Archiv der Kategorie: upDATE 2022

Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dr. Konstantin Glombek, BFS AG, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH:

Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG

Die Bank für Sozialwirtschaft AG (BFS) war auf der Suche nach einer neuen, standardisierten Lösung für ihre Adressrisikosteuerung. Die parcIT konnte mit ihrem Angebot zu den in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe etablierten Software-Modulen okular KRM (Adressrisiko im Kundengeschäft) und okular ZIABRIS (Adressrisiko im Eigengeschäft) überzeugen. Nach erfolgreicher Implementierung erhielt die BFS eine integrierte Lösung für das Kunden- sowie das Eigengeschäft und nimmt als eine der ersten Banken mit einem Rechenzentrum außerhalb der genossenschaftlichen Welt die Verfahrensleistungen im Adressrisiko in Anspruch.

Dr. Konstantin Glombek, BFS AG

Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH
Methoden- und Produktmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 450
Martin.Bialek@parcIT.de

Referent*in

Weitere Beiträge

Dr. Konstantin Glombek, BFS AG

Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH
Methoden- und Produktmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 450
Martin.Bialek@parcIT.de

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH:

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Zukunftsorientierte interne Prozesse zur Beurteilung der Angemessenheit des Kapitals von Banken (ICAAP) sorgen dafür, dass alle aktuellen und künftigen Risiken abgesichert sind und stellen die Widerstandsfähigkeit der Banken in Stressperioden sicher. Die angemessene Kapitalausstattung der Banken zu gewährleisten und  bankindividuelle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, ist nicht erst seit der jüngsten Finanzkrise ein wichtiges Ziel der nationalen sowie der europäischen Bankenaufsicht. Bereits seit 2016 gehört der ICAAP zu den Aufsichtsprioritäten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus SSM.

VR-Control bzw. okular bildet die normative und die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit durch vielfältige Auswertungen und ein umfangreiches Reporting ab. Die Anwenderleitfäden der parcIT stellen das Bindeglied zwischen dem Fachkonzept Risikotragfähigkeit der parcIT und den aktuell bestehenden Verfahren und Methoden von VR-Control dar.

Normative RTF

Die normative Perspektive der Risikotragfähigkeit baut im Wesentlichen auf den Bestandteilen der aufsichtlichen Planung auf. Diese ist bereits seit einigen Jahren in ZINSMANAGEMENT bzw. in ZIRIS implementiert. Mit Hilfe von verschiedenen Szenarien können zum einen die Eigenmittel und zum anderen die Risiken szenarioabhängig für die Zukunft geplant werden. Die Planung der Risiken umfasst insbesondere die Simulation des RWA-Forderungsbetrags.

Durch eine Erweiterung um ein neues Szenario konnte zudem die Planung der Eigenmittelanforderungen inklusive der SREP-Zuschläge, der Kapitalpuffer und der Eigenmittelzielkennziffer in die Software integriert werden. Diese Erweiterung ermöglicht nun die vollständige Abbildung der normativen Risikotragfähigkeit in VR-Control bzw. okular.

Die Kennzahlen-Simulation stellt die zentrale Auswertung der aufsichtlichen Planung dar. Diese Auswertung ermöglicht wahlweise eine Gegenüberstellung der simulierten Kennzahlen mit den aufsichtlichen Vorgaben oder den eigenen Ambitionsniveaus. Hierbei kann leicht zwischen verschiedenen Szenarien gewechselt werden, sodass auch eine Analyse der Unterschiede, beispielsweise zwischen einem Planszenario und einem adversen Szenario, möglich ist.

Abbildung 1: Die Kennzahlen-Simulation als zentraler Baustein der aufsichtlichen Planung

Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht die Gegenüberstellung des normativen Risikodeckungspotenzials mit den normativen Risiken. Hier ist insbesondere die komfortable Möglichkeit der Vergleiche verschiedener Szenarien hervorzuheben. Diese Möglichkeiten sind sowohl vollständig in die Zinsrisikosteuerung als auch in das Reporting integriert.

Abbildung 2: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht umfassende Analysen

Ökonomische RTF

Die ökonomische Perspektive umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung, in der die barwertigen Risiken einem wertorientiert abgeleiteten Risikodeckungspotenzial (RDP) gegenübergestellt werden. Dieses kann wahlweise dem barwertigen oder dem barwertnahen Ansatz folgend aufgestellt werden.

Aus den Vorsystemen in verschiedenen Szenarien gelieferte Werte können individuell kombiniert und zur Durchführung von Stresstests in den Auswertungen betrachtet werden.

Es stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:

  • Risikotragfähigkeit ökonomisch
  • Stichtagsvergleich
  • Überblick Stresstests

In der Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch wird die Risikotragfähigkeitsrechnung zum Stichtag für ein Standardszenario und für die Stresstests durchgeführt. Die verfügbaren Szenarien werden hier jeweils tabellarisch ausgewertet. In der Auswertung Stichtagsvergleich werden die Werte eines Szenarios an zwei Stichtagen einander in gleichartiger Form gegenübergestellt.

Abbildung 3: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung und Stresstests

Die Auswertung Überblick Stresstests bietet einen Überblick über die Risikotragfähigkeitsrechnung aller individuell konfigurierten Stresstests sowie über das Standardszenario. Für den Vergleich der einzelnen Szenarien zu einem bestimmten Stichtag verfügt der Überblick Stresstests neben der tabellarischen Darstellung auch über zwei Diagramme. Das Diagramm „Gesamtbank-RDP vs. Gesamtbankrisiko“ lässt auf den ersten Blick erkennen, ob die ökonomische Risikotragfähigkeit zum Stichtag eingehalten ist. Das zweite Diagramm, die „Detailanalyse – RDP und Risiken“, ermöglicht einen differenzierteren Blick auf die zugrunde liegenden Größen über die einzelnen Szenarien hinweg. So wird das Erkennen von individuellen Schwachstellen besonders unterstützt.

Abbildung 4: Die Auswertung Überblick Stresstests ermöglicht eine Vielzahl an Vergleichsmöglichkeiten

Wie für die normative Perspektive gilt auch hier: Die umfangreichen, standardisierten Berichtsbausteine, die diese Auswertungen für das Reporting aufbereiten, finden sich im Reporting zur Auswahl. Auch diese Bausteine sind um individuelle Kommentierungen ergänzbar, die neben Text auch bis zu vier Bilddateien enthalten können.

Referenten/Autoren:

Julia Sweeney
Methoden- und Produktmanagement
Julia.Sweeney@parcIT.de

Robin Christiani
Methoden- und Produktmanagement
Robin.Christiani@parcIT.de

 

Referent*in

Weitere Beiträge

Julia Sweeney
Methoden- und Produktmanagement
Julia.Sweeney@parcIT.de

Robin Christiani
Methoden- und Produktmanagement
Robin.Christiani@parcIT.de

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

upDATE 2022 24.05.2022Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

upDATE 2022 24.05.2022Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern
Marc Leise, parcIT GmbH

Aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen im Risikomanagement – ICAAP, ESG und Immobiliengeschäfte

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Aufzeichnung Livestream

Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank:

Aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen im Risikomanagement – ICAAP, ESG und Immobiliengeschäfte

Ende des Jahres 2022 läuft mit Blick auf die Risikotragfähigkeitskonepte auch die aufsichtliche Akzeptanz von Going-Concern Ansätzen "alter Prägung" ab. Ab 2023 haben die Institute ihre RTF-Konzeption auf eine normative und ökonomische Perspektive umzustellen. Darüber hinaus werden in der aktuell in der Novellierung befindlichen MaRisk zukünftig auch Anforderungen an den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und das Betreiben von Immobiliengeschäften adressiert werden. Es wird aufgezeigt, welche Herausforderungen und Fallstricke es diesbezüglich im Risikomanagement zu berücksichtigen gilt.

