Archiv der Kategorie: Video

Name: Recruiting-Café
Start: 2024-08-23T15:00:00+02:00
End: 2024-08-23T17:00:00+02:00
Location: parcIT GmbH

Sieben Wellen: Der Aufbau des Verfahrensmanagements für VR-Control

Dr. Jürgen Braun, Patrick Polster, parcIT GmbH

Sieben Wellen: Der Aufbau des Verfahrensmanagements für VR-Control

3,5 Jahre, 7 Wellen, 46 Teilprojekte und 947 Arbeitstage: Die Schaffung zentraler Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Pflege und Validierung der VR-Control-Verfahren war ein Mammutprojekt für alle Beteiligten.

Grund genug für uns, wichtige Protagonist*innen der Atruvia AG, des BVR, des Fachbeirats und der parcIT nach dem erfolgreichen Abschluss des Projektes zu Wort kommen zu lassen. Hierbei erfahren Sie in 16 kurzweiligen Minuten u. a. auf anschauliche Art und Weise, was die Hintergründe des komplexen Projektes sind, wie die Umsetzung verlief und nicht zuletzt, wie Primärinstitute von der Bündelung der Leistungen und des Know-hows profitieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Ansehen!

Einladung zu den parcIT-flashlights am 28.11.2023 // Wie können ESG-Risiken sinnvoll bewertet werden?

Patrick Jackes, Petra Ludwig, Felix Rosenbach, parcIT GmbH, Michael Ehret, Atruvia AG

Einladung zu den parcIT-flashlights am 28.11.2023 // Wie können ESG-Risiken sinnvoll bewertet werden?

Wir laden Sie herzlich ein zu einer neuen Ausgabe unseres Online-Dialogs parcIT-flashlights am Dienstag, 28. November 2023, von 15.00 – 16.30 Uhr, den wir gemeinsam mit der Atruvia AG durchführen werden. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei.

Im Mittelpunkt stehen diesmal die ESG-Risiken – ein hochaktuelles Thema für Banken, das seit der Veröffentlichung der 7. MaRisk-Novelle im Juni 2023 noch einmal mehr Dynamik erfahren hat, weil dadurch ein verbindlicher regulatorischer Rahmen für die Bewertung von ESG-Risiken geschaffen wurde.

In unserer neuen flashlights-Ausgabe verschaffen wir Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über das Thema ESG-Risiken und ihre Integration in die Gesamtbanksteuerung.

Nachfolgend stellen wir Ihnen mit dem VR-ESG-RisikoScore das Scoringmodell der Atruvia und der parcIT vor und gewähren Ihnen Einblicke in den agree21-BankingWorkspace.

Anmelden können Sie sich über den Link auf der linken Seite.
Anmeldeschluss ist am 24. November.

Bitte beachten Sie, dass sich diese flashlights-Ausgabe aufgrund der bevorstehenden Integration des VR-ESG-RisikoScores in agree21 insbesondere an Nutzer des agree21-Kernbanksystems richtet.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und einen spannenden Austausch mit Ihnen.

okular/VR-Control SIMON: Spannender Einblick in die Software

Unser Kollege Jakob Stinshoff aus dem Bereich Methoden- und Produktmanagement bei der parcIT nimmt Sie mit auf eine kleine Reise durch das Software-Modul VR-Control/okular SIMON.

Dabei streift er die Themen „Zentrale Datenversorgung“, „Konfiguration Risikotragfähigkeit“, „Strategische Pufferposten & Limitierung“, „Auswertungen“ sowie „Konfiguration Stresstest“.

Wichtig zu wissen: SIMON bietet eine Vielzahl von Auswertungen, die die Risikotragfähigkeit Ihres Instituts aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Weitere Videoinhalte zu SIMON:

Neues Fachkonzept und neue Funktionen in SIMON (upDATE-Vortrag unserer Kolleg*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand)

SIMON-Erklärfilm der Atruvia AG

Effizientes MaRisk-Reporting mit okular/VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in SIMON

Beim MaRisk-Risikoreporting und beim Aufsichtsratsreporting ergeben sich zunehmende Herausforderungen, um einerseits die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und andererseits einen effizienten Prozess zur Erstellung von adressatengerechten Berichten sicherzustellen. Hierbei sind die institutsindividuell erforderlichen Berichtsinhalte zu identifizieren und zu strukturieren und anschließend flexibel in okular/VR-Control SIMON umzusetzen.

Unsere Expert*innen Kerstin Herold und Christian Stövesand zeigen in der Aufzeichnung ihres Vortrags bei unserem Kunden-Event upDATE 2023 auf, wie das neue Fachkonzept Reporting bei diesen Herausforderungen unterstützen kann und wie okular/VR-Control SIMON zur Flexibilisierung von Berichten beiträgt (siehe Video links).

Sie wollen noch mal die Grundlagen von SIMON kennenlernen? Dann lassen Sie sich gerne die einzelnen Bestandteile und Vorteile des Produkts im Informationsvideo unserer Kolleg*innen der Atruvia AG näherbringen.

Für weiterführende Infos und Kontaktmöglichkeiten schauen Sie gerne auch auf unserer frisch aktualisierten SIMON-Produktseite vorbei.

Herausforderung „Verlustfreie Bewertung“ (BFA3): So kann die parcIT Sie unterstützen

Aufgrund des derzeitigen Umfelds – geprägt durch eine starke Zinsveränderung sowie den Russland-Ukraine-Krieg – rückt die verlustfreie Bewertung zunehmend in den Fokus, da es zu einer zusätzlichen GuV-Belastung kommen kann. Zudem ist Konsistenz zwischen HGB-Bilanzierung und ökonomischer Risikotragfähigkeit erforderlich.

Unsere upDATE-Videoaufzeichnung von parcIT-Fachexpertin Anja Behrendt zeigt auf, welche umfangreichen, anwenderorientierten Unterstützungsmöglichkeiten in methodischer, technischer und prozessualer Hinsicht die parcIT bereithält. Im Bereich der verlustfreien Bewertung bieten wir in Zusammenarbeit mit der Atruvia AG neben der Software auch Verfahrensleistungen über Fachkonzepte und Leitfäden an.

Zusätzlich zum Video beantworten wir in den nachfolgenden FAQ spannende Fragen rund um das Thema verlustfreie Bewertung, die beim Vortrag aus Zeitgründen noch offen geblieben waren.

FAQ zum Thema Verlustfreie Bewertung

1. Stresstests bzw. Szenarien und automatisierte Anpassungen, z.B. für RPBW KG (und RPBW-EG, falls mehr Parameter als nur Creditspreadszenarien) werden bisher nicht unterstützt. Wird dies künftig möglich sein?

