Archiv der Kategorie: Gesamtbanksteuerung

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

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Aufzeichnung Livestream
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

Der Vortrag vermittelt einen kurzen Überblick über das Verfahren der Gesamtbankallokation (GBA) und mögliche Schnittstellen zum Gesamtbanksteuerungsprozess. Hierbei wird der Fokus insbesondere auf die Verzahnung zur Risikotragfähigkeit (RTF) gelegt und anhand eines Beispiels das Vorgehen der GBA unter den gegebenen Restriktionen näher erläutert. Die parcIT wird in diesem Vortrag von der DZ BANK unterstützt. Sinn dieser Kooperation ist es, die Teilnehmenden an dem Wissen aus der jahrelangen Beratungstätigkeit der DZ BANK in Bezug auf die GBA teilhaben zu lassen.

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Daniel Averbeck, DZ BANK AG

Daniel Averbeck ist seit 2016 bei der DZ Bank (ehemals WGZ BANK) tätig. In seiner Funktion als Abteilungsdirektor Managing Berater Gesamtbanksteuerung für den Bereich GenoBanken/Verbund ist er verantwortlich für die Themen Risiko- und Ertragssteuerung, Strategische Vermögensallokation, Treasury-Strategie & -Prozesse, Beratungsmandat Depot A sowie Fusionsbegleitungen.

Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Nisse Wieseler hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann durchlaufen und anschließend Volkswirtschaftslehre in Siegen, Riga sowie Münster studiert. Erste praktische Erfahrungen konnte er in der WGZ bzw. DZ BANK im Bereich „Banken, Staaten, Instituten“ sammeln. Seit 2020 ist er im Methoden- und Produktmanagement für Themen rund um die Gesamtbanksteuerung der parcIT tätig. Hierbei hat er unter anderem 2021 die Erarbeitung der methodischen Konzeption zum Verfahren Gesamtbankallokation geleitet. Mitte 2023 hat er zudem die Teamleitung des Teams MPM ÜGS übernommen.

Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control

upDATE 2024Digitalisierung der Banksteuerung: Der Fahrplan für VR-Control
Markus Hälmle, Atruvia AG, Georg Utzel, parcIT GmbH

Bericht zum IRBA-Projekt

upDATE 2024Bericht zum IRBA-Projekt
Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion: Risikotragfähigkeit (ICAAP) – Erfahrungen, Lösungen und Perspektiven

upDATE 2024: 23.05.2024 Livestream

Aufzeichnung Livestream

Podiumsdiskussion: Risikotragfähigkeit (ICAAP) – Erfahrungen, Lösungen und Perspektiven

Expert*innen: Dieter Mößner, VR-Bank Ostalb eG, Lisa Moosmann, BWGV e.V., Dr. Raffaele Parise, Union Investment, Elke Schulz, Bankhaus E. Mayer AG, Oliver Wolfgramm, Atruvia AG, Anja Behrendt, Angelika Steffens, parcIT GmbH

Moderation: Julia Sweeney, parcIT GmbH

Weitere Beiträge

Bericht zum IRBA-Projekt

upDATE 2024Bericht zum IRBA-Projekt
Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

RWA ganzheitlich steuern und Optimierungspotenziale mit okular-Tool OPTI-RWA heben

upDATE 2024RWA ganzheitlich steuern und Optimierungspotenziale mit okular-Tool OPTI-RWA heben
Kerstin Alpen, Alexander Klaes, parcIT GmbH

Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand

upDATE 2024Umsetzung CSRBB in der 8. MaRisk Novelle – aktueller Stand
Johannes Höwing, parcIT GmbH

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

upDATE 2024Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

okular/VR-Control SIMON: Spannender Einblick in die Software

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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okular/VR-Control SIMON: Spannender Einblick in die Software

Unser Kollege Jakob Stinshoff aus dem Bereich Methoden- und Produktmanagement bei der parcIT nimmt Sie mit auf eine kleine Reise durch das Software-Modul VR-Control/okular SIMON.

Dabei streift er die Themen „Zentrale Datenversorgung“, „Konfiguration Risikotragfähigkeit“, „Strategische Pufferposten & Limitierung“, „Auswertungen“ sowie „Konfiguration Stresstest“.

Wichtig zu wissen: SIMON bietet eine Vielzahl von Auswertungen, die die Risikotragfähigkeit Ihres Instituts aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Weitere Videoinhalte zu SIMON:

Neues Fachkonzept und neue Funktionen in SIMON (upDATE-Vortrag unserer Kolleg*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand)

SIMON-Erklärfilm der Atruvia AG

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Fachliche Ansprechpartnerin

Kerstin Herold, parcIT GmbH

Methoden und Produktmanagement
Kerstin.Herold@parcIT.de
+49 221 - 5 84 75 1032

Vertriebliche Ansprechpartnerin

Svenja Obenauf, parcIT GmbH

Vertrieb
okular-tools@parcIT.de
+49 221 - 5 84 75 - 157

Effizientes MaRisk-Reporting mit okular/VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in SIMON

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Effizientes MaRisk-Reporting mit okular/VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in SIMON

Beim MaRisk-Risikoreporting und beim Aufsichtsratsreporting ergeben sich zunehmende Herausforderungen, um einerseits die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und andererseits einen effizienten Prozess zur Erstellung von adressatengerechten Berichten sicherzustellen. Hierbei sind die institutsindividuell erforderlichen Berichtsinhalte zu identifizieren und zu strukturieren und anschließend flexibel in okular/VR-Control SIMON umzusetzen.

Unsere Expert*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand zeigen in der Aufzeichnung ihres Vortrags bei unserem Kunden-Event upDATE 2023 auf, wie das neue Fachkonzept Reporting bei diesen Herausforderungen unterstützen kann und wie okular/VR-Control SIMON zur Flexibilisierung von Berichten beiträgt (siehe Video links).

