zur Umsetzung des Zielbilds für Fonds in VR-Control durchgeführt. Ausgehend vom Zielbild und den Ergebnissen dieses Planungsprojekts, wie sie vom Verfahrensmanagement der parcIT in Zusammenarbeit mit Union Investment und Atruvia erarbeitet wurden, möchten wir den im Projekt abgestimmten Fahrplan für die Umsetzung der barwertigen Fondsdurchschau sowie der Fondskursprognose in der GuV-Simulation in VR-Control vorstellen. Dieser Fahrplan sieht in den nächsten Jahren, in mehreren Bausteinen, eine stufenweise Umsetzung des Zielbilds vor und berücksichtigt dabei relevante Rahmenbedingungen wie die Nutzerfreundlichkeit der Software, regulatorische Anforderungen, zeitliche Abhängigkeiten zu Verfahrens- und Softwareweiterentwicklungen sowie die Besonderheiten der Fondsanlage im Vergleich zur Direktanlage.

Suwei Zhou (Atruvia AG):

Suwei Zhou studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an der Universität Bayreuth. In der genossenschaftlichen Bankenpraxis war er 6 Jahre als Controller und Bereichsleiter Banksteuerung tätig. Seit 2018 verantwortet er als Produktmanager bei der Atruvia AG die Weiterentwicklung der Marktrisikothemen in VR-Control ZIABRIS und ist im Squad Marktrisiko für die Themen Produktkatalog Eigengeschäft und finanzmathematischen Basismethoden zuständig.

Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH:

Dr. Gregor Wergen, studierter Physiker und Finanzmathematiker, war bis Ende 2019 viele Jahre als Berater in der Finanzbranche unterwegs, in diesem Rahmen hat er diverse Projekte im Deutschen und internationalen Bankenumfeld mit Fragen zur Eigengeschäfts-Bewertung und Marktrisikosteuerung begleitet. Seit Anfang 2020 leitet er im Methoden- und Produktmanagement das Team Eigengeschäftssteuerung und koordiniert Themen rund um den Produktkatalog für das Eigengeschäft, die finanzmathematischen Basismethoden und des Marktdatensetmanagement. Aus Sicht des Produktmanagement betreut und verantwortet er insbesondere die Komponente ZIABRIS in VR-Control/okular.

Dr. Thomas Alm (Union Investment):

Thomas Alm, promovierter Physiker, besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der quantitativen Risikomessung für Banken und KVGen und führte erfolgreich Interne Modelle im Markt- und Kontrahentenrisiko für eine deutsche Privatbank ein.

Seit 2019 arbeitet Dr. Alm als Senior Berater bei der Union Investment Institutional GmbH in der Einheit Beratung, Regulatorik und Support. Zu seinen Aufgaben zählt die Unterstützung der Primärinstitute der GFG mit den Schwerpunkten Risikotragfähigkeit, Risikomessung und -beratung. Außerdem koordiniert er die Zusammenarbeit zwischen parcIT und Union Investment beim Thema Fondsdurchschau in VR-Control und ist fachlicher Projektleiter im Projekt N44 (Nachbereitung der §44-Prüfung von 2019 bei Union Investment).

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

Anna Glasmacher, parcIT GmbH:

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

Der wirtschaftliche Erfolg einer Genossenschaftsbank ist eng verknüpft mit dem Kundenkreditgeschäft und der Steuerung der damit verbundenen Adressrisiken. Im Zuge steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen und drohender Eigenkapitalknappheit gilt es, Adressrisiken durch passende Strategien, Methoden und Instrumente sowie Prozesse gezielt zu begrenzen bzw. zu reduzieren. Die parcIT unterstützt dabei mit einem Fachkonzept sowie einem praxisorientierten Anwenderleitfaden zur Adressrisikosteuerung.

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

Aufzeichnung Livestream

Daniel Freiburg, parcIT GmbH:

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

Die Aufgaben und Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung sind vielfältig und (nicht nur durch die Regulatorik) stetig im Wandel. Um die Institute bei der Bewältigung dieser Aufgaben und Herausforderungen bestmöglich unterstützen zu können, ergänzen wir VR-Control/okular seit diesem Jahr mit den okular-Tools der neuen Generation. Mit den okular-Tools der neuen Generation stellen wir den Instituten viele nützliche Werkzeuge z. B. als Übergangslösung zu VR-Control/okular bereit. Wir zeigen den aktuellen Stand der okular-Tools und werfen einen Blick in die nahe Zukunft.

VR-ESG-Risikoscore

Aufzeichnung Livestream

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

VR-ESG-Risikoscore

Das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere Klimarisiken, rücken immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben Politikern und Verbrauchern fordern auch nationale und europäische Aufsichtsbehörden eine aktive Beschäftigung mit dem Thema ein. Seit Juli 2021 entwickelt die parcIT ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring. Wie wir in einem ersten Schritt Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft maschinell identifizieren und bewerten, möchten wir Ihnen gerne zeigen.

