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Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Neues okular-Tool ESG-RS zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft

Kundenbericht ESG-RisikoScore

 

 

Kiana Drewanz, Nana Heilmann, Patrick Jackes, parcIT

Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft

Mit dem okular-Tool ESG-RS stellt Ihnen die parcIT ab sofort den VR-ESG-RisikoScore für das Firmenkundenkreditgeschäft in einer webbasierten Anwendung zur Verfügung.

Damit können Sie Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundenkreditgeschäft bewerten und sich insbesondere bei drei verschiedenen Anwendungsfällen unterstützen lassen:

  • Sie können einen einzelkundenbezogenen ESG-Risikobericht als Dokumentationsgrundlage erstellen und im Kreditvergabeprozess (gemäß BTO 1.2 MaRisk) verwenden.
  • Zusätzlich können Sie Neukunden hinsichtlich Ihrer ESG-Risiken einstufen. Basis hierfür ist die automatisierte Bewertung des VR-ESG-RisikoScores.
  • Darüber hinaus weist die Anwendung die ESG-Risiko-Bewertung von Bestandskunden in allen Detailebenen transparent aus. Das okular-Tool beinhaltet eine Importfunktion für die Kundenliste des ESG-Risiko-Portfolioberichts, sodass die einfache Weiterverwendung der vorhandenen Bewertungsergebnisse möglich ist.

Wie die anderen okular-Tools dient ESG-RS als Brückenlösung. Die final ausgestaltete Integrationsstufe des VR-ESG-RisikoScorings ist die Integration in das Kernbankverfahren der Atruvia AG.

Für alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erfolgt eine automatische Freischaltung von ESG-RS auf der zugehörigen Plattform.

Eine Erweiterung der Tool-Funktionalitäten um eine kundenindividuelle Konkretisierung mithilfe eines integrierten Fragenkatalogs ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Einzelkundenbezogener ESG-Risikobericht – Transparenz bis hin zu allen einflussnehmenden ESG-Aspekten und -Faktoren
  • Intuitive sowie übersichtliche ESG-Risikobewertung von Neu- und Bestandskunden
  • Integriertes Konzept durch Weiterverwendung der Kundenliste aus dem ESG-Risiko-Portfoliobericht via Import

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ESG-RS

Kiana Drewanz
Beratung und Prozessmanagement
parcIT GmbH
Kiana.Drewanz@parcIT.de

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Beratung und Prozessmanagement
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Patrick.Jackes@parcIT.de

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Christoph Böhme
Beratung und Prozessmanagement
parcIT GmbH
okular-Tools@parcIT.de

parcIT-Fachartikel zu OpRisk auf FCH-Website veröffentlicht

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Instrumente des operationellen Risikomanagements

Thomas Niessen, Alexander Tiebing, parcIT GmbH

parcIT-Fachartikel zu OpRisk auf FCH-Website veröffentlicht

Das Management operationeller Risken rückt aufgrund von aufgetretenen Schadensfällen mit teilweise hohen Verlusten immer weiter in den Fokus der Institute.

Unsere beiden parcIT-Kollegen und OpRisk-Experten Thomas Niessen und Alexander Tiebing haben diese Thematik aufgegriffen und einen Fachbeitrag verfasst, der nun in Kooperation mit der FCH Gruppe AG erschienen ist.

Eine zentrale Erkenntnis aus dem Beitrag: Ein offener Umgang mit operationellen Risiken ist von zentraler Bedeutung.

Außerdem erfahren Sie in dem Artikel, wie strukturierte Prozesse die Banken beim Erfüllen regulatorischer Anforderungen unterstützen und was es bei Schadensfalldatensammlung und Self-Assessment zu beachten gibt.

Hier finden Sie den gesamten Beitrag inklusive einiger Praxistipps.

Hier gelangen Sie zu aktuellen Infos über unsere OpRisk-Produkte sowie einem Erklärvideo zur optionalen Integration des IKS-Moduls in die Software okular ORM.

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Alexander Tiebing, parcIT GmbH

Methoden- und Produktmanagemant

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Steuerung der operationellen Risiken mit okular / VR-Control ORM und dem neuen IKS-Modul

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Alexander Tiebing und Thomas Niessen, parcIT GmbH

okular/VR-Control ORM wird ergänzt durch das neue IKS-Modul

okular ORM ist eine ausgereifte Standardsoftware zur Steuerung der operationelle Risiken, bietet jedoch auch umfassende Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Durch den modularen Aufbau kann ORM bedarfsgerecht genutzt werden.

Schon das Basismodul von okular ORM bietet eine Vielzahl von Funktionen wie

  • Identifikation und Bewertung Ihrer wesentlichen operationellen Risiken
  • Einsatz eines Frühwarnsystems zur Risikosteuerung
  • Einführung einer Verlustdatenbank zur Dokumentation der eingetretenen Risiken
  • Erfüllung Ihrer Dokumentationspflichten und Revisionssicherheit
  • Steuerung Ihrer wesentlichen Risiken über Maßnahmen, deren Umsetzung Sie verfolgen
  • Full- und Web-Client: Wer seine Risiken nicht nur zentral steuern möchte, hat mit dem Web-Client die Möglichkeit, in die Risikoinventur und Verlustdatensammlung auch Zweigstellen, Niederlassungen usw. einzubeziehen.

Jetzt neu: Verknüpfung des Internen Kontrollsystems mit dem Risikomanagement

Das neue IKS-Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Internes Kontrollsystem sinnvoll mit Ihrem Risikomanagement zu verzahnen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontrollen in okular ORM dokumentieren und anschließend auf Angemessenheit sowie auf Wirksamkeit prüfen. Im Falle einer ungenügenden Bewertung können Sie direkt Handlungsmaßnahmen definieren oder relevante Risiken verknüpfen.

Im nebenstehenden Kurzvideo erläutert parcIT-Experte Alexander Tiebing die Funktionen und Vorteile der Neuerung.

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parcIT-Mitarbeiter Patrick Jackes zu Gast im Börsen-Zeitung-Podcast “Nachhaltiges Investieren”

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parcIT-Redaktion

parcIT-Experte Patrick Jackes zu Gast im Börsen-Zeitung-Podcast "Nachhaltiges Investieren"

ESG-Risiken rücken im Risikomanagement der Banken zunehmend in den Fokus, auch getrieben durch neue aufsichtliche Anforderungen.

Warum dies für Banken und Kunden eine große Herausforderung bedeutet, welche Faktoren in die Risiko-Scores einfließen und welche Perspektive es gibt, ein Nachhaltigkeitsrating mit den klassischen Kreditratings zusammenzuführen, erklärt Patrick Jackes, Projektleiter für den ESG-RisikoScore bei der parcIT, im Podcast "Nachhaltiges Investieren" am 9. März 2023 im Gespräch mit Moderatorin Sabine Reifenberger, Redakteurin bei der Börsen-Zeitung.

Hier geht es direkt zur Podcast-Folge:
https://nachhaltiges-investieren.podigee.io/36-nachhaltigkeitsrisiken-kreditprotfolio-patrick-jackes-parc-it

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Thomas Hemmerle
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VR-ESG-Risikoscore

Video 24.05.2022VR-ESG-Risikoscore
Kiana Drewanz, parcIT GmbH

Neues okular-Tool AWA-RWA

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Meikel Miemczok, Jan Stehnike und Kerstin Alpen, parcIT GmbH

Neues okular-Tool AWA-RWA

Vor dem Hintergrund der neuen Kapitaladäquanzverordnung (CRR), die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tritt, stehen Institute vor der Herausforderung, ihre Eigenmittelanforderungen für die kommenden Jahre abzuschätzen.

Mit dem okular-Tool AWA-RWA stellt die parcIT den Instituten ein Auswirkungsanalysetool zur näherungsweisen Schätzung der wesentlichen Auswirkungen einer Umsetzung des Entwurfs zur Änderung der CRR auf die risikogewichteten Aktiva (RWA) im Kreditrisikostandardansatz (KSA) zur Verfügung. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten AWA-RWA automatisch und können ab sofort darauf zurückgreifen.

Durch Gegenüberstellung der approximierten RWA nach CRR III mit denen nach CRR II erhalten Institute eine Indikation für die zukünftigen Eigenmittelanforderungen bzw. Kapitalquoten. Hieraus lassen sich erste Schlüsse und Überlegungen zur Kapital- und Maßnahmenplanung ableiten. Das okular-Tool umfasst ausführliche Auswirkungsanalysen der RWA nach neuem KSA für ausgewählte Risikopositionsklassen (insb. für die Risikopositionsklasse Durch Immobilien besicherte Positionen).

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Abschätzung der RWA nach CRR III-E
  • Strukturierte Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit den neuen aufsichtlichen Vorgaben
  • Schneller Zugang durch übersichtliche Darstellung
  • Hohe Flexibilität durch variabel einsetzbaren Funktionsumfang
  • Automatisierte Approximation der RWA bei neuem Realkreditsplitting für die Risikopositionsklasse „Durch Immobilien besicherte Risikopositionen“, basierend auf Einzelgeschäftsdaten
  • Indikation zu den Auswirkungen des neuen KSA bei veränderter Portfoliostruktur (optional)
  • Verarbeitung von Wachstumsannahmen und Umschichtungen innerhalb von Forderungsklassen sowie Verschiebungen zwischen Forderungsklassen

Referent

Vertrieb

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Meikel Miemczok, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
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Christoph Böhme, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
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Erfolgreicher Abschluss für gemeinsames Studierendenprojekt mit TH Köln

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Vivian Bockhorn, Stephan Dürscheid, Dr. Markus Reiner, parcIT GmbH:

Erfolgreicher Abschluss für gemeinsames Studierendenprojekt mit TH Köln

Rund vier Monate lang herrschte reger Austausch, nun hat das Studierendenprojekt zwischen der parcIT und der Technischen Hochschule Köln im Wintersemester 2022/2023 einen erfolgreichen Abschluss gefunden. Beim finalen Präsentationstermin vor Ort in der parcIT stellten die vier Studierenden Moritz Burba, Janis Füllenbach, Maximilian Schotten und Vladislav Stoev aus dem Master-Studiengang „Marktorientierte Unternehmensführung“ ihre Ergebnisse zur Entwicklung neuer Modelle für die Vorhersage von Sondertilgungsoptionen vor.

„Wir sind mit dem Projektverlauf sehr zufrieden“, betont Vivian Bockhorn aus dem Bereich Datenmanagement und IT-Betrieb, die das Projekt seitens der parcIT gemeinsam mit ihren Kollegen Dr. Markus Reiner und Stephan Dürscheid leitete. „Die Studierenden haben spannende Ergebnisse geliefert, der Austausch hat sehr gut funktioniert und die Zusammenarbeit hat uns viel Freude bereitet. Besonders gefreut haben wir uns auch über das positive Feedback der Gruppe.“

Während der Projektphase kamen die Studierenden alle zwei Wochen mit den parcIT-Betreuer*innen zum Jour Fixe zusammen, bei kurzfristigen Anliegen erfolgte der Austausch schnell und unkompliziert auf direktem Wege.

Prof. Dr. Tobias Schlüter, an der TH Köln für den Bereich Quantitative Methoden mit dem Schwerpunkt Data Mining verantwortlich, kam ebenfalls zu einem positiven Fazit: „Mit der parcIT, die wie wir in Köln ansässig ist, können unsere Studierenden Data-Science-Projekte bereits im Studium erleben – eine Win-Win-Situation für unseren Standort.“

Auch parcIT-Geschäftsführer Thomas Jagodzinsky und Bereichsleiter Stefan Schillmann ließen es sich nicht nehmen, die Ergebnisse im Rahmen der Abschlusspräsentation aus erster Hand zu erhalten und der Gruppe noch einige wissenswerte Infos zur parcIT mit auf den Weg zu geben.

Aufgrund des positiven Projektverlaufs können sich parcIT und TH Köln gut vorstellen, zukünftig weitere gemeinsame Projekte umzusetzen. Ebenfalls angedacht ist eine Zusammenarbeit in Bezug auf Werkstudententätigkeiten oder Masterarbeiten.

Weitere Infos zum Projekt sind auch in unserem ersten Artikel zum Kick-off zu finden.

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Wie sollen Kreditinstitute mit Klimarisiken umgehen? 19 FAQs des Basler Ausschusses

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parcIT-Redaktion

Wie sollen Kreditinstitute mit Klimarisiken umgehen?
19 FAQs des Basler Ausschusses

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat kürzlich insgesamt 19 FAQs zum Umgang von Kreditinstituten mit Klimarisiken veröffentlicht. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst. Hier können Sie die englischsprachigen Original-FAQs des Basler Ausschusses nachlesen.

Die parcIT entwickelt bereits seit 2021 ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das ESG-RisikoScoring. Gerne unterstützen wir Sie mit unseren Lösungen zu den Herausforderungen, die aus den Klimarisiken resultieren.

FAQ 1
Sollten Banken bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit von Gegenparteien, z. B. bei Kreditvergaben, auch Klimarisiken berücksichtigen?

Ja. Da Klimarisiken Auswirkungen auf die Kreditrisikobelastung von Banken durch ihre Gegenparteien haben können, sollten die Banken Klimarisiken entweder in ihre eigene Kreditrisikoanalyse einbeziehen oder bei der Prüfung externer Ratings (von Rating-Agenturen) berücksichtigen. Bei ihrer Due-Diligence-Analyse sollte die Bank sicherstellen, dass die externen Ratings die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Anleihen angemessen und konservativ wiedergeben.

FAQ 2
Sollten Banken bei der Prüfung von Pfandbriefen (Covered Bonds) und deren Ausstellerbanken klimabezogene Finanzrisiken als Teil ihrer Due-Diligence-Analyse berücksichtigen?

Klimabezogene Finanzrisiken können die Exposition von Banken beeinträchtigen, indem sie die Kreditwürdigkeit von Pfandbriefen und Ausstellerbanken beeinträchtigen. Diese Risiken sollten Banken angemessen in ihrer Due Diligence berücksichtigen – entweder integriert in ihre eigene Kreditrisikoanalyse oder bei der Prüfung externer Bewertungen.

FAQ 3
Inwieweit sollten klimabezogene Finanzrisiken bei der Klassifizierung von Risikoklasse A berücksichtigt werden?

Im Hinblick auf die Fähigkeit des Kreditnehmers, seine finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig und im Laufe des Projektzeitraums erfüllen zu können, sollten Banken den Einfluss wesentlicher klimabezogener Finanzrisiken berücksichtigen. Dabei ist es wichtig, den Kreditnehmer im gesamten Kreditzyklus zu beurteilen, einschließlich der Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen des Onboarding-Prozesses und der fortlaufenden Überwachung des Risikoprofils der Kunden.

FAQ 4
Inwieweit sollten Banken prüfen, ob ein Unternehmen für klimabedingte Finanzrisiken ausreichend gewappnet ist, um als Investment Grade eingestuft werden zu können?

Bei der Beurteilung, ob ein Unternehmen als Investment Grade eingestuft wird, sollten Banken bewerten, ob wesentliche klimabedingte Finanzrisiken das Unternehmen an der rechtzeitigen Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen beeinträchtigen könnten. Mit Hilfe eines systematischen Kreditprüfungsprozesses geht es darum, frühzeitig die Bonität des Unternehmens zu prüfen und zu bewerten, ob es die Investment-Grade-Kriterien erfüllt.

FAQ 5
Inwieweit sind klimabedingte finanzielle Risiken bei der Bewertung einer Projektfinanzierung zu berücksichtigen?

Veränderungen in der Umweltpolitik, beim technologischen Fortschritt oder im Umfeld der Investoren können dazu führen, dass Projekte Übergangsrisiken ausgesetzt sind. Gleichzeitig können Projekte je nach Art und Standort auch physischen Risiken ausgesetzt sein. Die Banken sollten bewerten, inwieweit sich klimabedingte finanzielle Risiken darauf auswirken können, ob eine Projektfinanzierungsgesellschaft ihre finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig erfüllen kann.

FAQ 6
Inwieweit sollten Aufsichtsbehörden klimabezogene Finanzrisiken bei ihrer Beurteilung von Risikogewichten berücksichtigen?

Auch nationale Aufsichtsbehörden sollten klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigen, einschließlich potenzieller Schäden oder Wertverluste, die aus klimabezogenen Finanzrisiken (z. B. wetterbedingten Gefahren, Umsetzung von Klimapolitikstandards oder Veränderungen von Investitions- und Konsummustern aufgrund von Übergangsmaßnahmen) entstehen können.

FAQ 7
Inwieweit sollten Banken klimabezogene Finanzrisiken bei der Bestimmung des Immobilienwertes berücksichtigen?

Banken sollten prüfen, ob der aktuelle Marktwert mögliche Veränderungen des Immobilienwertes berücksichtigt, die aufgrund von klimabezogenen Finanzrisiken entstehen (z.B. potenzielle Schäden durch Wetterereignisse oder Umsetzung von Klimapolitikstandards). Nationale Aufsichtsbehörden sollten bei der Festlegung von verantwortungsvollen Bewertungskriterien länderspezifische Merkmale beachten, die sich auf klimabezogene Finanzrisiken auswirken.

FAQ 8
Sollten Banken bei der Bewertung von Spezialfinanzierungen (Specialized Lendings) klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigen?

Ja. Dies beinhaltet die Analyse möglicher negativer Auswirkungen auf die Finanzkraft der Bank, den politischen und rechtlichen Rahmen sowie die Eigenschaften der Vermögenswerte.
Zusätzlich sollten Banken prüfen, ob entsprechende klimabezogene Finanzrisiken ausreichend abgemildert wurden. Dies kann beispielsweise durch Anpassungsmaßnahmen oder Versicherungen gegen klimabedingte Risiken erfolgen.

FAQ 9
Inwieweit sollten materielle und relevante Informationen zu klimabezogenen Finanzrisiken bei der Vergabe von Ratings berücksichtigt werden?

Auch bei der Vergabe von Ratings sollten Banken die Auswirkungen von klimabezogenen Finanzrisiken auf die Finanzlage berücksichtigen. Dies beinhaltet sowohl physische und Übergangsrisiken des Kreditnehmers als auch Maßnahmen des Kreditnehmers, um diese Risiken zu minimieren.

Banken sollten einen effektiven Prozess etablieren, um relevante und materialrelevante Informationen zu klimabezogenen Risiken zur Finanzlage und zur laufenden Überwachung des Risikoprofils des Kreditnehmers zu erhalten. Wenn die Bank nicht über ausreichend Daten zu Klimarisiken verfügt, um die Auswirkungen auf die Finanzlage des Kreditnehmers zu schätzen, sollte sie im Rahmen des Rating-Modells einen konservativen Ansatz in Betracht ziehen, der auf Expertenurteilen beruht.

FAQ 10
Inwieweit sollten klimabezogene Finanzrisiken bei Bewertungskriterien und Bewertungszuweisungen bei Ratings berücksichtigt werden?

Bei der Zuweisung von Ratings sollten Banken einen Zeitraum von mehr als einem Jahr berücksichtigen. Dabei sollten sie klimabezogene Finanzrisiken, sowohl physische als auch Übergangsrisiken, als mögliche Kreditrisiken in Betracht ziehen.

Insbesondere sollten sie überprüfen, ob bereits Daten zur Gefahrenlage gesammelt wurden, wie z. B. die Standorte des Kreditnehmers, und ebenfalls prüfen, welche zusätzlichen Daten zu klimabezogenen Finanzrisiken noch benötigt werden.

FAQ 11
Sollten Banken, die den IRB-Ansatz verwenden, klimabezogene Risikofaktoren in ihre Stresstests einbeziehen?

Banken sollten klimabezogene Finanzrisiken sukzessive und progressiv in ihre Stresstest-Prozesse einbeziehen. Banken, die den IRB-Ansatz verwenden, sollten klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigen, die wesentliche Effekte auf die Kreditrisiken der Bank innerhalb des Beurteilungszeitraums haben können.

FAQ 12
Sollten Banken bei den Schätzungen von PD, LGD und EAD Ungenauigkeiten bei historischen Daten einkalkulieren und bei der Ermittlung der Margen konservative Methoden einbeziehen, um klimabedingte Risiken zu erfassen?

Im Allgemeinen sind Schätzungen von PD (Ausfallwahrscheinlichkeit), LGD (Ausfallverlustquote) und EaD (Ausfallkredithöhe) mit Ungenauigkeiten verbunden, was u. a. mit fehlenden Daten und mangelnder Datenqualität zusammenhängt. Daher sollten die Banken Puffer einplanen, die sich auf den wahrscheinlichen Fehlerbereich beziehen. Der Ausschuss empfiehlt die Nutzung einer konservativ ermittelten Marge. Banken müssen gegenüber der Aufsicht nachweisen, dass angemessene Anpassungen vorgenommen wurden.

FAQ 13
Welche klimabezogenen Finanzrisiken sollten Banken bei der Zuordnung ihrer internen PD-Bewertungsstufen zur Skala einer Ratingagentur berücksichtigen?

Wenn Banken ihre internen Bewertungsstufen zu Skalen einer Ratingagentur zuordnen, sollten sie prüfen, ob die von der Ratingagentur verwendete Skala wesentliche klimabezogene Finanzrisiken berücksichtigt. Ist dies der Fall, sollten die Banken die von der Ratingagentur verwendeten Modelle und Methoden kritisch überprüfen, da es bei Datenquellen, Datengranularität und historischen Zeitreihen, die häufig als Daten für klimabezogene Finanzrisiken einbezogen werden teilweise zu Herausforderungen kommt.

Berücksichtigt die Skala der Ratingagentur keine klimabezogenen Finanzrisiken, sollten die Banken prüfen, ob Anpassungen erforderlich sind.

FAQ 14
Inwieweit sollten materielle und relevante Informationen über klimabezogene finanzielle Risiken bei der Vergabe von Ratings berücksichtigt werden?


Banken sollten materielle und relevante Informationen über die Auswirkungen von klimabezogenen finanziellen Risiken berücksichtigen und einen effektiven Prozess zur Generierung und Aktualisierung klimabezogener Informationen einrichten.

Wenn die Bank der Ansicht ist, dass eine Position materiell klimabezogenen finanziellen Risiken ausgesetzt ist, sie aber nicht genügend Informationen hat, um die Auswirkungen abzuschätzen, sollte sie einen konservativeren Ansatz in der Anwendung des Bewertungsmodells prüfen.

FAQ 15
Sollten Banken einen Sicherheitspuffer in ihre Schätzungen von LGD-in-Default aufnehmen?


Bei der Schätzung von LGD-in-Default entstehen Herausforderungen, die mit der unsicheren Vorhersage von Auswirkungen, der eingeschränkten Verfügbarkeit historischer Daten und Fragen bezüglich des Zeithorizontes zusammenhängen. Wenn das Kreditportfolio einer Bank erheblich von finanziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel betroffen ist, sollte die Bank sich in erster Linie darum bemühen, diese Risiken direkt in ihre Schätzungen aufzunehmen.

FAQ 16
Wie können Banken sicherstellen, dass Verluste aus klimabedingten finanziellen Risiken identifizierbar sind?


Verluste durch natürliche Katastrophen fallen in die Kategorie "Schäden an physischen Vermögenswerten", doch klimabezogene Finanzrisiken können auch zu operativen Risikoverlusten in anderen Kategorien führen. Beispielsweise kann es zum Rechtsstreit kommen, wenn eine Bank ihre Nachhaltigkeitspraktiken oder die Nachhaltigkeitsmerkmale ihrer Anlageprodukte falsch darstellt oder ein Stromausfall infolge von klimabezogenen Finanzrisiken kann zu Unterbrechungen der Dienste und Kommunikation einer Bank führen.

Wenn möglich, können Verluste, deren Ursache auf klimabezogenen Risikofaktoren beruhen, aus der Verlustdatenbank identifiziert werden, z.B. durch Verwendung einer Markierung.
Banken müssen ihre Stressszenarien so gestalten, dass sie die Auswirkungen solcher Faktoren auf Positionen sowohl mit linearen als auch nicht-linearen Preiseigenschaften abschätzen können.

FAQ 17
Sollten Banken klimabezogene Finanzrisiken in ihre Stresstestszenarien berücksichtigen, um außergewöhnliche Verluste oder Gewinne in ihren Handelsportfolios bzw. Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Risiken in diesen Portfolios nachzuvollziehen?


Banken sollten materielle klimabezogene Risikotreiber in ihrem Stresstestprogramm berücksichtigen, um mögliche Auswirkungen auf Marktrisikopositionen zu bewerten, einschließlich der Auswirkungen eines plötzlichen Schocks auf den Wert von Finanzinstrumenten, der Korrelationen zwischen Risikofaktoren und der Verfügbarkeit und Preisgestaltung von Absicherungen.

Materielle klimabezogene Finanzrisiken können iterativ und progressiv in Stresstestprogrammen und internen Kapitalbewertungsprozessen (ICAAP) einbezogen werden, wenn die Methoden und Daten, die zur Analyse dieser Risiken verwendet werden, im Laufe der Zeit weiterentwickelt sind und analytische Lücken geschlossen sind.

FAQ 18
Sollten Banken klimabezogene Finanzrisiken in ihren eigenen Stresstests berücksichtigen, um das Liquiditätsniveau zu beurteilen, welches sie über die Mindestanforderungen der LCR hinaus halten sollten?


Banken sollten materielle klimabezogene Finanzrisiken in ihren internen Stresstests zur Liquidität berücksichtigen, um deren möglichen Einfluss auf die Netto-Cashflows oder den Wert von Liquiditätspolster-Assets zu bewerten. Diese Bewertungen können das Niveau der Liquidität beeinflussen, das sie über die Mindestanforderungen der Liquidity Covered Ratio (LCR) hinaus halten sollten.

FAQ 19
Sollten die Aufsichtsbehörden klimabedingte finanzielle Risiken bei Entscheidungen über die Verwendung von HQLA (High-Quality Liquid Assets) durch eine Bank berücksichtigen?

Die Aufsichtsinstanzen sollten wesentliche klimabedingte Finanzrisiken berücksichtigen, wenn sie über die Verwendung von HQLA durch eine Bank entscheiden. Klimabedingte Finanzrisiken können sich z. B. sowohl auf die aktuellen als auch die zukunftsgerichteten Einschätzungen der makroökonomischen und finanziellen Bedingungen auswirken, die für die Behandlung einer gemeldeten LCR von unter 100 % relevant sind – und zwar im Einklang mit dem allgemeinen
Ansatz des aufsichtsrechtlichen Rahmens.

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ESG-RisikoScore

Kiana Drewanz, parcIT GmbH
Kiana.Drewanz@parcIT.de

Patrick Jackes, parcIT GmbH
Patrick.Jackes@parcIT.de

Nachhaltigkeit

Felix Rosenbach
Felix.Rosenbach@parcIT.de

Dr. Anne Schreiner
Anne.Schreiner@parcIT.de

VR-ESG-Risikoscore

Video 24.05.2022VR-ESG-Risikoscore
Kiana Drewanz, parcIT GmbH

parcIT-flashlights am 14.03.2023 // okular ORM und das neue IKS-Modul

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

okular ORM und das neue IKS-Modul

Thomas Niessen, Alexander Tiebing, parcIT GmbH

parcIT-flashlights am 14.03.2023 // okular ORM und das neue IKS-Modul

Am Dienstag, 14. März 2023, von 15.00 – 16.30 Uhr findet die dritte Ausgabe der parcIT-flashlights statt, zu der wir Kund*innen sowie interessierte Mitarbeiter*innen von Privatbanken herzlich einladen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Im Mittelpunkt steht diesmal unsere Software okular ORM sowie das neue IKS-Modul, das sich ab sofort als zusätzliches Feature innerhalb der Software okular ORM hinzubuchen lässt.

Egal, ob Sie bereits ORM-Anwender*in sind oder ORM noch nicht kennen: Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, sich den Risikomanagementprozess in ORM sowie die optimale Verknüpfung mit dem neuen IKS-Modul von unseren Fachexperten Alexander Tiebing und Thomas Niessen ausführlich erklären zu lassen. Nutzen Sie gerne auch die Chance, sich im engen Austausch Ihre Fragen beantworten zu lassen.

Mit okular ORM können Sie Ihre operationellen Risiken einfach erfassen, bewerten und analysieren. Durch eine Kombination mit den erfassten Verlustdaten können Zusammenhänge ermittelt und systematisch Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Das neue IKS-Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Internes Kontrollsystem sinnvoll mit Ihrem Risikomanagement zu verzahnen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontrollen in ORM dokumentieren und anschließend auf Angemessenheit sowie auf Wirksamkeit prüfen. Im Falle einer ungenügenden Bewertung können Sie direkt Handlungsmaßnahmen definieren oder relevante Risiken verknüpfen. Damit unterstützt ORM die zweite Verteidigungslinie bei der Überprüfung des Internen Kontrollsystems.

Anmelden können Sie sich unter dem folgenden Link oder links neben dem Artikel. Anmeldeschluss ist am 10. März 2023.

https://www.parcit.de/event/parcit-flashlight-3/

Wir freuen uns auf Sie!

Referent*in

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Julia Hoffmann, parcIT GmbH

Julia Hoffmann führt Sie – zusammen mit Fachkolleg*innen – durch das dritte parcIT Flashlight.