Sie wollen noch mal die Grundlagen von SIMON kennenlernen? Dann lassen Sie sich gerne die einzelnen Bestandteile und Vorteile des Produkts im Informationsvideo unserer Kolleg*innen der Atruvia AG näherbringen.

Für weiterführende Infos und Kontaktmöglichkeiten schauen Sie gerne auch auf unserer frisch aktualisierten SIMON-Produktseite vorbei.

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Christian Stövesand, parcIT GmbH

Christian Stövesand ist seit rund drei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Vor seinem Eintritt in die parcIT war er über 15 Jahre im Risikocontrolling der DZ BANK und der WGZ BANK tätig und hat sich dort mit Fragestellungen zum Aufsichtsrecht, zum ICAAP und zu operationellen Risiken befasst.

Kerstin Herold, parcIT GmbH

Kerstin Herold ist seit 2021 im Methoden- und Produktmanagement der parcIT für übergreifende Gesamtbanksteuerungsthemen zuständig. Hier ist sie hauptsächlich für SIMON und die Themen rund um die ökonomische Risikotragfähigkeit verantwortlich. Darüber hinaus bekleidet Frau Herold seit dem 01.03.2023 das Amt des Product Owners für SIMON.  Vorher war sie mehr als 15 Jahren in einer mittelständischen Genossenschaftsbank in der Risikosteuerung tätig.

okular/VR-Control SIMON: Rundum-sorglos-Paket in der Gesamtbanksteuerung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Warum ist SIMON für Ihre Gesamtbanksteuerung so wertvoll? Lernen Sie die zahlreichen Möglichkeiten von SIMON im >> Informationsvideo der Atruvia kennen.

 

okular/VR-Control SIMON: Rundum-sorglos-Paket in der Gesamtbanksteuerung

Entscheidungsträger*innen in Kreditinstituten sind auf verlässliche Daten zur Unternehmenssituation angewiesen, ohne von Informationen überflutet zu werden. okular SIMON wendet sich an Vorstände und Controller, die das Reporting und die Steuerung auf Gesamtbankebene optimieren wollen.

Ob Unterstützung bei der Erstellung der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeit, Verdichtung der Steuerungskennzahlen aus den Vormodulen, Abbildung übergreifender Stresstests oder standardisiertes Gesamtbank-Reporting: okular/VR-Control SIMON bietet ein Rundum-sorglos-Paket für die Gesamtbanksteuerung.

Sie wollen mehr über SIMON wissen? Dann lassen Sie sich gerne die einzelnen Bestandteile und Vorteile des Produkts im neuen Informationsvideo unserer Kolleg*innen der Atruvia AG näherbringen (Link zum Video links oben).

Für weiterführende Infos und Kontaktmöglichkeiten schauen Sie gerne auch auf unserer frisch aktualisierten SIMON-Produktseite vorbei, auf der Sie zusätzlich einen Produktflyer (siehe auch links unten zum Download) finden.

Sie möchten mehr erfahren über effizientes MaRisk-Reporting mit SIMON? Im nächsten Beitrag zu SIMON erläutern Ihnen unsere parcIT-Kolleg*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand das neue Fachkonzept und die neuen Funktionen in okular/VR-Control SIMON.

Kontakt

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Fachliche Ansprechpartnerin

Kerstin Herold, parcIT GmbH

Methoden und Produktmanagement
Kerstin.Herold@parcIT.de
+49 221 - 5 84 75 1032

Vertriebliche Ansprechpartnerin

Svenja Obenauf, parcIT GmbH

Vertrieb
okular-tools@parcIT.de
+49 221 - 5 84 75 - 157

Herausforderung „Verlustfreie Bewertung“ (BFA3): So kann die parcIT Sie unterstützen

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Herausforderung „Verlustfreie Bewertung“ (BFA3): So kann die parcIT Sie unterstützen

Aufgrund des derzeitigen Umfelds – geprägt durch eine starke Zinsveränderung sowie den Russland-Ukraine-Krieg – rückt die verlustfreie Bewertung zunehmend in den Fokus, da es zu einer zusätzlichen GuV-Belastung kommen kann. Zudem ist Konsistenz zwischen HGB-Bilanzierung und ökonomischer Risikotragfähigkeit erforderlich.

Unsere upDATE-Videoaufzeichnung von parcIT-Fachexpertin Anja Behrendt zeigt auf, welche umfangreichen, anwenderorientierten Unterstützungsmöglichkeiten in methodischer, technischer und prozessualer Hinsicht die parcIT bereithält. Im Bereich der verlustfreien Bewertung bieten wir in Zusammenarbeit mit der Atruvia AG neben der Software auch Verfahrensleistungen über Fachkonzepte und Leitfäden an.

Zusätzlich zum Video beantworten wir in den nachfolgenden FAQ spannende Fragen rund um das Thema verlustfreie Bewertung, die beim Vortrag aus Zeitgründen noch offen geblieben waren.

FAQ zum Thema Verlustfreie Bewertung

1. Stresstests bzw. Szenarien und automatisierte Anpassungen, z.B. für RPBW KG (und RPBW-EG, falls mehr Parameter als nur Creditspreadszenarien) werden bisher nicht unterstützt. Wird dies künftig möglich sein?

Für die Analyse der verlustfreien Bewertung (Stichtagsdaten) gibt es eine ITFS aus dem Verfahrensmanagement heraus, dass sie unter Marktdatenszenarien gerechnet werden können soll. Dass würde dann auch den Risikoprämienbarwert EG einschließen.