Referent*in

Weitere Beiträge

Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank

Dominik Leichinger ist Prüfungsleiter im Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2 in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in NRW und seit mehr als 10 Jahren im Prüfungsbereich tätig. Schwerpunkte seiner Prüfungstätigkeit betreffen die Themenbereiche ICAAP, Kreditgeschäft und interne Risikomodelle. Zudem ist er Autor und Herausgeber entsprechender Fachpublikationen.

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Aufzeichnung Livestream

Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

Wegfall Annex: Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

Die neuen ICAAP-Grundsätze stellen die Banken vor zusätzliche Herausforderungen. Eine liegt in der Umsetzung einer barwertigen Risikotragfähigkeit im Rahmen der ökonomischen Perspektive sowie barwertiger Risikomodelle. Zusätzlich sind die neuen Anforderungen der normativen Perspektive sowie an die Kapitalplanung zu beachten. Ferner müssen Risikoinventur, Limitierung, Stresstest etc. an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte inhaltliche Aspekte vorstellen sowie anhand von Schwerpunktthemen zeigen, wie sich die Banken aktuell positionieren.

Referent*in

Weitere Beiträge

Bernd Bock, CP Consultingpartner AG

Bernd Bock ist Partner bei der CP Consultingpartner AG. Der Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann ist nach dem Studium in die Unternehmensberatung gegangen und dort seit über 15 Jahren tätig.
Der Experte für die neue Risikotragfähigkeit und das Liquiditätsrisikomanagement hat zahlreiche Projekte u. a. im genossenschaftlichen Sektor begleitet.

Angelika Steffens, parcIT GmbH:

Als Leiter der Gruppe Adressrisikosteuerung im Bereich Beratung- und Prozessmanagement ist Frau Steffens gemeinsam mit ihrem Team zuständig für alle Fragestellungen rund um die Kreditportfoliomodelle und Verlustdatensammlung. Zudem ist das Thema Risikotragfähigkeit in ihrem Zuständigkeitsbereich verortet. Frau Steffens verfügt über mehrjährige Erfahrung im Risikomanagement von Banken und ist seit 2018 für die parcIT tätig.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

In der parcIT ist Kerstin Alpen für die zentrale (Weiter-)Entwicklung der Konzepte und Prozesse für die Gesamtbanksteuerung zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Themen Gesamtbankplanung, Stresstests, Risikoinventur, Immobilienrisiko, Beteiligungsrisiko und operationelle Risiken. Frau Alpen verfügt über langjährige Erfahrung in Risikomanagement von Banken und war unter anderem für die Sparkasse KölnBonn und die WestLB AG tätig. Bevor sie zur parcIT kam, verantwortete Frau Alpen den Themenbereich Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in der S Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

upDATE 2022 28.06.2022Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit
Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

upDATE 2022 24.05.2022Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern
Marc Leise, parcIT GmbH

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Aufzeichnung Livestream

Marc Leise, parcIT GmbH:

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

Aktuell werden Institute im Planungsprozess mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert: Aufsichtsrechtlich sind zunehmend mehr bzw. verschärfte Anforderungen einzuhalten. Hierzu zählen z.B. erhöhte Kapitalpuffer gemäß dem makroprudenziellen Maßnahmenpaket der BaFin oder die Neuerungen im KSA gemäß CRR III-Entwurf. Andererseits wirken sich aktuell neben einem nachhaltigen Wettbewerbsdruck auch die Auswirkungen geopolitischer Krisen (Coronakrise, Ukraine-Krieg) auf die zukünftige Ertragskraft aus. Die Gesamtbankplanung dient dazu, die resultierenden Effekte aufzuzeigen und entsprechende Steuerungsimpulse abzuleiten. Die parcIT unterstützt Sie dabei mit Anwenderdokumentationen und reagiert mit der Bereitstellung indikativer Parameter auf die dynamischen Entwicklungen.

Referent*in

Weitere Beiträge

Marc Leise, parcIT GmbH:

Marc Leise arbeitet seit knapp 6 Jahren im Bereich Beratung und Prozessmanagement der parcIT. Aktuell leitet er das Teilprojekt zur Gesamtbankplanung. Zuvor war er bei der Entwicklung von parcIT-Verfahrensleistungen zur Adressrisikosteuerung beteiligt und hat in Projekten zu Gesamtbanksteuerungs-Themen mitgewirkt.

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

upDATE 2022 28.06.2022Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit
Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

upDATE 2022 24.05.2022Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Vertriebskennzahlen und mehr – Erfolgsfaktoren für das Kundengeschäft

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Elmar Wiemers, CP Consultingpartner AG:

Vertriebskennzahlen und mehr - Erfolgsfaktoren für das Kundengeschäft

In der aktuellen Marktphase sind viele Banken auf der Suche nach hebbaren Ertragspotenzialen im Kundengeschäft. Dabei stellt sich oftmals die Frage, was andere Banken anders machen und wo sie ggfs erfolgreicher sind. Dies erstreckt sich nicht nur auf das Gesamthaus, sondern eben auch auf Teilvertriebsbereiche. Auf dieser Ebene ist nicht nur ein umfangreiches Kennzahlenset sehr nützlich, sondern auch die adäquate Ableitung von Handlungsoptionen erbringt konkrete Optimierungsansätze. Basierend auf einer Benchmarkanalyse im Kundengeschäft werden in verschiedene Ansatzpunkte aufgezeigt.

Referent*in

Weitere Beiträge

Elmar Wiemers, CP Consultingpartner AG

Elmar Wiemers ist Partner der CP Consultingpartner. Er ist seit 2000 als Berater und Coach im Bereich Vertrieb bei Genossenschaftsbanken tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf den Themen der strategischen Neuausrichtung im Omnikanal-Modell sowie in der Erarbeitung entsprechender Marktbearbeitungskonzepte. Darüber begleitet er Führungskräfte im Rahmen der anstehenden Transformation.

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Aufzeichnung Livestream

Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH:

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Die Partner parcIT, Atruvia und Union Investment haben 2021 mit Unterstützung von strategy& ein umfangreiches Planungsprojekt zur Umsetzung des Zielbilds für Fonds in VR-Control durchgeführt. Ausgehend vom Zielbild und den Ergebnissen dieses Planungsprojekts, wie sie vom Verfahrensmanagement der parcIT in Zusammenarbeit mit Union Investment und Atruvia erarbeitet wurden, möchten wir den im Projekt abgestimmten Fahrplan für die Umsetzung der barwertigen Fondsdurchschau sowie der Fondskursprognose in der GuV-Simulation in VR-Control vorstellen. Dieser Fahrplan sieht in den nächsten Jahren, in mehreren Bausteinen, eine stufenweise Umsetzung des Zielbilds vor und berücksichtigt dabei relevante Rahmenbedingungen wie die Nutzerfreundlichkeit der Software, regulatorische Anforderungen, zeitliche Abhängigkeiten zu Verfahrens- und Softwareweiterentwicklungen sowie die Besonderheiten der Fondsanlage im Vergleich zur Direktanlage.

Referent*in

Weitere Beiträge

Suwei Zhou (Atruvia AG):

Suwei Zhou studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an der Universität Bayreuth. In der genossenschaftlichen Bankenpraxis war er 6 Jahre als Controller und Bereichsleiter Banksteuerung tätig. Seit 2018 verantwortet er als Produktmanager bei der Atruvia AG die Weiterentwicklung der Marktrisikothemen in VR-Control ZIABRIS und ist im Squad Marktrisiko für die Themen Produktkatalog Eigengeschäft und finanzmathematischen Basismethoden zuständig.

Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH:

Dr. Gregor Wergen, studierter Physiker und Finanzmathematiker, war bis Ende 2019 viele Jahre als Berater in der Finanzbranche unterwegs, in diesem Rahmen hat er diverse Projekte im Deutschen und internationalen Bankenumfeld mit Fragen zur Eigengeschäfts-Bewertung und Marktrisikosteuerung begleitet. Seit Anfang 2020 leitet er im Methoden- und Produktmanagement das Team Eigengeschäftssteuerung und koordiniert Themen rund um den Produktkatalog für das Eigengeschäft, die finanzmathematischen Basismethoden und des Marktdatensetmanagement. Aus Sicht des Produktmanagement betreut und verantwortet er insbesondere die Komponente ZIABRIS in VR-Control/okular.

Dr. Thomas Alm (Union Investment):

Thomas Alm, promovierter Physiker, besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der quantitativen Risikomessung für Banken und KVGen und führte erfolgreich Interne Modelle im Markt- und Kontrahentenrisiko für eine deutsche Privatbank ein.

Seit 2019 arbeitet Dr. Alm als Senior Berater bei der Union Investment Institutional GmbH in der Einheit Beratung, Regulatorik und Support. Zu seinen Aufgaben zählt die Unterstützung der Primärinstitute der GFG mit den Schwerpunkten Risikotragfähigkeit, Risikomessung und -beratung. Außerdem koordiniert er die Zusammenarbeit zwischen parcIT und Union Investment beim Thema Fondsdurchschau in VR-Control und ist fachlicher Projektleiter im Projekt N44 (Nachbereitung der §44-Prüfung von 2019 bei Union Investment).

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

upDATE Aufzeichnungen 24.05.2022Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF
Jan-Christoph Hebig, Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH

Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess

Video 19.05.2022Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess
Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Anna Glasmacher, parcIT GmbH:

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

Der wirtschaftliche Erfolg einer Genossenschaftsbank ist eng verknüpft mit dem Kundenkreditgeschäft und der Steuerung der damit verbundenen Adressrisiken. Im Zuge steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen und drohender Eigenkapitalknappheit gilt es, Adressrisiken durch passende Strategien, Methoden und Instrumente sowie Prozesse gezielt zu begrenzen bzw. zu reduzieren. Die parcIT unterstützt dabei mit einem Fachkonzept sowie einem praxisorientierten Anwenderleitfaden zur Adressrisikosteuerung.

Referent*in

Weitere Beiträge

Anna Glasmacher, parcIT GmbH

Anna Glasmacher arbeitet seit Mai 2021 bei der parcIT im Bereich Beratung und Prozessmanagement für Adressrisiko. Sie hat einen MSc. in Economics und einen MSc. in International Development Studies. Zu ihren Aufgaben bei der parcIT zählen u. A. die Optimierung der Adressrisikosteuerung und der Roll-out des neuen, barwertigen Kreditportfoliomodells im Kundengeschäft.

Neues barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft

Video 19.05.2022Neues barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft
Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Aufzeichnung Livestream

Daniel Freiburg, parcIT GmbH:

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

Die Aufgaben und Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung sind vielfältig und (nicht nur durch die Regulatorik) stetig im Wandel. Um die Institute bei der Bewältigung dieser Aufgaben und Herausforderungen bestmöglich unterstützen zu können, ergänzen wir VR-Control/okular seit diesem Jahr mit den okular-Tools der neuen Generation. Mit den okular-Tools der neuen Generation stellen wir den Instituten viele nützliche Werkzeuge z. B.  als Übergangslösung zu VR-Control/okular bereit. Wir zeigen den aktuellen Stand der okular-Tools und werfen einen Blick in die nahe Zukunft.

Referent*in

Weitere Beiträge

Daniel Freiburg, parcIT GmbH:

Daniel Freiburg arbeitet seit über 10 Jahren in verschiedenen Bereichen des Risikomanagements und der Gesamtbanksteuerung. Seit 2016 ist er Teil des Methoden- und Produktmanagements der parcIT und dort verantwortlich für die Entwicklung der okular-Tools

Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS

Video 19.05.2022Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH

Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS

Video 19.05.2022Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH

VR-ESG-Risikoscore

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Aufzeichnung Livestream

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

VR-ESG-Risikoscore

Das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere Klimarisiken, rücken immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben Politikern und Verbrauchern fordern auch nationale und europäische Aufsichtsbehörden eine aktive Beschäftigung mit dem Thema ein. Seit Juli 2021 entwickelt die parcIT ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring. Wie wir in einem ersten Schritt Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft maschinell identifizieren und bewerten, möchten wir Ihnen gerne zeigen.

Referent*in

Weitere Beiträge

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

Kiana Drewanz arbeitet seit April 2021 in der parcIT im Bereich Rating und leitet dort seit Jahresanfang das Projekt ESG-Daten und -Scoring.
Nach ihrer Banklehre (Targobank) und ihrem BWL-Studium arbeitete sie 4 Jahre in der Vermögensberatung der Targobank.

Podiumsdiskussion ESG

upDATE 2022 24.05.2022Podiumsdiskussion ESG
Moderation: Jürgen Hinxlage; Teilnehmer: Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank, Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH, Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG, Thomas Oberem, parcIT GmbH

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Jan-Christoph Hebig, Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH:

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

Die verbindliche Einführung der ökonomischen Risikotragfähigkeitsrechnung stellt insbesondere kleine und mittlere Finanzinstitute vor neue Herausforderungen. Zur Bestimmung des Marktrisikos wird am Beispiel der Risikoklasse „Zins“ ein Resampling-Ansatz vorgestellt, welcher basierend auf 1-tägigen historischen Barwertveränderungen eine angemessene und valide Methodik zu Bestimmung des 99,9%-RTF-Value-at-Risk ermöglicht. Dieses Vorgehen stellt dabei eine einfache Weiterentwicklung der historischen Simulation dar. Vorteile sind u.a. eine hohe statistische Stabilität auch im 99,9%-Quantil, eine moderate Komplexität, eine einfache und performante technische Integration in okular, sowie eine moderate Reagibilität auf ein geändertes ökonomisches Marktumfeld ohne plötzliche Sprünge im VaR.

Referent*in

Weitere Beiträge

Jan-Christoph Hebig, parcIT GmbH

Jan-Christoph Hebig ist Teamleiter im Fachbereich Markt- und Liquiditätsrisikosteuerung der parcIT GmbH und verantwortet dort alle fachlichen Fragestellungen rund um die Barwertige Marktrisikosteuerung. Neben der methodischen Modellentwicklung ist er gemeinsam mit seinem Team auch als Produktmanager für die Abbildung eben dieser Methoden in der hauseigenen Softwarelösung okular ZIRIS/ZIABRIS zuständig.

Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH

Dr. Jan Hartkopf ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt der Finanzmarktökonometrie. Er ist als Teilprojektleiter im Methoden- und Produktmanagement der parcIT GmbH tätig. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die mathematisch/statistische Analyse verschiedener Methoden zur VaR Bestimmung im Marktrisikomodell.