Beratung und Prozessmanagement

Julia.Hoffman@parcIT.de

+49 221 - 5 84 75 - 449

Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

              Whitepaper zum Download

v. l. Dr. Gregor Wergen, Dr. Lukas Matuschek, Oliver Mena Moya (alle parcIT), Dr. Alexander Malinowski (d-fine)

v. l. Dr. Christian Kappen (d-fine), Oliver Mena Moya (parcIT)

Neuronale Netze als Alternative zur konventionellen Bewertung

Dr. Lukas Matuschek, Oliver Mena Moya, Dr. Gregor Wergen (parcIT GmbH), Dr. Christian Kappen, Dr. Alexander Malinowski (d-fine)

Machine Learning: Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?

Im Rahmen einer Vorstudie zum Thema Performance-Optimierung im Marktrisikomodell hat die parcIT in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen d-fine im vergangenen Jahr neue Methoden des maschinellen Lernens an unsere Software VR-Control angebunden und getestet. Im Interview geben Christian Kappen von d-fine sowie Oliver Mena Moya und Lukas Matuschek auf Seiten der parcIT einen Einblick zu Hintergrund, Ablauf und Ergebnissen der Vorstudie. Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Whitepaper. Ein besonderer Dank gilt Michael Berezhnoy und Yuri Ivanov (ehemals d-fine) sowie den übrigen an der Vorstudie beteiligten Teammitgliedern.

Was macht Machine Learning für den Bereich Risikosteuerung so interessant?

Christian Kappen (d-fine): Die Risikosteuerung befasst sich unter anderem mit der Ermittlung und der Bewertung von Risiken, die sich durch die Geschäftstätigkeit eines Kreditinstituts ergeben. Klassisch werden zur Beurteilung zukünftiger Risiken finanzmathematische oder statistische Modelle unter Einbeziehung großer Datenmengen und historischer Ereignisse verwendet. Dies erfordert regelmäßig komplexe Berechnungen, die selbst moderne Systeme an ihre Grenzen bringen können.

Machine Learning kann die konventionellen Verfahren der Risikosteuerung ergänzen, indem Gesetzmäßigkeiten in bereits durchgeführten Berechnungen erkannt werden. Diese können für zukünftige Anwendungen eingesetzt werden, ohne ein klassisches Verfahren zu verwenden und somit die Risikorechnung um ein Vielfaches beschleunigen sowie vorhandene IT-Systeme stark entlasten.

Wie ist die Entwicklung auf dem Markt und was sagt die Aufsicht zu solchen Verfahren?

Oliver Mena Moya (parcIT): Die BaFin und die Deutsche Bundesbank stehen seit einiger Zeit mit den Banken und deren Verbänden im Austausch zur Anwendung von Machine-Learning-Methoden, insbesondere zur Klärung grundlegender aufsichtlicher und regulatorischer Fragen. Die Finanzaufsicht unterstreicht in Ihren Publikationen, dass sie weiterhin technologieneutral agiert, und schafft Transparenz im Hinblick auf die regulatorische Perspektive bezüglich dieser innovativen Technologien.[1] Somit kann Machine Learning immer häufiger als Ansatz in Betracht kommen, sofern ein produktiver Regelbetrieb durch gebotene Model-Governance-Prozesse unterstützt werden kann.

Wie sah der konkrete Anwendungsfall in der parcIT aus?

Lukas Matuschek (parcIT): Unser konkreter Anwendungsfall war die Berechnung des Dynamischen Value at Risk (Dyn. VaR) innerhalb der Marktrisikosteuerung. Besonders im Fokus stand die Berechnung von Optionspreisen für Kündigungsrechte – sowohl im Kunden- als auch im Eigengeschäft. Für diese sind Modelle erforderlich, die jeweils an gegebene Marktdaten kalibriert werden. Durch die sich aus den Modellen ergebenden Marktentwicklungsszenarien lassen sich Ausübungswahrscheinlichkeiten und Preise bestimmen. Sowohl die Kalibrierung der Modelle als auch deren Auswertung ist dabei rechenintensiv, da teilweise mehr als 1.000 Positionen für jeweils mehrere tausend Szenarien bepreist werden müssen.

In der Vorstudie zur Performance-Optimierung der Berechnung des Dyn.VaR ersetzten wir das verwendete Optionspreismodell unter anderem durch einen Machine-Learning-Ansatz.

Wie funktioniert Machine Learning genau?

Christian Kappen (d-fine): Machine Learning stellt eine Beziehung zwischen den für ein Problem relevanten Variablen und einer vorherzusagenden Größe her. Im Beispielfall einer Anleihe können Produkteigenschaften wie die Laufzeit und die Höhe des Zinskupons eingesetzt werden, um unter Einbeziehung des aktuellen Zinsumfeldes den Wert der Anleihe mathematisch abzuleiten. Ein Machine-Learning-Modell versucht die mathematisch berechneten Preise durch ebendiese Anleiheeigenschaften und Marktzinsen approximativ vorherzusagen. Um eine möglichst geringe Abweichung zwischen den mathematisch abgeleiteten Anleihebewertungen und der Machine-Learning-Vorhersage zu gewährleisten, wird ein Optimierungsalgorithmus verwendet. Ein solcher Algorithmus passt schrittweise die Eigenschaften des Machine-Learning-Modells an, um die Abweichung zur konventionellen Berechnung zu minimieren. Sobald das Modell die mathematisch bestimmten Anleihebewertungen optimal abbilden kann, können neue Anleihen mit neuen Eigenschaften durch das Machine-Learning-Modell approximativ, aber gänzlich ohne konventionelle Techniken bewertet werden.

Wo lagen besondere Herausforderungen?

Christian Kappen (d-fine): Die Auswahl eines geeigneten Modells stellt eine große praktische Herausforderung dar, da vorab nicht bekannt ist, welches Modell ein bestimmtes fachliches Problem optimal lösen kann. Die Modellauswahl muss daher systematisch erfolgen, indem man durch eine fachlich-inhaltliche Vorauswahl ungeeignete Modelle verwirft. Die verbleibenden Modelle müssen dann in einer vergleichbaren Art und Weise ihre Vorhersagekraft unter Beweis stellen. Hierbei muss geklärt werden, welches Vergleichskriterium verwendet werden soll – unter Berücksichtigung bankweiter Zielsetzungen und fachlich-inhaltlicher Anforderungen sowie in enger Abstimmung mit relevanten Stakeholdern.

Was kann die parcIT den Banken zukünftig in diesem Kontext liefern, wenn sie Interesse an einer Umsetzung zeigen?

Oliver Mena Moya (parcIT): Der von uns betrachtete Ansatz kann produktiv so aussehen, dass das eigentliche Machine Learning innerhalb der parcIT stattfindet. Die oben angesprochenen Herausforderungen könnten von uns angegangen werden, um ein performantes und für gegebene Anforderungen unserer Kunden sowie das aktuelle Marktdatenumfeld trainiertes Modell zu erzeugen. Dieses würden wir dann in VR-Control neben dem klassischen rechenintensiven Ansatz – einer Vollbewertung über das finanzmathematische Modell - zur Verfügung stellen. Das gelieferte Modell könnte in regelmäßigen Abständen neu trainiert und ausgeliefert werden, um eine korrekte Approximation bei sich ändernden Markt- und Geschäftsdaten zu gewährleisten.

Ist dieser Ansatz zur Risikobewertung sicher und validierbar?

Lukas Matuschek (parcIT): Die Möglichkeit, den Dyn. VaR sowohl klassisch als auch unter Verwendung des Machine Learning auszuführen, würde unseren Kunden die Vorteile beider Varianten zur Verfügung stellen. Zum einen wäre eine Berechnung des Dyn. VaR in deutlich verkürzter Zeit möglich, das heißt es bliebe mehr Spielraum für unsere Kunden, Testrechnungen in akzeptabler Zeit durchzuführen. Zum anderen könnten die so erhaltenen Risikogrößen bei Bedarf durch eine klassische Vollbewertung validiert werden.

Eine transparente Darstellung des verwendeten Update-Zyklus sowie des Prozesses der Modellvalidierung erreicht dann die von der Aufsicht geforderten Ziele der Erklärbarkeit und Überprüfbarkeit des vorgeschlagenen Machine-Learning-Ansatzes.

Was ist für die Zukunft geplant und sind weitere Anwendungsfelder möglich?

Oliver Mena Moya (parcIT): In der aktuellen Vorstudie hat der Machine-Learning-Ansatz die höchsten Performance-Gewinne unter allen betrachteten Optimierungen im Marktrisikomodell erzielt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Vorstudie haben sich im Kompetenzteam Marktrisikosteuerung trotzdem andere Maßnahmen durchgesetzt. In diesem Fall stellte sich heraus, dass zufriedenstellende Verbesserung bereits mit geringerem Aufwand zur Verfügung stehen und somit schneller umgesetzt werden können als die Neueinführung des Machine Learnings. Die Möglichkeiten des maschinellen Lernens sind in dem Ansatz der Vorstudie allerdings auch nicht ausgeschöpft. Die erzielten Ergebnisse können perspektivisch eine Basis für weitere Entwicklungsschritte sein. Denkbar wäre etwa, zur Kalibrierung des Modells nicht die Vollbewertung des finanzmathematischen Modells zu nutzen, sondern direkt die beobachteten Optionspreise am Markt.

Außerhalb des Marktrisikomodells prüft die parcIT Machine-Learning-Ansätze auch in anderen Bereichen, etwa im Kontext von Prognosen von Kennzahlen zur Sondertilgungen. Unser Ziel bleibt es, unseren Kunden möglichst hochwertige und innovative Lösungen anzubieten, um Banksteuerung auf der Höhe der Zeit zu ermöglichen.

[1] Z.B.: "Maschinelles Lernen in Risikomodellen“, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 2022.

Ansprechpartner

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Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH
Methoden- und Produktmanagement
Gregor.Wergen@parcit.de
+49 221 584 75 170

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Video 24.05.2022Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung
Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

Video 24.05.2022Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF
Jan-Christoph Hebig, Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH

parcIT-Kundenportal mit erweiterten technischen Funktionen und modernem Anstrich

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

parcIT-Kundenportal mit erweiterten technischen Funktionen und modernem Anstrich

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT-Kundenportal mit erweiterten technischen Funktionen und modernem Anstrich

Wir haben unser Kundenportal vollständig überarbeitet: Neben optischen Modernisierungen haben wir den Fokus insbesondere auch auf eine verbesserte User Experience und mehr Übersichtlichkeit gelegt. Dabei haben wir auch wertvolle Anregungen unserer Kunden einfließen lassen.

Nutzer*innen können sich auf folgende Neuerungen freuen:

  • Adaptives und übersichtliches Kachelmodul auf der Startseite verbessert und erleichtert die Navigation
  • Neue Filtermöglichkeiten bei Suche und Newsblog-Übersicht
  • Neues filterbares Download-Modul für Dokumente und Software
  • Grundlagen für Single Sign-on (SSO) und eigenständige Nutzerverwaltung geschaffen
  • Zukunftssicherheit durch Wechsel auf neueste Liferay DXP Version 7.3

Über das parcIT-Kundenportal stellen wir unseren Direktkunden Leistungen an zentraler Stelle bereit und veröffentlichen unter anderem Produktnews, Veranstaltungshinweise, Branchenmeldungen sowie Best Practice.

Wir wünschen allen Nutzer*innen viel Freude mit dem „neuen“ Kundenportal, das weiterhin hier erreichbar ist:
https://kundenportal.parcit.de/

Referent*in

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parcIT-Mitarbeiter Michél Brodda als Top-Azubi und parcIT als Top-Ausbildungsbetrieb geehrt

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Foto: IHK Köln

Foto: IHK Köln

Erfolgreiches Team: Janina Wassong und Michél Brodda


MATSE-Ausbildung in der parcIT

Auch aktuell sind in der parcIT wieder drei MATSE-Auszubildende als duale Studierende tätig. Jason Becker und Thomas Deines haben im September 2022 in der parcIT begonnen und arbeiten im Team ZIABRIS. Sarah Ganama befindet sich im zweiten Lehrjahr und ist Teil des ZIRIS-Teams. Die Ausbildungsleitung für die MATSE-Studierenden hat Maik Heene übernommen.

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT-Mitarbeiter Michél Brodda als Top-Azubi und parcIT als Top-Ausbildungsbetrieb geehrt

Krönender Abschluss nach drei intensiven Jahren: Als einer von mehr als 500 Top-Auszubildenden aus Köln und den umliegenden Kreisen ist Michél Brodda Ende Oktober bei der Bestenehrung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln für seinen hervorragenden Abschluss ausgezeichnet worden. Gleichzeitig erhielt auch die parcIT GmbH eine Auszeichnung für ihre besonders überzeugenden Leistungen als Ausbildungsbetrieb, die Janina Wassong als Michél Broddas organisatorische Ausbilderin entgegennehmen durfte.

Die Reise begann im September 2019, als Michél Brodda etwa zeitgleich seine Ausbildung in der parcIT als Mathematisch-technischer Softwareentwickler (MATSE) sowie sein Studium der Angewandten Mathematik und Informatik an der FH Aachen aufnahm. Als Teil des Teams KRM (Kreditrisikomanagement) konnte er von Anfang an praktische Erfahrungen als Entwickler sammeln und die parcIT-Software Stück für Stück kennenlernen.

Eine wichtige Begleitung an seiner Seite war von Beginn an Janina Wassong, Projektassistentin und Scrum-Master im KRM-Team und seit 2017 bei der parcIT. Sie kümmerte sich um den organisatorischen Teil der Ausbildung und war für Michél Brodda immer eine wichtige Ansprechpartnerin. „Das hat sofort gut gepasst, sodass ich mich im Team schnell wohl gefühlt habe“, betont Michél Brodda. Und das, obwohl er stets zwischen FH und parcIT hin- und herpendelte, da sich bei ihm in der Regel Studium und Ausbildung im Wochenrhythmus abwechselten.

Mit dem Beginn von Corona und Dauer-Homeoffice kamen dann weitere Herausforderung hinzu. „Durch unsere Dailys und die wöchentlichen Team-Meetings ist es uns aber gelungen, den engen Kontakt in unserem Team zu bewahren“, sagt Janina Wassong. Ähnlich erging es Michél Brodda an der Fachhochschule: „Dort blieben wir glücklicherweise in unseren Lerngruppen zusammen, die sich zu Beginn des Studiums gebildet hatten.“ Zum Campus in Aachen oder zur Kölner Niederlassung der Fachhochschule im Technologiepark Müngersdorf musste er nur noch gelegentlich fahren, wenn schriftliche Prüfungen anstanden.

Die Bachelor-Arbeit verfasste Michél Brodda schließlich zu den Themen Modularisierung und Migration, zwei wesentlichen Bestandteilen des in der parcIT angestrebten Web-Umstiegs. Das Ergebnis konnte sich mehr als sehen lassen – Michél Brodda schloss Ausbildung und Studium mit außergewöhnlich guten Ergebnissen ab.

Umso erfreulicher: Mit Abschluss der Ausbildung bzw. des Studiums geht für Michél Brodda die Reise an Bord der parcIT weiter. "Die gewonnenen Kenntnisse aus der Bachelor-Arbeit kann ich nun mit in meine Arbeit bei der parcIT einfließen lassen und in der praktischen Umsetzung weiter vertiefen", erläutert Michél Brodda. So bleibt er innerhalb des KRM-Teams als Softwareentwickler für das Projekt Modularisierung/Web-Umstieg zuständig und arbeitet im Scrum-Team auch mit Mitgliedern des Teams CBS (Controlling-Berichts-System) zusammen.

Bevor sich Michél Brodda weiteren Herausforderungen widmet, stand jedoch ein stimmungsvoller Abend in der Motorworld auf dem Programm – mit Klängen der beiden kölschen Bands „Knallblech“ und „Planschemalöör“, einem Grußwort der Kölner IHK-Präsidentin Dr. Nicole Grünewald, einem leckeren Buffet und einem Get-together. Der verdiente Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung.

Referent*in

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parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT GmbH:

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

In unserer Rubrik "parcIT trifft Experten" spricht Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Inhaber des Lehrstuhls Finanz- und Bankmanagement an der Universität Siegen, über das Thema "Integrierte Banksteuerung", was auch Titel seiner kürzlich erschienenen Veröffentlichung ist. Im Mittelpunkt steht die Verzahnung von internem Controlling, externer Bilanzierung und aufsichtsrechtlicher Limitierung des Zinsänderungsrisikos.

Andreas Thieleke, Methoden- und Produktmanagement bei der parcIT, knüpft daran an und präsentiert die parcIT-Verfahren in der Gesamtbanksteuerung. Insbesondere im Fokus steht dabei der jährliche Prozess der mittelfristigen und operativen Planung bei den Banken. Den Planungsprozess unterstützt die parcIT durch die Simulation der GuV und Eigenmittelanforderungen in VR-Control ZINSMANAGEMENT bzw. okular ZIRIS.

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Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen

Prof. Dr. Arnd Wiedemann leitet den Lehrstuhl Finanz- und Bankmanagement an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht an der Universität Siegen. Im Jahr 2021 hat er gemeinsam mit Vanessa Hille und Sebastian Wiechers die Publikation "Integrierte Banksteuerung" verfasst.

Andreas Thieleke, parcIT GmbH:

Andreas Thieleke, Methoden- und Produktmanagement, ist in der parcIT für die methodische Modellentwicklung der GuV-Simulation sowie die Software-Entwicklungsbetreuung von VR-Control bzw. okular im Bereich der periodischen Marktrisikosteuerung und Kapitalplanung zuständig.

Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG

Textbeitrag 21.10.2022Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG
Elke Schulz und Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG, Klaus Krügler, parcIT GmbH

Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken

Praxisberichte 05.09.2022Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken
Stefan Quaschnewski, SFT GmbH, Patrick Jackes, parcIT GmbH

Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Elke Schulz und Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG, Klaus Krügler, parcIT GmbH:

Alles-aus-einer-Hand-Service für das Bankhaus Mayer

Aufgrund komplexer werdender aufsichtlicher Vorgaben im Bereich der Risikotragfähigkeit erkannte die Bankhaus E. Mayer AG die Notwendigkeit, die bis dato nur begrenzt genutzten Funktionen von VR-Control auszuweiten. Daraufhin beauftragte die Privatbank die parcIT mit der Etablierung der Risikotragfähigkeit, des Risiko-Reportings und des Risiko-Controllings. Gute Kommunikation und Abstimmung zwischen den Projektpartnern sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sorgten für einen erfolgreichen Projektverlauf.

Elke Schulz und Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG

Klaus Krügler, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 268
Klaus.Kruegler@parcIT.de

Referent*innen

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Toni Gens, Sonja Scherer, Elke Schulz,
Bankhaus E. Mayer AG

Klaus Krügler, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 268
Klaus.Kruegler@parcIT.de

Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken

Praxisberichte 05.09.2022Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken
Stefan Quaschnewski, SFT GmbH, Patrick Jackes, parcIT GmbH

Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG

Video 06.07.2022Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG
Dr. Konstantin Glombek, BFS AG, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH

parcIT und TH Köln starten gemeinsames Studierendenprojekt im Bereich „Machine Learning“

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Stephan Dürscheid, Markus Reiner (beide parcIT), Maximilian Schotten, Vladislav Stoev und Prof. Dr. Tobias Schlüter (von links)

 

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT und TH Köln starten gemeinsames Studierendenprojekt im Bereich „Machine Learning“

Seit einigen Monaten ist man im Gespräch, nun kann es losgehen: Vier Studierende des Master-Studiengangs „Marktorientierte Unternehmensführung“ an der Technischen Hochschule Köln erhalten im Wintersemester 2022/2023 die Möglichkeit, gemeinsam mit der parcIT an der Entwicklung neuer Modelle für die Vorhersage von Sondertilgungsoptionen zu arbeiten.

Dabei werden sich Moritz-Sebastian Burba, Janis Füllenbach, Maximilian Schotten und Vladislav Stoev besonders auf segmentspezifische Prognosen sowie Aussagen zu Neukunden konzentrieren. Betreut werden sie seitens der TH Köln durch Prof. Dr. Tobias Schlüter, der an der Hochschule den Bereich Quantitative Methoden mit Schwerpunkt auf Data Mining verantwortet. Projektleiter auf Seiten der parcIT ist Dr. Markus Reiner aus dem Bereich Datenmanagement und IT-Betrieb, der von seinen Kolleg*innen Vivian Bockhorn und Stephan Dürscheid unterstützt wird.

Die Idee zur Zusammenarbeit entstand im Frühjahr 2022 über einen LinkedIn-Austausch zwischen Tobias Schlüter und parcIT-Geschäftsführer Thomas Jagodzinsky, der ebenfalls Lehrbeauftragter an der TH Köln ist. Schnell waren die beiden sich einig, dass von einem gemeinsamen Projekt beide Seiten profitieren würden – und so konnten die Vorbereitungen beginnen.

„Das Projekt mit der parcIT bietet den Studierenden die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln“, sagt Tobias Schlüter. „Der im Projekt verwendete Use Case konkretisiert die an der Hochschule vermittelte Theorie.“

Und so läuft das Ganze ab: Die Studierenden erhalten von der parcIT einen anonymisierten Testdatensatz (keine echten Kundendaten), den sie als Grundlage für ihre Berechnungen verwenden. Auf dieser Basis entwickeln sie Algorithmen zur Klassifikation für Bestandskunden mit neuem Darlehen sowie Modelle für Neukunden. Besonders im Fokus stehen segmentspezifische Effekte, z. B. im landwirtschaftlichen Bereich.

Alle zwei Wochen findet ein Jour Fixe statt, in dem die Jungakademiker über den Stand der Dinge berichten. „Dabei stehen den Studierenden erfahrene parcIT-Kolleg*innen mit Rat und Tat zur Seite“, betont Markus Reiner. Zum Ende des Semesters werden die Ergebnisse schließlich präsentiert – sowohl an der TH Köln als auch in der parcIT.

Alle Beteiligten sind sich einig, dass dieses Projekt eine Win-Win-Situation für beide Seiten darstellt:

„Das Aufgabenspektrum der parcIT ist maßgeschneidert für unseren Master-Studiengang“, findet Tobias Schlüter. „Und für die Projektteilnehmer ergeben sich neben der Praxiserfahrung auch mögliche Perspektiven mit Blick auf ihre Masterarbeit, auf eine Werkstudententätigkeit oder auch für den in einigen Monaten anstehenden Jobeinstieg.“

Markus Reiner ergänzt: „Wir freuen uns auf wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unserer Modelle und können uns natürlich auf diese Weise auch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren.“

Referent*in

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Neues okular-Tool KPM-EG ANTRIS

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

 

Ausführlichere Informationen zu den okular-Tools finden Sie auf der okular-Tools-Produktseite oder im folgenden Beitrag:

 Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung (Daniel Freiburg, parcIT GmbH)

 

Neues okular-Tool KPM-EG ANTRIS

Miriam Betz und Dr. Sarah Schnackenberg, parcIT GmbH

KPM-EG ANTRIS – Verursachungsgerechte Reallokation der KPM-EG Risikoanteile

Mit KPM-EG ANTRIS stellt die parcIT eine Berechnungslogik für die KPM-EG Risikoanteile zur Verfügung, welche wie die anderen okular-Tools als Brückenlösung bis zur Umsetzung der Soll-Methodik dient*. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten KPM-EG ANTRIS automatisch und können ab sofort darauf zugreifen.

Die derzeit ausgewiesenen Risikoanteile im KPM-EG Simulationsmodell überschätzen das Risiko für größere Risikokonzentrationen. Im Gegenzug werden die Anteile am Portfolio-CVaR für weniger risikobehaftete Positionen unterschätzt. Damit sind die Skontro-CVaRs nicht verursachungsgerecht und für Steuerungszwecke nur bedingt geeignet.

Das neue Tool aktualisiert die von KPM-EG berechneten Risikoanteilswerte für Sie. Dabei werden die Werte über einen analytischen Varianz-Kovarianz-Ansatz mittels Verwendung positiver Korrelationen zwischen den Bewertungseinheiten reallokiert. Die Ergebnisse stellen eine deutliche Verbesserung in Richtung der Soll-Methodik dar.

*Die Soll-Methodik wird nicht vor der VR-Control Version 6.8 in KPM-EG verfügbar sein.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Verursachungsgerechte Risikoanteile auf Skontroebene
  • Aktive Impulse zur Adressrisikosteuerung im Eigengeschäft
  • Einfache Bedienbarkeit: Bestehender Ergebnisreport aus ZIABRIS wird für Sie aktualisiert

Referent*in

Vertrieb

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Miriam Betz, parcIT GmbH

Beratung und Prozessmanagement

Miriam.Betz@parcIT.de

+49 221 - 5 84 75 - 1035

Christoph Böhme, parcIT GmbH
okular-tools@parcit.de

Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Stefan Quaschnewski, Sopra Financial Technology GmbH (SFT), Patrick Jackes, parcIT GmbH:

Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken

Mit den Sparda-Banken sind auch die letzten genossenschaftlichen Banken auf VR-Control/okular umgestiegen und somit nun an das Verfahrensmanagement der Genossenschaftlichen FinanzGruppe angebunden. Die gute Kommunikation und Zusammenarbeit der Projektpartner seitens der Sparda-Banken, der Sopra Financial Technology GmbH (SFT) und der parcIT sorgten dafür, dass die parcIT-Softwaresuite okular mit den Modulen CBS, KRM, ZIRIS, ZIABRIS, ORM und SIMON sowie die ergänzenden Tools ZERIO, PARIO und PRO-VARI beim Kunden erfolgreich in Betrieb genommen werden konnten.

Stefan Quaschnewski, SFT GmbH

Patrick Jackes, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 436
Patrick.Jackes@parcIT.de

Referenten

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Stefan Quaschnewski, SFT GmbH

Patrick Jackes, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 436
Patrick.Jackes@parcIT.de

Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG

Textbeitrag 21.10.2022Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG
Elke Schulz und Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG, Klaus Krügler, parcIT GmbH

Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG

Video 06.07.2022Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG
Dr. Konstantin Glombek, BFS AG, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH

Interview mit parcIT-Mitarbeiter Patrick Jackes über den Verein KilometersForHope

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Die beiden Vereinsgründer und Vorsitzenden Marcel Naporra und Patrick Jackes (v. l.) Foto: privat

Schüler*innen der Yankho Schule in Malawi, die der Verein KimometersForHope e. V. mit zwei Projekten unterstützt hat. Foto: 4africa

Die parcIT-Laufgruppe trifft sich regelmäßig mittwochs und hat in der Vergangenheit auch schon Projekte des Vereins unterstützt. Foto: privat

parcIT&friends&family-run

Der Start- und Zielbereich ist am Dienstag, 30.08., um 17.30 Uhr auf der Wiese am Haus am See am Decksteiner Weiher in Köln. Von dort aus laufen die Teilnehmer*innen Runden mit einer Länge von 2,5 km. Jedem*r Läufer*in ist selbst überlassen, wie viele Runden er/sie zurücklegen möchte. Auch Nordic-Walker*innen und Zuschauer*innen sind herzlich willkommen.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es über den folgenden Link:
Anmeldung | #parcIT&friends&family-run am 30.08.2022 (office.com)

Weitere Infos über den Verein KilometersForHope e. V. und die Projekte sind auf der folgenden Website nachzulesen:
https://kilometersforhope.de/

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

Interview mit parcIT-Mitarbeiter Patrick Jackes: Der Verein KilometersForHope unterstützt Bildungsprojekte in Afrika

Anfang 2021 gründete parcIT-Mitarbeiter Patrick Jackes zusammen mit seinem Bekannten Marcel Naporra den gemeinnützigen Verein KilometersForHope e. V. Die Idee: Möglichst viele Kilometer zu Fuß oder auf dem Fahrrad zurückzulegen, um Aufmerksamkeit und Spendengelder für Bildungsprojekte in Afrika zu generieren. Ein Baustein dafür ist der parcIT&friends&family-run, der am 30. August rund um den Decksteiner Weiher in Köln stattfindet. Wir unterhielten uns vorab mit Patrick Jackes über die Ziele und Projekte des Vereins sowie das Lauf-Event.

Lieber Patrick, was sind die Ziele von KilometersForHope?

Wir wollen uns mit dem Verein für die Bekämpfung von Armut und Hunger sowie für die Förderung von Bildung in benachteiligten Regionen der Welt mit Schwerpunkt in Afrika einsetzen. Gemeinsam sammeln wir Kilometer, um auf unsere Ziele aufmerksam zu machen und finanzielle Förderer zu gewinnen. Ein kleiner Beitrag von uns bedeutet dabei oft große Hoffnung für viele Menschen auf der Welt.

Was hat Dich dazu bewogen, den Verein zu gründen?

Ich bin privat viel gereist und war unter anderem in Asien, Südamerika und Afrika unterwegs. Neben allem Beeindruckenden, was ich dort gesehen und erlebt habe, wurde ich auch mit vielen Problemen konfrontiert, zum Beispiel in Bezug auf Müll, Armut und Klimaschäden. Immer wieder kam mir der Gedanke, etwas bewegen zu wollen – ich wusste nur nicht, wie genau. Bis mein Bekannter Marcel Naporra und ich vor zwei Jahren die Idee hatten, unsere Leidenschaft fürs Laufen und Radfahren mit sozialem Engagement zu verbinden und über zurückgelegte Kilometer Spenden zu sammeln. Nach einiger Recherche entschieden wir uns dafür, ein Landwirtschaftsprojekt für Schüler*innen im afrikanischen Malawi zu unterstützen. Ziel war es, über den Anbau von Gemüse jedem*r Schüler*in eine warme Mahlzeit pro Tag zu ermöglichen. Bis Ende 2020 schafften wir 11.662 Kilometer – die Strecke von Köln nach Malawi – und sammelten 6.472 Euro für den guten Zweck. Nun war unser Ehrgeiz so richtig geweckt und Anfang 2021 gründeten wir den Verein KilometersForHope e. V.