2. Zur Annahme einer Refinanzierung zur Swap-Kurve oder günstiger: Wie verhält es sich, wenn das Refinanzierungskostenrisiko (wg. Liquiditätsbehafteter Schließung der Geschäfte über die DZ Bank-Kurve und der entsprechenden historischen Spreads-Anpassung der DZ Bank) wesentlich ist?

Im aktuellen Verfahren werden Schließungen von Betrags- und Laufzeitinkongruenzen nicht explizit vorgenommen. Durch den grundsätzlichen barwertigen Ansatz und die Verwendung einer (weitgehend risikolosen) Steuerungskurve Zins zur Diskontierung zukünftiger Zahlungen werden Refinanzierungskosten für etwaige Aktiv-Passiv-Lücken implizit in der Höhe des jeweiligen fristenadäquaten risikolosen Zinssatzes berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der darüber hinaus gehenden Refinanzierungskosten durch (marktweite oder institutsindividuelle) Liquiditätsspreads erfolgt jedoch nicht. Erläuterungen zu der Berücksichtigung von institutsindividuellen Refinanzierungsmöglichkeiten sind beispielsweise im Praxishandbuch Derivate und strukturierte Produkte des DGRV in Teil 1 D.II.5.2.3 zu finden.

3. Liquiprämien-/Refi-Kosten-BW: In der barw. ökonom. Perspektive berücksichtigen wir diese im RDP als Abzug, im BFA3 bisher nicht, weil die Leitfäden argumentieren, dass diese im BFA3 entbehrlich sind, solange der KB Passiv positiv ist. Ist dies weiterhin zu argumentieren bzw. ist es "konsistent"?

Wichtig ist, dass dies angenommen werden kann, wenn der Konditionsbeitrag im gesamten passivischen Kundengeschäft positiv ist und etwaige Refinanzierungsnachteile (im Vergleich zur Basiskurve = Steuerungskurve Zins) bei Geld- und Kapitalmarktrefinanzierungen (über-)kompensiert (Quelle: DGRV-Praxishandbuch Derivate und strukturierte Produkte) sowie weiteres siehe Antwort zu Frage 2.

4. Wann kann mit einer automatisierten unterjährigen Buchwertkorrektur für die verlustfreie Bewertung in VR-Control gerechnet werden?

Dies wird in der Version 6.6.0.3.7 enthalten sein.

5. Ab welcher Version wird der Verwaltungskosten Barwert auf monatlicher Basis und nicht auf jährlicher Basis abgezinst? Wichtig, da oft bei variablen Geschäft der dritte Monatsstützpunkt benutzt wird.

Bisher ist noch keine Version dazu terminiert.

6. Wann erfolgt die Bereinigung der technischen Fehler im Bereich Depot Jahresabschluss und die korrekte Diskontierung der Provisionserträge und Kosten?

Falls mit „Bereich Depot Jahresabschuss“ die automatisierte unterjährigen Buchwertkorrektur gemeint ist: siehe Antwort Frage 4.

Falls mit „korrekte Diskontierung der Provisionserträge und Kosten“ die Barwertermittlung auf monatlicher Basis“ gemeint ist: siehe Antwort Frage 5.

7. Können Sie eine Empfehlung zur Ableitung der "Wachstumsrate Verwaltungskosten p.a." aussprechen? Aktuell haben wir hier das durchschnittliche Wachstum der Verwaltungskosten für die nächsten 5 Jahre aus unserer Eckwertplanung übernommen. Ist dies aus Ihrer Sicht angemessen?

Grundsätzlich sollte die Wachstumsrate mit den Annahmen der bankindividuellen Mittelfristigen Planung übereinstimmen. Mögliche Referenzen könnten z.B. vereinbarte Gehaltssteigerungen (Tarifverträge) sowie der Verbraucherpreisindex sein.

8. Gibt es schon konkrete Pläne ab wann die Schließungskosten automatisiert in VR-Control mit berücksichtigt werden?

Bisher ist noch keine Version dazu terminiert.

9. Wann wird das Problem gelöst, dass die Buchwerte bei Wertpapieren manuell korrigiert werden müssen?

Wenn damit die „automatisierte unterjährigen Buchwertkorrektur“ gemeint ist: siehe Antwort Frage 4.

10. Wie können wir die Nachweise erbringen, wenn die Schließungskosten nicht berücksichtigt werden müssen. Leider gibt es m.E. hier keine konkreten (technischen) Hinweise. Hier hatten wir einige Diskussionen mit den Jahresabschlussprüfern...

Siehe Antwort Frage 2.

11. Wann ist mit der Umsetzung der Schließungskosten in VRC zu rechnen?

Siehe Antwort Frage 8.

12. Muss bei der Berechnung des Kostenbarwerts zwingend eine Inflationsrate berücksichtigt werden? Falls ja, in welcher Höhe?

Grundsätzlich sollte die Wachstumsrate mit den Annahmen der bankindividuellen Mittelfristigen Planung übereinstimmen. Mögliche Referenzen könnten z.B. Gehaltssteigerungen (Tarifverträge) sowie der Verbraucherpreisindex sein.

13. Funktioniert die Anrechnung von stillen Reserven bei Fonds auch richtig für gehebelte Immobilienfonds mit einem Zinsanteil von über 100%?

Die Formel, wie der Zinsanteil (auch negative Zinsanteile) in die Berechnung eingeht, ist der Kalkulationsbeschreibung Markt- und Liquiditätsrisikosteuerung zu entnehmen.

14. Wird im Austausch mit der Aufsicht die Diskussion geführt, ob der BFA3 für die Steuerung noch einen Mehrwert schafft infolge der Einführung der ökonomischen Perspektive? Bzw. wie ist Ihre Meinung dazu?