Für die Analyse der verlustfreien Bewertung (Stichtagsdaten) gibt es eine ITFS aus dem Verfahrensmanagement heraus, dass sie unter Marktdatenszenarien gerechnet werden können soll. Dass würde dann auch den Risikoprämienbarwert EG einschließen.

2. Zur Annahme einer Refinanzierung zur Swap-Kurve oder günstiger: Wie verhält es sich, wenn das Refinanzierungskostenrisiko (wg. Liquiditätsbehafteter Schließung der Geschäfte über die DZ Bank-Kurve und der entsprechenden historischen Spreads-Anpassung der DZ Bank) wesentlich ist?

Im aktuellen Verfahren werden Schließungen von Betrags- und Laufzeitinkongruenzen nicht explizit vorgenommen. Durch den grundsätzlichen barwertigen Ansatz und die Verwendung einer (weitgehend risikolosen) Steuerungskurve Zins zur Diskontierung zukünftiger Zahlungen werden Refinanzierungskosten für etwaige Aktiv-Passiv-Lücken implizit in der Höhe des jeweiligen fristenadäquaten risikolosen Zinssatzes berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der darüber hinaus gehenden Refinanzierungskosten durch (marktweite oder institutsindividuelle) Liquiditätsspreads erfolgt jedoch nicht. Erläuterungen zu der Berücksichtigung von institutsindividuellen Refinanzierungsmöglichkeiten sind beispielsweise im Praxishandbuch Derivate und strukturierte Produkte des DGRV in Teil 1 D.II.5.2.3 zu finden.

3. Liquiprämien-/Refi-Kosten-BW: In der barw. ökonom. Perspektive berücksichtigen wir diese im RDP als Abzug, im BFA3 bisher nicht, weil die Leitfäden argumentieren, dass diese im BFA3 entbehrlich sind, solange der KB Passiv positiv ist. Ist dies weiterhin zu argumentieren bzw. ist es "konsistent"?

Wichtig ist, dass dies angenommen werden kann, wenn der Konditionsbeitrag im gesamten passivischen Kundengeschäft positiv ist und etwaige Refinanzierungsnachteile (im Vergleich zur Basiskurve = Steuerungskurve Zins) bei Geld- und Kapitalmarktrefinanzierungen (über-)kompensiert (Quelle: DGRV-Praxishandbuch Derivate und strukturierte Produkte) sowie weiteres siehe Antwort zu Frage 2.

4. Wann kann mit einer automatisierten unterjährigen Buchwertkorrektur für die verlustfreie Bewertung in VR-Control gerechnet werden?

Dies wird in der Version 6.6.0.3.7 enthalten sein.

5. Ab welcher Version wird der Verwaltungskosten Barwert auf monatlicher Basis und nicht auf jährlicher Basis abgezinst? Wichtig, da oft bei variablen Geschäft der dritte Monatsstützpunkt benutzt wird.

Bisher ist noch keine Version dazu terminiert.

6. Wann erfolgt die Bereinigung der technischen Fehler im Bereich Depot Jahresabschluss und die korrekte Diskontierung der Provisionserträge und Kosten?

Falls mit „Bereich Depot Jahresabschuss“ die automatisierte unterjährigen Buchwertkorrektur gemeint ist: siehe Antwort Frage 4.

Falls mit „korrekte Diskontierung der Provisionserträge und Kosten“ die Barwertermittlung auf monatlicher Basis“ gemeint ist: siehe Antwort Frage 5.

7. Können Sie eine Empfehlung zur Ableitung der "Wachstumsrate Verwaltungskosten p.a." aussprechen? Aktuell haben wir hier das durchschnittliche Wachstum der Verwaltungskosten für die nächsten 5 Jahre aus unserer Eckwertplanung übernommen. Ist dies aus Ihrer Sicht angemessen?

Grundsätzlich sollte die Wachstumsrate mit den Annahmen der bankindividuellen Mittelfristigen Planung übereinstimmen. Mögliche Referenzen könnten z.B. vereinbarte Gehaltssteigerungen (Tarifverträge) sowie der Verbraucherpreisindex sein.

8. Gibt es schon konkrete Pläne ab wann die Schließungskosten automatisiert in VR-Control mit berücksichtigt werden?

Bisher ist noch keine Version dazu terminiert.

9. Wann wird das Problem gelöst, dass die Buchwerte bei Wertpapieren manuell korrigiert werden müssen?

Wenn damit die „automatisierte unterjährigen Buchwertkorrektur“ gemeint ist: siehe Antwort Frage 4.

10. Wie können wir die Nachweise erbringen, wenn die Schließungskosten nicht berücksichtigt werden müssen. Leider gibt es m.E. hier keine konkreten (technischen) Hinweise. Hier hatten wir einige Diskussionen mit den Jahresabschlussprüfern...

Siehe Antwort Frage 2.

11. Wann ist mit der Umsetzung der Schließungskosten in VRC zu rechnen?

Siehe Antwort Frage 8.

12. Muss bei der Berechnung des Kostenbarwerts zwingend eine Inflationsrate berücksichtigt werden? Falls ja, in welcher Höhe?

Grundsätzlich sollte die Wachstumsrate mit den Annahmen der bankindividuellen Mittelfristigen Planung übereinstimmen. Mögliche Referenzen könnten z.B. Gehaltssteigerungen (Tarifverträge) sowie der Verbraucherpreisindex sein.

13. Funktioniert die Anrechnung von stillen Reserven bei Fonds auch richtig für gehebelte Immobilienfonds mit einem Zinsanteil von über 100%?

Die Formel, wie der Zinsanteil (auch negative Zinsanteile) in die Berechnung eingeht, ist der Kalkulationsbeschreibung Markt- und Liquiditätsrisikosteuerung zu entnehmen.

14. Wird im Austausch mit der Aufsicht die Diskussion geführt, ob der BFA3 für die Steuerung noch einen Mehrwert schafft infolge der Einführung der ökonomischen Perspektive? Bzw. wie ist Ihre Meinung dazu?

Die verlustfreie Bewertung nach IDW RS BFA 3 ist eine handelsrechtliche Vorschrift, die sowohl für die normative Perspektive als auch für die barwertnahe Perspektive eine wichtige Rolle spielt und ist unseres Erachtens steuerungsrelevant.

15. Ist eine Einbeziehung der Planung für die Berechnung der Entwicklung der Bankbuchreserven über den Zeitraum vorgesehen/geplant und funktioniert dies auch für die Risikokosten KG und EG?