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

upDATE 2022 24.05.2022Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung
Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess

Video 19.05.2022Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess
Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion ESG

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Aufzeichnung Livestream

Moderation: Jürgen Hinxlage; Teilnehmer: Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank, Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH, Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG, Thomas Oberem, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion ESG

Was motiviert eigentlich Institute dazu, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Wie kann man dies konkret in der Praxis anwenden? Und auf welche Herausforderungen kann man dabei stoßen? In der ESG-Talkrunde des upDATE 2022 geht ESG-Experte und Moderator Jürgen Hinxlage diesen Fragen gemeinsam mit den berufenen Teilnehmern auf den Grund. Dominik Leichinger von der Bundesbank beleuchtet hierbei den aufsichtlichen Ansatz, Jan Köpper bringt die Perspektive der GLS-Bank als Pionier in diesem Gebiet ein, Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Thomas Oberem (parcIT GmbH) vertreten jeweils den Standpunkt der Sparkassen und der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Ein spannender Austausch mit unterschiedlichen Blickwinkeln.

Referent*in

Weitere Beiträge

Jürgen Hinxlage: (moderiert den Talk)

Jürgen Hinxlage verfügt über langjährige Erfahrung im Kreditrisikocontrolling in verschiedenen Banken und Bank-nahen Dienstleistungsunternehmen, dabei insbesondere in der Entwicklung interner Ratingverfahren und ihrer Integration in die Kreditprozesse, sowie im Stresstesting und in der Portfoliorisikomessung. Darüber hinaus hat in er in verschiedenen Projekte zu ESG-Themen begleitet und u.a. ein Entwicklungsprojekt für ein ESG-Risikoscorings geleitet.

Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH:

Dr. Christoph Kreutzer ist Senior Referent bei der S Rating und Risikosysteme GmbH, einem zentralen Dienstleister für Sparkassen. Er verantwortet dort seit 2020 die Entwicklung und Umsetzung des Sparkassen-ESG-Scores für die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken gewerblicher Kreditkunden. Herr Dr. Kreutzer verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Bei der S Rating und Risikosysteme GmbH ist er seit 2006 tätig und hat dort die Pflege, Validierung und Weiterentwicklung verschiedener Ratingverfahren betreut.

Thomas Oberem, parcIT GmbH: (Talk)

Herr Thomas Oberem war nach einem Mathematikstudium zunächst in der Softwareentwicklung und anschließend in der Beratung zum Thema Risikosteuerung tätig. Zuletzt hat er das Risikocontrolling einer kleineren Landesbank geleitet und verantwortet nun in der parcIT die Erstellung standardisierter Risikosteuerungsprozesse und die Beratung der genossenschaftlichen Primärinstitute.

Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank:

Dominik Leichinger ist Prüfungsleiter im Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2 in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in NRW und seit mehr als 10 Jahren im Prüfungsbereich tätig. Schwerpunkte seiner Prüfungstätigkeit betreffen die Themenbereiche ICAAP, Kreditgeschäft und interne Risikomodelle. Zudem ist er Autor und Herausgeber entsprechender Fachpublikationen.

Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG:

Als Leiter der Stabsstelle Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit in der GLS Bank in Bochum verantwortet Jan Köpper seit April 2018 die Konzeption, Koordination und Umsetzung der gesellschaftlichen Wirkungsmessung, der Nachhaltigkeitsprüfung im Privat- & Firmenkundengeschäft, die Übersetzung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Gesamtbanksteuerung sowie die Integration von nachhaltigen Prozessen in das interne Nachhaltigkeitsmanagement und die Berichterstattung. Jan Köpper war zudem Gründungsvorstand der Peer School for Sustainable Development e.V. bei der er weiterhin als Mitglied aktiv ist und ist weiterhin Vorstandsvorsitzender des Cluster e.V. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er viele Jahre bei der Nachhaltigkeitsratingsagentur imug in Hannover und dem Unternehmensnetzwerk CSR Europe in Brüssel tätig.

Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG

upDATE 2022 06.07.2022Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG
Dr. Konstantin Glombek, BFS AG, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

upDATE 2022 28.06.2022Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit
Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

Nachdem unsere Kundenfachtagung upDATE in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte, sind wir sehr glücklich, dass wir zur diesjährigen Ausgabe am 19. Mai 2022 endlich wieder Teilnehmer*innen vor Ort begrüßen konnten. Doch auch diejenigen, die nicht zu uns nach Köln anreisen konnten, erhielten die Gelegenheit, dabei zu sein – online per Livestream.

  

Großes Präsenz- und Online-Interesse an „Banksteuerung von heute und morgen“

Unsere Bilanz zur ersten upDATE im Hybridformat fällt sehr positiv aus: Rund 80 angemeldete Teilnehmer*innen vor Ort und mehr als 1.000 Zugriffe auf den Livestream zeigten ein enormes Interesse an unserem Event. Ob aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen, neue Risikotragfähigkeit, Gesamtbankplanung, Fonds in VR-Control, okular-Tools oder ESG-Risikoscore (inklusive Podiumsdiskussion): Unter dem Motto „Banksteuerung für heute und morgen.“ erwartete die Teilnehmenden ein bunter Strauß an Fachvorträgen – und auch die anschließenden Frage- und Diskussionsrunden wurden von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden gleichermaßen sehr aktiv genutzt.

    

 

Kompetente parcIT- und Gastreferent*innen

Unser Dank geht zum einen an unsere internen parcIT-Referent*innen, Moderator*innen und alle, die darüber hinaus zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Zum anderen bedanken wir uns auch bei unseren Gastreferent*innen Dominik Leichinger (Deutsche Bundesbank), Bernd Bock, Elmar Wiemers (beide CP Consultingpartner AG), Suwei Zhou (Atruvia AG), Dr. Thomas Alm (Union Investment), Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Jan Köpper (GLS Gemeinschaftsbank eG).

Fazit: Unser erstes upDATE im Hybridformat war ein voller Erfolg! Wir freuen uns über das positive Feedback von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden und blicken bereits voller Vorfreude auf die upDATE 2023.

Alle Beiträge online in der neuen Mediathek

Wir haben sämtliche upDATE-Beiträge aufgezeichnet. Alle angemeldeten Teilnehmer*innen haben in den kommenden Wochen exklusiven Zugriff auf diesen Content. (Anmeldung für die Mediathek ist noch möglich >> hier klicken!) Ende Juni werden wir dann die Beiträge für alle Website-Nutzer*innen freischalten und gleichzeitig unsere neue parcIT-Mediathek enthüllen. Sie dürfen gespannt sein!

Aktuell stehen für Sie dort zur Verfügung :

  • Die gesamten Aufzeichnungen des upDATE-Live-Tages
    Referenten analog zum unten stehenden Programm
  • Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS
    Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
  • Das Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS
    Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
  • Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
    Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH
  • Die Abbildung von IFRS in okular
    Achim Schomäcker, parcIT GmbH
  • okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
    Nicola Sträter, Georg Utzel, parcIT GmbH
  • Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess
    Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH
  • Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular 6.6
    Antonius Hardinghaus, Olga Bergen, Robin Christiani, parcIT GmbH
  • KPM-KG barwertig
    Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH 

Referent*in

Weitere Beiträge

Thomas Hemmerle
Marketing
parcIT GmbH
Thomas.Hemmerle@parcIT.de

Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS

Im Niedrigzinsumfeld stellen Immobilien eine attraktive Investitionsalternative dar. Immer mehr Banken stufen diese Risikoklasse daher in der Risikoinventur als wesentlich ein und müssen sie in die Steuerungsprozesse einbeziehen. Zum Jahresende 2022 endet zudem die Gültigkeit der Vorgaben des Annexes des aufsichtlichen RTF-Leitfadens. Die parcIT unterstützt dabei mit einem Verfahren und einem okular-Tool zur barwertigen Immobilienrisikomessung für die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit.