Die verlustfreie Bewertung nach IDW RS BFA 3 ist eine handelsrechtliche Vorschrift, die sowohl für die normative Perspektive als auch für die barwertnahe Perspektive eine wichtige Rolle spielt und ist unseres Erachtens steuerungsrelevant.

15. Ist eine Einbeziehung der Planung für die Berechnung der Entwicklung der Bankbuchreserven über den Zeitraum vorgesehen/geplant und funktioniert dies auch für die Risikokosten KG und EG?

Eine Simulation der verlustfreien Bewertung ist in VR-Control aktuell schon möglich, dabei können mittels Szenarien (z.B. Zinsszenarien, Konditionsszenarien) – bis auf die Risikokosten KG, der Verwaltungskostenbarwert und der Provisionsbarwert – alle weiteren Positionen automatisiert simuliert werden. Weiterführende Erläuterungen zur Berücksichtigung der verlustfreien Bewertung in der Mittelfristigen Planung sind insbesondere im Anwenderleitfaden Gesamtbankplanung beschrieben.

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Anja Behrendt, parcIT GmbH

Anja Behrendt ist seit Oktober 2020 in der parcIT im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich mit der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeit, rechnungslegungsspezifischen Themen wie BFA 3 und BFA 7 sowie Gesamtbanksteuerungsfragen. Zuvor war sie über 20 Jahre verantwortlich für die Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen und Finanzcontrolling bei einer Pfandbriefbank und Mitglied in BdB-Gremien zu Themen betreffend Risikocontrolling, Rechnungswesen und Aufsichtsrecht.

Effizientes MaRisk-Reporting mit VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in VR-Control SIMON

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Effizientes MaRisk-Reporting mit VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in VR-Control SIMON

Beim MaRisk-Risikoreporting und beim Aufsichtsratsreporting ergeben sich zunehmende Herausforderungen, um einerseits die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und andererseits einen effizienten Prozess zur Erstellung von adressatengerechten Berichten sicherzustellen. Hierbei sind die institutsindividuell erforderlichen Berichtsinhalte zu identifizieren und zu strukturieren und anschließend flexibel in VR-Control SIMON umzusetzen. Wir zeigen auf, wie das neue Fachkonzept Reporting bei diesen Herausforderungen unterstützen kann und wie VR-Control SIMON zur Flexibilisierung von Berichten beiträgt.

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Christian Stövesand, parcIT GmbH

Christian Stövesand ist seit rund drei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Vor seinem Eintritt in die parcIT war er über 15 Jahre im Risikocontrolling der DZ BANK und der WGZ BANK tätig und hat sich dort mit Fragestellungen zum Aufsichtsrecht, zum ICAAP und zu operationellen Risiken befasst.

Kerstin Herold, parcIT GmbH

Kerstin Herold ist seit 2021 im Methoden- und Produktmanagement der parcIT für übergreifende Gesamtbanksteuerungsthemen zuständig. Hier ist sie hauptsächlich für SIMON und die Themen rund um die ökonomische Risikotragfähigkeit verantwortlich. Darüber hinaus bekleidet Frau Herold seit dem 01.03.2023 das Amt des Product Owners für SIMON.  Vorher war sie mehr als 15 Jahren in einer mittelständischen Genossenschaftsbank in der Risikosteuerung tätig.

Risikoinventur – Erfahrungen und Impulse aus der Praxis

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Risikoinventur – Erfahrungen und Impulse aus der Praxis

Die erste Risikoinventur unter den Bedingungen einer vollständigen ICAAP-Umsetzung ist in der Regel erfolgt. Welche Erkenntnisse und Impulse können daraus abgeleitet werden? Wo liegen evtl. Stolpersteine und wie kann mit diesen umgegangen werden? Welche zentralen Erkenntnisse sind für den Risikosteuerungs- und -controllingprozess ableitbar? Wir zeigen Ihnen im Rahmen des Vortrags mögliche Lösungen auf, diese Fragen zu beantworten. Sie entstanden in einer Vielzahl von konkreten Umsetzungsprojekten im letzten Jahr.

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Beate Strohbach, CP Consultingpartner AG

Beate Strohbach begleitet seit vielen Jahren gemeinsam mit den Kollegen der CP Consultingpartner AG viele Genossenschaftsbanken. Ihre Themenschwerpunkte sind Gesamtbanksteuerung, Strategie, Risiko- und Ertragsmanagement. Auch spielen Kommunikation- und Führungsaspekte immer wieder in Ihre Arbeit hinein. Neben Ihrer beratenden Tätigkeit ist sie als Dozentin bei den genossenschaftlichen Akademien eingebunden.

Herausforderung Verlustfreie Bewertung (BFA3) im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Herausforderung Verlustfreie Bewertung (BFA3) im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

Durch das derzeitigen Umfeld – geprägt durch einen starke Zinsveränderung sowie der Russland-Ukraine Krieg - rückt die Verlustfreie Bewertung zunehmend in den Fokus, da es zu einer zusätzlichen GuV-Belastung kommen kann. Zudem ist Konsistenz zwischen HGB-Bilanzierung und ökonomischer Risikotragfähigkeit erforderlich. Wir zeigen auf welche umfangreichen, anwenderorientierten Unterstützungsmöglichkeiten in methodischer, technischer und prozessualer Hinsicht die parcIT bereithält.

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Anja Behrendt, parcIT GmbH

Anja Behrendt ist seit Oktober 2020 in der parcIT im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich mit der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeit, rechnungslegungsspezifischen Themen wie BFA 3 und BFA 7 sowie Gesamtbanksteuerungsfragen. Zuvor war sie über 20 Jahre verantwortlich für die Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen und Finanzcontrolling bei einer Pfandbriefbank und Mitglied in BdB-Gremien zu Themen betreffend Risikocontrolling, Rechnungswesen und Aufsichtsrecht.