Eine Simulation der verlustfreien Bewertung ist in VR-Control aktuell schon möglich, dabei können mittels Szenarien (z.B. Zinsszenarien, Konditionsszenarien) – bis auf die Risikokosten KG, der Verwaltungskostenbarwert und der Provisionsbarwert – alle weiteren Positionen automatisiert simuliert werden. Weiterführende Erläuterungen zur Berücksichtigung der verlustfreien Bewertung in der Mittelfristigen Planung sind insbesondere im Anwenderleitfaden Gesamtbankplanung beschrieben.

Anja Behrendt, parcIT GmbH

Anja Behrendt ist seit Oktober 2020 in der parcIT im Bereich Beratung und Prozessmanagement tätig und befasst sich mit der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeit, rechnungslegungsspezifischen Themen wie BFA 3 und BFA 7 sowie Gesamtbanksteuerungsfragen. Zuvor war sie über 20 Jahre verantwortlich für die Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen und Finanzcontrolling bei einer Pfandbriefbank und Mitglied in BdB-Gremien zu Themen betreffend Risikocontrolling, Rechnungswesen und Aufsichtsrecht.

Gesamtbanksteuerung – wie wirken sich die großen Trends aus?

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Gesamtbanksteuerung – wie wirken sich die großen Trends aus?

Verschiedene aktuelle Trends wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie ein stark verändertes wirtschaftliches Umfeld wirken sich auf die Gesamtbanksteuerung aus. Daneben sind neue regulatorische Anforderungen wie das neue RTF-Konzept und die anstehende MaRisk-Novelle zu beachten. Diese Entwicklungen sollten in der Geschäfts- und Risikostrategie berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollten sich diese auch in der operativen Geschäftsplanung widerspiegeln. Die Instrumente der Risikosteuerung wie die Risikotragfähigkeitsrechnung und die adversen Szenarien sowie die Stresstests müssen sich ebenso nahtlos in die Gesamtbanksteuerung einfügen und wichtige Steuerungsimpulse liefern.

Digitalisierung der Banksteuerung

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Digitalisierung der Banksteuerung

Mit der Software okular/VR-Control steht unseren Anwender*innen eine umfangreiche Steuerungslösung zur Verfügung, die wir in den letzten Jahren konsequent auf Bankprozesse ausgerichtet haben und bereits heute einen hohen Automatisierungsgrad erreicht haben. Atruvia und parcIT stellen den Ausblick zur Digitalisierung der Banksteuerung und die Automatisierung von operativen Entscheidungen als Produktvision vor, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam umsetzen werden.

Dr. Matthias Schlecker, parcIT GmbH

Markt- und Liquiditätsrisikosteuerung, das sind die Themen, die Herr Dr. Matthias Schlecker mit seinem Team im Methoden- und Produktmanagement der parcIT verantwortet. Neben Implementierungsprojekten der Software okular bei unseren Kunden hat Herr Dr. Schlecker in der parcIT das Projekt "Aufbau Verfahrensmanagement" mitgestaltet und das Programm VR-Control Smart in der Startphase begleitet. Vor seiner Zeit bei der parcIT hat er 2009 seine Promotion zum Thema Credit Spreads an der ESCP-EAP Berlin abgeschlossen.

EAP- Entwicklungs- und Analyseplattform: Ein wichtiger Baustein im Verfahrensmanagement

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EAP- Entwicklungs- und Analyseplattform: Ein wichtiger Baustein im Verfahrensmanagement

Für die Entwicklung und Validierung der Verfahren zur Banksteuerung ist die Automatisierung und Visualisierung von iterativen Analysen mit dem VR-Control Rechenkern eine zentrale Grundlage. Diese wird auf der neuen Entwicklungs- und Analyseplattform (EAP) der parcIT umgesetzt. Simulationen für die Institute der GFG finden hier auf aktuellen Datenabzügen aus agree21 statt und Ergebnisse können sowohl für die gesamte Gruppe als auch bankindividuell bereitgestellt werden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Bereitstellung von Benchmarks, Parameterempfehlungen und besseres Verständnis prozessualer Zusammenhänge in der Banksteuerung. Wir veranschaulichen diese Mehrwerte anhand von Auswirkungsanalysen zum Zinsanstieg.

Die Erweiterte Gesamtbanksteuerungsplattform

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Die Erweiterte Gesamtbanksteuerungsplattform

Seit 2016 entwickelt Atruvia eine neue Standardsoftware, die den Genossenschaftsbanken, Privat- und Geschäftsbanken sowie potenziell weiteren Instituten bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflichten maßgeblich unterstützen soll. Diese erweiterte Gesamtbanksteuerungsplattform (EGP) integriert die Anforderungen aus Accounting und Meldewesen und zukünftig Risikocontrolling auf einer gemeinsamen Datenbasis und berücksichtigt in ihrer Architektur die Grundsätze aus BCBS 239. Im Vortrag werden der aktuelle Funktionsumfang, die Roadmap und wesentliche Architekturmerkmale dieser neuen Anwendungsplattform vorgestellt.

Steuerungsimpulse mit Data Analytics & KI in einer digitalisierten Banksteuerung

Sabine Esser, parcIT GmbH

Seit 2021 ist Sabine Esser Teamleiterin für übergreifende Gesamtbanksteuerungsthemen im Methoden- und Produktmanagement. Insbesondere betrifft dies die Themen Risikotragfähigkeit, Risikoklassen sowie Gesamtbankallokation und somit die Softwaremodule SIMON, OPTIRIS und KOS. In den letzten 20 Jahren lag ihr Fokus auf der Implementierung, Konzeption und Prüfung aufsichtsrechtlicher Themen; sowohl als Bereichsleiterin Gesamtbanksteuerung in einer Volksbank als auch als Prüferin und Beraterin bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften pwc GmbH und KPMG AG.

ESG RisikoScoring: Nachhaltigkeitsrisiken werden bewertbar

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ESG RisikoScoring: Nachhaltigkeitsrisiken werden bewertbar

Die parcIT entwickelt seit Juli 2021 ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring. Mit diesem Score können Nachhaltigkeitsrisiken sowohl auf Unternehmensebene als auch in Bezug auf das gesamte Kreditportfolio identifiziert und bewertet werden. Der Vortrag nimmt neben den Grundlagen des VR-ESG-RisikoScorings ebenfalls die Ergebnisdokumente und -tools der parcIT in den Fokus. Zusätzlich werden die weiteren Schritte im Rahmen der Modellentwicklung dargestellt.