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Referent*in

Weitere Beiträge

Christian Stövesand, parcIT GmbH:

Christian Stövesand ist seit rund zwei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Vor seinem Eintritt in die parcIT war er über 15 Jahre im Risikocontrolling der DZ BANK und der WGZ BANK tätig und hat sich dort mit Fragestellungen zum Aufsichtsrecht, zum ICAAP und zu operationellen Risiken befasst.

Sebastian Uhles, parcIT GmbH:

Sebastian Uhles ist seit rund zwei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Bevor er zur parcIT gekommen ist, absolvierte er den Bachelor in Volkswirtschaftslehre (Universität Köln) und den Master in Economics (Universität Düsseldorf).

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

upDATE 2022 24.05.2022okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung
Daniel Freiburg, parcIT GmbH

Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS

Video 19.05.2022Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH

Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS

In den Primärinstituten spielen Beteiligungen an der DZ BANK und weiteren Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe seit jeher eine bedeutende Rolle. Zudem betrachten die Institute Beteiligungen vermehrt als interessante Investitionsalternative. Zur Messung des barwertigen Beteiligungsrisikos hat die parcIT daher ein Verfahren und ein entsprechendes okular-Tool entwickelt.

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Referent*in

Weitere Beiträge

Christian Stövesand, parcIT GmbH:

Christian Stövesand ist seit rund zwei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Vor seinem Eintritt in die parcIT war er über 15 Jahre im Risikocontrolling der DZ BANK und der WGZ BANK tätig und hat sich dort mit Fragestellungen zum Aufsichtsrecht, zum ICAAP und zu operationellen Risiken befasst.

Sebastian Uhles, parcIT GmbH:

Sebastian Uhles ist seit rund zwei Jahren in der parcIT GmbH im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich dort mit Gesamtbanksteuerungsfragen sowie mit operationellen und sonstigen Risiken. Bevor er zur parcIT gekommen ist, absolvierte er den Bachelor in Volkswirtschaftslehre (Universität Köln) und den Master in Economics (Universität Düsseldorf).

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

upDATE 2022 24.05.2022okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung
Daniel Freiburg, parcIT GmbH

Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS

Video 19.05.2022Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH

Die Abbildung von IFRS in okular

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Die Abbildung von IFRS in okular

okular ist ein sehr umfangreiche Software für die Bankensteuerung, insbesondere für das Controlling und das Risikomanagement. Die dafür notwendigen Funktionalitäten, insbesondere für die Kalkulation und Bewertung sind ausführlich vorhanden; alle notwendigen Bestandsinformationen liegen vor. Diese Vorteile sollen auch für eine Banksteuerung nach IFRS genutzt werden. Eine Banksteuerung, die einerseits eine Bewertung von Finanzinstrumenten nach IFRS für das Accounting und zusätzlich auch eine Simulation der IFRS-Ergebnisse für die Zukunft abbilden kann. Was heute schon in okular für IFRS möglich ist und was zukünftig alles geschaffen werden soll, wollen wir in dem Vortrag aufzeigen.

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Referent*in

Weitere Beiträge

Achim Schomäcker, parcIT GmbH:

Achim Schomäcker ist Produktmanager für die IFRS Themen in der parcIT. Bevor er vor zwei Jahren zur parcIT gekommen ist, war er über 15 Jahre als Unternehmensberater für Banken in den Bereichen IFRS und Risikomanagement unterwegs. Dabei hat er immer an der Schnittstelle zwischen fachlichen Anforderungen und IT-technischer Umsetzung beraten und bei verschiedenen Kreditinstituten die Einführung von IT-lösungen für die Abbildung von IFRS unterstützt.

okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts

Video 19.05.2022okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
Nicola Sträter, parcIT GmbH

Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6

Video 19.05.2022Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH

okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts

Die Erweiterung des Bedienkonzepts ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung in den Verarbeitungsprozessen. Neben der Komplexitätsreduktion ist es Ziel unserer Digitalisierungsstrategie, über die Automatisierung und Standardisierung der Steuerungsprozesse zur Arbeitsentlastung beizutragen. Die Favoriten und Vorgänge in CBS und KRM werden mit Release 6.7 um sogenannte Checklisten erweitert auf die Anwendungen ZINSMANAGEMENT/ZIRIS, ZIABRIS und SIMON ausgerollt.

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Referent*in

Weitere Beiträge

Nicola Sträter, parcIT GmbH:

Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre hat Frau Sträter 1999 als Beraterin bei der ifb AG begonnen. Dort wechselte sie in den Softwarebereich und ist seit vielen Jahren als Produktmanagerin im Bereich  Kundengeschäftssteuerung tätig.

Die Abbildung von IFRS in okular

Video 19.05.2022Die Abbildung von IFRS in okular
Achim Schomäcker, parcIT GmbH

Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6

Video 19.05.2022Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH

Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6

Georg Utzel und Stefan Schillmann werfen gemeinsam einen Blick auf die kommenden Releases 6.6, 6.7 und darüber hinaus. Hierbei beleuchten sie die Neuerungen in den einzelnen Risikoarten, die zukünftig abgebildet werden. Etwas tiefer schauen sie dabei auf die Themen KPM-KG barwertig sowie die impliziten Optionen im Kundengeschäft.

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Referent*in

Weitere Beiträge

Georg Utzel, parcIT GmbH:

Als Leiter Produktmanagement ist Herr Utzel seit 2000 verantwortlich für die Koordination der fachlichen Fragestellungen und Weiterentwicklungen rund um die Produktfamilie okular zur integrierten Gesamtbanksteuerung.
Nach Banklehre (Commerzbank, Koblenz) und BWL-Studium (Göttingen) war er seit Anfang 1996 im genossenschaftlichen Bankenmarkt mit verschiedenen Aufgaben betraut, unter anderem Produktmanagement bei der GAD Köln/ Münster und Beratung sowie Produktmanagement bei der ifb AG.

Stefan Schillmann, parcIT GmbH:

Gemeinsam mit Georg Utzel leitet Stefan Schillmann das Methoden- und Produktmanagement der parcIT. Nach einer Banklehre in Uelzen und Studium der Ökonomie in Wuppertal und Bochum war er zunächst im Kreditgeschäft einer großen Sparkasse tätig. Seit dem Jahr 2000 wirkt er in Poolprojekten. Zunächst zur Ratingentwicklung auf Sparkassen- und Landesbankenseite und dann in der S Rating, bis er 2015 den Weg in den genossenschaftlichen Bankenmarkt über den BVR in Bonn zur parcIT fand.

Die Abbildung von IFRS in okular

Video 19.05.2022Die Abbildung von IFRS in okular
Achim Schomäcker, parcIT GmbH

okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts

Video 19.05.2022okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
Nicola Sträter, parcIT GmbH

Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH:

Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess

Die Umsetzung der Portierung von Smalltalk nach Java im Bereich Marktrisikosteuerung bringt viele neue anwenderfreundliche Features bzw. Unterstützungen im Bedienprozess mit sich. Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen praxisnah und exemplarisch einige Verbesserungen im Prozess in der Software der neuen Version 6.6 illustrieren, bevor wir uns in der darauffolgenden Version 6.7 der Verbesserung der bankprozessualen Themen widmen. Wir werden Ihnen Einblicke in die jeweils neu umgesetzte Geschäftsstruktur, Überführung der Eigengeschäfte, Positionsmaske, Positionsparameter und das Volumenszenario gewähren.

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Referent*in

Weitere Beiträge

Nico Schooß, parcIT GmbH:

Nico Schooß ist seit zwei Jahren als Methoden- und Produktmanager im Bereich Marktrisikosteuerung für die parcIT GmbH tätig. Neben fachlichen Neuerungen wie den Impliziten Optionen beschäftigt er sich insbesondere mit der Java-Portierung der Bestandsfunktionalitäten.