Wie ging es mit dem Verein weiter und welche Projekte habt Ihr anschließend umgesetzt?

Wir haben zunächst ein weiteres Bildungsprojekt an der gleichen Schule in Malawi gefördert – den Aufbau einer Schulbibliothek. Anschließend unterstützten wir ein Projekt in Kenia: Unsere Spendengelder sorgten dafür, dass die Kinder dreier Schulen neues Unterrichtsmaterial erhielten, tägliche Lebensmittellieferungen sichergestellt wurden und die Umweltbildung der Kinder durch einen Ausflug in den Tsavo East Nationalpark gefördert wurde. In unserem aktuellen Projekt, dem bislang größten des Vereins, wollen wir nun den Bau einer neuen Schule in der Demokratischen Republik Kongo mit vier Schulgebäuden für insgesamt 600 Kinder ermöglichen. In der Zwischenzeit haben sich einige Freunde und Bekannte dem Verein angeschlossen, darunter parcIT-Kollege Marius Risch, sodass der Verein inzwischen auf zehn Mitglieder angewachsen ist. Gemeinsam haben wir fast 40.000 Kilometer erlaufen und einen Spendenbetrag in Höhe von knapp 25.000 Euro gesammelt. Leider hat die Corona-Pandemie uns bislang daran gehindert, die Projekte vor Ort zu besuchen, aber das wollen wir noch nachholen.

Was sind Eure Kriterien für die Projektauswahl?

Wichtig ist uns der nachhaltige Aspekt, damit sich über Bildung an der Situation grundlegend etwas verbessern kann. Und ein ganz entscheidender Faktor ist Transparenz bei der Projektarbeit vor Ort: Wir engagieren uns nur für ein Projekt, wenn gewährleistet ist, dass die Spenden auch wirklich für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden und wir die entsprechenden Belege dafür erhalten.

Am 30. August findet der parcIT&friends&family-run in Köln statt. Wie kam es zu dieser Idee?

Wir wollen zusammen mit vielen Menschen aus dem parcIT-Umfeld einen schönen Nachmittag und Abend verbringen, uns sportlich betätigen und natürlich auf den Verein und die Spendenmöglichkeit für unser aktuelles Projekt in der Demokratischen Republik Kongo aufmerksam machen. Federführend bei der Idee war mein Arbeits- und Vereinskollege Marius Risch – außerdem freue ich mich sehr, dass uns mit Patrizia Baxla, Sebastian Uhles, Tobias Forte und Tobias Laske einige weitere parcIT-Kolleg*innen tatkräftig bei der Organisation unterstützen. Super auch, dass die parcIT sofort Feuer und Flamme war und die Verpflegung sponsert.

Referent*in

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parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit in rund 4 Minuten

Die parcIT Stimmen fangen Experten-Statements für Sie ein und vermitteln kurz und transparent Wissen über aktuelle Themen der Banksteuerung.
Heute erklären Bernd Bock und Kerstin Alpen in aller Kürze, was die neue Risikotragfähigkeit ausmacht und wie die parcIT bei der Umsetzung unterstützt.

 


Ein kostenfreies Webinar am 06.10.2022
bieten wir Ihnen zusammen mit unserem Kooperationspartner Finanz Kolloquium Heidelberg an. Hier gehts zur Anmeldung >>

 
 
 

Referent*in

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Bernd Bock, CP Consultingpartner AG

Bernd Bock ist Partner bei der CP Consultingpartner AG. Der Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann ist nach dem Studium in die Unternehmensberatung gegangen und dort seit über 15 Jahren tätig.
Der Experte für die neue Risikotragfähigkeit und das Liquiditätsrisikomanagement hat zahlreiche Projekte u. a. im genossenschaftlichen Sektor begleitet.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

In der parcIT ist Kerstin Alpen für die zentrale (Weiter-)Entwicklung der Konzepte und Prozesse für die Gesamtbanksteuerung zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Themen Gesamtbankplanung, Stresstests, Risikoinventur, Immobilienrisiko, Beteiligungsrisiko und operationelle Risiken. Frau Alpen verfügt über langjährige Erfahrung in Risikomanagement von Banken und war unter anderem für die Sparkasse KölnBonn und die WestLB AG tätig. Bevor sie zur parcIT kam, verantwortete Frau Alpen den Themenbereich Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in der S Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG

Textbeitrag 21.10.2022Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG
Elke Schulz und Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG, Klaus Krügler, parcIT GmbH

Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken

Praxisberichte 05.09.2022Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken
Stefan Quaschnewski, SFT GmbH, Patrick Jackes, parcIT GmbH

Interview mit parcIT-Softwareentwickler Maik Heene

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

 

MAIK HEENE AUF TOUR

Im Frühjahr hielt Maik Heene seinen Vortrag „Revisionssicher testen mit Cucumber & Testcontainers“ auf der JavaLand in Brühl und auf dem Karlsruher Entwicklertag. Nachdem er seine Teilnahme an der Developer Week in Nürnberg krankheitsbedingt leider kurzfristig absagen musste, geht es in den kommenden Wochen und Monaten mit folgenden Konferenzen/Meetups weiter:

Softwerkskammer Köln (kostenfreies Online- Meetup): 12. September 2022 – 18:30 Uhr
https://www.meetup.com/softwerkskammer-koln/events/287108667/

JCON-Online: 20.-23. September 2022
https://2022.jcon.one/

Java-Forum Nord (Hannover): 6. Oktober 2022
https://javaforumnord.de/site/2022/

IT-Tage (Online): 12.-15. Dezember 2022
https://www.ittage.informatik-aktuell.de/

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT-Softwareentwickler Maik Heene im Interview: Auf Vortragstournee mit Cucumber und Testcontainers

Mit seinem Vortrag „Revisionssicher testen mit Cucumber & Testcontainers“ ist parcIT-Softwareentwickler Maik Heene in diesem Jahr erfolgreich auf diversen Softwarekonferenzen vertreten. Im Interview spricht er u. a. über seine Erfahrungen bei den Veranstaltungen, den besonderen Spirit innerhalb der Entwickler-Community und über Software-Pannen, die sich auf den öffentlichen Nahverkehr in Rio de Janeiro auswirken. Außerdem erzählt er, wie er als Schüler seine Liebe zum Programmieren entdeckte und gibt Tipps für Neueinsteiger*innen im Softwarebereich.

Lieber Maik, herzlichen Glückwunsch! Du wurdest mit Deinem Vortrag „Revisionssicher testen mit Cucumber & Testcontainers“ in diesem Jahr zu sechs Konferenzen eingeladen. Hattest Du vorher mit dieser großen Resonanz gerechnet?

Vielen Dank! Nein, mit so vielen Zusagen habe ich vorher definitiv nicht gerechnet. Ich finde, das ist vorher immer schwer einzuschätzen. Aber ich bin natürlich froh, dass der Vortrag bereits so viele Zuhörer*innen gefunden hat und ich damit anderen Softwareentwickler*innen und Anwender*innen Lösungswege aufzeigen konnte.

 

Könntest Du uns bitte kurz erläutern, welche Funktion Cucumber und Testcontainers haben und wofür die Tools eingesetzt werden?

Es handelt sich um den Zusammenschluss zweier Werkzeuge, die im Bereich von Softwaretests bereits seit längerer Zeit bekannt sind. Cucumber unterstützt bei der textuellen Spezifikation von Anforderungen an Software und bei der automatisierten Überprüfung dieser Beschreibung auf ihre korrekte Implementierung. Das Tool übersetzt die Phrasen, die in Testfällen entstehen, und übergibt sie an den Programmcode. Testcontainers komplementiert nun die revisionssichere Implementierung der Testfälle. Dies ist gerade für uns in der parcIT ein ganz wichtiges Thema, weil wir damit eine Versionierung der Datenbestände vornehmen können und die Daten nicht manipulierbar sind. Durch die Verlagerung der Datenbanken in die Container mit der Möglichkeit zur Visualisierung der Daten ersetzen wir den unübersichtlicheren Weg über Excel. Das Schöne an dieser Lösung ist, dass Softwareentwickler*innen, Fachexpert*innen und die Qualitätssicherung am Ende auf ein gemeinsames Dokument schauen und das gleiche verstehen.

Wie kamst Du auf die Idee, die beiden Tools in Kombination für Softwaretests bei der parcIT zu verwenden?

Ich hatte bereits in anderen Unternehmen Erfahrungen mit den Tools gesammelt. Dort wurden sie eingesetzt, um Oberflächen zu testen. Ich ging aber davon aus, dass diese Technik auch mit unseren Daten funktionieren müsste. Die Herausforderung bestand darin, die Software so zu gestalten, dass die Tests ausgeführt werden können. Als wir diese Hürde genommen hatten und die Grundlage geschaffen war, konnten wir viel Arbeit einsparen. Außerdem ging es darum, die Werkzeuge innerhalb der parcIT zunächst bekannt zu machen. Dabei hat mir unter anderem Christian Levihn geholfen, mein Kollege und Fachexperte im Bereich MPM.

Wie wird Dein Vortrag bei den Konferenzen aufgenommen und wie ist die Atmosphäre dort allgemein?

Nach meinem Vortrag auf der JavaLand kam ein Teilnehmer zu mir und sagte, ich hätte ein eher trockenes Thema unterhaltsam und informativ aufbereitet. Über dieses Feedback habe ich mich sehr gefreut, denn genau das ist meine Intention. Wenn ich andere Softwareentwickler*innen mit Ideen bei ihrer Arbeit unterstützen kann, habe ich mein Ziel erreicht. Ich selbst habe schon oft von anderen Vorträgen auf Konferenzen profitiert und bin froh, wenn ich der Gemeinschaft etwas zurückgeben kann. Das ist das Schöne an der Entwickler-Community und solchen Konferenzen: Es geht nicht um Frontalbeschallung, sondern um Austausch – und darum, sein Wissen mit anderen zu teilen. Dabei liefern die Zuhörer*innen vielfach wertvollen Input und andere Sichtweisen sowie Erfahrungen zu Themen. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele: Es ist schön zu sehen, dass die auf diesem Satz basierende genossenschaftliche Idee, mit der wir uns in der parcIT identifizieren, in der Softwareentwickler-Community ebenfalls stark ausgeprägt ist. Ein gutes Beispiel für diesen gemeinsamen Austausch ist unter anderem die Plattform Stack Overflow.

Wann wurde Deine Leidenschaft für das Thema Softwareentwicklung geboren?

Alles fing damit an, dass mein Opa eines Tages einen PC mit nach Hause brachte. Ich fand Computerspiele super und irgendwann stellten meine Eltern fest, dass ich in der Lage war, durch mein fotografisches Gedächtnis die Aufteilung von Bildschirmoberflächen gut zu erfassen und mich schnell zu navigieren. Richtig die Augen geöffnet hat mir dann ein Schülerpraktikum, in dem ich Grundlagen von Webdesign und HTML gelernt habe. Danach war mir klar, dass ich Softwareentwickler werden will — und meine Schulnoten verbesserten sich aufgrund dieses klaren Ziels schlagartig.

Wie ging es nach Deinem Schulabschluss weiter?

Ich machte eine Ausbildung zum Fachinformatiker in der Anwendungsentwicklung bei einem Logistikunternehmen. Das war für mich eine tolle Erfahrung: Unsere Software-Entwicklungen wurden im Bürogebäude eine Etage tiefer eingesetzt, sodass wir unsere Ergebnisse direkt in der Anwendung begutachten konnten. So nah kam ich den Anwendern meiner Software seitdem nie wieder.

Gab es sonstige einschlägige Erlebnisse im Laufe deiner weiteren beruflichen Stationen?

Irgendwann erhielt ich abends nach Feierabend einen Anruf, ob ich noch einmal schnell ins Büro kommen könne: Durch einen Softwarefehler war das Bus-Leitsystem in Rio de Janeiro ausgefallen, wo in der dortigen Zeitzone zur Mittagszeit reger Verkehr herrschte. Ich war natürlich erst einmal wenig begeistert, noch einmal zurück ins Büro zu müssen, konnte aber nach 20 Minuten das Problem lösen – und unser Kunde war glücklich. Diese Erfahrung hat mich in Sachen Servicegedanke und Kundenorientierung geprägt.

Seit wann arbeitest Du für die parcIT und was sind Deine Aufgaben?

Ich habe im September 2020 bei der parcIT angefangen und bin als Full-Stack-Softwareentwickler im Java Enterprise Umfeld tätig. Inzwischen habe ich auch die IHK-Ausbildereignung erworben und betreue als Ausbilder ab September drei Mathematisch-technische Softwareentwickler*innen (MATSES) in ihrer Ausbildung bei der parcIT. Außerdem arbeite ich viel mit unseren Softwareentwicklungs-Quereinsteiger*innen zusammen, die wir in der parcIT auch liebevoll „Queries“ nennen. (lacht) Langweilig wird mir so bald wohl nicht werden.

Welche Tipps hast Du für (Quer-)einsteiger*innen im Bereich Softwareentwicklung?

Aus meiner Sicht gibt es drei wichtige Voraussetzungen: Die Fähigkeit zum logischen Denken, Leidenschaft für das Thema und kontinuierliche Lernbereitschaft. Das Schöne in der IT-Landschaft ist, dass es viele unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten gibt.

Referent*in

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parcIT ist Mitglied im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Eltern-Kind-Büro in den Räumlichkeiten der parcIT

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

parcIT ist Mitglied im Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie"

Ob Zuschuss für die Betreuung von Kleinkindern, Gehaltsfortzahlung bei Kinderkranktagen, Nutzung eines Eltern-Kind-Büros oder Beratung und Unterstützung durch die Familiengenossenschaft: Unsere Mitarbeiter*innen wissen seit Jahren zu schätzen, dass wir in der parcIT viel Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legen. Als Mitglied im bundesweiten Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ profitieren wir nun von den Erfahrungen und guten Beispielen der mehr als 8.200 dort vernetzten Mitglieder. Wir freuen uns auf den Austausch mit dem Netzwerkbüro sowie den zahlreichen anderen Mitgliedern.

Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ wurde 2007 vom Bundesfamilienministerium und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag als zentrale Plattform für familienfreundliche Unternehmen gegründet. Seither wächst es kontinuierlich und umfasst Mitglieder vom Kleinstbetrieb bis zum DAX-Unternehmen. Das Netzwerkbüro unterstützt mit seinen Angeboten vor allem kleine und mittlere Betriebe bei der praktischen Umsetzung einer familienfreundlichen Personalpolitik.

„Wir freuen uns über jedes Unternehmen, dass Teil des kostenfreien Netzwerks wird und seine Erfahrungen mit anderen teilt. Das Netzwerkbüro bündelt gute Praxis und stellt sie den Mitgliedunternehmen auf verschiedene Weise zu Verfügung. So findet jedes Unternehmen seinen persönlichen Tipp für den betrieblichen Alltag“, so Kirsten Frohnert, Projektleiterin Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“.

Referent*in

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Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dr. Konstantin Glombek, BFS AG, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH:

Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG

Die Bank für Sozialwirtschaft AG (BFS) war auf der Suche nach einer neuen, standardisierten Lösung für ihre Adressrisikosteuerung. Die parcIT konnte mit ihrem Angebot zu den in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe etablierten Software-Modulen okular KRM (Adressrisiko im Kundengeschäft) und okular ZIABRIS (Adressrisiko im Eigengeschäft) überzeugen. Nach erfolgreicher Implementierung erhielt die BFS eine integrierte Lösung für das Kunden- sowie das Eigengeschäft und nimmt als eine der ersten Banken mit einem Rechenzentrum außerhalb der genossenschaftlichen Welt die Verfahrensleistungen im Adressrisiko in Anspruch.

Dr. Konstantin Glombek, BFS AG

Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH
Methoden- und Produktmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 450
Martin.Bialek@parcIT.de

Referent*in

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Dr. Konstantin Glombek, BFS AG

Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH
Methoden- und Produktmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 450
Martin.Bialek@parcIT.de

Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG

Textbeitrag 21.10.2022Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG
Elke Schulz und Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG, Klaus Krügler, parcIT GmbH

Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken

Praxisberichte 05.09.2022Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken
Stefan Quaschnewski, SFT GmbH, Patrick Jackes, parcIT GmbH

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH:

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Zukunftsorientierte interne Prozesse zur Beurteilung der Angemessenheit des Kapitals von Banken (ICAAP) sorgen dafür, dass alle aktuellen und künftigen Risiken abgesichert sind und stellen die Widerstandsfähigkeit der Banken in Stressperioden sicher. Die angemessene Kapitalausstattung der Banken zu gewährleisten und  bankindividuelle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, ist nicht erst seit der jüngsten Finanzkrise ein wichtiges Ziel der nationalen sowie der europäischen Bankenaufsicht. Bereits seit 2016 gehört der ICAAP zu den Aufsichtsprioritäten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus SSM.

VR-Control bzw. okular bildet die normative und die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit durch vielfältige Auswertungen und ein umfangreiches Reporting ab. Die Anwenderleitfäden der parcIT stellen das Bindeglied zwischen dem Fachkonzept Risikotragfähigkeit der parcIT und den aktuell bestehenden Verfahren und Methoden von VR-Control dar.

Normative RTF

Die normative Perspektive der Risikotragfähigkeit baut im Wesentlichen auf den Bestandteilen der aufsichtlichen Planung auf. Diese ist bereits seit einigen Jahren in ZINSMANAGEMENT bzw. in ZIRIS implementiert. Mit Hilfe von verschiedenen Szenarien können zum einen die Eigenmittel und zum anderen die Risiken szenarioabhängig für die Zukunft geplant werden. Die Planung der Risiken umfasst insbesondere die Simulation des RWA-Forderungsbetrags.

Durch eine Erweiterung um ein neues Szenario konnte zudem die Planung der Eigenmittelanforderungen inklusive der SREP-Zuschläge, der Kapitalpuffer und der Eigenmittelzielkennziffer in die Software integriert werden. Diese Erweiterung ermöglicht nun die vollständige Abbildung der normativen Risikotragfähigkeit in VR-Control bzw. okular.

Die Kennzahlen-Simulation stellt die zentrale Auswertung der aufsichtlichen Planung dar. Diese Auswertung ermöglicht wahlweise eine Gegenüberstellung der simulierten Kennzahlen mit den aufsichtlichen Vorgaben oder den eigenen Ambitionsniveaus. Hierbei kann leicht zwischen verschiedenen Szenarien gewechselt werden, sodass auch eine Analyse der Unterschiede, beispielsweise zwischen einem Planszenario und einem adversen Szenario, möglich ist.

Abbildung 1: Die Kennzahlen-Simulation als zentraler Baustein der aufsichtlichen Planung

Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht die Gegenüberstellung des normativen Risikodeckungspotenzials mit den normativen Risiken. Hier ist insbesondere die komfortable Möglichkeit der Vergleiche verschiedener Szenarien hervorzuheben. Diese Möglichkeiten sind sowohl vollständig in die Zinsrisikosteuerung als auch in das Reporting integriert.

Abbildung 2: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht umfassende Analysen

Ökonomische RTF

Die ökonomische Perspektive umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung, in der die barwertigen Risiken einem wertorientiert abgeleiteten Risikodeckungspotenzial (RDP) gegenübergestellt werden. Dieses kann wahlweise dem barwertigen oder dem barwertnahen Ansatz folgend aufgestellt werden.

Aus den Vorsystemen in verschiedenen Szenarien gelieferte Werte können individuell kombiniert und zur Durchführung von Stresstests in den Auswertungen betrachtet werden.

Es stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:

  • Risikotragfähigkeit ökonomisch
  • Stichtagsvergleich
  • Überblick Stresstests

In der Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch wird die Risikotragfähigkeitsrechnung zum Stichtag für ein Standardszenario und für die Stresstests durchgeführt. Die verfügbaren Szenarien werden hier jeweils tabellarisch ausgewertet. In der Auswertung Stichtagsvergleich werden die Werte eines Szenarios an zwei Stichtagen einander in gleichartiger Form gegenübergestellt.

Abbildung 3: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung und Stresstests

Die Auswertung Überblick Stresstests bietet einen Überblick über die Risikotragfähigkeitsrechnung aller individuell konfigurierten Stresstests sowie über das Standardszenario. Für den Vergleich der einzelnen Szenarien zu einem bestimmten Stichtag verfügt der Überblick Stresstests neben der tabellarischen Darstellung auch über zwei Diagramme. Das Diagramm „Gesamtbank-RDP vs. Gesamtbankrisiko“ lässt auf den ersten Blick erkennen, ob die ökonomische Risikotragfähigkeit zum Stichtag eingehalten ist. Das zweite Diagramm, die „Detailanalyse – RDP und Risiken“, ermöglicht einen differenzierteren Blick auf die zugrunde liegenden Größen über die einzelnen Szenarien hinweg. So wird das Erkennen von individuellen Schwachstellen besonders unterstützt.

Abbildung 4: Die Auswertung Überblick Stresstests ermöglicht eine Vielzahl an Vergleichsmöglichkeiten

Wie für die normative Perspektive gilt auch hier: Die umfangreichen, standardisierten Berichtsbausteine, die diese Auswertungen für das Reporting aufbereiten, finden sich im Reporting zur Auswahl. Auch diese Bausteine sind um individuelle Kommentierungen ergänzbar, die neben Text auch bis zu vier Bilddateien enthalten können.

Referenten/Autoren:

Julia Sweeney
Methoden- und Produktmanagement
Julia.Sweeney@parcIT.de

Robin Christiani
Methoden- und Produktmanagement
Robin.Christiani@parcIT.de

 

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Julia Sweeney
Methoden- und Produktmanagement
Julia.Sweeney@parcIT.de

Robin Christiani
Methoden- und Produktmanagement
Robin.Christiani@parcIT.de

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

Video 02.11.2022parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung
Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit

Video 24.08.2022parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Kerstin Alpen, parcIT GmbH,

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

Wegfall Annex: Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

Die neuen ICAAP-Grundsätze stellen die Banken vor zusätzliche Herausforderungen. Eine liegt in der Umsetzung einer barwertigen Risikotragfähigkeit im Rahmen der ökonomischen Perspektive sowie barwertiger Risikomodelle. Zusätzlich sind die neuen Anforderungen der normativen Perspektive sowie an die Kapitalplanung zu beachten. Ferner müssen Risikoinventur, Limitierung, Stresstest etc. an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte inhaltliche Aspekte vorstellen sowie anhand von Schwerpunktthemen zeigen, wie sich die Banken aktuell positionieren.

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Bernd Bock, CP Consultingpartner AG

Bernd Bock ist Partner bei der CP Consultingpartner AG. Der Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann ist nach dem Studium in die Unternehmensberatung gegangen und dort seit über 15 Jahren tätig.
Der Experte für die neue Risikotragfähigkeit und das Liquiditätsrisikomanagement hat zahlreiche Projekte u. a. im genossenschaftlichen Sektor begleitet.

Angelika Steffens, parcIT GmbH:

Als Leiter der Gruppe Adressrisikosteuerung im Bereich Beratung- und Prozessmanagement ist Frau Steffens gemeinsam mit ihrem Team zuständig für alle Fragestellungen rund um die Kreditportfoliomodelle und Verlustdatensammlung. Zudem ist das Thema Risikotragfähigkeit in ihrem Zuständigkeitsbereich verortet. Frau Steffens verfügt über mehrjährige Erfahrung im Risikomanagement von Banken und ist seit 2018 für die parcIT tätig.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

In der parcIT ist Kerstin Alpen für die zentrale (Weiter-)Entwicklung der Konzepte und Prozesse für die Gesamtbanksteuerung zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Themen Gesamtbankplanung, Stresstests, Risikoinventur, Immobilienrisiko, Beteiligungsrisiko und operationelle Risiken. Frau Alpen verfügt über langjährige Erfahrung in Risikomanagement von Banken und war unter anderem für die Sparkasse KölnBonn und die WestLB AG tätig. Bevor sie zur parcIT kam, verantwortete Frau Alpen den Themenbereich Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in der S Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

Video 02.11.2022parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung
Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit

Video 24.08.2022parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Kerstin Alpen, parcIT GmbH,

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

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Marc Leise, parcIT GmbH:

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

Aktuell werden Institute im Planungsprozess mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert: Aufsichtsrechtlich sind zunehmend mehr bzw. verschärfte Anforderungen einzuhalten. Hierzu zählen z.B. erhöhte Kapitalpuffer gemäß dem makroprudenziellen Maßnahmenpaket der BaFin oder die Neuerungen im KSA gemäß CRR III-Entwurf. Andererseits wirken sich aktuell neben einem nachhaltigen Wettbewerbsdruck auch die Auswirkungen geopolitischer Krisen (Coronakrise, Ukraine-Krieg) auf die zukünftige Ertragskraft aus. Die Gesamtbankplanung dient dazu, die resultierenden Effekte aufzuzeigen und entsprechende Steuerungsimpulse abzuleiten. Die parcIT unterstützt Sie dabei mit Anwenderdokumentationen und reagiert mit der Bereitstellung indikativer Parameter auf die dynamischen Entwicklungen.

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Marc Leise, parcIT GmbH:

Marc Leise arbeitet seit knapp 6 Jahren im Bereich Beratung und Prozessmanagement der parcIT. Aktuell leitet er das Teilprojekt zur Gesamtbankplanung. Zuvor war er bei der Entwicklung von parcIT-Verfahrensleistungen zur Adressrisikosteuerung beteiligt und hat in Projekten zu Gesamtbanksteuerungs-Themen mitgewirkt.

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

Video 02.11.2022parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung
Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit

Video 24.08.2022parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Kerstin Alpen, parcIT GmbH,

Vertriebskennzahlen und mehr – Erfolgsfaktoren für das Kundengeschäft

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Elmar Wiemers, CP Consultingpartner AG:

Vertriebskennzahlen und mehr - Erfolgsfaktoren für das Kundengeschäft

In der aktuellen Marktphase sind viele Banken auf der Suche nach hebbaren Ertragspotenzialen im Kundengeschäft. Dabei stellt sich oftmals die Frage, was andere Banken anders machen und wo sie ggfs erfolgreicher sind. Dies erstreckt sich nicht nur auf das Gesamthaus, sondern eben auch auf Teilvertriebsbereiche. Auf dieser Ebene ist nicht nur ein umfangreiches Kennzahlenset sehr nützlich, sondern auch die adäquate Ableitung von Handlungsoptionen erbringt konkrete Optimierungsansätze. Basierend auf einer Benchmarkanalyse im Kundengeschäft werden in verschiedene Ansatzpunkte aufgezeigt.

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Elmar Wiemers, CP Consultingpartner AG

Elmar Wiemers ist Partner der CP Consultingpartner. Er ist seit 2000 als Berater und Coach im Bereich Vertrieb bei Genossenschaftsbanken tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf den Themen der strategischen Neuausrichtung im Omnikanal-Modell sowie in der Erarbeitung entsprechender Marktbearbeitungskonzepte. Darüber begleitet er Führungskräfte im Rahmen der anstehenden Transformation.

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH:

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Die Partner parcIT, Atruvia und Union Investment haben 2021 mit Unterstützung von strategy& ein umfangreiches Planungsprojekt zur Umsetzung des Zielbilds für Fonds in VR-Control durchgeführt. Ausgehend vom Zielbild und den Ergebnissen dieses Planungsprojekts, wie sie vom Verfahrensmanagement der parcIT in Zusammenarbeit mit Union Investment und Atruvia erarbeitet wurden, möchten wir den im Projekt abgestimmten Fahrplan für die Umsetzung der barwertigen Fondsdurchschau sowie der Fondskursprognose in der GuV-Simulation in VR-Control vorstellen. Dieser Fahrplan sieht in den nächsten Jahren, in mehreren Bausteinen, eine stufenweise Umsetzung des Zielbilds vor und berücksichtigt dabei relevante Rahmenbedingungen wie die Nutzerfreundlichkeit der Software, regulatorische Anforderungen, zeitliche Abhängigkeiten zu Verfahrens- und Softwareweiterentwicklungen sowie die Besonderheiten der Fondsanlage im Vergleich zur Direktanlage.

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Suwei Zhou (Atruvia AG):

Suwei Zhou studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an der Universität Bayreuth. In der genossenschaftlichen Bankenpraxis war er 6 Jahre als Controller und Bereichsleiter Banksteuerung tätig. Seit 2018 verantwortet er als Produktmanager bei der Atruvia AG die Weiterentwicklung der Marktrisikothemen in VR-Control ZIABRIS und ist im Squad Marktrisiko für die Themen Produktkatalog Eigengeschäft und finanzmathematischen Basismethoden zuständig.

Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH:

Dr. Gregor Wergen, studierter Physiker und Finanzmathematiker, war bis Ende 2019 viele Jahre als Berater in der Finanzbranche unterwegs, in diesem Rahmen hat er diverse Projekte im Deutschen und internationalen Bankenumfeld mit Fragen zur Eigengeschäfts-Bewertung und Marktrisikosteuerung begleitet. Seit Anfang 2020 leitet er im Methoden- und Produktmanagement das Team Eigengeschäftssteuerung und koordiniert Themen rund um den Produktkatalog für das Eigengeschäft, die finanzmathematischen Basismethoden und des Marktdatensetmanagement. Aus Sicht des Produktmanagement betreut und verantwortet er insbesondere die Komponente ZIABRIS in VR-Control/okular.