Anforderung zum ESG Risikomanagement aus der MaRisk Novelle

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Anforderung zum ESG Risikomanagement aus der MaRisk Novelle

Das Thema Nachhaltigkeit bzw. ESG beschäftigt Gesellschaft und Politik seit mehreren Jahren intensiv. Auch die Bankenaufsicht hat hier über verschiedene Veröffentlichungen und Aktivitäten ihre Erwartungshaltung frühzeitig formuliert. Für deutsche Institute war hier das BaFin Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken Ende 2019 ein wichtiger Meilenstein. Mit der nun anstehenden MaRisk Novellierung werden die zentralen Anforderungen des Merkblatts zum verbindlichen Standard und müssen so – zum Teil mit kurzer Umsetzungsfrist – von den Banken angegangen werden. Der Vortrag zeigt auf, welche Herausforderungen auf Institute zukommen und wie diese pragmatisch und mit Augenmaß gelöst werden könnnen.

SDG-Klassifizierung für VR-Banken

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SDG-Klassifizierung für VR-Banken

Bei der SDG-Klassifizierung werden Geschäftsaktivitäten wie beispielsweise Kredite hinsichtlich ihres Beitrags zu den 17 UN-SDGs bewertet. Auf Basis von umfangreicher Literaturrecherche und Branchenkenntnis wurden auf Sektor- und Subsektorebene Indikatoren entwickelt, die durch das SDG-Tool im Sinne einer Indikatoren-Logik die Klassifizierungsgegenstände mit einer aussagekräftigen Nachhaltigkeitsbewertung (positiver, neutraler oder adverser Beitrag) verknüpfen. Ziel ist es die Breite der Nachhaltigkeitsauswirkungen gesamthaft über das gesamte E, S & G Spektrum aufzuzeigen.

Klimaszenarien und ihre Implikationen auf die Strategiearbeit und Planung von Genossenschaftsbanken

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Klimaszenarien und ihre Implikationen auf die Strategiearbeit und Planung von Genossenschaftsbanken

Nachhaltige Entwicklungen, Zielsetzungen und Anforderungen finden sich zunehmend in allen Bereichen von Finanzinstituten wieder. Treiber sind hierbei vor allem das Aufsichtsrecht und das Risikomanagement. Jedoch stellt sich die grundlegende Frage, welchen Einfluss der Klimawandel physisch als auch transitorisch auf die erwartete politische, ökonomische, soziale und technologische Entwicklung nimmt. Die Wissenschaft zeigt anhand von langfristigen Szenarien, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Entwicklungspfade haben können. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Kompassszenarien zeigen wir, u.a. anhand von Wirkungsketten auf, warum langfristige Entwicklungen schon heute für die Strategiearbeit und Planung in Genossenschaftsbanken relevant werden.

Podiumsdiskussion ESG

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Podiumsdiskussion ESG

Die ESG-Anforderungen werden zur fundamentalen Herausforderung, welche die Banken in einem Umfeld mit steigenden Zinsen, steigenden externen Betriebs- und Kapitalkosten aufgrund von Regulierungen sowie massivem Gegenwind durch die gegenwärtigen Krisen meistern müssen. Dem Finanzdienstleistungssektor wird schließlich eine entscheidende Rolle bei einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft zugeschrieben.

In dieser Podiumsdiskussion tauschen sich Experten zur Impact- und Risikosicht der Nachhaltigkeit aus. Diskutieren Sie mit! Sowohl vor Ort als auch über den Fragenchat sind Ihre Wortmeldungen willkommen! Gerne nehmen wir in der kurzen Pause vor der Podiumsdiskussion und auch während des Gesprächs Ihre Themenwünsche entgegen.

Betina Bauer, Deutsche Bank

Als Teamleiterin von ESG Risk verwaltet und überwacht Betina Bauer Nachhaltigkeitsrisiken innerhalb der Private Bank CRO (Chief Risk Office). Der Aufgabenbereich erstreckt sich auch auf die ESG-Emissionen der Privatbank Deutschland und der International Private Bank. Dazu gehört die Errichtung eines Kompetenzzentrums für ESG-Risiken, d. h. in Bezug auf den Beitrag der Privatbank zum CO₂-Fußabdruck der Bank und dem Weg bis 2050, die Ermittlung physikalischer und transitorischer Risiken, die interne ESG-Berichterstattung und die Unterstützung verschiedener Leitungsfunktionen bei der Umsetzung von ESG-Regularien im Tagesgeschäft.

Stefan Schillmann

Gemeinsam mit Georg Utzel leitet Stefan Schillmann das Methoden- und Produktmanagement der parcIT. Nach einer Banklehre in Uelzen und Studium der Ökonomie in Wuppertal und Bochum war er zunächst im Kreditgeschäft einer großen Sparkasse tätig. Seit dem Jahr 2000 wirkt er in Poolprojekten. Zunächst zur Ratingentwicklung auf Sparkassen- und Landesbankenseite und dann in der S Rating, bis er 2015 den Weg in den genossenschaftlichen Bankenmarkt über den BVR in Bonn zur parcIT fand.

IRBA-Umsetzung

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IRBA-Umsetzung

Aufgrund steigender regulatorischer Kapitalanforderungen beschäftigen sich Institute der GFG derzeit mit der Frage, ob künftige Kapitalquoten das Neugeschäft und das Wachstum limitieren könnten. In diesem Kontext wurde in Kooperation von 19 Genossenschaftlichen Primärinstituten, Atruvia und parcIT im Jahr 2022 eine Vorstudie zur Einführung des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRBA) zur Ermittlung der regulatorischen Eigenmittelanforderung durchgeführt. In der Vorstudie wurden signifikante Verbesserungspotenziale der regulatorischen Kapitalquoten durch den IRBA identifiziert, gleichwohl macht eine IRBA-Anwendung einen zusätzlichen personellen Ressourcenaufbau u.a. bei Atruvia, parcIT und den beteiligten Instituten notwendig. Institute der Sparkassen-Finanzgruppe führen derzeit den IRBA bereits ein, sodass eine Bewertung der Vor- und Nachteile aktuell auch unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit sinnvoll ist.

Dr. Thorsten Ohliger, parcIT GmbH

Dr. Thorsten Ohliger ist seit 2015 bei der parcIT im Methoden- und Produktmanagement (Fachbereich Adressrisikosteuerung) tätig. Als Leiter Verlustschätzung konzipierte er eine einheitliche Verlustdatensammlung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und entwickelte ein entsprechendes Verlustschätzungsmodell. Im Jahr 2022 leitete er eine Vorstudie zur Einführung des IRBA (auf internen Ratings basierender Ansatz gem. CRR) für Genossenschaftliche Primärinstitute.