Marvin Klaar, parcIT GmbH:

Marvin Klaar arbeitet seit ca. 1,5 Jahren als Methoden- und Produktmanager im Bereich Marktrisikosteuerung für die parcIT GmbH. Aktuell beschäftigt er sich insbesondere mit der Parametrisierung von Marktdatenszenarien sowie der Umsetzung von Neuerungen sowie Bestandsfunktionalitäten im Rahmen der Java-Portierung.

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

upDATE 2022 24.05.2022Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung
Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

upDATE Aufzeichnungen 24.05.2022Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF
Jan-Christoph Hebig, Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH

Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Antonius Hardinghaus, Olga Bergen, Robin Christiani, parcIT GmbH:

Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular

Sondertilgungsrechte und passive Kündigungsrechte gehören heute zur Grundausstattung bei Privatkundendarlehen und -einlagen. Mit der VR-Control/okular Version 6.6 können diese Kundenoptionen nun auch marktzinsabhängig berücksichtigt werden. Mit der Überführung entsprechender Daten zu mza-Optionen an Einzelgeschäften aus CBS besteht in ZINSMANAGEMENT/ZIRIS jetzt die Möglichkeit, die barwertige wie periodische Wirkung der Optionen über automatisch gebildete Swaptions in der Gesamtbanksteuerung szenarioabhängig abzubilden.

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Referent*in

Weitere Beiträge

Antonius Hardinghaus, parcIT GmbH:

Antonius Hardinghaus ist seit 2017 Teil der parcIT und beschäftigt sich mit Themen im Bereich der Kundengeschäftssteuerung. Dabei begleitet er Implementierungsprojekte von VR-Control/okular fachlich wie technisch und betreut die Umsetzung von Weiterentwicklungen in der Software.

Robin Christiani, parcIT GmbH:

Robin Christiani ist seit 2020 bei der parcIT als Methoden- und Produktmanager in der Marktrisikosteuerung tätig. Er beschäftigt sich insbesondere mit den Themen der impliziten Optionen und der Kapitalplanung in ZIRIS / ZINSMANAGEMENT. Im Verfahrensmanagement ist er als Teilprojektleiter im Projekt zur Simulation von GuV und Eigenmittelanforderungen tätig.

Olga Bergen, parcIT GmbH:

Olga Bergen ist seit 2012 bei der parcIT im Kundengeschäft als Methoden- und Produktmanagerin tätig. Sie beschäftigt sich mit den verschiedenen Themen der Softwarelösung CBS und ist Produktverantwortliche für Produkte zur Berechnung der Ausübungswahrscheinlichkeiten und Optionspreise der impliziten Optionen PARIO und ZERIO.

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

upDATE 2022 28.06.2022Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit
Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

upDATE 2022 24.05.2022Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Neues barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH:

Neues barwertiges Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft

Die neue Risikotragfähigkeit sieht in der ökonomischen Perspektive barwertige Risikomessungen vor, die im Kundenkreditgeschäft auch Migrationsrisiken beinhalten müssen. Dieser Aspekt ist einer der Gründe für die Neuentwicklung des barwertigen Kreditportfoliomodells im Kundengeschäft. Hierbei fließt als zentrale Exposure-Größe die ebenfalls neuentwickelte Risikoprämie ein, die auf den von der parcIT geschätzten Verlustquoten basiert.

Inhalte als PDF
PDF-Download >>

Referent*in

Weitere Beiträge

Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH:

Beatriz Quinteiro arbeitet seit November 2019 in der parcIT im Bereich Beratung und Prozessmanagement Adressrisikosteuerung und betreut dort das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft. Bevor sie zur parcIT gekommen ist, absolvierte Sie den Bachelor in Volkswirtschaftslehre (Universität Bonn) und den Master in Economics (Universität Heidelberg).

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

upDATE Aufzeichnungen 24.05.2022Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft
Anna Glasmacher, parcIT GmbH

Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft – wie die parcIT ihre Kunden unterstützt

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft – wie die parcIT ihre Kunden unterstützt

Seit Juli 2021 entwickelt die parcIT ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring (VR-ERS, Arbeitstitel). Der Score ermöglicht im Neugeschäft und für den Bestand, Nachhaltigkeitsrisiken sowohl auf Ebene des Einzelgeschäfts als auch des Portfolios zu identifizieren und zu bewerten. Bewertungsschwerpunkte werden das Firmenkreditgeschäft sowie die Immobilienfinanzierung sein.

Dazu erhalten die Banken der Genossenschaftlichen Finanzgruppe im ersten Schritt einen Portfoliobericht, der einen ersten Überblick über die Verteilung des Nachhaltigkeitsrisikos im Bestand ermöglicht. Der dabei verwendete Score ist eine erste Bewertung auf der Grundlage maschinell verfügbarer Informationen. Der Score wird aufgrund der maschinellen Verarbeitung der Informationsquellen zu Nachhaltigkeitsrisiken individuelle Besonderheiten vorerst unberücksichtigt lassen und teilweise noch wenig differenzierend sein.

In der zweiten Hälfte des Projektes erfolgt dann eine Weiterentwicklung des VR-ESG-RisikoScores, sodass eine individuelle Einzelgeschäftsbetrachtung für das Firmen- und Immobilienkreditgeschäft konzeptionell möglich sein wird. Auf dieser Grundlage kann dann eine Umsetzung in einer prozessintegrierten IT-Anwendung beginnen.

Weitere Informationen zum VR-ESG-RisikoScoring stellen wir Ihnen in unserer ESG-Produktbroschüre Verfügung. Darüber hinaus wird das Thema auch ein wichtiger Programmpunkt auf unserer Fachtagung upDATE hybrid am 19.05.2022 sein.

Referent*in

Weitere Beiträge

Kiana Drewanz
Beratung- und Prozessmanagement
parcIT GmbH
Kiana.Drewanz@parcIT.de

VR-ESG-Risikoscore

upDATE 2022 24.05.2022VR-ESG-Risikoscore
Kiana Drewanz, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion ESG

upDATE 2022 24.05.2022Podiumsdiskussion ESG
Moderation: Jürgen Hinxlage; Teilnehmer: Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank, Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH, Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG, Thomas Oberem, parcIT GmbH

Umfassendes Stresstestkonzept inklusive Parametern

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Tobias Laske, Felix Rosenbach, parcIT GmbH:

Umfassendes Stresstestkonzept inklusive Parametern

Alle Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes haben regelmäßige und anlassbezogene Stresstests durchzuführen. Die Erstellung und Durchführung des bankindividuellen Stresstestprogramms unter Einhaltung aller aufsichtlichen Anforderungen stellt dabei an vielen Stellen eine Herausforderung dar. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die parcIT Sie bei diesem Prozess unterstützt.

Die parcIT stellt das Fachkonzept Stresstests bereit, das Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung Ihres institutseigenen Stresstestprogramms führt. Neben konzeptionellen Grundlagen enthält das Fachkonzept ein umfassendes Musterprogramm, das in der Regel all Ihre Bedarfe abdeckt. In diesem Muster-Stresstestprogramm sind zudem für viele Risikoarten bereits validierte Parameter inbegriffen, mit denen Sie die Stresstests in der Praxis umsetzen können. Ein Kurzleitfaden zu Beginn des Fachkonzepts bietet Ihnen mit einem Überblick über alle wesentlichen Elemente einen schnellen Einstieg in das Stresstest-Universum und zeigt anhand eines Beispielinstituts die individuelle Zusammenstellung des Stresstestprogramms auf.