Dr. Thomas Alm (Union Investment):

Thomas Alm, promovierter Physiker, besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der quantitativen Risikomessung für Banken und KVGen und führte erfolgreich Interne Modelle im Markt- und Kontrahentenrisiko für eine deutsche Privatbank ein.

Seit 2019 arbeitet Dr. Alm als Senior Berater bei der Union Investment Institutional GmbH in der Einheit Beratung, Regulatorik und Support. Zu seinen Aufgaben zählt die Unterstützung der Primärinstitute der GFG mit den Schwerpunkten Risikotragfähigkeit, Risikomessung und -beratung. Außerdem koordiniert er die Zusammenarbeit zwischen parcIT und Union Investment beim Thema Fondsdurchschau in VR-Control und ist fachlicher Projektleiter im Projekt N44 (Nachbereitung der §44-Prüfung von 2019 bei Union Investment).

Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?

Textbeitrag 26.01.2023Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?
Dr. Lukas Matuschek, Oliver Mena Moya, Dr. Gregor Wergen (parcIT GmbH), Dr. Christian Kappen, Dr. Alexander Malinowski (d-fine)

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

Video 24.05.2022Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF
Jan-Christoph Hebig, Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Anna Glasmacher, parcIT GmbH:

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

Der wirtschaftliche Erfolg einer Genossenschaftsbank ist eng verknüpft mit dem Kundenkreditgeschäft und der Steuerung der damit verbundenen Adressrisiken. Im Zuge steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen und drohender Eigenkapitalknappheit gilt es, Adressrisiken durch passende Strategien, Methoden und Instrumente sowie Prozesse gezielt zu begrenzen bzw. zu reduzieren. Die parcIT unterstützt dabei mit einem Fachkonzept sowie einem praxisorientierten Anwenderleitfaden zur Adressrisikosteuerung.

Referent*in

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Anna Glasmacher, parcIT GmbH

Anna Glasmacher arbeitet seit Mai 2021 bei der parcIT im Bereich Beratung und Prozessmanagement für Adressrisiko. Sie hat einen MSc. in Economics und einen MSc. in International Development Studies. Zu ihren Aufgaben bei der parcIT zählen u. A. die Optimierung der Adressrisikosteuerung und der Roll-out des neuen, barwertigen Kreditportfoliomodells im Kundengeschäft.

Neues barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft

Video 19.05.2022Neues barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft
Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Aufzeichnung Livestream

Daniel Freiburg, parcIT GmbH:

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

Die Aufgaben und Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung sind vielfältig und (nicht nur durch die Regulatorik) stetig im Wandel. Um die Institute bei der Bewältigung dieser Aufgaben und Herausforderungen bestmöglich unterstützen zu können, ergänzen wir VR-Control/okular seit diesem Jahr mit den okular-Tools der neuen Generation. Mit den okular-Tools der neuen Generation stellen wir den Instituten viele nützliche Werkzeuge z. B.  als Übergangslösung zu VR-Control/okular bereit. Wir zeigen den aktuellen Stand der okular-Tools und werfen einen Blick in die nahe Zukunft.

Referent*in

Vertrieb

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Daniel Freiburg, parcIT GmbH:

Daniel Freiburg arbeitet seit über 10 Jahren in verschiedenen Bereichen des Risikomanagements und der Gesamtbanksteuerung. Seit 2016 ist er Teil des Methoden- und Produktmanagements der parcIT und dort verantwortlich für die Entwicklung der okular-Tools

Christoph Böhme, parcIT GmbH
okular-tools@parcit.de

Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft

Textbeitrag 23.03.2023Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft
Kiana Drewanz, Nana Heilmann, Patrick Jackes, parcIT

Neues okular-Tool AWA-RWA

Video 09.03.2023Neues okular-Tool AWA-RWA
Meikel Miemczok, Jan Stehnike, Kerstin Alpen, parcIT GmbH

VR-ESG-Risikoscore

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Aufzeichnung Livestream

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

VR-ESG-Risikoscore

Das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere Klimarisiken, rücken immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben Politikern und Verbrauchern fordern auch nationale und europäische Aufsichtsbehörden eine aktive Beschäftigung mit dem Thema ein. Seit Juli 2021 entwickelt die parcIT ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring. Wie wir in einem ersten Schritt Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft maschinell identifizieren und bewerten, möchten wir Ihnen gerne zeigen.

Referent*in

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Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

Kiana Drewanz arbeitet seit April 2021 in der parcIT im Bereich Rating und leitet dort seit Jahresanfang das Projekt ESG-Daten und -Scoring.
Nach ihrer Banklehre (Targobank) und ihrem BWL-Studium arbeitete sie 4 Jahre in der Vermögensberatung der Targobank.

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Jan-Christoph Hebig, Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH:

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

Die verbindliche Einführung der ökonomischen Risikotragfähigkeitsrechnung stellt insbesondere kleine und mittlere Finanzinstitute vor neue Herausforderungen. Zur Bestimmung des Marktrisikos wird am Beispiel der Risikoklasse „Zins“ ein Resampling-Ansatz vorgestellt, welcher basierend auf 1-tägigen historischen Barwertveränderungen eine angemessene und valide Methodik zu Bestimmung des 99,9%-RTF-Value-at-Risk ermöglicht. Dieses Vorgehen stellt dabei eine einfache Weiterentwicklung der historischen Simulation dar. Vorteile sind u.a. eine hohe statistische Stabilität auch im 99,9%-Quantil, eine moderate Komplexität, eine einfache und performante technische Integration in okular, sowie eine moderate Reagibilität auf ein geändertes ökonomisches Marktumfeld ohne plötzliche Sprünge im VaR.

Referent*in

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Jan-Christoph Hebig, parcIT GmbH

Jan-Christoph Hebig ist Teamleiter im Fachbereich Markt- und Liquiditätsrisikosteuerung der parcIT GmbH und verantwortet dort alle fachlichen Fragestellungen rund um die Barwertige Marktrisikosteuerung. Neben der methodischen Modellentwicklung ist er gemeinsam mit seinem Team auch als Produktmanager für die Abbildung eben dieser Methoden in der hauseigenen Softwarelösung okular ZIRIS/ZIABRIS zuständig.

Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH

Dr. Jan Hartkopf ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt der Finanzmarktökonometrie. Er ist als Teilprojektleiter im Methoden- und Produktmanagement der parcIT GmbH tätig. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die mathematisch/statistische Analyse verschiedener Methoden zur VaR Bestimmung im Marktrisikomodell.

Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?

Textbeitrag 26.01.2023Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?
Dr. Lukas Matuschek, Oliver Mena Moya, Dr. Gregor Wergen (parcIT GmbH), Dr. Christian Kappen, Dr. Alexander Malinowski (d-fine)

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Video 24.05.2022Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung
Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Podiumsdiskussion ESG

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Aufzeichnung Livestream

Moderation: Jürgen Hinxlage; Teilnehmer: Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank, Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH, Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG, Thomas Oberem, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion ESG

Was motiviert eigentlich Institute dazu, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Wie kann man dies konkret in der Praxis anwenden? Und auf welche Herausforderungen kann man dabei stoßen? In der ESG-Talkrunde des upDATE 2022 geht ESG-Experte und Moderator Jürgen Hinxlage diesen Fragen gemeinsam mit den berufenen Teilnehmern auf den Grund. Dominik Leichinger von der Bundesbank beleuchtet hierbei den aufsichtlichen Ansatz, Jan Köpper bringt die Perspektive der GLS-Bank als Pionier in diesem Gebiet ein, Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Thomas Oberem (parcIT GmbH) vertreten jeweils den Standpunkt der Sparkassen und der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Ein spannender Austausch mit unterschiedlichen Blickwinkeln.

Referent*in

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Jürgen Hinxlage: (moderiert den Talk)

Jürgen Hinxlage verfügt über langjährige Erfahrung im Kreditrisikocontrolling in verschiedenen Banken und Bank-nahen Dienstleistungsunternehmen, dabei insbesondere in der Entwicklung interner Ratingverfahren und ihrer Integration in die Kreditprozesse, sowie im Stresstesting und in der Portfoliorisikomessung. Darüber hinaus hat in er in verschiedenen Projekte zu ESG-Themen begleitet und u.a. ein Entwicklungsprojekt für ein ESG-Risikoscorings geleitet.

Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH:

Dr. Christoph Kreutzer ist Senior Referent bei der S Rating und Risikosysteme GmbH, einem zentralen Dienstleister für Sparkassen. Er verantwortet dort seit 2020 die Entwicklung und Umsetzung des Sparkassen-ESG-Scores für die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken gewerblicher Kreditkunden. Herr Dr. Kreutzer verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Bei der S Rating und Risikosysteme GmbH ist er seit 2006 tätig und hat dort die Pflege, Validierung und Weiterentwicklung verschiedener Ratingverfahren betreut.

Thomas Oberem, parcIT GmbH: (Talk)

Herr Thomas Oberem war nach einem Mathematikstudium zunächst in der Softwareentwicklung und anschließend in der Beratung zum Thema Risikosteuerung tätig. Zuletzt hat er das Risikocontrolling einer kleineren Landesbank geleitet und verantwortet nun in der parcIT die Erstellung standardisierter Risikosteuerungsprozesse und die Beratung der genossenschaftlichen Primärinstitute.

Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank:

Dominik Leichinger ist Prüfungsleiter im Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2 in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in NRW und seit mehr als 10 Jahren im Prüfungsbereich tätig. Schwerpunkte seiner Prüfungstätigkeit betreffen die Themenbereiche ICAAP, Kreditgeschäft und interne Risikomodelle. Zudem ist er Autor und Herausgeber entsprechender Fachpublikationen.

Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG:

Als Leiter der Stabsstelle Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit in der GLS Bank in Bochum verantwortet Jan Köpper seit April 2018 die Konzeption, Koordination und Umsetzung der gesellschaftlichen Wirkungsmessung, der Nachhaltigkeitsprüfung im Privat- & Firmenkundengeschäft, die Übersetzung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Gesamtbanksteuerung sowie die Integration von nachhaltigen Prozessen in das interne Nachhaltigkeitsmanagement und die Berichterstattung. Jan Köpper war zudem Gründungsvorstand der Peer School for Sustainable Development e.V. bei der er weiterhin als Mitglied aktiv ist und ist weiterhin Vorstandsvorsitzender des Cluster e.V. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er viele Jahre bei der Nachhaltigkeitsratingsagentur imug in Hannover und dem Unternehmensnetzwerk CSR Europe in Brüssel tätig.

Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft

Textbeitrag 23.03.2023Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft
Kiana Drewanz, Nana Heilmann, Patrick Jackes, parcIT

parcIT-Fachartikel zu OpRisk auf FCH-Website veröffentlicht

Textbeitrag 21.03.2023parcIT-Fachartikel zu OpRisk auf FCH-Website veröffentlicht
Thomas Niessen, Alexander Tiebing, parcIT

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

Autor: Thomas Hemmerle, parcIT GmbH

Nachdem unsere Kundenfachtagung upDATE in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte, sind wir sehr glücklich, dass wir zur diesjährigen Ausgabe am 19. Mai 2022 endlich wieder Teilnehmer*innen vor Ort begrüßen konnten. Doch auch diejenigen, die nicht zu uns nach Köln anreisen konnten, erhielten die Gelegenheit, dabei zu sein – online per Livestream.

  

Großes Präsenz- und Online-Interesse an „Banksteuerung von heute und morgen“

Unsere Bilanz zur ersten upDATE im Hybridformat fällt sehr positiv aus: Rund 80 angemeldete Teilnehmer*innen vor Ort und mehr als 1.000 Zugriffe auf den Livestream zeigten ein enormes Interesse an unserem Event. Ob aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen, neue Risikotragfähigkeit, Gesamtbankplanung, Fonds in VR-Control, okular-Tools oder ESG-Risikoscore (inklusive Podiumsdiskussion): Unter dem Motto „Banksteuerung für heute und morgen.“ erwartete die Teilnehmenden ein bunter Strauß an Fachvorträgen – und auch die anschließenden Frage- und Diskussionsrunden wurden von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden gleichermaßen sehr aktiv genutzt.

    

 

Kompetente parcIT- und Gastreferent*innen

Unser Dank geht zum einen an unsere internen parcIT-Referent*innen, Moderator*innen und alle, die darüber hinaus zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Zum anderen bedanken wir uns auch bei unseren Gastreferent*innen Dominik Leichinger (Deutsche Bundesbank), Bernd Bock, Elmar Wiemers (beide CP Consultingpartner AG), Suwei Zhou (Atruvia AG), Dr. Thomas Alm (Union Investment), Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Jan Köpper (GLS Gemeinschaftsbank eG).

Fazit: Unser erstes upDATE im Hybridformat war ein voller Erfolg! Wir freuen uns über das positive Feedback von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden und blicken bereits voller Vorfreude auf die upDATE 2023.

Alle Beiträge online in der neuen Mediathek

Wir haben sämtliche upDATE-Beiträge aufgezeichnet. Alle angemeldeten Teilnehmer*innen haben in den kommenden Wochen exklusiven Zugriff auf diesen Content. (Anmeldung für die Mediathek ist noch möglich >> hier klicken!) Ende Juni werden wir dann die Beiträge für alle Website-Nutzer*innen freischalten und gleichzeitig unsere neue parcIT-Mediathek enthüllen. Sie dürfen gespannt sein!

Aktuell stehen für Sie dort zur Verfügung :

  • Die gesamten Aufzeichnungen des upDATE-Live-Tages
    Referenten analog zum unten stehenden Programm
  • Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS
    Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
  • Das Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS
    Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
  • Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
    Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH
  • Die Abbildung von IFRS in okular
    Achim Schomäcker, parcIT GmbH
  • okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
    Nicola Sträter, Georg Utzel, parcIT GmbH
  • Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess
    Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH
  • Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular 6.6
    Antonius Hardinghaus, Olga Bergen, Robin Christiani, parcIT GmbH
  • KPM-KG barwertig
    Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH 

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

Nachdem unsere Kundenfachtagung upDATE in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte, sind wir sehr glücklich, dass wir zur diesjährigen Ausgabe am 19. Mai 2022 endlich wieder Teilnehmer*innen vor Ort begrüßen konnten. Doch auch diejenigen, die nicht zu uns nach Köln anreisen konnten, erhielten die Gelegenheit, dabei zu sein – online per Livestream.

  

Großes Präsenz- und Online-Interesse an „Banksteuerung von heute und morgen“

Unsere Bilanz zur ersten upDATE im Hybridformat fällt sehr positiv aus: Rund 80 angemeldete Teilnehmer*innen vor Ort und mehr als 1.000 Zugriffe auf den Livestream zeigten ein enormes Interesse an unserem Event. Ob aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen, neue Risikotragfähigkeit, Gesamtbankplanung, Fonds in VR-Control, okular-Tools oder ESG-Risikoscore (inklusive Podiumsdiskussion): Unter dem Motto „Banksteuerung für heute und morgen.“ erwartete die Teilnehmenden ein bunter Strauß an Fachvorträgen – und auch die anschließenden Frage- und Diskussionsrunden wurden von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden gleichermaßen sehr aktiv genutzt.

    

 

Kompetente parcIT- und Gastreferent*innen

Unser Dank geht zum einen an unsere internen parcIT-Referent*innen, Moderator*innen und alle, die darüber hinaus zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Zum anderen bedanken wir uns auch bei unseren Gastreferent*innen Dominik Leichinger (Deutsche Bundesbank), Bernd Bock, Elmar Wiemers (beide CP Consultingpartner AG), Suwei Zhou (Atruvia AG), Dr. Thomas Alm (Union Investment), Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Jan Köpper (GLS Gemeinschaftsbank eG).

Fazit: Unser erstes upDATE im Hybridformat war ein voller Erfolg! Wir freuen uns über das positive Feedback von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden und blicken bereits voller Vorfreude auf die upDATE 2023.

Alle Beiträge online in der neuen Mediathek

Wir haben sämtliche upDATE-Beiträge aufgezeichnet. Alle angemeldeten Teilnehmer*innen haben in den kommenden Wochen exklusiven Zugriff auf diesen Content. (Anmeldung für die Mediathek ist noch möglich >> hier klicken!) Ende Juni werden wir dann die Beiträge für alle Website-Nutzer*innen freischalten und gleichzeitig unsere neue parcIT-Mediathek enthüllen. Sie dürfen gespannt sein!

Aktuell stehen für Sie dort zur Verfügung :

  • Die gesamten Aufzeichnungen des upDATE-Live-Tages
    Referenten analog zum unten stehenden Programm
  • Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS
    Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
  • Das Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS
    Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
  • Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
    Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH
  • Die Abbildung von IFRS in okular
    Achim Schomäcker, parcIT GmbH
  • okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
    Nicola Sträter, Georg Utzel, parcIT GmbH
  • Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess
    Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH
  • Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular 6.6
    Antonius Hardinghaus, Olga Bergen, Robin Christiani, parcIT GmbH
  • KPM-KG barwertig
    Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH 

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Weitere Beiträge

Thomas Hemmerle
Marketing
parcIT GmbH
Thomas.Hemmerle@parcIT.de

Erfolgreicher Abschluss für gemeinsames Studierendenprojekt mit TH Köln

Textbeitrag 06.03.2023Erfolgreicher Abschluss für gemeinsames Studierendenprojekt mit TH Köln
Vivian Bockhorn, Stephan Dürscheid, Dr. Markus Reiner, parcIT

Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS

Im Niedrigzinsumfeld stellen Immobilien eine attraktive Investitionsalternative dar. Immer mehr Banken stufen diese Risikoklasse daher in der Risikoinventur als wesentlich ein und müssen sie in die Steuerungsprozesse einbeziehen. Zum Jahresende 2022 endet zudem die Gültigkeit der Vorgaben des Annexes des aufsichtlichen RTF-Leitfadens. Die parcIT unterstützt dabei mit einem Verfahren und einem okular-Tool zur barwertigen Immobilienrisikomessung für die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit.

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Referent*in

Vertrieb

Weitere Beiträge

Christian Stövesand, parcIT GmbH:

Christian Stövesand ist seit rund zwei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Vor seinem Eintritt in die parcIT war er über 15 Jahre im Risikocontrolling der DZ BANK und der WGZ BANK tätig und hat sich dort mit Fragestellungen zum Aufsichtsrecht, zum ICAAP und zu operationellen Risiken befasst.

Sebastian Uhles, parcIT GmbH:

Sebastian Uhles ist seit rund zwei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Bevor er zur parcIT gekommen ist, absolvierte er den Bachelor in Volkswirtschaftslehre (Universität Köln) und den Master in Economics (Universität Düsseldorf).

Christoph Böhme, parcIT GmbH
okular-tools@parcit.de

Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft

Textbeitrag 23.03.2023Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft
Kiana Drewanz, Nana Heilmann, Patrick Jackes, parcIT

Neues okular-Tool AWA-RWA

Video 09.03.2023Neues okular-Tool AWA-RWA
Meikel Miemczok, Jan Stehnike, Kerstin Alpen, parcIT GmbH

Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS

In den Primärinstituten spielen Beteiligungen an der DZ BANK und weiteren Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe seit jeher eine bedeutende Rolle. Zudem betrachten die Institute Beteiligungen vermehrt als interessante Investitionsalternative. Zur Messung des barwertigen Beteiligungsrisikos hat die parcIT daher ein Verfahren und ein entsprechendes okular-Tool entwickelt.

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Christian Stövesand, parcIT GmbH:

Christian Stövesand ist seit rund zwei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Vor seinem Eintritt in die parcIT war er über 15 Jahre im Risikocontrolling der DZ BANK und der WGZ BANK tätig und hat sich dort mit Fragestellungen zum Aufsichtsrecht, zum ICAAP und zu operationellen Risiken befasst.

Sebastian Uhles, parcIT GmbH:

Sebastian Uhles ist seit rund zwei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Bevor er zur parcIT gekommen ist, absolvierte er den Bachelor in Volkswirtschaftslehre (Universität Köln) und den Master in Economics (Universität Düsseldorf).

Christoph Böhme, parcIT GmbH
okular-tools@parcit.de

Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft

Textbeitrag 23.03.2023Neues okular-Tool ESG-RS: Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Firmenkundengeschäft
Kiana Drewanz, Nana Heilmann, Patrick Jackes, parcIT

Neues okular-Tool AWA-RWA

Video 09.03.2023Neues okular-Tool AWA-RWA
Meikel Miemczok, Jan Stehnike, Kerstin Alpen, parcIT GmbH

Die Abbildung von IFRS in okular

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Die Abbildung von IFRS in okular

okular ist ein sehr umfangreiche Software für die Bankensteuerung, insbesondere für das Controlling und das Risikomanagement. Die dafür notwendigen Funktionalitäten, insbesondere für die Kalkulation und Bewertung sind ausführlich vorhanden; alle notwendigen Bestandsinformationen liegen vor. Diese Vorteile sollen auch für eine Banksteuerung nach IFRS genutzt werden. Eine Banksteuerung, die einerseits eine Bewertung von Finanzinstrumenten nach IFRS für das Accounting und zusätzlich auch eine Simulation der IFRS-Ergebnisse für die Zukunft abbilden kann. Was heute schon in okular für IFRS möglich ist und was zukünftig alles geschaffen werden soll, wollen wir in dem Vortrag aufzeigen.

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Weitere Beiträge

Achim Schomäcker, parcIT GmbH:

Achim Schomäcker ist Produktmanager für die IFRS Themen in der parcIT. Bevor er vor zwei Jahren zur parcIT gekommen ist, war er über 15 Jahre als Unternehmensberater für Banken in den Bereichen IFRS und Risikomanagement unterwegs. Dabei hat er immer an der Schnittstelle zwischen fachlichen Anforderungen und IT-technischer Umsetzung beraten und bei verschiedenen Kreditinstituten die Einführung von IT-lösungen für die Abbildung von IFRS unterstützt.

okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts

Video 19.05.2022okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
Nicola Sträter, parcIT GmbH

Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6

Video 19.05.2022Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH

okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts

Die Erweiterung des Bedienkonzepts ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung in den Verarbeitungsprozessen. Neben der Komplexitätsreduktion ist es Ziel unserer Digitalisierungsstrategie, über die Automatisierung und Standardisierung der Steuerungsprozesse zur Arbeitsentlastung beizutragen. Die Favoriten und Vorgänge in CBS und KRM werden mit Release 6.7 um sogenannte Checklisten erweitert auf die Anwendungen ZINSMANAGEMENT/ZIRIS, ZIABRIS und SIMON ausgerollt.

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Nicola Sträter, parcIT GmbH:

Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre hat Frau Sträter 1999 als Beraterin bei der ifb AG begonnen. Dort wechselte sie in den Softwarebereich und ist seit vielen Jahren als Produktmanagerin im Bereich  Kundengeschäftssteuerung tätig.

Die Abbildung von IFRS in okular

Video 19.05.2022Die Abbildung von IFRS in okular
Achim Schomäcker, parcIT GmbH

Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6

Video 19.05.2022Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH

Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6

Georg Utzel und Stefan Schillmann werfen gemeinsam einen Blick auf die kommenden Releases 6.6, 6.7 und darüber hinaus. Hierbei beleuchten sie die Neuerungen in den einzelnen Risikoarten, die zukünftig abgebildet werden. Etwas tiefer schauen sie dabei auf die Themen KPM-KG barwertig sowie die impliziten Optionen im Kundengeschäft.

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Weitere Beiträge

Georg Utzel, parcIT GmbH:

Als Leiter Produktmanagement ist Herr Utzel seit 2000 verantwortlich für die Koordination der fachlichen Fragestellungen und Weiterentwicklungen rund um die Produktfamilie okular zur integrierten Gesamtbanksteuerung.
Nach Banklehre (Commerzbank, Koblenz) und BWL-Studium (Göttingen) war er seit Anfang 1996 im genossenschaftlichen Bankenmarkt mit verschiedenen Aufgaben betraut, unter anderem Produktmanagement bei der GAD Köln/ Münster und Beratung sowie Produktmanagement bei der ifb AG.

Stefan Schillmann, parcIT GmbH:

Gemeinsam mit Georg Utzel leitet Stefan Schillmann das Methoden- und Produktmanagement der parcIT. Nach einer Banklehre in Uelzen und Studium der Ökonomie in Wuppertal und Bochum war er zunächst im Kreditgeschäft einer großen Sparkasse tätig. Seit dem Jahr 2000 wirkt er in Poolprojekten. Zunächst zur Ratingentwicklung auf Sparkassen- und Landesbankenseite und dann in der S Rating, bis er 2015 den Weg in den genossenschaftlichen Bankenmarkt über den BVR in Bonn zur parcIT fand.

Die Abbildung von IFRS in okular

Video 19.05.2022Die Abbildung von IFRS in okular
Achim Schomäcker, parcIT GmbH

okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts

Video 19.05.2022okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
Nicola Sträter, parcIT GmbH

Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH:

Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess

Die Umsetzung der Portierung von Smalltalk nach Java im Bereich Marktrisikosteuerung bringt viele neue anwenderfreundliche Features bzw. Unterstützungen im Bedienprozess mit sich. Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen praxisnah und exemplarisch einige Verbesserungen im Prozess in der Software der neuen Version 6.6 illustrieren, bevor wir uns in der darauffolgenden Version 6.7 der Verbesserung der bankprozessualen Themen widmen. Wir werden Ihnen Einblicke in die jeweils neu umgesetzte Geschäftsstruktur, Überführung der Eigengeschäfte, Positionsmaske, Positionsparameter und das Volumenszenario gewähren.

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Referent*in

Weitere Beiträge

Nico Schooß, parcIT GmbH:

Nico Schooß ist seit zwei Jahren als Methoden- und Produktmanager im Bereich Marktrisikosteuerung für die parcIT GmbH tätig. Neben fachlichen Neuerungen wie den Impliziten Optionen beschäftigt er sich insbesondere mit der Java-Portierung der Bestandsfunktionalitäten.

Marvin Klaar, parcIT GmbH:

Marvin Klaar arbeitet seit ca. 1,5 Jahren als Methoden- und Produktmanager im Bereich Marktrisikosteuerung für die parcIT GmbH. Aktuell beschäftigt er sich insbesondere mit der Parametrisierung von Marktdatenszenarien sowie der Umsetzung von Neuerungen sowie Bestandsfunktionalitäten im Rahmen der Java-Portierung.

Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?

Textbeitrag 26.01.2023Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?
Dr. Lukas Matuschek, Oliver Mena Moya, Dr. Gregor Wergen (parcIT GmbH), Dr. Christian Kappen, Dr. Alexander Malinowski (d-fine)

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Video 24.05.2022Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung
Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Neues barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH:

Neues barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft

Die neue Risikotragfähigkeit sieht in der ökonomischen Perspektive barwertige Risikomessungen vor, die im Kundenkreditgeschäft auch Migrationsrisiken beinhalten müssen. Dieser Aspekt ist einer der Gründe für die Neuentwicklung des barwertigen Kreditportfoliomodells im Kundengeschäft. Hierbei fließt als zentrale Exposure-Größe die ebenfalls neuentwickelte Risikoprämie ein, die auf den von der parcIT geschätzten Verlustquoten basiert.

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Referent*in

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Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH:

Beatriz Quinteiro arbeitet seit November 2019 in der parcIT im Bereich Beratung und Prozessmanagement Adressrisikosteuerung und betreut dort das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft. Bevor sie zur parcIT gekommen ist, absolvierte Sie den Bachelor in Volkswirtschaftslehre (Universität Bonn) und den Master in Economics (Universität Heidelberg).

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

Video 24.05.2022Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft
Anna Glasmacher, parcIT GmbH

Immobilienrisikorechner IRIS für die Volksbank Stuttgart

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Steffen Seiss, Volksbank Stuttgart, Sebastian Uhles, parcIT GmbH:

Immobilienrisikorechner IRIS für die Volksbank Stuttgart

Da das Immobilienrisiko zunehmend in den Fokus der Bankenaufsicht rückt, entschied sich die Volksbank Stuttgart eG (VB Stuttgart) Anfang 2022 als eines der ersten Primärinstitute für den Immobilienrisikorechner IRIS, den die parcIT als Bestandteil der okular-Tools anbietet. In enger Zusammenarbeit zwischen parcIT und VB Stuttgart wurde IRIS zunächst intensiv verprobt, bevor das Tool im Echtbetrieb angewendet wurde. Inzwischen nutzen auch zahlreiche weitere Primärinstitute erfolgreich den Immobilienrisikorechner.

Steffen Seiss, Volksbank Stuttgart

Sebastian Uhles, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 298
Sebastian.Uhles@parcIT.de

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Steffen Seiss, Volksbank Stuttgart

Sebastian Uhles, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 298
Sebastian.Uhles@parcIT.de

Christoph Böhme, parcIT GmbH
okular-tools@parcit.de

Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG

Textbeitrag 21.10.2022Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG
Elke Schulz und Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG, Klaus Krügler, parcIT GmbH

Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken

Praxisberichte 05.09.2022Banksteuerung-Komplettpaket für die Sparda-Banken
Stefan Quaschnewski, SFT GmbH, Patrick Jackes, parcIT GmbH

Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft – wie die parcIT ihre Kunden unterstützt

Autorin: Kiana Drewanz

Seit Juli 2021 entwickelt die parcIT ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring (VR-ERS, Arbeitstitel). Der Score ermöglicht im Neugeschäft und für den Bestand, Nachhaltigkeitsrisiken sowohl auf Ebene des Einzelgeschäfts als auch des Portfolios zu identifizieren und zu bewerten. Bewertungsschwerpunkte werden das Firmenkreditgeschäft sowie die Immobilienfinanzierung sein.