Effizientes MaRisk-Reporting mit VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in VR-Control SIMON

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Effizientes MaRisk-Reporting mit VR-Control SIMON: Das neue Fachkonzept und neue Funktionen in VR-Control SIMON

Risikoinventur – Erfahrungen und Impulse aus der Praxis

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Risikoinventur – Erfahrungen und Impulse aus der Praxis

Die erste Risikoinventur unter den Bedingungen einer vollständigen ICAAP-Umsetzung ist in der Regel erfolgt. Welche Erkenntnisse und Impulse können daraus abgeleitet werden? Wo liegen evtl. Stolpersteine und wie kann mit diesen umgegangen werden? Welche zentralen Erkenntnisse sind für den Risikosteuerungs- und -controllingprozess ableitbar? Wir zeigen Ihnen im Rahmen des Vortrags mögliche Lösungen auf, diese Fragen zu beantworten. Sie entstanden in einer Vielzahl von konkreten Umsetzungsprojekten im letzten Jahr.

Herausforderung Verlustfreie Bewertung (BFA3) im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

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Herausforderung Verlustfreie Bewertung (BFA3) im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

Durch das derzeitigen Umfeld – geprägt durch einen starke Zinsveränderung sowie der Russland-Ukraine Krieg - rückt die Verlustfreie Bewertung zunehmend in den Fokus, da es zu einer zusätzlichen GuV-Belastung kommen kann. Zudem ist Konsistenz zwischen HGB-Bilanzierung und ökonomischer Risikotragfähigkeit erforderlich. Wir zeigen auf welche umfangreichen, anwenderorientierten Unterstützungsmöglichkeiten in methodischer, technischer und prozessualer Hinsicht die parcIT bereithält.

Anja Behrendt, parcIT GmbH

Non Financial Risks: Diskussion möglicher Betriebsmodelle

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Non Financial Risks: Diskussion möglicher Betriebsmodelle

In letzter Zeit haben die Aktivitäten rund um NFR deutlich zugenommen. ESG? Nachvollziehbar, siehe 7. MaRisk-Novelle. Aber sonst? Die Aufsicht: sieht die Finanzstabilität als Ganzes bedroht (vor allem IT- und Cyberrisiken). Die Unternehmen: fürchten angesichts (bereits eingetretener) prominenter Schadensfälle Reputationsschäden und Strafzahlungen. Die gesamte Industrie befindet sich in einem steten, sich beschleunigenden Wandel: digitale Geschäftsmodelle, Pandemie, Krieg, Klima, (…). NFR tauchen ohne Vorwarnung an Stellen auf, an denen man sie nicht vermutet. Wer in der Bank ist also für deren Management verantwortlich, und wie organisiert man das? Aus der Heterogenität gehen verschiedene Optionen hervor, wie NFR in das Risikomanagement-Framework implementiert werden können; diese Optionen sollen im Vortrag beleuchtet werden.

OpRisk: Self-Assessment und Schadensfall-Pooling

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OpRisk: Self-Assessment und Schadensfall-Pooling

Im Rahmen des Verfahrensmanagement für die genossenschaftliche Finanzgruppe hat sich die parcIT die Anforderungen an das Risikomanagement und die Prozesse rund um das Thema „Operationelle Risiken“ angeschaut. Dabei wurden die Bausteine rund um das Self-Assessment, die interne Schadensfallsammlung sowie das darauf aufbauende zentrale Schadensfallpooling konzeptionell beleuchtet und in einem Fachkonzept inkl. der grundsätzlichen Abgrenzung der Risikoklasse OpRisk erarbeitet. Hierzu möchten wir einen Überblick über die erarbeiteten Inhalte sowie einen kurzen Ausblick auf noch folgende Schritte geben.

Britta Kortmann, parcIT GmbH

Seit 2008 betreut Britta Kortmann als Produktmanagerin und Projektleiterin diverse Softwarelösungen und Implementierungsprojekte der parcIT. Aktuell ist sie als Teamleiterin im Methoden- und Produktmanagement tätig und betreut die Schwerpunkte operationellen Risiken sowie die sonstigen Risiken wie Immobilienrisiko und Beteiligungsrisiken. Insbesondere die fachliche und strategische Gestaltung bzw. Weiterentwicklung der Software und der Verfahren dieser Steuerungsbereiche liegt ihr dabei am Herzen.

ESG: Implementierung in die GBS mit den Leistungen der parcIT

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ESG: Implementierung in die GBS mit den Leistungen der parcIT

„Die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) in der Banksteuerung nehmen stetig zu. Die parcIT stellt bereits in vielen verschiedenen Steuerungsverfahren mit ersten qualitativen Ansätzen Unterstützung bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Wesentlichkeitsbeurteilung, im Risikomanagementsystem und im Kreditrisikomanagement bereit. In einem internen Projekt werden die Tätigkeiten rund um ESG-Risiken über alle Steuerungsbereiche hinweg gebündelt, um vollständige und konsistente Lösungen zu gewährleisten.“

Planung und Simulation in VR-Control – Aktuelles und Software-Umsetzung

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Planung und Simulation in VR-Control – Aktuelles und Software-Umsetzung

Gerade in Zeiten von sinkenden Margen, zunehmendem Konkurrenzdruck, geopolitischer Krisen (Coronakrise, Ukraine-Krieg) und gestiegenen aufsichtlichen Anforderungen kommt der Gesamtbankplanung eine wichtige Rolle zu. Im Zuge des Verfahrensmanagements ist bei der parcIT eine umfassende Dokumentenlandschaft rund um die Prozesse der Gesamtbankplanung und die Methoden der GuV- und Eigenmittelsimulation entstanden. In diesem Vortrag möchten wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Verfahrensdokumente geben und die Umsetzung in VR-Control vorstellen. Zudem gehen wir auf fachliche Neuerungen ein und geben einen Ausblick auf Weiterentwicklungen der Verfahrenskonzeption zur Gesamtbankplanung sowie zur GuV- und Eigenmittelsimulation.

Checklisten – regelmäßige Aufgaben in VR-Control effizient abarbeiten

Das produktübergreifende Bedienkonzept wurde in KRM und CBS mit den Checklisten zur Version 6.7.0.2 nochmals erweitert. Mit dieser zusätzlichen Ausbaustufe kann der Anwender regelmäßige Aufgaben effizienter, effektiver und zufriedenstellender abarbeiten.
Zur Unterstützung von wiederkehrenden Aufgaben gibt es jetzt die Möglichkeit, die einzelnen Schritte in einer allgemeinen Checklisten-Definition, einer sogenannten „Vorlage“abzuspeichern und mehrmals auszuführen. So kann der Anwender alle seine Schritte zügig nacheinander durchführen und die Schritte, die er erfolgreich abgeschlossen hat, markieren. Dadurch erhält er ebenfalls die Möglichkeit, die Abarbeitung zu Unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen. Es gibt sowohl programminterne (auf ein VR-Control/okular Programm eingeschränkte) und programmübergreifende Vorlagen. Diese sind je nach Konfiguration auch für andere Anwender sichtbar. So können Checklisten-Schritte in verschiedenen Programmen definiert und von verschiedenen Mitarbeitern bearbeitet werden. Basis für die Checklisten sind die Favoriten. Diese erlauben dem Nutzer, Funktionen und Vorgänge im Schnellzugriff abzulegen. So können Auswertungen bereits vorparametrisiert aufgerufen werden. Durch die Umsetzung der Checklisten kann der Nutzer jetzt zusätzlich noch die Reihenfolge der durchzuführenden Prozesse zur regelmäßigen Abarbeitung im Programm hinterlegen. Gleichzeitig werden benutzerindividuelle Einstellungen und Ansichten ermöglicht.