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

Jan-Christoph Hebig, Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH:

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

Die verbindliche Einführung der ökonomischen Risikotragfähigkeitsrechnung stellt insbesondere kleine und mittlere Finanzinstitute vor neue Herausforderungen. Zur Bestimmung des Marktrisikos wird am Beispiel der Risikoklasse „Zins“ ein Resampling-Ansatz vorgestellt, welcher basierend auf 1-tägigen historischen Barwertveränderungen eine angemessene und valide Methodik zu Bestimmung des 99,9%-RTF-Value-at-Risk ermöglicht. Dieses Vorgehen stellt dabei eine einfache Weiterentwicklung der historischen Simulation dar. Vorteile sind u.a. eine hohe statistische Stabilität auch im 99,9%-Quantil, eine moderate Komplexität, eine einfache und performante technische Integration in okular, sowie eine moderate Reagibilität auf ein geändertes ökonomisches Marktumfeld ohne plötzliche Sprünge im VaR.

Podiumsdiskussion ESG

Aufzeichnung Livestream

Moderation: Jürgen Hinxlage; Teilnehmer: Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank, Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH, Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG, Thomas Oberem, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion ESG

Was motiviert eigentlich Institute dazu, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Wie kann man dies konkret in der Praxis anwenden? Und auf welche Herausforderungen kann man dabei stoßen? In der ESG-Talkrunde des upDATE 2022 geht ESG-Experte und Moderator Jürgen Hinxlage diesen Fragen gemeinsam mit den berufenen Teilnehmern auf den Grund. Dominik Leichinger von der Bundesbank beleuchtet hierbei den aufsichtlichen Ansatz, Jan Köpper bringt die Perspektive der GLS-Bank als Pionier in diesem Gebiet ein, Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Thomas Oberem (parcIT GmbH) vertreten jeweils den Standpunkt der Sparkassen und der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Ein spannender Austausch mit unterschiedlichen Blickwinkeln.

Jürgen Hinxlage: (moderiert den Talk)

Jürgen Hinxlage verfügt über langjährige Erfahrung im Kreditrisikocontrolling in verschiedenen Banken und Bank-nahen Dienstleistungsunternehmen, dabei insbesondere in der Entwicklung interner Ratingverfahren und ihrer Integration in die Kreditprozesse, sowie im Stresstesting und in der Portfoliorisikomessung. Darüber hinaus hat in er in verschiedenen Projekte zu ESG-Themen begleitet und u.a. ein Entwicklungsprojekt für ein ESG-Risikoscorings geleitet.

Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH:

Dr. Christoph Kreutzer ist Senior Referent bei der S Rating und Risikosysteme GmbH, einem zentralen Dienstleister für Sparkassen. Er verantwortet dort seit 2020 die Entwicklung und Umsetzung des Sparkassen-ESG-Scores für die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken gewerblicher Kreditkunden. Herr Dr. Kreutzer verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Bei der S Rating und Risikosysteme GmbH ist er seit 2006 tätig und hat dort die Pflege, Validierung und Weiterentwicklung verschiedener Ratingverfahren betreut.

Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG:

Als Leiter der Stabsstelle Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit in der GLS Bank in Bochum verantwortet Jan Köpper seit April 2018 die Konzeption, Koordination und Umsetzung der gesellschaftlichen Wirkungsmessung, der Nachhaltigkeitsprüfung im Privat- & Firmenkundengeschäft, die Übersetzung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Gesamtbanksteuerung sowie die Integration von nachhaltigen Prozessen in das interne Nachhaltigkeitsmanagement und die Berichterstattung. Jan Köpper war zudem Gründungsvorstand der Peer School for Sustainable Development e.V. bei der er weiterhin als Mitglied aktiv ist und ist weiterhin Vorstandsvorsitzender des Cluster e.V. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er viele Jahre bei der Nachhaltigkeitsratingsagentur imug in Hannover und dem Unternehmensnetzwerk CSR Europe in Brüssel tätig.

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

Autor: Thomas Hemmerle, parcIT GmbH

Nachdem unsere Kundenfachtagung upDATE in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte, sind wir sehr glücklich, dass wir zur diesjährigen Ausgabe am 19. Mai 2022 endlich wieder Teilnehmer*innen vor Ort begrüßen konnten. Doch auch diejenigen, die nicht zu uns nach Köln anreisen konnten, erhielten die Gelegenheit, dabei zu sein – online per Livestream.

Großes Präsenz- und Online-Interesse an „Banksteuerung von heute und morgen“

Unsere Bilanz zur ersten upDATE im Hybridformat fällt sehr positiv aus: Rund 80 angemeldete Teilnehmer*innen vor Ort und mehr als 1.000 Zugriffe auf den Livestream zeigten ein enormes Interesse an unserem Event. Ob aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen, neue Risikotragfähigkeit, Gesamtbankplanung, Fonds in VR-Control, okular-Tools oder ESG-Risikoscore (inklusive Podiumsdiskussion): Unter dem Motto „Banksteuerung für heute und morgen.“ erwartete die Teilnehmenden ein bunter Strauß an Fachvorträgen – und auch die anschließenden Frage- und Diskussionsrunden wurden von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden gleichermaßen sehr aktiv genutzt.