Dazu erhalten die Banken der Genossenschaftlichen Finanzgruppe im ersten Schritt einen Portfoliobericht, der einen ersten Überblick über die Verteilung des Nachhaltigkeitsrisikos im Bestand ermöglicht. Der dabei verwendete Score ist eine erste Bewertung auf der Grundlage maschinell verfügbarer Informationen. Der Score wird aufgrund der maschinellen Verarbeitung der Informationsquellen zu Nachhaltigkeitsrisiken individuelle Besonderheiten vorerst unberücksichtigt lassen und teilweise noch wenig differenzierend sein.

In der zweiten Hälfte des Projektes erfolgt dann eine Weiterentwicklung des VR-ESG-RisikoScores, sodass eine individuelle Einzelgeschäftsbetrachtung für das Firmen- und Immobilienkreditgeschäft konzeptionell möglich sein wird. Auf dieser Grundlage kann dann eine Umsetzung in einer prozessintegrierten IT-Anwendung beginnen.

Weitere Informationen zum VR-ESG-RisikoScoring stellen wir Ihnen in unserer ESG-Produktbroschüre Verfügung. Darüber hinaus wird das Thema auch ein wichtiger Programmpunkt auf unserer Fachtagung upDATE hybrid am 19.05.2022 sein.

Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft – wie die parcIT ihre Kunden unterstützt

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft – wie die parcIT ihre Kunden unterstützt

Seit Juli 2021 entwickelt die parcIT ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring (VR-ERS, Arbeitstitel). Der Score ermöglicht im Neugeschäft und für den Bestand, Nachhaltigkeitsrisiken sowohl auf Ebene des Einzelgeschäfts als auch des Portfolios zu identifizieren und zu bewerten. Bewertungsschwerpunkte werden das Firmenkreditgeschäft sowie die Immobilienfinanzierung sein.

Dazu erhalten die Banken der Genossenschaftlichen Finanzgruppe im ersten Schritt einen Portfoliobericht, der einen ersten Überblick über die Verteilung des Nachhaltigkeitsrisikos im Bestand ermöglicht. Der dabei verwendete Score ist eine erste Bewertung auf der Grundlage maschinell verfügbarer Informationen. Der Score wird aufgrund der maschinellen Verarbeitung der Informationsquellen zu Nachhaltigkeitsrisiken individuelle Besonderheiten vorerst unberücksichtigt lassen und teilweise noch wenig differenzierend sein.

In der zweiten Hälfte des Projektes erfolgt dann eine Weiterentwicklung des VR-ESG-RisikoScores, sodass eine individuelle Einzelgeschäftsbetrachtung für das Firmen- und Immobilienkreditgeschäft konzeptionell möglich sein wird. Auf dieser Grundlage kann dann eine Umsetzung in einer prozessintegrierten IT-Anwendung beginnen.

Weitere Informationen zum VR-ESG-RisikoScoring stellen wir Ihnen in unserer ESG-Produktbroschüre Verfügung. Darüber hinaus wird das Thema auch ein wichtiger Programmpunkt auf unserer Fachtagung upDATE hybrid am 19.05.2022 sein.

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Umfassendes Stresstestkonzept inklusive Parametern

Autoren: Tobias Laske und Felix Rosenbach (Foto)

Alle Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes haben regelmäßige und anlassbezogene Stresstests durchzuführen. Die Erstellung und Durchführung des bankindividuellen Stresstestprogramms unter Einhaltung aller aufsichtlichen Anforderungen stellt dabei an vielen Stellen eine Herausforderung dar. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die parcIT Sie bei diesem Prozess unterstützt.

Die parcIT stellt das Fachkonzept Stresstests bereit, das Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung Ihres institutseigenen Stresstestprogramms führt. Neben konzeptionellen Grundlagen enthält das Fachkonzept ein umfassendes Musterprogramm, das in der Regel all Ihre Bedarfe abdeckt. In diesem Muster-Stresstestprogramm sind zudem für viele Risikoarten bereits validierte Parameter inbegriffen, mit denen Sie die Stresstests in der Praxis umsetzen können. Ein Kurzleitfaden zu Beginn des Fachkonzepts bietet Ihnen mit einem Überblick über alle wesentlichen Elemente einen schnellen Einstieg in das Stresstest-Universum und zeigt anhand eines Beispielinstituts die individuelle Zusammenstellung des Stresstestprogramms auf.

 
 

 
 

Da es sich bei dem Fachkonzept um einen Musterkatalog handelt, müssen Sie in der Regel nicht alle dort aufgeführten Stresstests in Ihr individuelles Programm aufnehmen. Das Dokument gibt daher an vielen Stellen Hinweise, wie Sie aus dem Musterkatalog das für Sie passende Programm zusammenstellen und anschließend die Einhaltung aufsichtlicher Anforderungen prüfen können. Neben inhaltlichen Beschreibungen zu Stresstests und den Parametern wird zudem die Durchführung der Stresstests in der Software VR-Control/okular ausführlich beschrieben. Zusätzlich stellt die parcIT Beispielrechner bereit, mit denen bestimmte Auswirkungen in der normativen Perspektive (RWA und Bewertungsergebnis) näherungsweise abgebildet werden können.

 
 

 
 

Das Video gibt einen Überblick über die Unterstützungsleistung der parcIT und die Inhalte des Stresstestkonzepts. Bei weiterführenden Fragen rund um das Thema Stresstests wenden Sie sich gerne an:

Felix Rosenbach
Felix.Rosenbach@parcIT.de

Tobias Laske
Tobias.Laske@parcIT.de

 

Umfassendes Stresstestkonzept inklusive Parametern

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Tobias Laske, Felix Rosenbach, parcIT GmbH:

Umfassendes Stresstestkonzept inklusive Parametern

Alle Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes haben regelmäßige und anlassbezogene Stresstests durchzuführen. Die Erstellung und Durchführung des bankindividuellen Stresstestprogramms unter Einhaltung aller aufsichtlichen Anforderungen stellt dabei an vielen Stellen eine Herausforderung dar. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die parcIT Sie bei diesem Prozess unterstützt.

Die parcIT stellt das Fachkonzept Stresstests bereit, das Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung Ihres institutseigenen Stresstestprogramms führt. Neben konzeptionellen Grundlagen enthält das Fachkonzept ein umfassendes Musterprogramm, das in der Regel all Ihre Bedarfe abdeckt. In diesem Muster-Stresstestprogramm sind zudem für viele Risikoarten bereits validierte Parameter inbegriffen, mit denen Sie die Stresstests in der Praxis umsetzen können. Ein Kurzleitfaden zu Beginn des Fachkonzepts bietet Ihnen mit einem Überblick über alle wesentlichen Elemente einen schnellen Einstieg in das Stresstest-Universum und zeigt anhand eines Beispielinstituts die individuelle Zusammenstellung des Stresstestprogramms auf.

 

 

Da es sich bei dem Fachkonzept um einen Musterkatalog handelt, müssen Sie in der Regel nicht alle dort aufgeführten Stresstests in Ihr individuelles Programm aufnehmen. Das Dokument gibt daher an vielen Stellen Hinweise, wie Sie aus dem Musterkatalog das für Sie passende Programm zusammenstellen und anschließend die Einhaltung aufsichtlicher Anforderungen prüfen können. Neben inhaltlichen Beschreibungen zu Stresstests und den Parametern wird zudem die Durchführung der Stresstests in der Software VR-Control/okular ausführlich beschrieben. Zusätzlich stellt die parcIT Beispielrechner bereit, mit denen bestimmte Auswirkungen in der normativen Perspektive (RWA und Bewertungsergebnis) näherungsweise abgebildet werden können.

 

 

Das Video gibt einen Überblick über die Unterstützungsleistung der parcIT und die Inhalte des Stresstestkonzepts. Bei weiterführenden Fragen rund um das Thema Stresstests wenden Sie sich gerne an:

Felix Rosenbach
Felix.Rosenbach@parcIT.de

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Tobias Laske
Beratung- und Prozessmanagement
parcIT GmbH
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parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

Video 02.11.2022parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung
Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit

Video 24.08.2022parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Kerstin Alpen, parcIT GmbH,

okular ILAAP-Ü: Umstellung auf Webanwendung

Autor: Frieso Pennekamp

Vielleicht gehört Ihr Haus auch zu den Instituten, die seit letztem Jahr das ILAAP-Überleitungstool auf Excel-Basis nutzen. Wie geplant, geht in Kürze die Anwendung ILAAP-Ü als okular-Tool der neuen webbasierten Generation an den Start. Damit wird die Anwendung Teil des Abos okular-Tool Basis, das ab sofort kostenpflichtig bestellt werden kann.

Bei den okular-Tools der neuen Generation handelt es sich um Webanwendungen zur Unterstützung Ihrer Aufgaben in der Banksteuerung, im Rechnungs- und Meldewesen. Ende des Jahres 2021 startet die okular-Tool-Plattform, auf der in den nächsten Jahren sukzessive nützliche Tools für verschiedene Anwendungsgebiete ausgerollt werden. Mehr dazu erfahren Sie hier >>

Das ILAAP-Überleitungstool unterstützt weiterhin die Erzeugung der Abschnitte 5. Abflussannahmen für das Stressszenario gemäß MaRisk, 6. Haircuts der Positionen des Liquiditätspuffers und 8. Refinanzierungsplanung des ILAAP Meldeformulars, indem Daten aus VR-Control verarbeitet werden. Die Umstellung auf ein Web-basiertes Tool sorgt für eine flexiblere Bearbeitung und einen verbesserten Workflow.

 

LSI-Stresstest: So unterstützen wir Sie.

Autor: Dr. Jürgen Braun

 

Zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2022 werden BaFin und Bundesbank zum wiederholten Mal den aufsichtlichen LSI-Stresstest durchführen, an dem fast alle genossenschaftlichen Primärinstitute verpflichtend teilnehmen müssen. Hierbei verlangt die Aufsicht von den Banken die Befüllung eines Excel-Templates mit einer Vielzahl verschiedener Kennzahlen, Planzahlen sowie Kalkulationsergebnissen. Die Befüllung der Templates kann im Wesentlichen aus VR-Control heraus erfolgen, erfordert aber nachgelagert teilweise technisch sehr aufwändige und komplexe Kalkulationsschritte. Im Rahmen von durch den BVR koordinierten Unterstützungsleistungen stellt die parcIT über entsprechende okular -Tools Befüllungshilfen zum Markt- und Adressrisiko Template sowie ein Fondsplanungstool zur Verfügung, welche den Banken die Befüllung der aufsichtlichen Templates deutlich vereinfachen.
 

 
 

Weitere Informationenen zur Erhältlichkeit der LSI-Tools finden Sie hier:.
 
>> LSI/okular-Tools

 
 
PDF-Flyer Download zu LSI-Stresstest Tools

 
 

Die fachlichen Informationen des BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken) finden Sie im BVR-Extranet (Zugang mit Geno-User-ID).
 
>> BVR-Extranet – LSI-Stresstest

 
 
Auf Ihre Fragen oder Feedback freut sich

Dr. Jürgen Braun
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Juergen.Braun@parcIT.de

LSI-Stresstest: So unterstützen wir Sie.

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dr. Jürgen Braun, parcIT GmbH:

LSI-Stresstest: So unterstützen wir Sie.

Zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2022 werden BaFin und Bundesbank zum wiederholten Mal den aufsichtlichen LSI-Stresstest durchführen, an dem fast alle genossenschaftlichen Primärinstitute verpflichtend teilnehmen müssen. Hierbei verlangt die Aufsicht von den Banken die Befüllung eines Excel-Templates mit einer Vielzahl verschiedener Kennzahlen, Planzahlen sowie Kalkulationsergebnissen. Die Befüllung der Templates kann im Wesentlichen aus VR-Control heraus erfolgen, erfordert aber nachgelagert teilweise technisch sehr aufwändige und komplexe Kalkulationsschritte. Im Rahmen von durch den BVR koordinierten Unterstützungsleistungen stellt die parcIT über entsprechende okular -Tools Befüllungshilfen zum Markt- und Adressrisiko Template sowie ein Fondsplanungstool zur Verfügung, welche den Banken die Befüllung der aufsichtlichen Templates deutlich vereinfachen.
 

 
 

Weitere Informationenen zur Erhältlichkeit der LSI-Tools finden Sie hier:.
 
>> LSI/okular-Tools

 
 
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Die fachlichen Informationen des BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken) finden Sie im BVR-Extranet (Zugang mit Geno-User-ID).
 
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parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

Video 02.11.2022parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung
Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit

Video 24.08.2022parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Kerstin Alpen, parcIT GmbH,

Neuerungen in der Risikosteuerung des Kundengeschäfts

Autoren: 
Dr. Martin Bialek,
Dr. Patrick Deuß

Die Risikoprämie in okular/VR-Control ist eine bewährte und schon lange im Einsatz befindliche Größe, die ab der Version 6.6 aufgrund methodischer und regulatorischer Anforderungen umfänglich weiterentwickelt wird.

Bedeutung und Einsatz der Risikoprämie in der Risikosteuerung

Die Bedeutung der Risikoprämie im Kundengeschäft erstreckt sich im Rahmen der Kundengeschäftssteuerung auf das risikoadäquate Pricing bei Krediten und im Rahmen der Adressrisikosteuerung auf die laufende Überprüfung, inwieweit der Risikoprämienbedarf durch die vereinbarten Konditionen gedeckt ist. Darüber hinaus ist die Risikoprämie als Reserve für zu kompensierende Ausfälle auch Abzugsposition im Risikodeckungspotential. Sie entfaltet damit schon jetzt eine direkte Wirkung in der neuen, ökonomischen Risikotragfähigkeit. Nicht zuletzt zeigt sich die Bedeutung der Risikoprämie in aktuellen regulatorischen Anforderungen, wie der nach Bildung von Pauschalwertberichtigungen gemäß BFA 7, wo sowohl der aktuelle Bedarf wie auch der Bestand an Risikoprämien zu quantifizieren ist.

Status Quo: aktuelle Berechnung der Risikoprämie

Die Risikoprämie des Kundengeschäfts erfüllt die genannten Funktionen bisher über einen barwertigen Blankoansatz. Das heißt, die Risikoprämie wird als Barwert aller noch ausstehenden Zahlungen gemessen, wobei die jeweilige Zahlung um eine hinterlegte Sicherheit reduziert und die entstehende Differenz mit einer marginalen Ausfallwahrscheinlichkeit gewichtet wird. Dieser Ansatz bewährte sich lange in okular/VR‑Control, stellt sich aber im Rahmen der neuen Risikotragfähigkeit als recht konservativ dar. Zudem werden bei diesem Ansatz nicht alle, die Risikoprämie treibende Faktoren vollumfänglich berücksichtigt. Insbesondere werden zur Zeit weder die Möglichkeit der Wiedergesundung berücksichtigt noch zusätzliche Parameter, wie etwa die bei Ausfall über die Sicherheitenerlöse hinausgehenden Tilgungsleistungen.

Weiterentwicklung: detaillierte Berücksichtigung von Verlustschätzungskomponenten

Anstelle des bisherigen Blankoansatzes soll ein Verlustquotenansatz treten und die genannten Weiterentwicklungspotentiale ausschöpfen. Entgegen der bisherigen Annahme vom irreversiblen Verlust ausstehender Zahlungen abzüglich der angesetzten Sicherheiten unter der Annahme, dass der Sicherheitenwert dem Erlös bei Verwertung entspricht, wird ein Erwartungswert für den Verlust zugrunde gelegt. Dieser Erwartungswert repräsentiert den Verlust, den eine Bank bei Ausfall zu erwarten hat und der insbesondere auch die Wiedergesundung der Position berücksichtigt. Für eine präzisere Berechnung des jeweiligen Verlustes wird die Risikoprämienkalkulation um eine Vielzahl von empirisch fundierten Parametern ergänzt, die von der parcIT im Rahmen der Verlustschätzung bereitgestellt werden. Hierzu gehört für den Fallabschluss bei Wiedergesundung beispielsweise die fiktive Tilgung, welche die Höhe der Höhe des offenen Volumens bei wiederaufgenommener Tilgungsverpflichtung erfasst. Bei Fallabschluss ohne Wiedergesundung kommen beispielsweise Erlöse aus Sicherheiten auf einer granulareren Ebene als bisher zum Einsatz. Dadurch können differenzierte Immobiliensicherheiten nach ihrem Erlös und den dabei entstehenden Verwertungskosten unterschieden und damit präzise in die Risikoprämienkalkulation involviert werden.

Und wo kommt die neue Risikoprämie zum Einsatz?

Im ersten Schritt wird die neue Risikoprämie im neuen barwertigen Kreditportfoliomodell des Kundengeschäfts sowie als Abzugsgröße der ökonomischen Risikotragfähigkeit zum Einsatz kommen. Im Rahmen der Kundengeschäftssteuerung soll sie später auch als Risikokostenkomponente des Deckungsbeitragsschemas Verwendung finden. Hier soll zudem ein erweitertes Adressrisikoergebnis kalkuliert werden, das die Veränderung des Risikoprämienbedarfs nach den neuen Einflussgrößen der Risikoprämie aufschlüsselt. Eine weitere Anwendung wird die neue Risikoprämie als Lifetime-Expected-Loss bei der Bildung von Pauschalwertberichtungen nach BFA 7 finden. In dieser Rolle quantifiziert sie den aktuellen Risikoprämienbedarf, von dem im Rahmen der „Grundsätzlichen Methodik“ zu vereinnahmende Risiken in Abzug gebracht werden, um so den Mehrbedarf an Pauschalwertberichtungen festzulegen.

Folgendes Schaubild stellt die Konzeption zusammenfassend dar. Der Erwartungswert des Verlustes bei Ausfall wird hier als Modellierter Verlust bezeichnet und mit „MV“ abgekürzt.

Weitere Konsequenz der Neuausrichtung zur RTF: ein neues, barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft

Die Neukonzeption der Risikotragfähigkeit (RTF; 2018) der BaFin und Bundesbank fokussiert eine barwertige statt einer periodischen Steuerung und fordert u. a. auch die Berücksichtigung von Migrationsrisiken. Diese aufsichtlichen Vorgaben kann – ähnlich wie bei der Risikoprämie – das aktuell verwendete Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG periodisch) nicht vollumfänglich erfüllen, weshalb die Konzeption eines neuen, barwertigen Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG barwertig) erforderlich war.

Grundzüge des neuen KPM-KG

Das neue Modell basiert auf dem Ansatz CreditPortfolioView (CPV) und verwendet die neue Risikoprämie als zentrale barwertige Exposure-Größe. Die Grundkonzeption des Modells sieht vor, Wertänderungen der Risikoprämie durch potenzielle Ratingänderungen zu simulieren.

RPWB=Risikoprämienbarwert

Es handelt sich somit um ein Simulationsmodell, welches die geforderte barwertige Perspektive für die RTF (über eine barwertige Exposure-Größe) und Migrationsrisiken (über potentielle Ratingänderungen) explizit berücksichtigt.

Das barwertige KPM-KG berechnet die bekannten Risikokennzahlen wie den barwertigen erwarteten und unerwarteten Verlust (barw. Expected Loss und CVaR) sowie eine Verlustverteilung und unterstützt somit die Adressrisikoanalyse des kreditrisikobehafteten Kundengeschäfts.

Einbeziehung von Diversifikationseffekten, Wirtschaftslagen und Klumpenrisiken

Das neue Modell berücksichtigt zudem Wechselwirkungen im Portfolio über korrelierte Branchen. Diese Branchen werden auch genutzt, um unterschiedliche ökonomische Rahmenbedingungen (bspw. gute oder schlechte Wirtschaftslagen) für alle Positionen zu simulieren.

Die Berechnung von Risikoanteilen auf Positionsebene erfolgt über den Anteil am Expected Shortfall, so dass die Risikoanteile verursachungsgerecht abgeleitet werden und dadurch Klumpenrisiken schnell erkannt werden können.

Angemessene Rechenperformance – Aufteilung des Portfolios

Da es sich bei dem barwertigen KPM-KG um ein Simulationsmodell handelt und Portfolios im Kundengeschäft schnell eine sechsstellige Anzahl an Positionen erreichen können, kann es zu sehr hohen Rechendauern kommen. Um die Rechenperformance seitens des Instituts zu steuern, kann das Portfolio im neuen KPM-KG aufgeteilt werden:

  • „Kleinere Risiken“ werden mit Hilfe eines vereinfachten Ansatzes abgebildet. Für diese Positionen werden simulierte ökonomische Rahmenbedingungen nicht aber idiosynkratische Risiken berücksichtigt. Das individuelle Risiko der Positionen wird somit vereinfacht abgebildet.
  • Für „größere Risken“ werden zusätzlich idiosynkratische Risiken – allerdings unter höherem Rechenaufwand – simuliert.

Ausblick

Die neue Risikoprämie und das neue barwertige KPM-KG können ab der Version 6.6 für die Risikosteuerung und insbesondere für die barwertige RTF genutzt werden.

Die Einführung des neuen Modells ist für die Banken vielschichtig und komplex, da es sich bei dem barwertigen KPM-KG um ein vollumfänglich neues Modelldesign handelt. Zudem muss der wesentliche Inputparameter, die neue Risikoprämie, parametrisiert werden. Die Konfiguration des neuen Modells und insgesamt die Handhabung in der Software unterscheidet sich deutlich vom bisher bekannten KPM-KG periodisch.

Um die Banken bei der Umstellung bestmöglich zu unterstützen, wird von der parcIT ein umfangreiches Dokumentationspaket bereitgestellt werden. Neben den bekannten Dokumentationen wie Fachkonzept und Validierungsbericht werden insbesondere Auswirkungsanalysen auf dem Entwicklungsdatenbestand sowie Anleitungen für institutsindividuelle Testrechnungen zur Verfügung gestellt. Flankiert wird dies durch ein Schulungsangebot der Regionalverbände in Zusammenarbeit mit der Atruvia AG.

Fragen und Anregungen sind willkommen:

Dr. Martin Bialek

Martin.Bialek@parcIT.de

Dr. Patrick Deuß

Patrick.Deuss@parcIT.de

Bei Fragen zum Thema Verlustschätzung:

Dr. Thorsten Ohliger

Thorsten.Ohliger@parcIT.de

Originalbeitrag aus der Fachtagung upDATE 2020/21

Kurz-upDATE der parcIT

Autor: Patrick Jackes, parcIT GmbH

Vielleicht haben Sie sich das auch schon gefragt: Was gibt es Neues aus der parcIT?

Damit Sie nicht bis zur nächsten upDATE-Fachtagung warten müssen, haben wir im
parcIT-Filmstudio einen kleinen Blick hinter die Kulissen für Sie vorbereitet:

  • Lernen Sie unseren neuen Geschäftsführer Thomas Jagodzinsky kennen.
  • Erfahren Sie von Georg Utzel, welche Software-Neuerungen auf Sie warten.
  • Werfen Sie mit Daniel Freiburg einen Blick auf die neue Tool-Generation der parcIT.

Save the Date: das nächste „parcIT upDATE hybrid“findet am 19. Mai 2022 in Köln und
digital statt –wir freuen uns, wenn Sie diesen Termin in Ihrem Kalender für uns freihalten!

Mit spätsommerlichen Grüßen aus Köln
Ihr parcIT-Team

Liquiditätsplanung: die Vorteile des neuen Verfahrens

Autoren: Dr. Daniel Weinreich und Frieso Pennekamp

Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen

Im zweiten Halbjahr steht in den Instituten traditionell der jährliche Strategie- und Gesamtbankplanungsprozess an. Aufsichtsrechtlich ist gemäß AT 4.2 MaRisk eine Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie gefordert. Die zur Unterlegung strategischer Ertragsziele resultierende mittelfristige Planung mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren wird dabei im Hinblick auf die in der Risikostrategie verankerten Risikolimitierungen reflektiert. Auch im aktuellen Konsultationspapier EBA/CP/2021/26 zu den SREP-Leitlinien wird dem Thema Konsistenz von Liquiditätsrisiko- und Gesamtbankstrategie im Rahmen der Bewertung durch den SREP-Score zunehmend Rechnung getragen.

Neben der aufsichtlichen Perspektive bilden betriebswirtschaftliche Aspekte eine entscheidende Motivation für eine umfassende Betrachtung der Risikosituation über den gesamten Planungszeitraum. Dies gilt nicht zuletzt in Anbetracht der möglichen pandemiebedingten Auswirkungen auf die Liquiditätsausstattung von Instituten. Vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen hat die parcIT erstmalig ein Verfahren zur Liquiditätsplanung entwickelt.

Dieser Videobeitrag ist ein Original aus der Fachtagung upDATE light 2020/21.

Ziel ist die Sicherstellung der Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie im Hinblick auf das Liquiditätsrisiko

Die Liquiditätsplanung als integrierter Bestandteil der Gesamtbankplanung zielt auf eine Betrachtung der in der Risikostrategie verankerten steuerungsrelevanten Liquiditätskennzahlen hinsichtlich ihrer Limitierung durch Ambitionsniveaus respektive aufsichtliche Mindestvorgaben ab. Insbesondere geht es um die Simulation von Liquiditätskennzahlen zu künftigen Zeitpunkten über den Planungszeitraum als Basis für einen entsprechenden Abgleich mit den festgelegten Risikolimitierungen.

Inhalte der Verfahrensleistung im Rahmen von VR-Control und bereitgestellte Dokumente

Bei Bezug der Verfahrensleistung zur Liquiditätsplanung erhalten Sie die methodischen Grundlagen zu:

  • Kennzahlenübergreifende Komponenten für die Planung und Simulation von Liquiditätsdeckungspotential (LDP) sowie Liquiditätsablaufbilanzen (LAB), z.B. Linien, Belastung von Vermögenswerten oder Verteilung des Neugeschäftes auf LDP-Stufen
  • Szenarioabhängige Simulation von Überlebenshorizont (ÜLH) sowie Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und zu berücksichtigende kennzahlenspezifische Aspekte

Darüber hinaus liefert das entwickelte Verfahren die in der Bank notwendigen

  • Prozessschritte zur Einführung und regelmäßigen Durchführung der Liquiditätsplanung (u. a. Kennzahlenprüfung und Anpassungsmaßnahmen) sowie zur Überprüfung der Gültigkeit getroffener Annahmen.

Eine Dokumentation der methodischen sowie prozessualen Grundlagen zur Durchführung der Liquiditätsplanung in der Software VR-Control erhalten Sie mit dem Fachkonzept sowie dem Anwenderleitfaden. Die beiden Dokumente wurden initial am 15.03.2021 über das VR-InfoForum veröffentlicht.

Liquiditätsplanung als Teil des integrierten Gesamtbankplanungsprozesses

Als Teil der integrierten Gesamtbankplanung nimmt die Liquiditätsplanung notwendige Informationen aus der mittelfristigen Planung – z. B. aus der Geschäftsplanung – auf. Zur Ermittlung der Liquiditätsausstattung für künftige Zeitpunkte sind die Planungsinformationen aus dem Gesamtbankplanungsprozess um liquiditätsrisikospezifische Aspekte und Planannahmen zu ergänzen. Beispielsweise werden Annahmen zur Verteilung des Neugeschäftes auf Liquiditätsdeckungspotenzial-Stufen oder auch auf Meldepositionen in der LCR getroffen.

Die Ergebnisse der Liquiditätsplanung fließen im Rahmen eines iterativen Gesamtbankplanungsprozesses in die mittelfristige Planung ein und liefern Impulse für etwaige Anpassungen.

Methodik zur frühzeitigen Erkennung von Liquiditätsengpässen

Die Liquiditätsplanung als ein Verfahren zur frühzeitigen Erkennung von Liquiditätsengpässen ist dabei abzugrenzen von der Liquiditätsrisikosteuerung sowie der Liquiditätsprognose. Während sich die Liquiditätsrisikosteuerung auf den aktuellen Auswertungsstichtag bezieht, geht es bei der Liquiditätsprognose um eine regulatorische Anforderung aus der Risikoberichterstattung und somit um einen anderen Prozess. Dennoch kann die Funktionalität zur Simulation unter Annahme von Methodenkonsistenz grundsätzlich auch für diesen Zweck genutzt werden.

Szenarioabhängige Simulation von ÜLH und LCR in VR-Control

Das Verfahren zur Liquiditätsplanung liefert die erforderlichen Methoden zur Planung des Liquiditätsdeckungspotenzials inklusive zu berücksichtigender Belastungen sowie eine Simulation von Liquiditätsablaufbilanzen für künftige Zeitpunkte in einem Planszenario. In der ökonomischen Perspektive wird darauf basierend der ÜLH in der Zukunft simuliert. Eine Ergänzung um aufsichtliche Informationen und Parameter bietet in einer normativen Perspektive die Möglichkeit zur Simulation der LCR für künftige Zeitpunkte. Im Rahmen der normativen Perspektive sollten zudem die Auswirkungen eines adversen Szenarios betrachtet werden.

Profitieren Sie durch eine softwaregestützte Simulation von ÜLH und LCR in VR-Control!