 

 

Da es sich bei dem Fachkonzept um einen Musterkatalog handelt, müssen Sie in der Regel nicht alle dort aufgeführten Stresstests in Ihr individuelles Programm aufnehmen. Das Dokument gibt daher an vielen Stellen Hinweise, wie Sie aus dem Musterkatalog das für Sie passende Programm zusammenstellen und anschließend die Einhaltung aufsichtlicher Anforderungen prüfen können. Neben inhaltlichen Beschreibungen zu Stresstests und den Parametern wird zudem die Durchführung der Stresstests in der Software VR-Control/okular ausführlich beschrieben. Zusätzlich stellt die parcIT Beispielrechner bereit, mit denen bestimmte Auswirkungen in der normativen Perspektive (RWA und Bewertungsergebnis) näherungsweise abgebildet werden können.

 

 

Das Video gibt einen Überblick über die Unterstützungsleistung der parcIT und die Inhalte des Stresstestkonzepts. Bei weiterführenden Fragen rund um das Thema Stresstests wenden Sie sich gerne an:

Felix Rosenbach
Felix.Rosenbach@parcIT.de

Tobias Laske
Tobias.Laske@parcIT.de

Referent*in

Weitere Beiträge

Tobias Laske
Beratung- und Prozessmanagement
parcIT GmbH
Tobias.Laske@parcIT.de

Felix Rosenbach
Beratung- und Prozessmanagement
parcIT GmbH
Felix.Rosenbach@parcIT.de

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

upDATE 2022 28.06.2022Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit
Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

upDATE 2022 24.05.2022Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

LSI-Stresstest: So unterstützen wir Sie.

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dr. Jürgen Braun, parcIT GmbH:

LSI-Stresstest: So unterstützen wir Sie.

Zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2022 werden BaFin und Bundesbank zum wiederholten Mal den aufsichtlichen LSI-Stresstest durchführen, an dem fast alle genossenschaftlichen Primärinstitute verpflichtend teilnehmen müssen. Hierbei verlangt die Aufsicht von den Banken die Befüllung eines Excel-Templates mit einer Vielzahl verschiedener Kennzahlen, Planzahlen sowie Kalkulationsergebnissen. Die Befüllung der Templates kann im Wesentlichen aus VR-Control heraus erfolgen, erfordert aber nachgelagert teilweise technisch sehr aufwändige und komplexe Kalkulationsschritte. Im Rahmen von durch den BVR koordinierten Unterstützungsleistungen stellt die parcIT über entsprechende okular -Tools Befüllungshilfen zum Markt- und Adressrisiko Template sowie ein Fondsplanungstool zur Verfügung, welche den Banken die Befüllung der aufsichtlichen Templates deutlich vereinfachen.
 

 
 

Weitere Informationenen zur Erhältlichkeit der LSI-Tools finden Sie hier:.
 
>> LSI/okular-Tools

 
 
PDF-Flyer Download zu LSI-Stresstest Tools

 
 

Die fachlichen Informationen des BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken) finden Sie im BVR-Extranet (Zugang mit Geno-User-ID).
 
>> BVR-Extranet – LSI-Stresstest

 
 
Auf Ihre Fragen oder Feedback freut sich

Dr. Jürgen Braun
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Juergen.Braun@parcIT.de

Referent*in

Weitere Beiträge

Dr. Jürgen Braun
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Juergen.Braun@parcIT.de

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

upDATE 2022 28.06.2022Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit
Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

upDATE 2022 24.05.2022Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis
Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Liquiditätsplanung: die Vorteile des neuen Verfahrens

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dieser Videobeitrag ist ein Original aus der Fachtagung upDATE light 2020/21.

Dr. Daniel Weinreich, Frieso Pennekamp, parcIT GmbH:

Liquiditätsplanung: die Vorteile des neuen Verfahrens

Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen

Im zweiten Halbjahr steht in den Instituten traditionell der jährliche Strategie- und Gesamtbankplanungsprozess an. Aufsichtsrechtlich ist gemäß AT 4.2 MaRisk eine Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie gefordert. Die zur Unterlegung strategischer Ertragsziele resultierende mittelfristige Planung mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren wird dabei im Hinblick auf die in der Risikostrategie verankerten Risikolimitierungen reflektiert. Auch im aktuellen Konsultationspapier EBA/CP/2021/26 zu den SREP-Leitlinien wird dem Thema Konsistenz von Liquiditätsrisiko- und Gesamtbankstrategie im Rahmen der Bewertung durch den SREP-Score zunehmend Rechnung getragen.

Neben der aufsichtlichen Perspektive bilden betriebswirtschaftliche Aspekte eine entscheidende Motivation für eine umfassende Betrachtung der Risikosituation über den gesamten Planungszeitraum. Dies gilt nicht zuletzt in Anbetracht der möglichen pandemiebedingten Auswirkungen auf die Liquiditätsausstattung von Instituten. Vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen hat die parcIT erstmalig ein Verfahren zur Liquiditätsplanung entwickelt.

Ziel ist die Sicherstellung der Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie im Hinblick auf das Liquiditätsrisiko

Die Liquiditätsplanung als integrierter Bestandteil der Gesamtbankplanung zielt auf eine Betrachtung der in der Risikostrategie verankerten steuerungsrelevanten Liquiditätskennzahlen hinsichtlich ihrer Limitierung durch Ambitionsniveaus respektive aufsichtliche Mindestvorgaben ab. Insbesondere geht es um die Simulation von Liquiditätskennzahlen zu künftigen Zeitpunkten über den Planungszeitraum als Basis für einen entsprechenden Abgleich mit den festgelegten Risikolimitierungen.

Inhalte der Verfahrensleistung im Rahmen von VR-Control und bereitgestellte Dokumente

Bei Bezug der Verfahrensleistung zur Liquiditätsplanung erhalten Sie die methodischen Grundlagen zu:

  • Kennzahlenübergreifende Komponenten für die Planung und Simulation von Liquiditätsdeckungspotential (LDP) sowie Liquiditätsablaufbilanzen (LAB), z.B. Linien, Belastung von Vermögenswerten oder Verteilung des Neugeschäftes auf LDP-Stufen
  • Szenarioabhängige Simulation von Überlebenshorizont (ÜLH) sowie Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und zu berücksichtigende kennzahlenspezifische Aspekte

Darüber hinaus liefert das entwickelte Verfahren die in der Bank notwendigen

  • Prozessschritte zur Einführung und regelmäßigen Durchführung der Liquiditätsplanung (u. a. Kennzahlenprüfung und Anpassungsmaßnahmen) sowie zur Überprüfung der Gültigkeit getroffener Annahmen.

Eine Dokumentation der methodischen sowie prozessualen Grundlagen zur Durchführung der Liquiditätsplanung in der Software VR-Control erhalten Sie mit dem Fachkonzept sowie dem Anwenderleitfaden. Die beiden Dokumente wurden initial am 15.03.2021 über das VR-InfoForum veröffentlicht.

Liquiditätsplanung als Teil des integrierten Gesamtbankplanungsprozesses

Als Teil der integrierten Gesamtbankplanung nimmt die Liquiditätsplanung notwendige Informationen aus der mittelfristigen Planung – z. B. aus der Geschäftsplanung – auf. Zur Ermittlung der Liquiditätsausstattung für künftige Zeitpunkte sind die Planungsinformationen aus dem Gesamtbankplanungsprozess um liquiditätsrisikospezifische Aspekte und Planannahmen zu ergänzen. Beispielsweise werden Annahmen zur Verteilung des Neugeschäftes auf Liquiditätsdeckungspotenzial-Stufen oder auch auf Meldepositionen in der LCR getroffen.