Planung und Simulation in VR-Control – Aktuelles und Software-Umsetzung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Planung und Simulation in VR-Control – Aktuelles und Software-Umsetzung

Gerade in Zeiten von sinkenden Margen, zunehmendem Konkurrenzdruck, geopolitischer Krisen (Coronakrise, Ukraine-Krieg) und gestiegenen aufsichtlichen Anforderungen kommt der Gesamtbankplanung eine wichtige Rolle zu. Im Zuge des Verfahrensmanagements ist bei der parcIT eine umfassende Dokumentenlandschaft rund um die Prozesse der Gesamtbankplanung und die Methoden der GuV- und Eigenmittelsimulation entstanden. In diesem Vortrag möchten wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Verfahrensdokumente geben und die Umsetzung in VR-Control vorstellen. Zudem gehen wir auf fachliche Neuerungen ein und geben einen Ausblick auf Weiterentwicklungen der Verfahrenskonzeption zur Gesamtbankplanung sowie zur GuV- und Eigenmittelsimulation.

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Marc Leise, parcIT GmbH

Marc Leise arbeitet seit knapp 6 Jahren im Bereich Beratung und Prozessmanagement der parcIT. Aktuell leitet er das Teilprojekt zur Gesamtbankplanung. Zuvor war er bei der Entwicklung von parcIT-Verfahrensleistungen zur Adressrisikosteuerung beteiligt und hat in Projekten zu Gesamtbanksteuerungs-Themen mitgewirkt.

Checklisten – regelmäßige Aufgaben in VR-Control effizient abarbeiten

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Checklisten – regelmäßige Aufgaben in VR-Control effizient abarbeiten

Das produktübergreifende Bedienkonzept wurde in KRM und CBS mit den Checklisten zur Version 6.7.0.2 nochmals erweitert. Mit dieser zusätzlichen Ausbaustufe kann der Anwender regelmäßige Aufgaben effizienter, effektiver und zufriedenstellender abarbeiten.
Zur Unterstützung von wiederkehrenden Aufgaben gibt es jetzt die Möglichkeit, die einzelnen Schritte in einer allgemeinen Checklisten-Definition, einer sogenannten „Vorlage“abzuspeichern und mehrmals auszuführen. So kann der Anwender alle seine Schritte zügig nacheinander durchführen und die Schritte, die er erfolgreich abgeschlossen hat, markieren. Dadurch erhält er ebenfalls die Möglichkeit, die Abarbeitung zu Unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen. Es gibt sowohl programminterne (auf ein VR-Control/okular Programm eingeschränkte) und programmübergreifende Vorlagen. Diese sind je nach Konfiguration auch für andere Anwender sichtbar. So können Checklisten-Schritte in verschiedenen Programmen definiert und von verschiedenen Mitarbeitern bearbeitet werden. Basis für die Checklisten sind die Favoriten. Diese erlauben dem Nutzer, Funktionen und Vorgänge im Schnellzugriff abzulegen. So können Auswertungen bereits vorparametrisiert aufgerufen werden. Durch die Umsetzung der Checklisten kann der Nutzer jetzt zusätzlich noch die Reihenfolge der durchzuführenden Prozesse zur regelmäßigen Abarbeitung im Programm hinterlegen. Gleichzeitig werden benutzerindividuelle Einstellungen und Ansichten ermöglicht.

Referent*in

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Michelle Dietrich, parcIT GmbH

Seit 2020 ist Michelle Dietrich im Methoden- und Produktmanagement der parcIT tätig. Dort befasst sie sich insb. mit der Begleitung von Softwareumsetzungen in der Kundengeschäftssteuerung. Zuvor hat sie, nach ihrem Master in Agrar- und Lebensmittel-Wirtschaft, Erfahrungen in der quantitativen Marktforschung gesammelt.

Robust steuern in bewegten Zeiten: Das neue Limitierungskonzept

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Robust steuern in bewegten Zeiten: Das neue Limitierungskonzept

Robust steuern in stürmischen Zeiten, das gelingt Ihnen mit dem neuen Fachkonzept Limitierung.
Hier finden Sie detaillierte Hinweise zur Ableitung eines Limitsystems mit Ampelystem für die ökonomische und die normative Perspektive sowie zur Ableitung eines hierzu konsistenten Strukturlimitsystems. Darüber hinaus liefert Ihnen das Fachkonzept auch Hinweise zu Frühwarnindikatoren und zu im Zweifel zu ergreifenden Handlungsmaßnahmen.

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Tobias Laske, parcIT GmbH

Tobias ist seit 2020 in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und ist für Themen rund um die Gesamtbanksteuerung verantwortlich. Herr Laske bringt mehrjährige Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen im Risikomanagement und -controlling mit und war unter anderem für die Santander Consumer Bank AG und die ifb Group tätig.

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT GmbH:

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

In unserer Rubrik "parcIT trifft Experten" spricht Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Inhaber des Lehrstuhls Finanz- und Bankmanagement an der Universität Siegen, über das Thema "Integrierte Banksteuerung", was auch Titel seiner kürzlich erschienenen Veröffentlichung ist. Im Mittelpunkt steht die Verzahnung von internem Controlling, externer Bilanzierung und aufsichtsrechtlicher Limitierung des Zinsänderungsrisikos.

Andreas Thieleke, Methoden- und Produktmanagement bei der parcIT, knüpft daran an und präsentiert die parcIT-Verfahren in der Gesamtbanksteuerung. Insbesondere im Fokus steht dabei der jährliche Prozess der mittelfristigen und operativen Planung bei den Banken. Den Planungsprozess unterstützt die parcIT durch die Simulation der GuV und Eigenmittelanforderungen in VR-Control ZINSMANAGEMENT bzw. okular ZIRIS.