Im Sinne einer integrierten Planung können Planungsobjekte z.B. aus der GuV-Simulation und der Kapitalplanung übernommen werden. Für den ÜLH kann die Parametrisierung aus der Liquiditätsrisikosteuerung zum aktuellen Stichtag verwendet werden. Perspektivisch wird VR-Control um weitere Funktionalitäten ergänzt, z.B. eine Simulation der NSFR/sNSFR oder ein automatisierter Algorithmus zur optimierten Belastung von Vermögenswerten (Wasserfall) im Rahmen der Kennzahlensimulation. Bei der Simulation werden Planungsinformationen (z.B. geplantes Zielvolumen inkl. generiertem Neugeschäft ergänzt um liquiditätsspezifische Annahmen) genutzt, um zu einem künftigen Stichtag (Neugeschäftshorizont) kennzahlenspezifische Werte zu generieren. Dabei ist ein methodisch konsistentes Vorgehen zur Ermittlung von Kennzahlen und Risikogrößen (z.B. einer LAB) für den aktuellen Stichtag im Rahmen der Liquiditätsrisikosteuerung zu empfehlen.

Konsistente Planung über alle planungsrelevanten Bereiche als übergeordnetes Ziel

Das übergeordnete Ziel einer softwaregestützten Planung liegt in der Sicherstellung einer konsistenten Planung über sämtliche planungsrelevanten Bereiche. Dabei kann zwischen direkter und indirekter Planung differenziert werden. Bei einer direkten Planung bilden die Meldewesen-Daten den zentralen Ausgangspunkt, z.B. der LCR-Meldebogen mit entsprechenden Werten im Ist. Die Meldewerte können in dem Fall auf Basis von Controlling-Daten inkl. Planannahmen ergänzt und für künftige Zeitpunkte geplant werden. Im Rahmen einer indirekten Planung werden dagegen Controlling-Daten als zentrale Basis genutzt, z.B. eine Bilanzplanung auf Ebene von definierten Geschäftspositionen. Die geplanten Geschäftspositionen können bei der Variante um Meldewesen-Daten (bspw. aus der LCR-Meldung im Ist) erweitert werden, um künftige Meldewerte abzuleiten. Als zielführender Ansatz für eine Liquiditätsplanung ist eine indirekte Planung anzustreben. Allerdings kann für bestimmte Meldepositionen bei der Simulation der LCR eine direkte Planung und somit ein hybrider Ansatz sinnvoll sein (z.B. aus Gründen der Datenverfügbarkeit). Beide Varianten werden von VR-Control unterstützt.

Für weitere Details zu unserer Verfahrensleistung hinsichtlich der Liquiditätsplanung empfehlen wir Ihnen das weiter oben abgebildete Vortragsvideo aus der Veranstaltung upDATE light 2020.
Auf Ihre Fragen oder Feedback freuen sich

Dr. Daniel Weinreich
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Daniel.Weinreich@parcIT.de

Frieso Pennekamp
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Frieso.Pennekamp@parcIT.de

Liquiditätsplanung: die Vorteile des neuen Verfahrens

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dieser Videobeitrag ist ein Original aus der Fachtagung upDATE light 2020/21.

Dr. Daniel Weinreich, Frieso Pennekamp, parcIT GmbH:

Liquiditätsplanung: die Vorteile des neuen Verfahrens

Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen

Im zweiten Halbjahr steht in den Instituten traditionell der jährliche Strategie- und Gesamtbankplanungsprozess an. Aufsichtsrechtlich ist gemäß AT 4.2 MaRisk eine Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie gefordert. Die zur Unterlegung strategischer Ertragsziele resultierende mittelfristige Planung mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren wird dabei im Hinblick auf die in der Risikostrategie verankerten Risikolimitierungen reflektiert. Auch im aktuellen Konsultationspapier EBA/CP/2021/26 zu den SREP-Leitlinien wird dem Thema Konsistenz von Liquiditätsrisiko- und Gesamtbankstrategie im Rahmen der Bewertung durch den SREP-Score zunehmend Rechnung getragen.

Neben der aufsichtlichen Perspektive bilden betriebswirtschaftliche Aspekte eine entscheidende Motivation für eine umfassende Betrachtung der Risikosituation über den gesamten Planungszeitraum. Dies gilt nicht zuletzt in Anbetracht der möglichen pandemiebedingten Auswirkungen auf die Liquiditätsausstattung von Instituten. Vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen hat die parcIT erstmalig ein Verfahren zur Liquiditätsplanung entwickelt.

Ziel ist die Sicherstellung der Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie im Hinblick auf das Liquiditätsrisiko

Die Liquiditätsplanung als integrierter Bestandteil der Gesamtbankplanung zielt auf eine Betrachtung der in der Risikostrategie verankerten steuerungsrelevanten Liquiditätskennzahlen hinsichtlich ihrer Limitierung durch Ambitionsniveaus respektive aufsichtliche Mindestvorgaben ab. Insbesondere geht es um die Simulation von Liquiditätskennzahlen zu künftigen Zeitpunkten über den Planungszeitraum als Basis für einen entsprechenden Abgleich mit den festgelegten Risikolimitierungen.

Inhalte der Verfahrensleistung im Rahmen von VR-Control und bereitgestellte Dokumente

Bei Bezug der Verfahrensleistung zur Liquiditätsplanung erhalten Sie die methodischen Grundlagen zu:

  • Kennzahlenübergreifende Komponenten für die Planung und Simulation von Liquiditätsdeckungspotential (LDP) sowie Liquiditätsablaufbilanzen (LAB), z.B. Linien, Belastung von Vermögenswerten oder Verteilung des Neugeschäftes auf LDP-Stufen
  • Szenarioabhängige Simulation von Überlebenshorizont (ÜLH) sowie Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und zu berücksichtigende kennzahlenspezifische Aspekte

Darüber hinaus liefert das entwickelte Verfahren die in der Bank notwendigen

  • Prozessschritte zur Einführung und regelmäßigen Durchführung der Liquiditätsplanung (u. a. Kennzahlenprüfung und Anpassungsmaßnahmen) sowie zur Überprüfung der Gültigkeit getroffener Annahmen.

Eine Dokumentation der methodischen sowie prozessualen Grundlagen zur Durchführung der Liquiditätsplanung in der Software VR-Control erhalten Sie mit dem Fachkonzept sowie dem Anwenderleitfaden. Die beiden Dokumente wurden initial am 15.03.2021 über das VR-InfoForum veröffentlicht.

Liquiditätsplanung als Teil des integrierten Gesamtbankplanungsprozesses

Als Teil der integrierten Gesamtbankplanung nimmt die Liquiditätsplanung notwendige Informationen aus der mittelfristigen Planung – z. B. aus der Geschäftsplanung – auf. Zur Ermittlung der Liquiditätsausstattung für künftige Zeitpunkte sind die Planungsinformationen aus dem Gesamtbankplanungsprozess um liquiditätsrisikospezifische Aspekte und Planannahmen zu ergänzen. Beispielsweise werden Annahmen zur Verteilung des Neugeschäftes auf Liquiditätsdeckungspotenzial-Stufen oder auch auf Meldepositionen in der LCR getroffen.

Die Ergebnisse der Liquiditätsplanung fließen im Rahmen eines iterativen Gesamtbankplanungsprozesses in die mittelfristige Planung ein und liefern Impulse für etwaige Anpassungen.

Methodik zur frühzeitigen Erkennung von Liquiditätsengpässen

Die Liquiditätsplanung als ein Verfahren zur frühzeitigen Erkennung von Liquiditätsengpässen ist dabei abzugrenzen von der Liquiditätsrisikosteuerung sowie der Liquiditätsprognose. Während sich die Liquiditätsrisikosteuerung auf den aktuellen Auswertungsstichtag bezieht, geht es bei der Liquiditätsprognose um eine regulatorische Anforderung aus der Risikoberichterstattung und somit um einen anderen Prozess. Dennoch kann die Funktionalität zur Simulation unter Annahme von Methodenkonsistenz grundsätzlich auch für diesen Zweck genutzt werden.

Szenarioabhängige Simulation von ÜLH und LCR in VR-Control

Das Verfahren zur Liquiditätsplanung liefert die erforderlichen Methoden zur Planung des Liquiditätsdeckungspotenzials inklusive zu berücksichtigender Belastungen sowie eine Simulation von Liquiditätsablaufbilanzen für künftige Zeitpunkte in einem Planszenario. In der ökonomischen Perspektive wird darauf basierend der ÜLH in der Zukunft simuliert. Eine Ergänzung um aufsichtliche Informationen und Parameter bietet in einer normativen Perspektive die Möglichkeit zur Simulation der LCR für künftige Zeitpunkte. Im Rahmen der normativen Perspektive sollten zudem die Auswirkungen eines adversen Szenarios betrachtet werden.

Profitieren Sie durch eine softwaregestützte Simulation von ÜLH und LCR in VR-Control!

Im Sinne einer integrierten Planung können Planungsobjekte z.B. aus der GuV-Simulation und der Kapitalplanung übernommen werden. Für den ÜLH kann die Parametrisierung aus der Liquiditätsrisikosteuerung zum aktuellen Stichtag verwendet werden. Perspektivisch wird VR-Control um weitere Funktionalitäten ergänzt, z.B. eine Simulation der NSFR/sNSFR oder ein automatisierter Algorithmus zur optimierten Belastung von Vermögenswerten (Wasserfall) im Rahmen der Kennzahlensimulation. Bei der Simulation werden Planungsinformationen (z.B. geplantes Zielvolumen inkl. generiertem Neugeschäft ergänzt um liquiditätsspezifische Annahmen) genutzt, um zu einem künftigen Stichtag (Neugeschäftshorizont) kennzahlenspezifische Werte zu generieren. Dabei ist ein methodisch konsistentes Vorgehen zur Ermittlung von Kennzahlen und Risikogrößen (z.B. einer LAB) für den aktuellen Stichtag im Rahmen der Liquiditätsrisikosteuerung zu empfehlen.

Konsistente Planung über alle planungsrelevanten Bereiche als übergeordnetes Ziel

Das übergeordnete Ziel einer softwaregestützten Planung liegt in der Sicherstellung einer konsistenten Planung über sämtliche planungsrelevanten Bereiche. Dabei kann zwischen direkter und indirekter Planung differenziert werden. Bei einer direkten Planung bilden die Meldewesen-Daten den zentralen Ausgangspunkt, z.B. der LCR-Meldebogen mit entsprechenden Werten im Ist. Die Meldewerte können in dem Fall auf Basis von Controlling-Daten inkl. Planannahmen ergänzt und für künftige Zeitpunkte geplant werden. Im Rahmen einer indirekten Planung werden dagegen Controlling-Daten als zentrale Basis genutzt, z.B. eine Bilanzplanung auf Ebene von definierten Geschäftspositionen. Die geplanten Geschäftspositionen können bei der Variante um Meldewesen-Daten (bspw. aus der LCR-Meldung im Ist) erweitert werden, um künftige Meldewerte abzuleiten. Als zielführender Ansatz für eine Liquiditätsplanung ist eine indirekte Planung anzustreben. Allerdings kann für bestimmte Meldepositionen bei der Simulation der LCR eine direkte Planung und somit ein hybrider Ansatz sinnvoll sein (z.B. aus Gründen der Datenverfügbarkeit). Beide Varianten werden von VR-Control unterstützt.

Für weitere Details zu unserer Verfahrensleistung hinsichtlich der Liquiditätsplanung empfehlen wir Ihnen das weiter oben abgebildete Vortragsvideo aus der Veranstaltung upDATE light 2020.
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Dr. Daniel Weinreich
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Daniel.Weinreich@parcIT.de

Frieso Pennekamp
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Frieso.Pennekamp@parcIT.de

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Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?

Textbeitrag 26.01.2023Machine Learning: Eine Option zur Performance-Optimierung in der Risikosteuerung?
Dr. Lukas Matuschek, Oliver Mena Moya, Dr. Gregor Wergen (parcIT GmbH), Dr. Christian Kappen, Dr. Alexander Malinowski (d-fine)

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Video 24.05.2022Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung
Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Ausfalldefinition – was ändert sich?

Autoren: Florian Schröder, Stephan Stevens, parcIT GmbH

Dieser Beitrag ist ein Original aus der Fachtagung upDATE light 2020:

Die hohen Bestände an notleidenden Krediten bei einer Vielzahl von Banken im Euro-Währungsgebiet haben die Regulatoren dazu veranlasst, die bisherige Ausfalldefinition zu verschärfen, auf europäischer Ebene zu vereinheitlichen und stärker mit dem aufsichtsrechtlichen Meldewesen zu verzahnen.

Die Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) wurden im Herbst 2020 für die genossenschaftliche Finanzgruppe, sowie alle weiteren anwendenden Institute der VR-Rating Verfahren umgesetzt. Mit Inkrafttreten der neuen Ausfalldefinition ergeben sich dadurch wesentliche Anpassungen und Neuregelungen hinsichtlich der Ausfallerfassung, sowie der Anforderungen an die Wiedergesundung. Die einzelnen Konkretisierungen leiten sich aus den nachfolgenden Quellen ab:

Die nachfolgende Übersicht stellt die sich hieraus ergebenden wesentlichen Änderungen dar, deren Umsetzung im Leitfaden VR-Rating Ausfallkriterium beschrieben ist und in den Kernbanksystemen agree21 und Sopra Base technisch unterstützt wird. Die Änderungen werden im Videobeitrag detailliert vorgestellt.

Auf Ihre Fragen oder Feedback freuen sich

Florian Schröder
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Florian.Schroeder@parcIT.de

Stephan Stevens
Beratung- und Prozessmanagement
parcIT GmbH
Stephan.Stevens@parcIT.de

Was hat sich mit der Konkretisierung der Ausfalldefinition geändert?

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dieser Beitrag ist ein Original aus der Fachtagung upDATE light 2020.

Florian Schröder, Stephan Stevens, parcIT GmbH:

Was hat sich mit der Konkretisierung der Ausfalldefinition geändert?

Die hohen Bestände an notleidenden Krediten bei einer Vielzahl von Banken im Euro-Währungsgebiet haben die Regulatoren dazu veranlasst, die bisherige Ausfalldefinition zu verschärfen, auf europäischer Ebene zu vereinheitlichen und stärker mit dem aufsichtsrechtlichen Meldewesen zu verzahnen.

Die Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) wurden im Herbst 2020 für die genossenschaftliche Finanzgruppe, sowie alle weiteren anwendenden Institute der VR-Rating Verfahren umgesetzt. Mit Inkrafttreten der neuen Ausfalldefinition ergeben sich dadurch wesentliche Anpassungen und Neuregelungen hinsichtlich der Ausfallerfassung, sowie der Anforderungen an die Wiedergesundung. Die einzelnen Konkretisierungen leiten sich aus den nachfolgenden Quellen ab:

Die nachfolgende Übersicht stellt die sich hieraus ergebenden wesentlichen Änderungen dar, deren Umsetzung im Leitfaden VR-Rating Ausfallkriterium beschrieben ist und in den Kernbanksystemen agree21 und Sopra Base technisch unterstützt wird. Die Änderungen werden im Videobeitrag detailliert vorgestellt.

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Es war so schön: ein Rückblick auf die erste interne Online-Fachtagung der parcIT

Autor: Orga-Team der Fachtagung

Kameras, Scheinwerfer, Monitore, Unmengen von Kabeln: die parcIT Lounge sah am 20.06.2021, 9:00 Uhr aus, wie das Studio des ARD Morgenmagazins. Mit „Matz ab“ startete die erste interne parcIT Fachtagung im Live-Stream.

Viele interessante Inhalte rund um die parcIT wurden von parcITlern für ihre Kolleginnen und Kollegen vorbereitet und vorgetragen. Allein 23 Themenworkshops und weitere 5 Beiträge an Tag 1 machten die Fachtagung so reich an Wissen und Informationen und ermöglichten jedem, sich in punkto Unternehmung auf den neusten Stand zu bringen.

Tag 1 war geprägt durch eine Strategie-Reise von den hohen Flugebenen des BVR runter bis zu den einzelnen Leistungsbereichen der parcIT.
Nach einem interessanten Blick in die Strategie-Agenda des BVR, den uns freundlicherweise Dr. Ruben Lanzerath vom BVR gewährte, zoomten wir ein bisschen näher an die parcIT und erfuhren von Thomas Jagodzinsky und Patrick Yousefian, wie die Strategie der parcIT daran angepasst aussieht. The big picture: die parcIT als Bankenversorger. Nach einer Mittagspause mit Sporteinlage nahm uns Heiko Rellecke mit zu den Kunden und Märkten der parcIT und beleuchtete das neue Accounting und viele weitere Aspekte aus Beratung und Vertrieb.
Wie sich die parcIT als Bankenversorger bereits heute im Leistungsportfolio präsentiert und auf welchem Kurs die Segel gesetzt sind, zeigten uns Thomas Oberem, Stefan Schillmann, Sascha Ley, Georg Utzel, Michael Wottawa und Ralf Beckers. Den Tagesabschluss machte Holger Eggers, indem er das Fachtagungsthema „W1R“ aus 2019 aufgriff und uns in die interne Aufstellung der parcIT mitnahm.

 

Abends wurden uns dann leckere Tastings online serviert und das Feedback war positiv: großartige Geschmackserlebnisse bei der Schokolade, Unmengen von Whiskey, köstlichen Käse und Ausflüge in die Welt des Weines – dies und vieles mehr stand zur Auswahl.

Tag 2 entführte uns nach einer kurzen Anmoderation schnell in die Themenworkshops. Hier standen ganze 23 spannende Themen im Kurzvortrag zur Auswahl und wer sich nicht entschieden konnte, musste das auch nicht: alle Workshops wurden aufgezeichnet und sind sowohl als Film als auch als Präsentation abrufbar.

Der Schlussvortrag schließlich rief uns nochmal in Erinnerung, warum die parcIT mehr ist als ein Arbeitgeber. Die Geschäftsführung entliess Heinz-Otto Krauskopf mit viel Herz und sehr bewegend in den wohlverdienten Ruhestand und überreichte das von uns allen so liebevoll gefüllte Buch „Wenn ich Du wäre, würde ich …“ mit dem es ihm hoffentlich nie langweilig werden wird. (Bei uns hinter der Kamera wurden Taschentücher rund gereicht.)

Und jetzt?
Wir sagen Danke an alle Mitstreiter, aber auch an alle Zuschauer, die großartig mitgemacht haben.
Wenn der letzte Satz einer solchen Tagung verhallt, bleibt eine zufriedene Stille. Wir vom Orgateam freuen uns wie Bolle auf die nächste Tagung, dann endlich mal wieder live.

Bis dahin – Liebe Grüße vom Orga-Team der Fachtagung

Impressionen aus dem Studio:

 

 

 

 

 

Verfahren zur Messung und Steuerung von Immobilienrisiken: Beispielrechner IRIS ist verfügbar.

Autorin: Maike Brameier, parcIT GmbH

Investieren auch Sie in alternative Geschäftsfelder wie Immobilien, um schwächer werdende Zinsergebnisse zu stützen? Dann sind Sie im Trend: Depot-A-Investitionen in Immobilien, sei es als Direktanlage oder als Immobilienfonds, sind immer häufiger zu beobachten. Dabei gehen die Investitionen weit über das eigengenutzte Filialnetz zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebs hinaus.

Auch die Aufsicht hat dies zur Kenntnis genommen und rückt den Umgang mit Immobilienrisiken durch die Banken immer weiter in den Fokus ihrer Prüfungsaktivitäten. Als Folge der Wesentlichkeitsfeststellung, die für die Risikoklasse Immobilienrisiko jährlich von einer steigenden Anzahl an Banken getroffen wird, sind die Anforderungen aus den MaRisk auch für das Immobilienrisiko zu erfüllen. Banken benötigen daher geeignete Instrumente, um den geforderten Risikosteuerungs- und Controllingprozessen auch für die Risikoklasse Immobilienrisiko gerecht zu werden.

Motiviert aus der betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Dimension hat die parcIT gemeinsam mit der Union Investment als wesentliches Mitglied der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und einer der führenden europäischen Immobilien-Investment-Manager das bereits etablierte Verfahren der Union Investment zur Messung und Steuerung von Immobilienrisiken fachlich weiterentwickelt.

Umsetzung im Verfahren Immobilienrisiko

Das Immobilienrisiko ergibt sich aus einer nachteiligen Entwicklung der zukünftigen Wert- und Ertragsentwicklung von Investitionen in Immobilien und teilt sich in drei Risikounterarten auf: (1) das Wertänderungsrisiko, (2) das Ertragsrisiko und (3) das Mietausfallrisiko.

In den Anwendungsbereich fallen eigen- sowie fremdgenutzte Direktbestände vom Institut selbst wie auch von verbundenen Unternehmen, sowie Immobilienpositionen innerhalb von Fonds oder Beteiligungsgesellschaften. Letzt genannte werden gemäß dem Durchschauprinzip quantifiziert.

Das Verfahren zur Quantifizierung von Immobilienrisiken teilt sich in ImmoRisk (EWV) und das Faktormodell auf. Beide Methoden quantifizieren für jede Risikounterart eine entsprechende Risikogröße. Während ImmoRisk (EWV) für Immobilienpositionen innerhalb von Fonds der UI angewendet wird, beschränkt sich der Anwendungsbereich des Faktormodells auf Immobilienpositionen im Direktbestand und in Fonds von Drittanbietern (sogenannte Fremdfonds).

Auslieferung des Beispielrechners IRIS als Brückenlösung bis zur Implementierung in VR-Control

Das Faktormodell wird zunächst als technische Übergangslösung in einem Beispielrechner umgesetzt. Die Risikogrößen für Fonds der Union Investment werden im Rahmen einer Datenlieferung zugeliefert und anschließend mit den Risikogrößen für Direktbestände und Fremdfonds im Beispielrechner zusammengeführt, sodass für alle Immobilienpositionen im Portfolio des Instituts ein gemeinsames Wertänderungs-, Ertrags- und Mietausfallrisiko quantifiziert wird. Das Vorgehen kann wie folgt veranschaulicht werden:

IRIS ist Bestandteil der Brücken- und Ergänzungslösungen "okular-Tools". Weitere Informationen zu IRIS und den okular-Tools finden Sie hier.

>> IRIS/okular-Tools

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich gerne an Maike.Brameier@parcIT.de.

Vertrieb: Christoph Böhme, okular-tools@parcit.de

Staffelstab-Übergabe: Wechsel in der Geschäftsführung der parcIT

Autorin: Kirsten Könen, parcIT GmbH

Zuhause in den Bereichen Bankcontrolling, Risikomanagement und Rating hat die Kölner parcIT GmbH  in den letzten Jahren nicht nur das Produktportfolio erheblich erweitert, sondern auch ein ordentliches Wachstum hingelegt. Das Unternehmen, bislang geleitet von Heinz-Otto Krauskopf, Patrick Yousefian und Klaus Wiegand, verfolgt heute einen ganzheitlichen Ansatz für Banken: Verfahrensentwicklung, darauf gründende Softwareentwicklung sowie Prozessunterstützung.

Ein kurzer Rückblick:

Bereits seit über 30 Jahren unterstützt die parcIT GmbH als Softwareentwicklungshaus ihre Anwender bei der Bank- und Risikosteuerung. Damit geht auch die Erfüllung regulatorischer Anforderungen, u. a. mit der modularen Standardsoftware VR-Control (als Teil der Steuerungsbank in agree21) einher. Seit 2009 gehört sie zur Unternehmensgruppe der Fiducia & GAD IT AG und ist somit fest verankert in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

In enger Zusammenarbeit mit dem Geschäftsfeld „Steuerungsbank“ der Fiducia & GAD entstehen Lösungen, mit denen über 1.100 Kreditinstitute, IT-Dienstleister, Versicherungen und Firmenkunden versorgt werden.

In den letzten Jahren wurde innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe aus strategischen und aufsichtsrechtlichen Aspekten heraus mehr und mehr Verantwortung vom BVR auf die parcIT übertragen. Den Themen Rating und Kreditrisiko in 2015 folgte in 2019 die fachliche Verantwortung für alle Verfahren und Methoden rund um die Banksteuerung VR-Control innerhalb der Gruppe.

Auch außerhalb des Verbundes ist das Konzept der parcIT erfolgreich: Neben weiteren Banken in Österreich und der Sparda-Gruppe konnten mehrere Privatbanken als neue Kunden gewonnen werden.

Staffelstab-Übergabe in der Dreierspitze der parcIT

Soviel Veränderung lässt auch die Verantwortungsbereiche der Geschäftsführung immer umfangreicher werden. Die Verteilung auf drei Schulterpaare hat sich hier bisher bewährt.

Mit dem diesjährigen Ausscheiden von Heinz-Otto Krauskopf, nach fast 5 Jahren als Geschäftsführer der parcIT und mehr als 40 Jahren erfolgreich im Dienst der genossenschaftlichen Organisation, muss die Unternehmung einen äußerst geschätzten Kollegen in den Ruhestand ziehen lassen.

Den Staffelstab übernimmt Thomas Jagodzinsky, zuletzt Fachbereichsleiter für Investmentprozesse bei der Deutschen Bank. Seine vielfältigen Erfahrungen, aber auch die frische und unkomplizierte Art des zweifachen Familienvaters nahmen die Entscheider für ihn ein. Als Nachfolger von Heinz-Otto Krauskopf setzt er nicht nur die erfolgreiche Bearbeitung des Marktes und die Betreuung der Kunden fort, sondern bringt auch neue Impulse und Sichtweisen in die Entwicklung des Unternehmens ein. Bis Ende Juni begleitet Heinz-Otto Krauskopf noch den neuen Kollegen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

„Bereits in der Bewerbungsphase hat sich gezeigt, dass in den wesentlichen Fragestellungen ein Gleichklang herrscht und die Wertestruktur übereinstimmt. Wir freuen uns auf unseren neuen Kollegen, auf eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und vor allem auf den Menschen Thomas Jagodzinsky,“ sagen Patrick Yousefian und Klaus Wiegand.

Thomas Jagodzinsky dazu: „Über die Berufung in die Geschäftsführung der parcIT freue ich mich sehr. In der Nachfolge von Heinz-Otto Krauskopf werde ich mit den Kolleginnen und Kollegen einen klaren Fokus auf unsere Kunden haben und gemeinsam mit Patrick Yousefian, Klaus Wiegand und den Teams an der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der parcIT arbeiten. Das Motto der Genossenschaftlichen FinanzGruppe „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“ ist auch wesentlicher Teil meiner Werte und in diesem Sinne werden wir weiterhin vertrauensvoller Partner unserer Kunden bei der Gestaltung von Gegenwart und Zukunft sein.“

In diesem Sinne ein herzliches Willkommen in unserem Team, Thomas!

Klaus Wiegand,
Geschäftsführer seit 2009

Patrick Yousefian,
Geschäftsführer seit 2012

Thomas Jagodzinsky,
Geschäftsführer seit 2021

Great Place to Work-Gewinner: Beste Arbeitgeber NRW –Platz 3!

Autorin: Friederike Janssen, parcIT GmbH

Nun ist es nochmals durch hervorragende Platzierungen in den Wettbewerben bestätigt worden: Die parcIT gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands, NRWs und der ITK-Branche! Auch wenn es nicht unser vorrangiges Ziel der Teilnahme an der Great Place to Work -Befragung war, wurde uns im Rahmen der letzten Mitarbeiterversammlung bekanntgegeben, dass wir mit unseren Ergebnissen in der Umfrage uns für die Wettbewerbsteilnahme von Great Place to Work in gleich drei Kategorien qualifiziert haben.

Das bedeutete erst einmal Spannung bis zum 05.05.2021, dem Tag der Online-Prämierungsveranstaltung von Great Place to Work, denn hier wurden die konkreten Platzierungen bekannt gegeben.

Platz 3 in der Kategorie beste Arbeitgeber in NRW!

In der Kategorie „Beste Arbeitgeber Nordrhein-Westfalen“  – Unternehmensgröße 251-500 Mitarbeiter – ist die parcIT auf Platz 3 gelandet und wir können es kaum fassen!

In der Kategorie „Beste Arbeitgeber Deutschland“ – Unternehmensgröße 251-500 Mitarbeiter –befindet sich die parcIT auf dem stolzen Rang 9.

Und schließlich: im Wettbewerb „Beste Arbeitgeber Informationstechnik und Kommunikation“ stehen wir mit unserem Ergebnis auf Platz 19 (Unternehmensgröße 100-500 Mitarbeiter).

Ganz klar: Wir sind auf unsere Platzierungen stolz, da wir nicht damit gerechnet haben, direkt bei der ersten Umfrage und beim ersten Audit einen solchen Erfolg zu erzielen! Dieser Erfolg gebührt allen Kolleginnen und Kollegen und steht stellvertretend auch als Anerkennung für deren Leistungen für die Kultur der parcIT, die sie jeden Tag mitgestalten!

upDATE light als Video-Serie war ein voller Erfolg!