Robust steuern in bewegten Zeiten: Das neue Limitierungskonzept

Robust steuern in stürmischen Zeiten, das gelingt Ihnen mit dem neuen Fachkonzept Limitierung.
Hier finden Sie detaillierte Hinweise zur Ableitung eines Limitsystems mit Ampelystem für die ökonomische und die normative Perspektive sowie zur Ableitung eines hierzu konsistenten Strukturlimitsystems. Darüber hinaus liefert Ihnen das Fachkonzept auch Hinweise zu Frühwarnindikatoren und zu im Zweifel zu ergreifenden Handlungsmaßnahmen.

IKS Neuentwicklungen in okular ORM

Unsere Standardsoftware ORM bietet eine optimale Unterstützung beim managen Ihrer operationellen Risiken. Von der Identifizierung und Bewertung der Risiken, über die Steuerung und Überwachung, bis hin zum Reporting: All diese Prozessschritte lassen sich in ORM abbilden. Mit Hilfe eines neuen Lizenzmoduls können Sie außerdem Ihr internes Kontrollsystem mit dem Risikomanagement verzahnen, indem sie Kontrollen und Kontrollziele in der Software erfassen. So können Sie Ihr IKS regelmäßig bewerten und mit den zugehörigen Risiken verknüpfen.

Bühne 3 okular-Tools Beiträge zum Download

Die Bühne 3 des upDATE 23 widmete sich in diesem Jahr den okular-Tools und gewährte Einblicke in die Software - ausschließlich vor Ort. Untenstehend finden Sie die Beitrags-Präsentationen als PDF-Downloads.

Wie okular-Tools Ihre Banksteuerung heute und zukünftig noch effektiver und effizienter machen.
Daniel Freiburg (parcIT GmbH)
Die Herausforderungen zur Messung von Immobilienrisiken mit IRIS sicher und unkompliziert meistern
Sebastian Uhles (parcIT GmbH)
Mit BETRIS sicher und unkompliziert die Herausforderungen der barwertigen Beteiligungsrisikomessung meistern
Tobias Forte (parcIT GmbH)
Mit ANTRIS zu einer verursachungsgerechten Reallokation der KPM-EG Risikoanteile
Miriam Betz (parcIT GmbH)
AWA-RWA als Antwort auf die Herausforderungen der CRR III (KSA)
Meikel Miemczok (parcIT GmbH)
Nachhaltigkeitsrisiken bewerten mit dem neuen okular-Tool ESG-RS
Kiana Drewanz (parcIT GmbH)

Steuerung der operationellen Risiken mit okular ORM und dem neuen IKS-Modul

Alexander Tiebing und Thomas Niessen, parcIT GmbH

okular ORM wird ergänzt durch das neue IKS-Modul

okular ORM ist eine ausgereifte Standardsoftware zur Steuerung der operationelle Risiken, bietet jedoch auch umfassende Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Durch den modularen Aufbau kann ORM bedarfsgerecht genutzt werden.

Schon das Basismodul von okular ORM bietet eine Vielzahl von Funktionen wie

Identifikation und Bewertung Ihrer wesentlichen operationellen Risiken
Einsatz eines Frühwarnsystems zur Risikosteuerung
Einführung einer Verlustdatenbank zur Dokumentation der eingetretenen Risiken
Erfüllung Ihrer Dokumentationspflichten und Revisionssicherheit
Steuerung Ihrer wesentlichen Risiken über Maßnahmen, deren Umsetzung Sie verfolgen
Full- und Web-Client: Wer seine Risiken nicht nur zentral steuern möchte, hat mit dem Web-Client die Möglichkeit, in die Risikoinventur und Verlustdatensammlung auch Zweigstellen, Niederlassungen usw. einzubeziehen.

Jetzt neu: Verknüpfung des Internen Kontrollsystems mit dem Risikomanagement

Das neue IKS-Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Internes Kontrollsystem sinnvoll mit Ihrem Risikomanagement zu verzahnen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontrollen in okular ORM dokumentieren und anschließend auf Angemessenheit sowie auf Wirksamkeit prüfen. Im Falle einer ungenügenden Bewertung können Sie direkt Handlungsmaßnahmen definieren oder relevante Risiken verknüpfen.

Im nebenstehenden Kurzvideo erläutert parcIT-Experte Alexander Tiebing die Funktionen und Vorteile der Neuerung.

Neues okular-Tool AWA-RWA

Meikel Miemczok, Jan Stehnike und Kerstin Alpen, parcIT GmbH

Neues okular-Tool AWA-RWA

Vor dem Hintergrund der neuen Kapitaladäquanzverordnung (CRR), die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tritt, stehen Institute vor der Herausforderung, ihre Eigenmittelanforderungen für die kommenden Jahre abzuschätzen.

Mit dem okular-Tool AWA-RWA stellt die parcIT den Instituten ein Auswirkungsanalysetool zur näherungsweisen Schätzung der wesentlichen Auswirkungen einer Umsetzung des Entwurfs zur Änderung der CRR auf die risikogewichteten Aktiva (RWA) im Kreditrisikostandardansatz (KSA) zur Verfügung. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten AWA-RWA automatisch und können ab sofort darauf zurückgreifen.

Durch Gegenüberstellung der approximierten RWA nach CRR III mit denen nach CRR II erhalten Institute eine Indikation für die zukünftigen Eigenmittelanforderungen bzw. Kapitalquoten. Hieraus lassen sich erste Schlüsse und Überlegungen zur Kapital- und Maßnahmenplanung ableiten. Das okular-Tool umfasst ausführliche Auswirkungsanalysen der RWA nach neuem KSA für ausgewählte Risikopositionsklassen (insb. für die Risikopositionsklasse Durch Immobilien besicherte Positionen).