Referenten

Weitere Beiträge

Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen

Prof. Dr. Arnd Wiedemann leitet den Lehrstuhl Finanz- und Bankmanagement an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht an der Universität Siegen. Im Jahr 2021 hat er gemeinsam mit Vanessa Hille und Sebastian Wiechers die Publikation "Integrierte Banksteuerung" verfasst.

Andreas Thieleke, parcIT GmbH:

Andreas Thieleke, Methoden- und Produktmanagement, ist in der parcIT für die methodische Modellentwicklung der GuV-Simulation sowie die Software-Entwicklungsbetreuung von VR-Control bzw. okular im Bereich der periodischen Marktrisikosteuerung und Kapitalplanung zuständig.

ICBC – erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Banksteuerung

Textbeitrag 28.09.2023ICBC – erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Banksteuerung
Peter Renner, ICBC, Christoph Böhme, parcIT GmbH

Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG

Textbeitrag 21.10.2022Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG
Elke Schulz und Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG, Klaus Krügler, parcIT GmbH

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit in rund 4 Minuten

Die parcIT Stimmen fangen Experten-Statements für Sie ein und vermitteln kurz und transparent Wissen über aktuelle Themen der Banksteuerung.
Heute erklären Bernd Bock und Kerstin Alpen in aller Kürze, was die neue Risikotragfähigkeit ausmacht und wie die parcIT bei der Umsetzung unterstützt.

 


Ein kostenfreies Webinar am 06.10.2022
bieten wir Ihnen zusammen mit unserem Kooperationspartner Finanz Kolloquium Heidelberg an. Hier gehts zur Anmeldung >>

 
 
 

Referent*in

Weitere Beiträge

Bernd Bock, CP Consultingpartner AG

Bernd Bock ist Partner bei der CP Consultingpartner AG. Der Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann ist nach dem Studium in die Unternehmensberatung gegangen und dort seit über 15 Jahren tätig.
Der Experte für die neue Risikotragfähigkeit und das Liquiditätsrisikomanagement hat zahlreiche Projekte u. a. im genossenschaftlichen Sektor begleitet.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

In der parcIT ist Kerstin Alpen für die zentrale (Weiter-)Entwicklung der Konzepte und Prozesse für die Gesamtbanksteuerung zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Themen Gesamtbankplanung, Stresstests, Risikoinventur, Immobilienrisiko, Beteiligungsrisiko und operationelle Risiken. Frau Alpen verfügt über langjährige Erfahrung in Risikomanagement von Banken und war unter anderem für die Sparkasse KölnBonn und die WestLB AG tätig. Bevor sie zur parcIT kam, verantwortete Frau Alpen den Themenbereich Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in der S Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

ICBC – erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Banksteuerung

Textbeitrag 28.09.2023ICBC – erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Banksteuerung
Peter Renner, ICBC, Christoph Böhme, parcIT GmbH

Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG

Textbeitrag 21.10.2022Alles-aus-einer-Hand-Service für die Bankhaus E. Mayer AG
Elke Schulz und Toni Gens, Bankhaus E. Mayer AG, Klaus Krügler, parcIT GmbH

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH:

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Zukunftsorientierte interne Prozesse zur Beurteilung der Angemessenheit des Kapitals von Banken (ICAAP) sorgen dafür, dass alle aktuellen und künftigen Risiken abgesichert sind und stellen die Widerstandsfähigkeit der Banken in Stressperioden sicher. Die angemessene Kapitalausstattung der Banken zu gewährleisten und  bankindividuelle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, ist nicht erst seit der jüngsten Finanzkrise ein wichtiges Ziel der nationalen sowie der europäischen Bankenaufsicht. Bereits seit 2016 gehört der ICAAP zu den Aufsichtsprioritäten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus SSM.

VR-Control bzw. okular bildet die normative und die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit durch vielfältige Auswertungen und ein umfangreiches Reporting ab. Die Anwenderleitfäden der parcIT stellen das Bindeglied zwischen dem Fachkonzept Risikotragfähigkeit der parcIT und den aktuell bestehenden Verfahren und Methoden von VR-Control dar.

Normative RTF

Die normative Perspektive der Risikotragfähigkeit baut im Wesentlichen auf den Bestandteilen der aufsichtlichen Planung auf. Diese ist bereits seit einigen Jahren in ZINSMANAGEMENT bzw. in ZIRIS implementiert. Mit Hilfe von verschiedenen Szenarien können zum einen die Eigenmittel und zum anderen die Risiken szenarioabhängig für die Zukunft geplant werden. Die Planung der Risiken umfasst insbesondere die Simulation des RWA-Forderungsbetrags.

Durch eine Erweiterung um ein neues Szenario konnte zudem die Planung der Eigenmittelanforderungen inklusive der SREP-Zuschläge, der Kapitalpuffer und der Eigenmittelzielkennziffer in die Software integriert werden. Diese Erweiterung ermöglicht nun die vollständige Abbildung der normativen Risikotragfähigkeit in VR-Control bzw. okular.

Die Kennzahlen-Simulation stellt die zentrale Auswertung der aufsichtlichen Planung dar. Diese Auswertung ermöglicht wahlweise eine Gegenüberstellung der simulierten Kennzahlen mit den aufsichtlichen Vorgaben oder den eigenen Ambitionsniveaus. Hierbei kann leicht zwischen verschiedenen Szenarien gewechselt werden, sodass auch eine Analyse der Unterschiede, beispielsweise zwischen einem Planszenario und einem adversen Szenario, möglich ist.