Die Ergebnisse der Liquiditätsplanung fließen im Rahmen eines iterativen Gesamtbankplanungsprozesses in die mittelfristige Planung ein und liefern Impulse für etwaige Anpassungen.

Methodik zur frühzeitigen Erkennung von Liquiditätsengpässen

Die Liquiditätsplanung als ein Verfahren zur frühzeitigen Erkennung von Liquiditätsengpässen ist dabei abzugrenzen von der Liquiditätsrisikosteuerung sowie der Liquiditätsprognose. Während sich die Liquiditätsrisikosteuerung auf den aktuellen Auswertungsstichtag bezieht, geht es bei der Liquiditätsprognose um eine regulatorische Anforderung aus der Risikoberichterstattung und somit um einen anderen Prozess. Dennoch kann die Funktionalität zur Simulation unter Annahme von Methodenkonsistenz grundsätzlich auch für diesen Zweck genutzt werden.

Szenarioabhängige Simulation von ÜLH und LCR in VR-Control

Das Verfahren zur Liquiditätsplanung liefert die erforderlichen Methoden zur Planung des Liquiditätsdeckungspotenzials inklusive zu berücksichtigender Belastungen sowie eine Simulation von Liquiditätsablaufbilanzen für künftige Zeitpunkte in einem Planszenario. In der ökonomischen Perspektive wird darauf basierend der ÜLH in der Zukunft simuliert. Eine Ergänzung um aufsichtliche Informationen und Parameter bietet in einer normativen Perspektive die Möglichkeit zur Simulation der LCR für künftige Zeitpunkte. Im Rahmen der normativen Perspektive sollten zudem die Auswirkungen eines adversen Szenarios betrachtet werden.

Profitieren Sie durch eine softwaregestützte Simulation von ÜLH und LCR in VR-Control!

Im Sinne einer integrierten Planung können Planungsobjekte z.B. aus der GuV-Simulation und der Kapitalplanung übernommen werden. Für den ÜLH kann die Parametrisierung aus der Liquiditätsrisikosteuerung zum aktuellen Stichtag verwendet werden. Perspektivisch wird VR-Control um weitere Funktionalitäten ergänzt, z.B. eine Simulation der NSFR/sNSFR oder ein automatisierter Algorithmus zur optimierten Belastung von Vermögenswerten (Wasserfall) im Rahmen der Kennzahlensimulation. Bei der Simulation werden Planungsinformationen (z.B. geplantes Zielvolumen inkl. generiertem Neugeschäft ergänzt um liquiditätsspezifische Annahmen) genutzt, um zu einem künftigen Stichtag (Neugeschäftshorizont) kennzahlenspezifische Werte zu generieren. Dabei ist ein methodisch konsistentes Vorgehen zur Ermittlung von Kennzahlen und Risikogrößen (z.B. einer LAB) für den aktuellen Stichtag im Rahmen der Liquiditätsrisikosteuerung zu empfehlen.

Konsistente Planung über alle planungsrelevanten Bereiche als übergeordnetes Ziel

Das übergeordnete Ziel einer softwaregestützten Planung liegt in der Sicherstellung einer konsistenten Planung über sämtliche planungsrelevanten Bereiche. Dabei kann zwischen direkter und indirekter Planung differenziert werden. Bei einer direkten Planung bilden die Meldewesen-Daten den zentralen Ausgangspunkt, z.B. der LCR-Meldebogen mit entsprechenden Werten im Ist. Die Meldewerte können in dem Fall auf Basis von Controlling-Daten inkl. Planannahmen ergänzt und für künftige Zeitpunkte geplant werden. Im Rahmen einer indirekten Planung werden dagegen Controlling-Daten als zentrale Basis genutzt, z.B. eine Bilanzplanung auf Ebene von definierten Geschäftspositionen. Die geplanten Geschäftspositionen können bei der Variante um Meldewesen-Daten (bspw. aus der LCR-Meldung im Ist) erweitert werden, um künftige Meldewerte abzuleiten. Als zielführender Ansatz für eine Liquiditätsplanung ist eine indirekte Planung anzustreben. Allerdings kann für bestimmte Meldepositionen bei der Simulation der LCR eine direkte Planung und somit ein hybrider Ansatz sinnvoll sein (z.B. aus Gründen der Datenverfügbarkeit). Beide Varianten werden von VR-Control unterstützt.

Für weitere Details zu unserer Verfahrensleistung hinsichtlich der Liquiditätsplanung empfehlen wir Ihnen das weiter oben abgebildete Vortragsvideo aus der Veranstaltung upDATE light 2020.
Auf Ihre Fragen oder Feedback freuen sich

Dr. Daniel Weinreich
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Daniel.Weinreich@parcIT.de

Frieso Pennekamp
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Frieso.Pennekamp@parcIT.de

Referent*in

Weitere Beiträge

Dr. Daniel Weinreich
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Daniel.Weinreich@parcIT.de

 

 

Frieso Pennekamp
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Frieso.Pennekamp@parcIT.de

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

upDATE 2022 24.05.2022Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung
Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH, Kooperationsvortrag

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

upDATE Aufzeichnungen 24.05.2022Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF
Jan-Christoph Hebig, Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH

Was hat sich mit der Konkretisierung der Ausfalldefinition geändert?

parcIT Mediathek: BANKSTEUERUNG FÜR HEUTE UND MORGEN

Dieser Beitrag ist ein Original aus der Fachtagung upDATE light 2020.

Florian Schröder, Stephan Stevens, parcIT GmbH:

Was hat sich mit der Konkretisierung der Ausfalldefinition geändert?

Die hohen Bestände an notleidenden Krediten bei einer Vielzahl von Banken im Euro-Währungsgebiet haben die Regulatoren dazu veranlasst, die bisherige Ausfalldefinition zu verschärfen, auf europäischer Ebene zu vereinheitlichen und stärker mit dem aufsichtsrechtlichen Meldewesen zu verzahnen.

Die Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) wurden im Herbst 2020 für die genossenschaftliche Finanzgruppe, sowie alle weiteren anwendenden Institute der VR-Rating Verfahren umgesetzt. Mit Inkrafttreten der neuen Ausfalldefinition ergeben sich dadurch wesentliche Anpassungen und Neuregelungen hinsichtlich der Ausfallerfassung, sowie der Anforderungen an die Wiedergesundung. Die einzelnen Konkretisierungen leiten sich aus den nachfolgenden Quellen ab:

Die nachfolgende Übersicht stellt die sich hieraus ergebenden wesentlichen Änderungen dar, deren Umsetzung im Leitfaden VR-Rating Ausfallkriterium beschrieben ist und in den Kernbanksystemen agree21 und Sopra Base technisch unterstützt wird. Die Änderungen werden im Videobeitrag detailliert vorgestellt.

Auf Ihre Fragen oder Feedback freuen sich

Florian Schröder
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Florian.Schroeder@parcIT.de

Stephan Stevens
Beratung- und Prozessmanagement
parcIT GmbH
Stephan.Stevens@parcIT.de

Referent*in

Weitere Beiträge

Florian Schröder
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Florian.Schroeder@parcIT.de

Stephan Stevens
Beratung- und Prozessmanagement
parcIT GmbH
Stephan.Stevens@parcIT.de

VR-ESG-Risikoscore

upDATE 2022 24.05.2022VR-ESG-Risikoscore
Kiana Drewanz, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion ESG

upDATE 2022 24.05.2022Podiumsdiskussion ESG
Moderation: Jürgen Hinxlage; Teilnehmer: Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank, Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH, Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG, Thomas Oberem, parcIT GmbH