Ihre Vorteile auf einen Blick

Abschätzung der RWA nach CRR III-E
Strukturierte Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit den neuen aufsichtlichen Vorgaben
Schneller Zugang durch übersichtliche Darstellung
Hohe Flexibilität durch variabel einsetzbaren Funktionsumfang
Automatisierte Approximation der RWA bei neuem Realkreditsplitting für die Risikopositionsklasse „Durch Immobilien besicherte Risikopositionen“, basierend auf Einzelgeschäftsdaten
Indikation zu den Auswirkungen des neuen KSA bei veränderter Portfoliostruktur (optional)
Verarbeitung von Wachstumsannahmen und Umschichtungen innerhalb von Forderungsklassen sowie Verschiebungen zwischen Forderungsklassen

parcIT-flashlights am 14.03.2023 // okular ORM und das neue IKS-Modul

Thomas Niessen, Alexander Tiebing, parcIT GmbH

parcIT-flashlights am 14.03.2023 // okular ORM und das neue IKS-Modul

Am Dienstag, 14. März 2023, von 15.00 – 16.30 Uhr findet die dritte Ausgabe der parcIT-flashlights statt, zu der wir Kund*innen sowie interessierte Mitarbeiter*innen von Privatbanken herzlich einladen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Im Mittelpunkt steht diesmal unsere Software okular ORM sowie das neue IKS-Modul, das sich ab sofort als zusätzliches Feature innerhalb der Software okular ORM hinzubuchen lässt.

Egal, ob Sie bereits ORM-Anwender*in sind oder ORM noch nicht kennen: Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, sich den Risikomanagementprozess in ORM sowie die optimale Verknüpfung mit dem neuen IKS-Modul von unseren Fachexperten Alexander Tiebing und Thomas Niessen ausführlich erklären zu lassen. Nutzen Sie gerne auch die Chance, sich im engen Austausch Ihre Fragen beantworten zu lassen.

Mit okular ORM können Sie Ihre operationellen Risiken einfach erfassen, bewerten und analysieren. Durch eine Kombination mit den erfassten Verlustdaten können Zusammenhänge ermittelt und systematisch Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Das neue IKS-Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Internes Kontrollsystem sinnvoll mit Ihrem Risikomanagement zu verzahnen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontrollen in ORM dokumentieren und anschließend auf Angemessenheit sowie auf Wirksamkeit prüfen. Im Falle einer ungenügenden Bewertung können Sie direkt Handlungsmaßnahmen definieren oder relevante Risiken verknüpfen. Damit unterstützt ORM die zweite Verteidigungslinie bei der Überprüfung des Internen Kontrollsystems.

Anmelden können Sie sich unter dem folgenden Link oder links neben dem Artikel. Anmeldeschluss ist am 10. März 2023.

https://www.parcit.de/event/parcit-flashlight-3/

Wir freuen uns auf Sie!

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Universität Siegen, Andreas Thieleke, parcIT GmbH:

parcIT trifft Experten: Integrierte Banksteuerung

In unserer Rubrik "parcIT trifft Experten" spricht Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Inhaber des Lehrstuhls Finanz- und Bankmanagement an der Universität Siegen, über das Thema "Integrierte Banksteuerung", was auch Titel seiner kürzlich erschienenen Veröffentlichung ist. Im Mittelpunkt steht die Verzahnung von internem Controlling, externer Bilanzierung und aufsichtsrechtlicher Limitierung des Zinsänderungsrisikos.

Andreas Thieleke, Methoden- und Produktmanagement bei der parcIT, knüpft daran an und präsentiert die parcIT-Verfahren in der Gesamtbanksteuerung. Insbesondere im Fokus steht dabei der jährliche Prozess der mittelfristigen und operativen Planung bei den Banken. Den Planungsprozess unterstützt die parcIT durch die Simulation der GuV und Eigenmittelanforderungen in VR-Control ZINSMANAGEMENT bzw. okular ZIRIS.

Neues okular-Tool KPM-EG ANTRIS

Miriam Betz und Dr. Sarah Schnackenberg, parcIT GmbH

KPM-EG ANTRIS – Verursachungsgerechte Reallokation der KPM-EG Risikoanteile

Mit KPM-EG ANTRIS stellt die parcIT eine Berechnungslogik für die KPM-EG Risikoanteile zur Verfügung, welche wie die anderen okular-Tools als Brückenlösung bis zur Umsetzung der Soll-Methodik dient*. Alle Nutzer*innen des okular-Tools Basis-Abos erhalten KPM-EG ANTRIS automatisch und können ab sofort darauf zugreifen.

Die derzeit ausgewiesenen Risikoanteile im KPM-EG Simulationsmodell überschätzen das Risiko für größere Risikokonzentrationen. Im Gegenzug werden die Anteile am Portfolio-CVaR für weniger risikobehaftete Positionen unterschätzt. Damit sind die Skontro-CVaRs nicht verursachungsgerecht und für Steuerungszwecke nur bedingt geeignet.

Das neue Tool aktualisiert die von KPM-EG berechneten Risikoanteilswerte für Sie. Dabei werden die Werte über einen analytischen Varianz-Kovarianz-Ansatz mittels Verwendung positiver Korrelationen zwischen den Bewertungseinheiten reallokiert. Die Ergebnisse stellen eine deutliche Verbesserung in Richtung der Soll-Methodik dar.

*Die Soll-Methodik wird nicht vor der VR-Control Version 6.8 in KPM-EG verfügbar sein.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Verursachungsgerechte Risikoanteile auf Skontroebene
Aktive Impulse zur Adressrisikosteuerung im Eigengeschäft
Einfache Bedienbarkeit: Bestehender Ergebnisreport aus ZIABRIS wird für Sie aktualisiert

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit

Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

parcIT Stimmen: Die neue Risikotragfähigkeit in rund 4 Minuten

Die parcIT Stimmen fangen Experten-Statements für Sie ein und vermitteln kurz und transparent Wissen über aktuelle Themen der Banksteuerung.
Heute erklären Bernd Bock und Kerstin Alpen in aller Kürze, was die neue Risikotragfähigkeit ausmacht und wie die parcIT bei der Umsetzung unterstützt.