Abbildung 1: Die Kennzahlen-Simulation als zentraler Baustein der aufsichtlichen Planung

Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht die Gegenüberstellung des normativen Risikodeckungspotenzials mit den normativen Risiken. Hier ist insbesondere die komfortable Möglichkeit der Vergleiche verschiedener Szenarien hervorzuheben. Diese Möglichkeiten sind sowohl vollständig in die Zinsrisikosteuerung als auch in das Reporting integriert.

Abbildung 2: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht umfassende Analysen

Ökonomische RTF

Die ökonomische Perspektive umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung, in der die barwertigen Risiken einem wertorientiert abgeleiteten Risikodeckungspotenzial (RDP) gegenübergestellt werden. Dieses kann wahlweise dem barwertigen oder dem barwertnahen Ansatz folgend aufgestellt werden.

Aus den Vorsystemen in verschiedenen Szenarien gelieferte Werte können individuell kombiniert und zur Durchführung von Stresstests in den Auswertungen betrachtet werden.

Es stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:

  • Risikotragfähigkeit ökonomisch
  • Stichtagsvergleich
  • Überblick Stresstests

In der Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch wird die Risikotragfähigkeitsrechnung zum Stichtag für ein Standardszenario und für die Stresstests durchgeführt. Die verfügbaren Szenarien werden hier jeweils tabellarisch ausgewertet. In der Auswertung Stichtagsvergleich werden die Werte eines Szenarios an zwei Stichtagen einander in gleichartiger Form gegenübergestellt.

Abbildung 3: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung und Stresstests

Die Auswertung Überblick Stresstests bietet einen Überblick über die Risikotragfähigkeitsrechnung aller individuell konfigurierten Stresstests sowie über das Standardszenario. Für den Vergleich der einzelnen Szenarien zu einem bestimmten Stichtag verfügt der Überblick Stresstests neben der tabellarischen Darstellung auch über zwei Diagramme. Das Diagramm „Gesamtbank-RDP vs. Gesamtbankrisiko“ lässt auf den ersten Blick erkennen, ob die ökonomische Risikotragfähigkeit zum Stichtag eingehalten ist. Das zweite Diagramm, die „Detailanalyse – RDP und Risiken“, ermöglicht einen differenzierteren Blick auf die zugrunde liegenden Größen über die einzelnen Szenarien hinweg. So wird das Erkennen von individuellen Schwachstellen besonders unterstützt.

Abbildung 4: Die Auswertung Überblick Stresstests ermöglicht eine Vielzahl an Vergleichsmöglichkeiten

Wie für die normative Perspektive gilt auch hier: Die umfangreichen, standardisierten Berichtsbausteine, die diese Auswertungen für das Reporting aufbereiten, finden sich im Reporting zur Auswahl. Auch diese Bausteine sind um individuelle Kommentierungen ergänzbar, die neben Text auch bis zu vier Bilddateien enthalten können.

Referenten/Autoren:

Julia Sweeney
Methoden- und Produktmanagement
Julia.Sweeney@parcIT.de

Robin Christiani
Methoden- und Produktmanagement
Robin.Christiani@parcIT.de

 

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Julia.Sweeney@parcIT.de

Robin Christiani
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Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

upDATE 2024 16.05.2024Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

Wegfall Annex: Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

Die neuen ICAAP-Grundsätze stellen die Banken vor zusätzliche Herausforderungen. Eine liegt in der Umsetzung einer barwertigen Risikotragfähigkeit im Rahmen der ökonomischen Perspektive sowie barwertiger Risikomodelle. Zusätzlich sind die neuen Anforderungen der normativen Perspektive sowie an die Kapitalplanung zu beachten. Ferner müssen Risikoinventur, Limitierung, Stresstest etc. an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte inhaltliche Aspekte vorstellen sowie anhand von Schwerpunktthemen zeigen, wie sich die Banken aktuell positionieren.

Referent*in

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Bernd Bock, CP Consultingpartner AG

Bernd Bock ist Partner bei der CP Consultingpartner AG. Der Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann ist nach dem Studium in die Unternehmensberatung gegangen und dort seit über 15 Jahren tätig.
Der Experte für die neue Risikotragfähigkeit und das Liquiditätsrisikomanagement hat zahlreiche Projekte u. a. im genossenschaftlichen Sektor begleitet.

Angelika Steffens, parcIT GmbH:

Als Leiter der Gruppe Adressrisikosteuerung im Bereich Beratung- und Prozessmanagement ist Frau Steffens gemeinsam mit ihrem Team zuständig für alle Fragestellungen rund um die Kreditportfoliomodelle und Verlustdatensammlung. Zudem ist das Thema Risikotragfähigkeit in ihrem Zuständigkeitsbereich verortet. Frau Steffens verfügt über mehrjährige Erfahrung im Risikomanagement von Banken und ist seit 2018 für die parcIT tätig.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

In der parcIT ist Kerstin Alpen für die zentrale (Weiter-)Entwicklung der Konzepte und Prozesse für die Gesamtbanksteuerung zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Themen Gesamtbankplanung, Stresstests, Risikoinventur, Immobilienrisiko, Beteiligungsrisiko und operationelle Risiken. Frau Alpen verfügt über langjährige Erfahrung in Risikomanagement von Banken und war unter anderem für die Sparkasse KölnBonn und die WestLB AG tätig. Bevor sie zur parcIT kam, verantwortete Frau Alpen den Themenbereich Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in der S Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

upDATE 2024 16.05.2024Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

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Marc Leise, parcIT GmbH:

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

Aktuell werden Institute im Planungsprozess mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert: Aufsichtsrechtlich sind zunehmend mehr bzw. verschärfte Anforderungen einzuhalten. Hierzu zählen z.B. erhöhte Kapitalpuffer gemäß dem makroprudenziellen Maßnahmenpaket der BaFin oder die Neuerungen im KSA gemäß CRR III-Entwurf. Andererseits wirken sich aktuell neben einem nachhaltigen Wettbewerbsdruck auch die Auswirkungen geopolitischer Krisen (Coronakrise, Ukraine-Krieg) auf die zukünftige Ertragskraft aus. Die Gesamtbankplanung dient dazu, die resultierenden Effekte aufzuzeigen und entsprechende Steuerungsimpulse abzuleiten. Die parcIT unterstützt Sie dabei mit Anwenderdokumentationen und reagiert mit der Bereitstellung indikativer Parameter auf die dynamischen Entwicklungen.