Kompetente parcIT- und Gastreferent*innen

Unser Dank geht zum einen an unsere internen parcIT-Referent*innen, Moderator*innen und alle, die darüber hinaus zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Zum anderen bedanken wir uns auch bei unseren Gastreferent*innen Dominik Leichinger (Deutsche Bundesbank), Bernd Bock, Elmar Wiemers (beide CP Consultingpartner AG), Suwei Zhou (Atruvia AG), Dr. Thomas Alm (Union Investment), Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Jan Köpper (GLS Gemeinschaftsbank eG).

Fazit: Unser erstes upDATE im Hybridformat war ein voller Erfolg! Wir freuen uns über das positive Feedback von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden und blicken bereits voller Vorfreude auf die upDATE 2023.

Alle Beiträge online in der neuen Mediathek

Wir haben sämtliche upDATE-Beiträge aufgezeichnet. Alle angemeldeten Teilnehmer*innen haben in den kommenden Wochen exklusiven Zugriff auf diesen Content. (Anmeldung für die Mediathek ist noch möglich >> hier klicken!) Ende Juni werden wir dann die Beiträge für alle Website-Nutzer*innen freischalten und gleichzeitig unsere neue parcIT-Mediathek enthüllen. Sie dürfen gespannt sein!

Aktuell stehen für Sie dort zur Verfügung :

Die gesamten Aufzeichnungen des upDATE-Live-Tages
Referenten analog zum unten stehenden Programm
Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
Das Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH
Die Abbildung von IFRS in okular
Achim Schomäcker, parcIT GmbH
okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
Nicola Sträter, Georg Utzel, parcIT GmbH
Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess
Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH
Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular 6.6
Antonius Hardinghaus, Olga Bergen, Robin Christiani, parcIT GmbH
KPM-KG barwertig
Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

Großes Präsenz- und Online-Interesse an „Banksteuerung von heute und morgen“

Kompetente parcIT- und Gastreferent*innen

Alle Beiträge online in der neuen Mediathek

Aktuell stehen für Sie dort zur Verfügung :

Die gesamten Aufzeichnungen des upDATE-Live-Tages
Referenten analog zum unten stehenden Programm
Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
Das Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH
Die Abbildung von IFRS in okular
Achim Schomäcker, parcIT GmbH
okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
Nicola Sträter, Georg Utzel, parcIT GmbH
Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess
Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH
Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular 6.6
Antonius Hardinghaus, Olga Bergen, Robin Christiani, parcIT GmbH
KPM-KG barwertig
Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH

Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS

Im Niedrigzinsumfeld stellen Immobilien eine attraktive Investitionsalternative dar. Immer mehr Banken stufen diese Risikoklasse daher in der Risikoinventur als wesentlich ein und müssen sie in die Steuerungsprozesse einbeziehen. Zum Jahresende 2022 endet zudem die Gültigkeit der Vorgaben des Annexes des aufsichtlichen RTF-Leitfadens. Die parcIT unterstützt dabei mit einem Verfahren und einem okular-Tool zur barwertigen Immobilienrisikomessung für die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit.

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Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS

Die Abbildung von IFRS in okular

okular ist ein sehr umfangreiche Software für die Bankensteuerung, insbesondere für das Controlling und das Risikomanagement. Die dafür notwendigen Funktionalitäten, insbesondere für die Kalkulation und Bewertung sind ausführlich vorhanden; alle notwendigen Bestandsinformationen liegen vor. Diese Vorteile sollen auch für eine Banksteuerung nach IFRS genutzt werden. Eine Banksteuerung, die einerseits eine Bewertung von Finanzinstrumenten nach IFRS für das Accounting und zusätzlich auch eine Simulation der IFRS-Ergebnisse für die Zukunft abbilden kann. Was heute schon in okular für IFRS möglich ist und was zukünftig alles geschaffen werden soll, wollen wir in dem Vortrag aufzeigen.

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parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

RFE-PM: Neues okular-Tool zur Performance-Messung der Risikofrüherkennung

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Weiterentwicklung des okular-Tools OPTI-RWA

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Mitarbeitenden-Fitness in der parcIT

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parcIT-Weihnachtsspenden 2024

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DORA - Umsetzungsstatus in der parcIT GmbH

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Neues okular-Tool für die Zeitraumbestimmung im Marktrisikomodell

Fachlicher Ansprechpartner

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Einladung zu den parcIT-flashlights am 11.12.2024 // RWA ganzheitlich steuern und Optimierung risikogewichteter Aktiva mit OPTI-RWA

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Liquiditätsrisikosteuerung und ihre Auswirkung auf die Bankorganisation

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Neues Corporate Design für die parcIT

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15 Jahre parcIT: Informativer und fröhlicher Jubiläumstag

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upDATE 24 Rückblick: Als alles ineinandergriff.

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RWA ganzheitlich steuern und Optimierungspotenziale mit okular-Tool OPTI-RWA heben

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