Autorin: Kirsten Könen, parcIT GmbH

Ein lachendes und ein weinendes Auge war dabei, als wir am Montag den letzten Video-Beitrag für dieses upDATE veröffentlicht haben. Das upDATE light neigt sich dem Ende zu und die Resonanz war überwältigend positiv: Die Zugriffszahlen zeigten bereits, dass die Video-Plattform sehr gut angenommen wurde. Übertroffen wird das noch von den vielen schönen Feedbacks in der Teilnehmer-Umfrage, wie zum Beispiel „Die Videobeiträge der upDATE light InfoLounge sind großartig, um die sehr komplexen Themenfelder und Zusammenhänge besser zu verstehen. Vielen DANK!!!“

Wie alles begann:
Ursprünglich als Fachtagung vor Ort geplant, wurde das upDATE unter dem Einfluss der Pandemie zunächst zur Online-Tagung mit Live-Stream umgedeutet. Der Lockdown light machte unserem Konzept im November ein zweites Mal einen Strich durch die Rechnung. Wieder war Anpassungsfähigkeit gefragt, um die Teilnehmer nicht zu enttäuschen: es entstand das Online-Video-Portal upDATE light, das Sie mit wöchentlichen Fachbeiträgen in Videoform und den dazu gehörigen Dialogrunden durch den Winter begleitete.

„Stresstest“ für die Referenten
Die Vortragsvideos zu spannenden Themen wie zum Beispiel Neuerungen der Regulatorik, Nachhaltigkeit in der Banksteuerung, Klimarisiken, Rating in Zeiten von Corona oder Praxiserfahrungen (beispielsweise mit dem neuen ICAAP) wurden von zahlreichen internen und externen Referenten in Eigenregie aufgezeichnet. Souverän, unkompliziert und ohne einmal ins Schwitzen zu kommen.

„Es war eine großartige Erfahrung! Trotz Lockdown im Homeoffice und fehlendem Equipment waren unsere upDATE-Referenten spontan bereit, in Eigenarbeit und mit ‚Bordmitteln‘ Videoaufzeichnungen von ihren Beiträgen zu erstellen.“ sagt Michael Leiden, Marketing der parcIT, dazu. „Was für eine immense Leistung aller Beteiligten! 25 verschiedene Fachvorträge von exzellenter fachlicher Qualität und mit wichtigen Informationen konnten wir so unseren Teilnehmern bieten. Die Evolution des upDATEs ist zum größten Teil ein Verdienst unserer Referenten.“

Über 800 Anmeldungen
Die Anmeldezahlen und ein regelmäßiger Blick auf die DSGVO-konform verfolgten Klickraten machten bald klar: Das neue Format kommt gut an. Die Beiträge erreichten in dieser neuen Form nicht nur eine deutlich größere Zielgruppe – sie boten auch weitere Vorteile: „Jederzeit ansehen, auch beim Frühstück oder abends auf dem Sofa, stoppen, wiederholen, weiterschauen, auf morgen vertagen: Die völlige Freiheit in der Nutzung ist zeitgemäß und kommt dem ausgefüllten Alltag unserer Teilnehmer entgegen,“ so Kirsten Könen, Marketing der parcIT.

Und was sagen die Teilnehmer?
Seit einer Woche beantworten die upDATE-Teilnehmer die abschließende Zufriedenheits-Umfrage. Und seit einer Woche weicht uns das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Wir freuen uns sehr über die ehrlichen und konstruktiven Feedbacks und vor allem über das viele Lob! Danke-Danke-Danke an alle!

Ein Nachtrag zur Teilnehmer-Umfrage!
Wie angekündigt, haben wir die Umfrage geschlossen und freuen uns über die gute Antwortquote. Die 10 Handbücher zur Risikotragfähigkeit wurden unter den Teilnehmern verlost und bereits versendet. Den Gewinnern gratulieren wir und danken allen Teilnehmen von Herzen, dass sie uns mit ihren Antworten weiter geholfen haben.

Herzliche Grüße von Ihrem parcIT upDATE-Team

PS: Die Videos stehen noch bis zum 01.05.2021 zum Abruf bereit.

Das Motto "Evolution" passte zu diesem upDATE direkt in mehrfacher Hinsicht.

 

Das Geleitwort zur Veranstaltung wurde diesmal als Video bereit gestellt. Eine völlig neue Erfahrung für die Protagonisten Heinz-Otto Krauskopf und Patrick Yousefian.

parcIT ist ein „Great Place to Work®”

Autorin: Nora Zekorn, parcIT GmbH

„Sie spielen nicht mehr Bundesliga, Sie sind in der Champions League angekommen – und haben gleich das Triple geholt!“ – mit diesen Worten überraschte uns Frau Kohne von Great Place to Work vor einigen Tagen auf unserer Mitarbeiterversammlung und erzielte damit einen (virtuellen) Jubelsturm.

Aber der Reihe nach:
Bereits im vergangenen Jahr entschlossen wir uns als parcIT, eine Mitarbeiterbefragung durchzuführen. Wer uns kennt, weiß: Wir sind seit jeher an der Meinung unserer Kolleginnen und Kollegen interessiert und nutzen viele unterschiedliche Formate, um ein Gefühl für die aktuelle Stimmungslage, ein Verständnis unterschiedlicher Perspektiven sowie Impulse für unsere Weiterentwicklung zu erhalten. „Nicht nur in Zeiten von Corona ist es für uns von großer Bedeutung, die Stimmung in der parcIT zu kennen, um für unsere Kolleginnen und Kollegen ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen und ihre Arbeitsaufgaben gut und motiviert bewältigen können“, so Friederike Janssen (Personal). „Dabei sind wir auf ihre Signale angewiesen, um zu erkennen, wo wir auf dem richtigen Weg sind und wo wir noch Anpassungen vornehmen sollten.“.

 

Wir sind überzeugt: Von einer herausragenden Arbeitsplatzkultur profitieren alle. Um dies aus externer Sicht belegen zu lassen und unseren Kolleginnen und Kollegen eine anonyme und vertrauliche Teilnahme und ein ehrliches Feedback zu ermöglichen, haben wir uns bewusst für die Durchführung mit dem externen Anbieter Great Place To Work entschieden. Wichtig war uns dabei vor allem: Great Place To Work ist ein nachhaltiger Anbieter von fachlich und wissenschaftlich fundierten Prüfungen und Zertifizierungen. Die umfangreiche anonyme Mitarbeiter-Befragung sowie ein unabhängiges Kultur-Audit und der Abgleich mit tausenden anderen Unternehmen zielen auf ein Ergebnis ab, das wirklich Substanz hat.

Das nun erzielte Ergebnis gibt uns recht: Mit Teamgeist, nachhaltiger Arbeitsplatzkultur und den besten Lehrern (nämlich unseren Kolleginnen und Kollegen) schaffen wir Lebensraum für zufriedene, motivierte und loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dass nun direkt beim ersten Mal eine Zertifizierung als Great Place to Work sowie gleich drei Platzierungen in verschiedenen Wettbewerben für uns dabei heraussprangen, macht uns stolz und demütig zugleich. „Wir erkennen die Verantwortung, die mit diesen Ergebnissen verbunden ist“, so Nora Zekorn (Personal). „Daher ist das beeindruckende Ergebnis der Befragung für uns nicht der Abschluss eines Projekts, sondern vielmehr ein Startschuss. Wir setzen alles daran, die Verbesserungsimpulse umzusetzen und unsere großartige Kultur weiter aufrecht zu erhalten.“.

Oder mit anderen Worten: Wir nehmen den Ball auf.

Über Great Place to Work:

Great Place to Work ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Jedes Jahr zeichnet Great Place to Work auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber international, national, regional und branchenspezifisch für ihre Leistung aus.

okular LCR K1-Einlagen-Tool

Autor: Frieso Pennekamp

Einfach und sicher: Angemessenheit prüfen und HQLA-Einsparung berechnen

Die LCR-Verordnung ermöglicht für die Risikoeinlagen der Kategorie 1 (K1-Einlagen) den Ansatz bankindividueller Gewichte mit einer Spannbreite von 10 % - 15 %. Hierbei kann die konservative Verbund-Voreinstellung von 15 % Abflussrate auf bis zu 10 % verringert werden. Dies bedarf jedoch eines bankindividuellen Nachweises.

Zur Vereinfachung hat die parcIT das LCR K1-Einlagen-Tool entwickelt.

Das LCR K1-Einlagen-Tool wendet vier verschiedene Methoden an, um die Angemessenheit einer niedrigeren Abflussrate als 15 % basierend auf bankindividuellen Daten zu prüfen:

  • Historische Szenarien
  • Hypothetische Szenarien
  • Liquiditätsverbund
  • Bank Runs

Für jede der vier Methoden gibt das Tool basierend auf den zur Verfügung gestellten Daten an, welche Abflussrate aus dem regulatorisch vorgegebenen Intervall unterstützt wird. Für die konservativste der unterstützten Abflussraten berechnet das Tool das HQLA-Einsparvolumen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Einfache und sichere Prüfung der bankindividuellen Angemessenheit.
  • Vier Methoden zur Berechnung des HQLA-Einsparvolumens.
  • Fünf optionale Zusatz-Analysemöglichkeiten für den Anwender.
  • Druckfertiger Report: die Analyseergebnisse aller vier Methoden werden in Form von Text, Tabellen, Diagrammen und Grafiken in einem Report dargestellt.

Die Software LCR K1-Einlagen-Tool ist in Microsoft Excel unter Verwendung von Makros umgesetzt worden. Sie wird per Download über unseren geschützten Kundenbereich über die parcIT-Webseite bereitgestellt.

Sie erhalten:

  • die Software-Lizenz in der jeweils aktuellen Version inklusive Microsoft Excel Zertifikat
  • das Handbuch zur Software
  • die Softwarebescheinigung nach IDW PS 880
  • Hotline Service: Telefonische Beratung zur Software
  • Update Service: Auslieferung von Service Releases

Weitere Informationen zum Download >>

Haben Sie noch Fragen?

Svenja Obenauf freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme:

Vertrieb

Svenja.Obenauf@parcIT.de

Tel. +49 221 - 5 84 75 - 157

Fax +49 221 - 5 84 75 - 302

Die Analyse erfolgt in 4 Methoden, welche in der Ergebnisübersicht aufgeführt werden:

 

Analyseergebnisse aller vier Methoden werden in Form von Tabellen, Diagrammen und Grafiken zusammen mit erläuternden Kommentaren in einem Reportdargestellt:

Downloadbereich adé. Hallo, parcIT Kundenportal!

Autor: Milena Pagano, parcIT GmbH

Sie wünschen sich Ihre Kundendaten, Ihre Leistungsbereitstellung und wichtige Informationen auf einen Blick? Mehr Komfort im Management Ihrer parcIT-Leistungen?

Dann freuen wir uns, Ihnen das neue parcIT Kundenportal präsentieren zu dürfen.

Im Kundenportal der parcIT finden Sie ab dem 01.02.2021 alles im Überblick: Ihre Stammdaten, Softwareleistungen, Verfahrensleistungen, Berichte und für Sie relevanten Neuigkeiten werden hier zugriffsicher für Sie bereitgestellt.

Ihr Dashboard bietet Effizienz und Überblick:

Zukünftig rufen Sie hier Ihre parcIT-Leistungen ab, verwalten Ihre Kundendaten, erfahren wichtige Neuigkeiten und nehmen Kontakt mit uns auf. Der persönliche Login sorgt dafür, dass dieser Bereich für Unbefugte uneinsehbar ist und Sie hier genau die Informationen und Leistungen vorfinden, die für Sie wichtig sind.

Benachrichtigungs-Service: Sofern neue Dokumente für Sie bereit stehen, informieren wir Sie automatisch über Push-Benachrichtigungen per EMail. (Diesen Service können Sie jederzeit deaktivieren.)

Sie haben ein Anliegen? Selbstverständlich können Sie das neue Kundenportal auch für Ihre Kommunikation an uns nutzen. Hierzu stehen ein Kontakt- und ein Support-Formular in Ihrem Dashboard für Sie bereit.

Ihr Zugang zum Kundenportal: Wenn Sie bereits eine E-Mail mit Informationen zum Kundenportal erhalten haben, gehören Sie zu den Zugangsberechtigten, deren Daten schon im Portal hinterlegt sind. In diesem Fall erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten über die Anmeldemaske des Kundenportals. Geben Sie hierzu in der Anmeldemaske Ihre E-Mailadresse ein und klicken Sie dann auf „Kennwort vergessen“. Anschließend erhalten Sie per E-Mail einen Link, um Ihr Passwort festzulegen.

Sie sind bisher noch nicht per E-Mail informiert worden? Bitte wenden Sie sich an einen Zugangsberechtigten in Ihrem Unternehmen oder direkt an uns mittels des Support-Formulars der parcIT Website.

Bitte beachten Sie: Der bisherige geschützte Downloadbereich, in dem bislang die Leistungsbereitstellung für Sie erfolgt ist, wird nach einer Übergangszeit von 6 Wochen zum 13. März 2021 abgeschaltet.

Sie sehen: wir haben uns Gedanken gemacht und hoffen, dass das parcIT Kundenportal Sie umfänglich im Management Ihrer parcIT-Leistungen unterstützt. Über Feedback freuen wir uns übrigens sehr – Lob und auch Verbesserungsvorschläge sind willkommen, da wir unser Angebot an Ihren Bedürfnissen messen möchten.

Herzliche Grüße

Ihr parcIT Team

ILAAP-Überleitungstool: Einführung und Steuerung

Autor: Carla Ulrich, parcIT GmbH

Das ILAAP-Überleitungstool dient als Befüllungshilfe der ILAAP-Meldung in den Abschnitten 5. Abflussannahmen für das Stressszenario gemäß MaRisk, 6. Haircuts der Positionen des Liquiditätspuffers und 8. Refinanzierungsplanung. Die Nutzung des ILAAP-Überleitungstool ist kostenfrei und freiwillig und eignet sich als standardisierte Unterstützung bei der Erstellung der ILAAP-Meldung sowie deren Überführung nach agree21Risikotragfähigkeit.
Zur Erstellung der ILAAP-Meldungen werden Auswertungen der mengenorientierten Liquiditätssteuerung in VR-Control exportiert und im ILAAP-Überleitungstool verarbeitet. Daher eignet es sich besonders für Anwender, die bereits in die mengenorientierte Liquiditätssteuerung VR-Control nutzen und somit die erforderlichen Einstellungen und Szenarien größtenteils in ZINSMANAGEMENT parametrisiert haben.

>> Laden Sie das ILAAP-Überleitungstool hier herunter.
 
Carla Ulrich, parcIT GmbH, präsentiert Ihnen in Kurzfilmen das ILAAP-Überleitungstool.
 

ILAAP-Überleitungstool Einführung

 

 

ILAAP-Überleitungstool Steuerung

 

 

ILAAP-Überleitungstool Abflussannahmen für das Stressszenario (Abschnitt 5.) – Version 2

 

 

ILAAP-Überleitungstool Haircuts der Positionen des Liquiditätspuffers (Abschnitt 6.)

 

 

ILAAP-Überleitungstool Refinanzierungsplanung

 

 

ILAAP-Überleitungstool Prozentuale Verteilung

 

 

ILAAP-Überleitungstool Individuelle Meldebogenstruktur

 

Um die Welt etwas heller zu machen

Autor: Kirsten Könen, parcIT GmbH

Es ist gut, wenn man anderen helfen kann – und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Die parcIT GmbH unterstützt in diesem Jahr verschiedene Organisationen, die dazu beitragen, diese Welt ein Stückchen besser zu machen.

Zu diesem Zweck hat sich eine kleine Arbeitsgruppe aus parcIT-Kolleg*innen zusammen gefunden und zu 5 wichtigen Themen Empfänger ausgewählt.

1.Deutscher Kinderhospiz-Verein e.V.

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Köln begleitet Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden und/oder lebensbedrohlicher Erkrankung und deren Familien. Die Kinder, ihre Geschwister und Eltern können ab der Diagnose auf ihrem Lebensweg begleitet werden. Das Leben mit all seinen Facetten, das Sterben und die Zeit nach dem Tod der Kinder stehen dabei im Fokus der Arbeit. Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. betreibt insgesamt über 20 ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste – vier davon in Köln. Der AKDH finanziert sich fast ausschließlich aus Spenden.

2. Autonome Frauenhäuser Köln

Der Förderverein „Frauen helfen Frauen“ hilft den Frauenhäusern in Köln fehlende Finanzmittel zu beschaffen. Um Kosten aufzufangen, die für einige Frauen in Frauenhäusern anfallen, ist eine zweckgebundene Spende unter dem Motto „Raus aus der Gewalt – Und die Frau zahlt? – Kostenloser Gewaltschutz für alle Frauen und Kinder!“ möglich. Darüber hinaus ist der Verein auf Spenden angewiesen, um alle Kosten abzudecken. Seit über 40 Jahren gibt es autonome Frauenhäuser in Köln. Bald wird das 3. Frauenhaus in der Stadt eröffnet.

3. K.R.A.K.E. (Kölner Rhein Aufräumen-Kommando-Einheit) e.V.

Mehrmals im Monat werden Müllsammelaktionen am Rhein, an Seen, in Parks und Wäldern durch die K.R.A.K.E veranstaltet - immer mit dem Ziel den von Menschen verursachten Schaden zu begrenzen, Tiere und Pflanzen zu schützen und das Stadtbild zu verschönern. Die K.R.A.K.E. bietet ebenfalls Vorträge für Kitas, Schulen und Firmen an und auch Großveranstaltungen wie die Kölner Lichter und das Summerjam Festival unterstützt die Initiative gern.

KollegInnen der parcIT könnten darüber hinaus an einem durch die K.R.A.K.E organisieren Cleanup teilnehmen und so für den Umweltschutz in Köln beitragen.

4. Looks e.V. Köln

LOOKS e.V. kümmert sich um die Belange männlicher Prostituierter in Köln. Die Probleme des Klientel sind vielfältig und multifaktoriell. Das LOOKS-Team hat Expertise in Sozialarbeit, Psychologie und Pädagogik. LOOKS kämpft seit Jahren um die Finanzierung der eigenen Projekte, weil sich niemand um die Schicksale männlicher Prostituierter kümmert.

5. Obstkäppchen

Obstkäppchen möchte von Altersarmut betroffene SeniorInnen in Köln und Umgebung bei einer gesunden und ausgewogenen Ernährungsweise unterstützen. Obstkäppchen liefert anonym und kostenlos Tüten bis an die Tür, die mit gesunden Lebensmitteln gefüllt sind. (Die vor Corona üblichen Gespräche mit den SeniorInnen wurden bis auf weiteres ausgesetzt.) Altersarmut ist vor allem in den Kölner „Brennpunkten“ akut. Der Lieferservice

  • erreicht auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen,
  • senkt die Hemmschwelle, das Angebot anzunehmen und
  • enthält nur ausgewählte, gesunde Produkte.

 
 

 
 

 
 

 
 

Risikotragfähigkeit neu konzipiert

Autor: Thomas Oberem

Unsere Buchempfehlung: Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit, 3. Auflage

Mit mehr als 1.500 Seiten und über 900 Quellen geht dieses Standardwerk detailliert auf die aktuellen aufsichtsrechtlichen Aspekte ein, die neben dem RTF-Leitfaden das Meldewesen nach FinaRisikoV und die Integration des SREP beinhalten. 50 renommierte Autoren haben ihre vielfältigen Perspektiven in das Praktikerhandbuch einfließen lassen – unter anderem die Experten für Risikotragfähigkeit der parcIT: Angelika Steffens und Thomas Oberem.


„Ausgangspunkt war der  Risikotragfähigkeits-Leitfaden der BaFin vom 24.05.2018, der zu einer methodischen Neukonzeption der Risikotragfähigkeit (RTF)-Berechnung führte,“ erklärt Angelika Steffens, Beratung und Prozessmanagement. „In unserem Beitrag beleuchten wir die neue Risikotragfähigkeit in der Genossenschaftlichen Finanz-Gruppe. Ein Schwerpunkt dabei ist die Prozesslandkarte als zentrales Element des Anwenderleitfadens. Sie zeigt den Instituten auf, welche initialen, regelmäßigen und validierenden Schritte durchzuführen sind, um die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen und normativen Perspektive gemäß den neuen Anforderungen sicherzustellen.“

Auf dem Risikotragfähigkeits-Leitfaden der BaFin basiert der neue Schwerpunkt dieser 3. Auflage des Praktikerhandbuches: Unter anderem werden die Abbildung der Risiken in der normativen und ökonomischen Sicht, die Anwendbarkeit des 99,9%igen Konfidenzniveaus in der Risikomessung sowie die Kapitalplanung bzw. normative Sichtweise  beleuchtet.

Klar ist: die Zeit bis zur finalen Umstellungsverpflichtung läuft ab. Erfahrene Risikocontroller werden in diesem Werk genauso Hilfestellung finden wie Treasurer, interne Revisoren, externe Prüfer und Steuerungsvorstände.

 

Verlosung von 3 Exemplaren      

Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel im September war sehr rege und wir möchten uns bei allen Teilnehmern bedanken. Wegen der großen Zahl an Rückmeldungen haben wir uns entschlossen, fünf statt drei Bücher des „Praktikerhandbuches Risikotragfähigkeit, 3. Auflage" zu verlosen. Am 5. Oktober 2020 um 12 Uhr wurden die fünf Gewinner aus allen Einsendungen ermittelt. Die Bücher werden natürlich zeitnah an die Gewinner versendet.

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!

 

 

Die 3. Auflage des Praktikerhandbuchs zur Risikotragfähigkeit ist hier erhältlich.

 

Angelika Steffens und Thomas Oberem, Beratung- und Prozessmanagement der parcIT

Roadshow FK-Rating 2.0: Sehr gute Resonanz

Autor: Judith Gerwing

„Eine gelungene und kompakte Informationsveranstaltung“ war der einhellige Tenor nach der Roadshow „upDATE FK-Rating 2.0“. Die Tour startete am 22. August 2019 in Potsdam und war insgesamt an 12 Standorten zu Gast, um Genossenschaftliche Institute über das VR-Firmenkundenrating 2.0 zu informieren.

Die insgesamt über 650 Teilnehmer erfuhren jeweils in einem Halbtages-Termin, was sie im neuen Firmenkunden-Rating erwartet und wie sich ihr Institut auf die Einführung vorbereiten kann. Sie erhielten Timelines, Hintergrundinformationen sowie eine Checkliste, die beim Vorbereitungsprozess optimal unterstützt.

 „Viele haben sich gefragt, warum wir diese Informations-Roadshow bereits ein Jahr vor dem Rollout anbieten. Aber in dem 3,5-stündigen Update wurde allen schnell klar, dass der Wechsel zu FK-Rating 2.0 Vorbereitungszeit benötigt. Der Vorlauf einer solchen Umstellung mit vielen tangierten Prozessen sowohl in der Produktions- als auch der Vertriebs- und Steuerungsbank wird oft unterschätzt,“ berichtet Patrick Polster, Rating-Experte der parcIT GmbH.

Das neue VR-Firmenkundenrating 2.0 (FK 2.0) ersetzt ab dem 3. Quartal 2020 die VR-Ratingverfahren Firmenkundenschnellrating, Gewerbekunden/Freiberufler, Agrar, Mittelstand, Oberer Mittelstand sowie NPO.

Das FK 2.0 wird überwiegend bereits bekannte Elemente nutzen. Allerdings wird sich die Struktur des Verfahrens grundlegend ändern: die automatisierte Beurteilung des Kontoverhaltens bildet zukünftig eine Bewertungsgrundlage bei allen Ratings, gepaart mit manuell zu bearbeitenden Teilmodulen zur qualitativen Bewertung sowie zum Finanzrating (Bilanz und EÜR).

Judith Gerwing, Rating-Expertin der parcIT GmbH: „Es herrschte viel Interesse und ein reger Austausch. Vor allem das Regelwerk wurde konstruktiv diskutiert. Das Regelwerk steuert über Kundenmerkmale (Risikorelevanz, MaRisk-Status) sowie Schwellenwertedie risikoadäquate Informationstiefe des Ratings, also in welchem Umfang über die Verhaltensbewertung hinaus Module zu bearbeiten sind. Für uns sind solche Dialoge wertvoll, da wir so noch weitere Erkenntnisse über den Informationsbedarf der Anwender erhalten.“

Unser Fazit: Wir freuen uns, dass die Roadshow so große Resonanz und positives Feedback erhielt und danken unseren Kolleginnen und Kollegen von der Fiducia & GAD IT AG und der Regional- und Prüfungsverbände für die Unterstützung.

Auch für die Tagungshotels gab es viel Lob. Ein besonderes Beispiel von Gast-Orientierung lieferte die Rezeption des ABG Tagungszentrum im bayrischen Beilngries: hier wurden unsere Referenten spätabends – nach einer Odyssee mit öffentlichen Verkehrsmitteln – persönlich an der Bushaltestelle abgeholt und ins Hotel gefahren.

Noch ein Hinweis zum Schulungsangebot zu FK-Rating 2.0: dieses wird von den Verbänden vorbereitet und abgebildet. Die Schulungstermine werden in 2020 veröffentlicht und finden voraussichtlich zeitnah zum Rollout des neuen Ratings statt.

Herzliche Grüße aus der Domstadt!

Ihr parcIT Team

upDATE 2019 für Privat- und Spezialbanken im Glanz des Kaiser Hofs

Autor: Jochen Kleibrink

Etwa 80 gut gelaunte Besucher und Referenten bevölkerten am 28.11.2019 das 7. upDATE für Privat- und Spezialbanken. Mit vorweihnachtlichen Plätzchen und und Blick über die Dächer von Köln wurde informiert, gefragt und diskutiert. Die Fachkonferenz für Risiko- und Gesamtbanksteuerung in Privatbanken fand diesmal im neuen Heimathafen der parcIT statt, dem Kaiser Hof am Kölner Mediapark. Und außer der neuen Location hatte diese Veranstaltung noch einiges mehr zu bieten.

 „Antworten“ auf den wachsenden Anforderungen-Katalog einer Bank

Der Dschungel an unterschiedlichsten Herausforderungen, vor denen heute eine Bank steht, wird immer dichter. Die Vielzahl von Regularien und Anforderungen wirft täglich neue Fragen auf, die beantwortet werden müssen. Unter dem Motto „Antworten“ stellten die insgesamt 22 Referenten in diesem Jahr dar, was neu ist und wie Banken zukünftige Aufgaben meistern können.

 Hier nur auzugsweise:

Im VR-Rating Firmenkunden 2.0 zeigen die neusten Entwicklungen wie z.B. die Verbindung von SCHUFA-Scoring und VR-Rating, dass gebündelte Kräfte ein hohes Maß an Optimierung bieten.

Wie die Refinanzierung ohne Liquiditätsengpass gelingen kann, erfuhren die Teilnehmer im Vortrag „Strategische Refinanzierungsplanung“

Der Vortrag zu „Sustainable Finance & Banking“ verdeutlichte, wie wichtig eine bankbetriebliche Integration der Nachhaltigkeit im Licht der MaRisk 2020 wird und wie weit Klimarisiken ins Zentrum der Finanzstabilität rücken.

Darüber hinaus zeigte die Beleuchtung der Chancen des gemeinsamen Datenpoolings in der Verlustschätzung auf, wie auch Institute, die über zu wenige Ausfalldatensätze verfügen, LGD-Grading für das Immobilienkreditgeschäft nutzen können. Daran schloss sich ein Beitrag an, der darlegte, wie die Verwertungsdaten in der Verlustschätzung und der Risikosteuerung durch okular/VR-Control genutzt werden.

Sehr nachgefragt waren die Berichte zur neuen Risikotragfähigkeit in der Praxis, die die besonderen Herausforderungen in der praktischen Umsetzung sowie die Umsetzungsunterstützung mit dem Anwenderleitfaden durch die parcIT zum Inhalt hatten.

Die Antwort auf die Frage „Wie hoch ist meine LCR in der Zukunft?“ bot Aktuelles aus der Liquiditätsplanung und war ebenfalls ein Publikumsmagnet.

Die Beiträge im Überblick:

  • Das parcIT-Beratungskonzept in der Banksteuerung wurde vorgestellt von Stefan Quaschnewski, Sopra Financial Technology GmbH, und Patrick Jackes, parcIT GmbH.
  • Die neue Risikotragfähigkeit in der Praxis war Thema von Gesa Hingmann, ifb AG.
  • Den ökonomischen Nutzen trennscharfer Ratingmodelle beleuchtete Dr. Markus Seifert, d-fine GmbH.
  • Dr. Jürgen Braun, parcIT GmbH, berichtete über das neue Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft.
  • Chancen des gemeinsamen Datenpoolings in der Verlustschätzung/Fokus Privatbank wurden von Reiner Lux, vdp Expertise GmbH präsentiert.
  • Die neue Risikotragfähigkeit-Praxisunterstützung durch den Anwenderleitfaden stand bei Angelika Steffens und Christine Santjer, parcIT GmbH, im Fokus.
  • Sustainable Finance & Banking als Herausforderung und Chance zur bankbetrieblichen Integration der Nachhaltigkeit wurde von Prof. Dr. rer. pol. Stefan Zeranski thematisiert, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Vorstand des ZWIRN.
  • Die Nutzung von Verwertungsdaten in der Verlustschätzung und der Risikosteuerung wurde von Dr. Thorsten Ohliger und Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH, erläutert.
  • Hendrik Lenz, SCHUFA Holding AG, führte die Zuhörer durch einen Beitrag zur Prozessoptimierung durch SCHUFA-B2B-Datenintegration und Compliancelösung.
  • Die Neuerungen in der Bewertung optionaler Zinsderivate wurden von Peter Steffes-lai, parcIT GmbH, vorgestellt. 
  • Judith Gerwing und Dr. Walter Orth, parcIT GmbH, gewährten einen Blick auf die nächsten Schritte zum Rating Firmenkunden 2.0. 
  • Die strategische Refinanzierungsplanung stand im Mittelpunkt bei Holger Habitz, ifb AG.
  • David Schulze Wintzler, CP Consultingpartner AG, präsentierte die RWA-Optimierung unter Basel IV. 
  • Liquiditätsplanung: Wie hoch ist meine LCR in der Zukunft?, diese Frage beantwortete Frieso Pennekamp, parcIT GmbH.