Referent*in

Weitere Beiträge

Marc Leise, parcIT GmbH:

Marc Leise arbeitet seit knapp 6 Jahren im Bereich Beratung und Prozessmanagement der parcIT. Aktuell leitet er das Teilprojekt zur Gesamtbankplanung. Zuvor war er bei der Entwicklung von parcIT-Verfahrensleistungen zur Adressrisikosteuerung beteiligt und hat in Projekten zu Gesamtbanksteuerungs-Themen mitgewirkt.

Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

upDATE 2024 16.05.2024Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

Umfassendes Stresstestkonzept inklusive Parametern

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Tobias Laske, Felix Rosenbach, parcIT GmbH:

Umfassendes Stresstestkonzept inklusive Parametern

Alle Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes haben regelmäßige und anlassbezogene Stresstests durchzuführen. Die Erstellung und Durchführung des bankindividuellen Stresstestprogramms unter Einhaltung aller aufsichtlichen Anforderungen stellt dabei an vielen Stellen eine Herausforderung dar. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die parcIT Sie bei diesem Prozess unterstützt.

Die parcIT stellt das Fachkonzept Stresstests bereit, das Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung Ihres institutseigenen Stresstestprogramms führt. Neben konzeptionellen Grundlagen enthält das Fachkonzept ein umfassendes Musterprogramm, das in der Regel all Ihre Bedarfe abdeckt. In diesem Muster-Stresstestprogramm sind zudem für viele Risikoarten bereits validierte Parameter inbegriffen, mit denen Sie die Stresstests in der Praxis umsetzen können. Ein Kurzleitfaden zu Beginn des Fachkonzepts bietet Ihnen mit einem Überblick über alle wesentlichen Elemente einen schnellen Einstieg in das Stresstest-Universum und zeigt anhand eines Beispielinstituts die individuelle Zusammenstellung des Stresstestprogramms auf.

 

 

Da es sich bei dem Fachkonzept um einen Musterkatalog handelt, müssen Sie in der Regel nicht alle dort aufgeführten Stresstests in Ihr individuelles Programm aufnehmen. Das Dokument gibt daher an vielen Stellen Hinweise, wie Sie aus dem Musterkatalog das für Sie passende Programm zusammenstellen und anschließend die Einhaltung aufsichtlicher Anforderungen prüfen können. Neben inhaltlichen Beschreibungen zu Stresstests und den Parametern wird zudem die Durchführung der Stresstests in der Software VR-Control/okular ausführlich beschrieben. Zusätzlich stellt die parcIT Beispielrechner bereit, mit denen bestimmte Auswirkungen in der normativen Perspektive (RWA und Bewertungsergebnis) näherungsweise abgebildet werden können.

 

 

Das Video gibt einen Überblick über die Unterstützungsleistung der parcIT und die Inhalte des Stresstestkonzepts. Bei weiterführenden Fragen rund um das Thema Stresstests wenden Sie sich gerne an:

Felix Rosenbach
Felix.Rosenbach@parcIT.de

Tobias Laske
Tobias.Laske@parcIT.de

Referent*in

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Beratung- und Prozessmanagement
parcIT GmbH
Tobias.Laske@parcIT.de

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Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte

upDATE 2024 16.05.2024Integration der Gesamtbankallokation in ökonomische RTF-Konzepte
Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH

LSI-Stresstest: So unterstützen wir Sie.

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dr. Jürgen Braun, parcIT GmbH:

LSI-Stresstest: So unterstützen wir Sie.

Zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2022 werden BaFin und Bundesbank zum wiederholten Mal den aufsichtlichen LSI-Stresstest durchführen, an dem fast alle genossenschaftlichen Primärinstitute verpflichtend teilnehmen müssen. Hierbei verlangt die Aufsicht von den Banken die Befüllung eines Excel-Templates mit einer Vielzahl verschiedener Kennzahlen, Planzahlen sowie Kalkulationsergebnissen. Die Befüllung der Templates kann im Wesentlichen aus VR-Control heraus erfolgen, erfordert aber nachgelagert teilweise technisch sehr aufwändige und komplexe Kalkulationsschritte. Im Rahmen von durch den BVR koordinierten Unterstützungsleistungen stellt die parcIT über entsprechende okular -Tools Befüllungshilfen zum Markt- und Adressrisiko Template sowie ein Fondsplanungstool zur Verfügung, welche den Banken die Befüllung der aufsichtlichen Templates deutlich vereinfachen.
 

 
 

Weitere Informationenen zur Erhältlichkeit der LSI-Tools finden Sie hier:.
 
>> LSI/okular-Tools

 
 
PDF-Flyer Download zu LSI-Stresstest Tools

 
 

Die fachlichen Informationen des BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken) finden Sie im BVR-Extranet (Zugang mit Geno-User-ID).
 
>> BVR-Extranet – LSI-Stresstest

 
 
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Dr. Jürgen Braun
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Juergen.Braun@parcIT.de

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Daniel Averbeck, DZ BANK AG, Nisse Wieseler, parcIT GmbH