Kirsten Könen, zuständig für das Marketing der parcIT GmbH: „Wir möchten uns wieder einmal bei den herausragenden Referenten bedanken, die unsere Fachtagung mit dieser Informationsdichte versorgen. Und natürlich gilt unser Dank dem Event-Team der parcIT, das dafür sorgt, dass unsere Gäste sich rundum wohl und zuhause fühlen.“

Unser Fazit: Wir freuen uns auf das nächste upDATE für Privat- und Spezialbanken, das am 26.11.2020 stattfindet.

Herzliche Grüße aus der Domstadt!

Ihr parcIT Team

10 Jahre parcIT. 30 Jahre Erfahrung.

Autor: Kirsten Könen

„10 Jahre, fröhlich, engagiert, produktiv, teamstark, krisenfest, mit vielen Stärken, mit Herz und Seele, blau-orange, immer am Ball, bodenständig, ehrlich, kölsch, stets durstig, einfach bunt.“

titelt die Dankeskarte an die Kolleginnen und Kollegen des Unternehmens. Eine Ode an die eigene Firma? Auf jeden Fall aber eine Bestandsaufnahme der Wesenszüge eines sympathischen und bodenständigen Unternehmens, das seine große Stärke in seinen Mitarbeitern und dem Geist des Zusammenhalts sieht.

Wenn man mit den altgedienten Köpfen der parcIT spricht – und das sind dank geringer Fluktuation einige – erfährt man viel über die Geburtsstunde und den Werdegang der parcIT, ein Weg, auf dem nie die Werte des Unternehmens aus den Augen verloren wurden.

Ein kurzer Blick auf die Meilensteine: 

1989 startete die Keimzelle der parcIT als Software-Sparte der ifb AG in Münster. Im Fokus stand von Anfang an das Risikomanagement in Banken: mit der Software „ROI-Kennzahlen-Analyse“ landete der damalige Absolvent Klaus Wiegand den ersten Erfolg. 

Kurze Zeit später folgte der Umzug nach Köln und die Festeinstellung der ersten Mitarbeiter, die größtenteils heute noch an Bord sind.

In den folgenden Jahren wuchs der Software-Bereich der ifb zu einem ernst zu nehmden Player im Markt – nachdem mehr und mehr Kunden aus dem genossenschaftlichen Bankenmarkt der Software der ifb vertrauten, folgte in 2001 die Beauftragung für die komplette Software-Suite VR-Control. Ein Meilenstein, der das Unternehmen heute noch prägt.

Geburtsstunde der parcIT an der Kölner Marina

In 2009 überschlugen sich die Ereignisse: nach dem Umzug in den Standort Bayenwerft verkaufte die ifb die Softwaresparte an die Fiducia IT AG (heutige Fiducia & GAD IT AG). Das Tochterunternehmen parcIT GmbH wurde gegründet. Schon bei der Namensgebung wurde deutlich, dass der Teamgeist hier weiter regiert: es erhielt seinen Namen von Software-Veteran und Fachleiter Neue Technologien & Forschung Hermann Ottens, der mit seinem Vorschlag den internen Namens-Wettbewerb gewann.

Die parcIT beheimatet seitdem – mit Klaus Wiegand in der Geschäftsführung – weiterhin die Software-Suite VR-Control, die im Privatbankenmarkt auch unter dem Namen okular angeboten wird. VR-Control bzw. okular wird deutschlandweit von über 1.100 Banken in Risikosteuerung und Gesamtbanksteuerung eingesetzt. Die Durchgängigkeit über alle Steuerungsbereiche und zugleich die modulare Einsetzbarkeit sind bis heute das Alleinstellungsmerkmal der Steuerungssoftware.

In 2015 erhielt das Produktportfolio der parcIT Zuwachs: 

Mit den Kreditrisikoverfahren Rating und Kreditportfoliomodelle der Genossenschaftlichen FinanzGruppe wurden erstmalig Verfahren in die Verantwortung der parcIT übergeben. Die bis dahin vom BVR geleiteten Verfahren werden seitdem von der parcIT weiterentwickelt und gepflegt. Das bedeutete in 2015 natürlich auch personellen Zuwachs: Zahlreiche neue Kolleginnen und Kollegen – viele davon aus dem BVR – bereicherten das parcIT-Team.

Der Erfolg der Kreditrisiko-Verfahren führte zu einer Zentralisierungs-Entscheidung des Verbundes: Seit April 2019 werden – ausgelagert durch die Fiducia – sämtliche VR-Control-Bestandteile zentral von der parcIT aufgebaut, gepflegt und bereit gestellt. Im Klartext: zusätzlich zur Software und zu den Kreditrisikoverfahren finden nun auch die weiteren über 90 Verfahren bei der parcIT ihren Heimathafen.

Auch diese Entwicklung führte (und führt) unweigerlich zu einem stetigen Anstieg der Mitarbeiterzahl: der Standort Bayenwerft wurde zu eng und wurde im April 2019 gegen den neu gebauten Standort Kaiserhof am schönen Kölner Mediapark getauscht.

Und weiter gehts!

Die heutige Dreierspitze Heinz-Otto Krauskopf, Klaus Wiegand und Patrick Yousefian weiß das Vertrauen des Verbundes und der Kunden und Partner sehr zu schätzen. Nach 30 Jahren Erfahrung und 10 Jahren parcIT wissen sie, dass die Leistungsfähigkeit und Konsistenz der parcIT vor allem auf dem hohen Engagement und dem Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen basiert. 

Heinz-Otto Krauskopf dazu: „Unsere Stärke liegt in dem Wissen, woher wir kommen und wer wir sind. Wir sind stolz auf unsere rund 260 gut gelaunten und wertvollen Mitarbeiter, von denen nicht wenige zweistellige Jubiläen feiern.“  Patrick Yousefian schließt: „Mit Herz und Seele, einfach bunt – unser Dank geht an alle unsere parcITler und wir sehen freudig den nächsten 10 Jahren entgegen.“

 

Dankeskarte an das parcIT-Team

 

 

Logo 2009 >> 2016

 

VR-Control-Logo 2009 >> 2019

 

parcIT for future.

Autor: Dr. Timo Eidemüller

Die ganze Welt ging am Freitag auf die Straßen, um für unser Klima und unsere Zukunft zu demonstrieren. Auch die parcIT war in Köln mit einer Delegation aus 50 Kolleginnen und Kollegen dabei . Bereits mittwochs waren einige Freiwillige zusammengekommen, um Plakate zu entwerfen: Mit Markern wurden eifrig alte Wandplaner und Flipchart-Verpackungen verziert. (Die Ergebnisse waren immerhin so sehenswert, dass sie von der Presse verewigt wurden!)

Am Freitagvormittag schließlich zogen die parcIT-Demonstranten zum Hans-Böckler-Platz in Köln und gesellten sich zu einem schier unüberschaubaren Meer von Menschen. Über 70.000 Teilnehmer in Köln, so hieß es später in der Presse, und wir waren stolz, dazu zu gehören.

In strahlendem Sonnenschein machte sich der Zug auf den Weg Richtung Innenstadt. Und es war ein Fest, wie bunt dieser Zug war: Yuppies zogen in friedlicher Union neben urbanen Ökos, Hipster zwischen Familien aller Nationalitäten mit Kinderwägen, lautstarken Schülern und Studenten, Arbeitnehmer mit ihren Kollegen neben Hausfrauen und Rentnern. Falls man eine Demo einen vollen Erfolg nennen kann, so trifft das auf die Kölner Freitags-Demo auf jeden Fall zu.

Trotzdem heißt es seitens der Organisation “Fridays for Future”, die Einigung von Union und SPD sei „kein Durchbruch“, sondern vielmehr ein „Skandal“. Die Sprecherin der Organisation wörtlich: „Während Hunderttausende klimastreiken, einigt sich die GroKo anscheinend auf einen Deal, der in Ambitionen und Wirksamkeit jenseits des politisch und technisch Machbaren liegt.“

Dann heißt es also weiterstreiken. Wir sind auf jeden Fall weiter mit dabei – für unsere Zukunft.

Erfolgreicher Auftakt der Roadshow FK-Rating 2.0

Autor: Judith Gerwing, Claudia Steffens, Patrick Polster

Am 22. August 2019 gaben wir gemeinsam mit Kollegen der Fiducia & GAD IT AG den Startschuss zu unserer aktuellen Roadshow zum neuen VR-Rating Firmenkunden 2.0.

Der Auftakt in Potsdam war ein voller Erfolg! Das Feedback der 19 Teilnehmer war durchweg positiv, sodass wir uns bereits jetzt auf die nächsten Termine freuen.

Mit dieser Veranstaltung möchten wir alle Banken frühzeitig auf die Möglichkeiten und Veränderungen vorbereiten und ihnen einen leichten Einstieg in die Umstellung ermöglichen.

Bisher haben sich insgesamt bereits über 550 Teilnehmer angemeldet und wir freuen uns über alle weiteren Interessenten. 

Ein Fokus unseres neuen Firmenkundenverfahrens liegt darauf, die risikoorientierte Optimierung der Kreditprozesse zu unterstützen.

 

Lesetipp: ZFF, die Zeitschrift für Finanzregulierung und Finanzinstitutionen

Autor: Jochen Kleibrink

Heute möchten wir Ihnen die ZFF, Zeitschrift für Finanzregulierung und Finanzinstitutionen, vorstellen.

Die ZFF ist eine kostenlose Fachzeitschrift, die zunächst mit 2-4 Ausgaben pro Jahr in deutscher Sprache geplant ist, wobei zusätzlich einmal im Jahr eine englischsprachige ZFF-Ausgabe als Journal for Financial Regulation and Financial Institutions (JFF) erscheint. Herausgeber der ZFF ist ZWIRN, das Zentrum für wissenschaftliches, interdisziplinäres Risikomanagement und Nachhaltigkeit um Prof. Dr. rer. pol. Stefan Zeranski. Verantwortlich für den Inhalt ist – neben Professor Zeranski – ein Expertennetzwerk aus regulierten Unternehmen, Aufsicht, Verbänden, Wirtschaftsprüfung und der anwendungsnahen Wissenschaft.

Wir finden: die ZFF ist eine Quelle fachlichen und hochaktuellen Wissens rund um Themen der Finanzregulierung und Finanzinstitutionen und daher absolut empfehlenswert. Im Mittelpunkt steht die Förderung des Dialogs zwischen Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der angewandten Wissenschaft. Die Zielgruppen: Banken, Versicherungen, Wertpapierfirmen, KVGs, Verbände, Aufsicht und weitere Finanzmarktakteure insbesondere in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz.

In der ersten Ausgabe erhalten Sie einen Überblick über wichtige regulatorische Umsetzungsthemen für Banken in Deutschland und Österreich, erfahren alles über die Auswahl und Kalibrierung von Sanierungsindikatoren oder lesen über den Einfluss von Korruption auf Kreditausfälle.

Hier finden Sie die Erstausgabe: viel Spaß und Inspiration beim Lesen!

JavaLand 2019 – ein kurzes Review von 2 interessanten Tagen

Von Entwicklern für Entwickler

Autoren: Dr. Bernd Wichern, Dr. Mike Nemec und Sascha Zur

Vom 18. - 21. März haben wir – drei Kollegen aus der Software Entwicklung: Sascha Zur, Mike Nemec und Bernd Wichern – die diesjährige JavaLand im Brühler Phantasialand besucht. Zum sechsten Mal fand die JavaLand in dieser Form stand. Mit gut 2000 Teilnehmern gehört sie zu den größeren Entwickler-Konferenzen in Deutschland.

Nicht nur die Achterbahnen machen einen Besuch lohnenswert!
An zwei Tagen gab es ein prall gefülltes Konferenz-Programm (https://programm.javaland.eu/2019/#/schedule/2019-03-19) zur Auswahl. Das Themenspektrum war dabei sehr breit: Neben der eigentlichen Java-Entwicklung gab es viele Vorträge zur Architektur und zum Design, zu DevOps sowie zu den verschiedensten, aktuellen Frameworks. Parallel zu den Konferenz-Verträgen und gab es verschiedene „Hacker“-Slots aus der Java Community. Die Auswahl der Themen ist uns nicht immer leicht gefallen – es gab so viel Interessantes gleichzeitig...

Als weiteres Highlight haben die Wagemutigen unter uns die Karussells schon einmal vor der offiziellen Park-Eröffnung getestet.

Die folgend kurze Übersicht zeigt eine Auswahl der Vorträge, die wir gehört haben:

  1. ArchUnit: ein schönes Tool zum Überwachen der Architektur bzw. der Abhängigkeiten zwischen den Komponenten einer Software. Der Vortrag wurde vom Macher von ArchUnit gehalten (Talk und Präsentation)
  2. Integrationstests mit Docker und Testcontainern: es wurde Möglichkeiten vorgestellt, wie Integrationstests performant gelingen können. Basis dabei sind Docker und Testcontainer, die beim Testing gestartet werden und dabei angeblich deutlich schneller sind als die Verwendung von "echten" Datenbanken.
  3. Spring Data JDBC und DDD: Spring Data JDBC ist ein recht junger Spross der Spring-Familie und verspricht eine einfache Datenschicht, die nicht auf JPA basiert. Zentrales Konzept ist hierbei das Domain Driven Design Konzept des Aggregates und des Aggregate-Root. Dabei wird auf Objekt-Referenzen zwischen Aggregaten komplett verzichtet; lediglich die IDs anderer Aggregate Roots werden gehalten. Das "Wiring" innerhalb eines Aggregates wird von Spring erledigt.(Talk und Präsentation)
  4. Continous Integation Extreme: ein Plädoyer für konsequentes Continous Integration. Jeder Entwickler committet mehrmals täglich direkt auf dem Head (wird auch "Trunc-based-develoment" genannt) und jeder Commit wird zwingend komplett automatisiert getestet. (Talk und Präsentation)
  5. Microservice Architektur: ein Vortrag über die Vorteile und Herausforderungen einer Microservice Architektur und dem Zusammenhang zum DDD. Im Vordergrund steht dabei die fachliche und nicht die technische Strukturierung der Anwendung. Es ist besser einen fachlich sauber strukturierten Monolithen zu haben, als einen verteilten "Ball of Mud".
  6. Erfolgreiche Teams: ein Vortrag von Altlassian über die Frage, was unterscheidet erfolgreiche von nicht erfolgreichen Teams. Kurze Antwort: sie sind Cross Funktional (umfassen also alle Rollen) und reden miteinander. Weitere Dinge, die ein erfolgreiches Team fördern: Team Rituale, Getting Shit Done Days, Willkommenskultur, gemeinsames Video-Schauen von Konferenz Talks, ...
  7. Data Science: in großen Software Projekten entstehen neben Code jede Menge weiterer Daten (Commit-Historie, Jira-Issues, Bug-Statistiken, ...). Im Vortrag wurde gezeigt, wie sich diese analysieren und visulisieren lassen und dass sich daraus Erkenntnisse für Verbesserungen / Umbauten der Software gewinnen lassen.
    (Talk und Pärsentation)
  8. Keykloak: Vorträge über ein verbreitetes Produkt zur Umsetzung von Single Sign On. Das Tool nimmt dem Entwickler diverse Standardaufgaben im Bereich IAM ab und bietet verschiedene Möglichkeiten, eigene "Spezialitäten" einzubauen. (Talk und Präsentation)
  9. Warum ist mein Code schlecht? Ein Vortrag über die sanfte Einführung von SonarQube in einem Unternehmen. Ein Punkt dabei war die Nutzung von Gamification, um die Akzeptanz von SonarQube im Team zu erhöhen. Genutzt wurde dazu das Tool Sonarquest. (Talk und Präsentation)
  10. APIs bauen: Eine Betrachtung der 2 Seiten von APIs: Der Ersteller einer API hat oft einen anderen Kontext als ein Nutzer, weshalb es zu Problemen kommen kann. Daher ist eine gute Gestaltung und Dokumentation einer API sehr wichtig. Als Tool wurde OpenAPI (ehemals Swagger) vorgestellt. (Talk und Präsentation)

Fazit: Absolut empfehlenswert! Die JavaLand gibt viele Einblicke in aktuelle Themen und begeistert durch eine große Auswahl an Möglichkeiten. Wir sind im nächsten Jahr wieder dabei – vielleicht dann auch als Aussteller und Redner.

Etablierte Fachtagung am neuen Standort: upDATE 2019 im Glanz des Kaiser Hofs

Autor: Kirsten Könen, parcIT GmbH

Die Dachterasse der Rooftop-Lounge im strahlenden Sonnenschein mit Blick über die Kölner Dächer: so haben viele der knapp 200 Besucher und Referenten das 5. upDATE der parcIT in Erinnerung. Die Fachkonferenz für Genossenschaftsbanken fand diesmal im neuen Heimathafen der parcIT statt, dem Kaiser Hof am Kölner Mediapark. Und außer der neuen Location hatte diese Veranstaltung noch einiges mehr zu bieten.

Das Motto hieß in diesem Jahr nicht umsonst „Antworten“.

Banken stehen vor den unterschiedlichsten Herausforderungen, sie müssen eine Vielzahl von Regularien umsetzen und Anforderungen bedienen. Gleichzeitig werden sie an allen Fronten von neuen, flexiblen und innovativen Playern in ihrem Kerngeschäft angegriffen, die ihnen die Einnahmeseite streitig machen. Fazit ist: es gibt täglich neue Fragen, die beantwortet werden müssen.

Wie können Regularien schlank und sicher bedient werden, damit mehr Ressource für das Kerngeschäft bleibt?

Antworten auf den wachsenden Katalog von Anforderungen bot das upDATE 2019. Mit spannenden Beiträgen stellten die insgesamt 27 Referenten in diesem Jahr dar, was neu ist und wie Banken zukünftig Fitness beweisen.

Hier nur auzugsweise:

Die neue Governance zu VR-Control, mit der Ausichts-Stress für Banken nachhaltig vermieden und Aufwände reduziert werden, war mit 4 Beiträgen ein Kernthema der Veranstaltung.

Darüber hinaus zeigte die Beleuchtung der Chancen des gemeinsamen Datenpoolings in der Verlustschätzung auf, wie auch Institute, die über zu wenige Ausfalldatensätze verfügen, LGD-Grading für das Immobilienkreditgeschäft nutzen können. Daran schloss sich ein Beitrag an, der darlegte, wie die Verwertungsdaten in der Verlustschätzung und der Risikosteuerung durch VR-Control genutzt werden.

Sehr nachgefragt war die Darstellung zur neuen Risikotragfähigkeit in der Praxis, der die besonderen Herausforderungen in der praktischen Umsetzung sowie die Umsetzungs-Unterstützung mit dem Anwenderleitfaden durch die parcIT zum Inhalt hatte.

Die Antwort auf die Frage „Wie hoch ist meine LCR in der Zukunft?“ bot Aktuelles aus der Liquiditätsplanung und war ebenfalls ein Publikumsmagnet.

Im VR-Rating Firmenkunden 2.0 zeigen die neusten Entwicklungen wie z.B. die Verbindung von SCHUFA-Scoring und VR-Rating, dass gebündelte Kräfte ein hohes Maß an Optimierung bieten.

Wie die Refinanzierung ohne Liquiditätsengpass gelingen kann, erfuhren die Teilnehmer im Vortrag „Strategische Refinanzierungsplanung“

„Wichtig ist uns immer der Wissenstransfer und die Informationsgüte und -dichte. Das upDATE hat auch in diesem Jahr bewiesen, dass es in dieser Hinsicht anspruchsvoll ist. Viele namhafte Experten verschiedenster Institute und Organisationen griffen die Kernthemen dieses Jahres auf. Die Referate aus den Reihen der parcIT standen dem in Nichts nach und versorgten den Besucher mit wertvollem Wissen und Praxis-Informationen. Ein Weg, den wir mit dem upDATE weiter verfolgen werden,“ so Jochen Kleibrink, parcIT GmbH.

Die Beiträge im Überblick:

Dr. Markus Seifert, d-fine GmbH,  beleuchtete den ökonomische Nutzen trennscharfer Ratingmodelle.

RWA-Optimierung unter Basel IV war das Thema von David Schulze Wintzler, CP Consultingpartner AG.

Das Zielbild der Governance VR-Control wurde von Viola Uphoff, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. , vorgestellt.

Leif Schönstedt, Union Investment Institutional GmbH, berichtete, wie die neue Fonds- und Gattungsdatenversorgung aussieht.

Das neue Leistungsangebot zu den VR-Control-Verfahren für Genossenschaftsbanken wurde von Thorsten Eichler, Fiducia & GAD IT AG sowie Dr. Matthias Schlecker, parcIT GmbH, aufgezeigt.

Die neue Risikotragfähigkeit in der Praxis war Thema von Gesa Hingmann, ifb AG, und Christine Santjer, parcIT GmbH.

Sabine Morgenthaler, Fiducia & GAD IT AG und Frieso Pennekamp, parcIT GmbH, widmeten sich der Frage „Wie hoch ist meine LCR in der Zukunft?“.

Die Chancen des gemeinsamen Datenpoolings in der Verlustschätzung stellte Reiner Lux, vdpExpertise GmbH, vor. Im Anschluss erfuhren die Teilnehmer von Dr. Martin Bialek und Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH, wie Verwertungsdaten in der Verlustschätzung und der Risikosteuerung genutzt werden.

Die nächsten Schritte zum VR-Rating Firmenkunden 2.0 wurden von Judith Gerwing und Dr. Walter Orth, parcIT GmbH, referiert.

Das Monitoring des VR-Ratings mit Tableau wurde von Niklas Lang und Christoph Konietzko, parcIT GmbH, präsentiert.

Peter Noack, DZ BANK AG, und Harald Rohkst, Fiducia & GAD IT AG klärten auf über die aufsichtskonforme Marktdatenversorgung für die Genossenschaftliche FinanzGruppe.

Die Vorstellung der ersten Ergebnisse des Verfahrensmanagements übernahmen Nataliya Gayeva, und Dr. Christoph Liyanage, parcIT GmbH.

Michael Schröder von der ifb AG sprang in letzter Sekunde als Redner ein für Holger Habitz, der bedauerlicherweise nicht antreten konnte, und stellte die Strategische Refinanzierungsplanung vor.

„Unser Dank gilt den großartigen Referenten genauso, wie den vielen Köpfen und Händen, die eine solche Veranstaltung erst möglich machen,“ betont Kirsten Könen, zuständig für das Marketing der parcIT GmbH. „Unser schönster Erfolg sind die gut gelaunten Gäste, die sich rundum wohl und gut informiert fühlen. Schön, dass wir das gestern wieder so erleben durften!“

Unser Fazit: Wir freuen uns auf das nächste „upDATE“! Den Termin dazu kommunizieren wir in Kürze.

Herzliche Grüße aus der Domstadt!

Ihr parcIT Team

Neue Heimat und neuer Look für die Marke VR-Control

Autor: Kirsten Könen, parcIT GmbH

 

Zum 01.04.2019 übernimmt die parcIT als zentraler Dienstleister neue Verantwortlichkeiten zur Methodik der Banksteuerung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Mit der Verantwortlichkeit geht auch die Marke VR-Control inkl. Logo vom BVR auf die parcIT über. Da das alte Logo nicht weiter verwendet werden darf, haben wir ein neues Logo erstellt.

Das neue VR-Control-Logo 2019 wurde in Anlehnung an das bestehende okular-Logo gestaltet.

Die bisherige Schreibweise von VR-Control wurde auch im Schriftzug des neuen Logos beibehalten. Das vorangestellte Bildmotiv verweist mit drei blauen und 2 orangefarbenen Kästchen-Reihen auf die Hausfarben der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Die Anlehnung an das okular-Logo stellt für die Zielgruppen die Verwandtschaft zwischen den beiden Produktgruppen nun auch optisch her und erleichtert so das Verständnis.

Die Entstehung des Bildmotivs:

Das Bildmotiv, ein nach rechts geneigter und oben geöffneter Reif aus grauen Pixeln, wurde aus dem Vorgänger-Logo entwickelt, um die Wiedererkennbarkeit zu erhalten. Während das alte okular-Logo noch statisch und geschlossen war, symbolisiert das neue Logo Dynamik, Offenheit und Innovation.

„Wir freuen uns sehr über den neuen, modernen Look von VR-Control und tragen mit diesem Redesign der derzeitigen Entwicklung von VR-Control Rechnung,“ so Heinz-Otto Krauskopf, Geschäftsführer der parcIT.

Die beiden Produktlogos VR-Control und okular finden Sie in unserem Download-Center.

VR-Control-Logo seit 1.4.2019

 

okular-Logo seit 2016

 

Vorgänger-Logo okular

Advent und gebündelte Kraft: Review des upDATE 2018 für Privat- und Spezialbanken

Autor: Kirsten Könen, parcIT GmbH

Geballte Fachlichkeit, entspanntes Networking und Adventsstimmung

Das 6. upDATE für Privat- und Spezialbanken am 28.11.2018 hatte alles zu bieten. Knapp 110 Besucher und Referenten fanden sich ein, um unter dem Motto „Gebündelte Kraft“ aktuelle Themen, regulatorische Anforderungen und Berichte aus der Praxis zu erörtern.

Wie kann Kräftebündelung und Zentralisierung Banken heute helfen, sich besser aufzustellen?

11 Vorträge aus den verschiedensten Blickwinkeln nahmen sich dieser Frage an.
Die Besucher erfuhren, wie die Umsetzung der „Integrierten Kapitalplanung“ aussieht, wie sich der Kreditrisikostandardan-satz unter Basel IV darstellt oder welche neuen Aufgaben der Leitfaden zur neuen Risikotragfähigkeit mit sich bringt.

Am Ball bleiben, auf Entwicklungen reagieren, sich intelligent vernetzen

Auch auf diesem upDATE durften wir von Erfahrungen profitieren, über die Experten und Branchenkollegen referierten. So beleuchtete zum Beispiel ein Projektbericht über OpRisk-Self-Assessment, wie die quantitative Risikobewertung aussehen kann.

Steigender Anteil externer Referenten

Das upDATE für Privat- und Spezialbanken setzt auf hohe fachliche Qualität und Diversität – Referenten und Themen werden gezielt ausgewählt, um den Teilnehmern einen wirklichen Mehrwert zu bieten. In diesem Jahr freuten wir uns über einen gestiegenen Anteil an externen Beiträgen:

  • Gesa Hingmann und Michael Schröder, ifb AG, sprachen über die „Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit – Umsetzung der neuen aufsichtlichen Erwartungen“.
  • Jürgen Becker, CP Consultingpartner AG, beleuchtete das Thema „Umsetzung der „Integrierten Kapitalplanung“ mit okular“.
  • Michael Cluse, Deloitte GmbH, informierte über „Die Welt nach Basel III – die Neuerungen im Überblick“.
  • Thomas Schmidt, plenum AG, brachte einen Praxisbericht aus dem MaRisk Auslagerungsmanagement mit.
  • Prof. Dr. Stefan Zeranski, BELS und Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, berichtete über „Fit-&-Pro-per-Anforderungen an alle Leitungs- und Schlüsselfunktionen in Privatbanken und Spezialbanken“.
  • Dr. Markus Seifert, d-fine GmbH, sprach über die „Validierung – gestern, heute und morgen.“
  • Yvonne Janssen, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, berichtete gemeinsam mit Marcel Rolauf, parcIT GmbH, aus der Praxis des OpRisk-Self-Assessments.

Auch die internen Redner trafen mit ihren fachlichen Ausführungen auf großes Interesse und die anschließenden Diskussionen zeigten den Gesprächsbedarf auf.

Diversität und ein hoher Anspruch an die Fachlichkeit heben das upDATE von vielen anderen Fachtagungen ab“ so Heinz-Otto Krauskopf, Geschäftsführer der parcIT. „Auch die gepflegten Rahmenbedingungen sorgen immer für tolles Feedback: In diesem Jahr genossen die Teilnehmer nicht nur ein leckeres Buffet-Angebot, sondern auch Adventsgebäck aus der Bäckerei Gundel in Heidelberg.“

Unser Fazit: Toll, dass Sie da waren – wir freuen uns auf das nächste upDATE für Privat- und Spezialbanken am 28.11.2019!

 

Umfrage:

Wir möchten wissen, was Sie bewegt! Unsere kurze Online-Umfrage richtet sich an die Teilnehmer des upDATE  und eruiert die wichtigsten Themen, Herausforderungen und Wünsche im Bankenumfeld. Helfen Sie uns, noch besser zu werden und gewinnen Sie einen von mehreren hochwertigen Adventskalendern aus der Berliner Adventsmanufaktur „Lotta-wünscht-sich-was“: 24 Jute-Beutel gefüllt mit Delikatessen und edlen Überraschungen aus ausgesuchter Herstellung. Jeden Tag ein neues Highlight!

Die Umfrage startet am 29.11.2018 und endet am 2.12.2018. Hier geht es zur Teilnahme:

https://www.surveymonkey.de/r/HXN2K2G