Ein kostenfreies Webinar am 06.10.2022 bieten wir Ihnen zusammen mit unserem Kooperationspartner Finanz Kolloquium Heidelberg an. Hier gehts zur Anmeldung >>

Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

In der parcIT ist Kerstin Alpen für die zentrale (Weiter-)Entwicklung der Konzepte und Prozesse für die Gesamtbanksteuerung zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fallen unter anderem die Themen Gesamtbankplanung, Stresstests, Risikoinventur, Immobilienrisiko, Beteiligungsrisiko und operationelle Risiken. Frau Alpen verfügt über langjährige Erfahrung in Risikomanagement von Banken und war unter anderem für die Sparkasse KölnBonn und die WestLB AG tätig. Bevor sie zur parcIT kam, verantwortete Frau Alpen den Themenbereich Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in der S Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG

Dr. Konstantin Glombek, BFS AG, Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH:

Gezieltes Adressrisikomanagement für die Bank für Sozialwirtschaft AG

Die Bank für Sozialwirtschaft AG (BFS) war auf der Suche nach einer neuen, standardisierten Lösung für ihre Adressrisikosteuerung. Die parcIT konnte mit ihrem Angebot zu den in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe etablierten Software-Modulen okular KRM (Adressrisiko im Kundengeschäft) und okular ZIABRIS (Adressrisiko im Eigengeschäft) überzeugen. Nach erfolgreicher Implementierung erhielt die BFS eine integrierte Lösung für das Kunden- sowie das Eigengeschäft und nimmt als eine der ersten Banken mit einem Rechenzentrum außerhalb der genossenschaftlichen Welt die Verfahrensleistungen im Adressrisiko in Anspruch.

Dr. Konstantin Glombek, BFS AG

Dr. Martin Bialek, parcIT GmbH
Methoden- und Produktmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 450
Martin.Bialek@parcIT.de

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Julia Sweeney, Robin Christiani, parcIT GmbH:

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Zukunftsorientierte interne Prozesse zur Beurteilung der Angemessenheit des Kapitals von Banken (ICAAP) sorgen dafür, dass alle aktuellen und künftigen Risiken abgesichert sind und stellen die Widerstandsfähigkeit der Banken in Stressperioden sicher. Die angemessene Kapitalausstattung der Banken zu gewährleisten und bankindividuelle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, ist nicht erst seit der jüngsten Finanzkrise ein wichtiges Ziel der nationalen sowie der europäischen Bankenaufsicht. Bereits seit 2016 gehört der ICAAP zu den Aufsichtsprioritäten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus SSM.

VR-Control bzw. okular bildet die normative und die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit durch vielfältige Auswertungen und ein umfangreiches Reporting ab. Die Anwenderleitfäden der parcIT stellen das Bindeglied zwischen dem Fachkonzept Risikotragfähigkeit der parcIT und den aktuell bestehenden Verfahren und Methoden von VR-Control dar.

Normative RTF

Die normative Perspektive der Risikotragfähigkeit baut im Wesentlichen auf den Bestandteilen der aufsichtlichen Planung auf. Diese ist bereits seit einigen Jahren in ZINSMANAGEMENT bzw. in ZIRIS implementiert. Mit Hilfe von verschiedenen Szenarien können zum einen die Eigenmittel und zum anderen die Risiken szenarioabhängig für die Zukunft geplant werden. Die Planung der Risiken umfasst insbesondere die Simulation des RWA-Forderungsbetrags.

Durch eine Erweiterung um ein neues Szenario konnte zudem die Planung der Eigenmittelanforderungen inklusive der SREP-Zuschläge, der Kapitalpuffer und der Eigenmittelzielkennziffer in die Software integriert werden. Diese Erweiterung ermöglicht nun die vollständige Abbildung der normativen Risikotragfähigkeit in VR-Control bzw. okular.

Die Kennzahlen-Simulation stellt die zentrale Auswertung der aufsichtlichen Planung dar. Diese Auswertung ermöglicht wahlweise eine Gegenüberstellung der simulierten Kennzahlen mit den aufsichtlichen Vorgaben oder den eigenen Ambitionsniveaus. Hierbei kann leicht zwischen verschiedenen Szenarien gewechselt werden, sodass auch eine Analyse der Unterschiede, beispielsweise zwischen einem Planszenario und einem adversen Szenario, möglich ist.

Abbildung 1: Die Kennzahlen-Simulation als zentraler Baustein der aufsichtlichen Planung

Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht die Gegenüberstellung des normativen Risikodeckungspotenzials mit den normativen Risiken. Hier ist insbesondere die komfortable Möglichkeit der Vergleiche verschiedener Szenarien hervorzuheben. Diese Möglichkeiten sind sowohl vollständig in die Zinsrisikosteuerung als auch in das Reporting integriert.

Abbildung 2: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit normativ ermöglicht umfassende Analysen

Ökonomische RTF

Die ökonomische Perspektive umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung, in der die barwertigen Risiken einem wertorientiert abgeleiteten Risikodeckungspotenzial (RDP) gegenübergestellt werden. Dieses kann wahlweise dem barwertigen oder dem barwertnahen Ansatz folgend aufgestellt werden.

Aus den Vorsystemen in verschiedenen Szenarien gelieferte Werte können individuell kombiniert und zur Durchführung von Stresstests in den Auswertungen betrachtet werden.

Es stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:

Risikotragfähigkeit ökonomisch
Stichtagsvergleich
Überblick Stresstests

In der Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch wird die Risikotragfähigkeitsrechnung zum Stichtag für ein Standardszenario und für die Stresstests durchgeführt. Die verfügbaren Szenarien werden hier jeweils tabellarisch ausgewertet. In der Auswertung Stichtagsvergleich werden die Werte eines Szenarios an zwei Stichtagen einander in gleichartiger Form gegenübergestellt.

Abbildung 3: Die neue Auswertung Risikotragfähigkeit ökonomisch umfasst die Risikotragfähigkeitsrechnung und Stresstests

Die Auswertung Überblick Stresstests bietet einen Überblick über die Risikotragfähigkeitsrechnung aller individuell konfigurierten Stresstests sowie über das Standardszenario. Für den Vergleich der einzelnen Szenarien zu einem bestimmten Stichtag verfügt der Überblick Stresstests neben der tabellarischen Darstellung auch über zwei Diagramme. Das Diagramm „Gesamtbank-RDP vs. Gesamtbankrisiko“ lässt auf den ersten Blick erkennen, ob die ökonomische Risikotragfähigkeit zum Stichtag eingehalten ist. Das zweite Diagramm, die „Detailanalyse – RDP und Risiken“, ermöglicht einen differenzierteren Blick auf die zugrunde liegenden Größen über die einzelnen Szenarien hinweg. So wird das Erkennen von individuellen Schwachstellen besonders unterstützt.

Abbildung 4: Die Auswertung Überblick Stresstests ermöglicht eine Vielzahl an Vergleichsmöglichkeiten

Wie für die normative Perspektive gilt auch hier: Die umfangreichen, standardisierten Berichtsbausteine, die diese Auswertungen für das Reporting aufbereiten, finden sich im Reporting zur Auswahl. Auch diese Bausteine sind um individuelle Kommentierungen ergänzbar, die neben Text auch bis zu vier Bilddateien enthalten können.

Referenten/Autoren:

Julia Sweeney
Methoden- und Produktmanagement
Julia.Sweeney@parcIT.de

Robin Christiani
Methoden- und Produktmanagement
Robin.Christiani@parcIT.de

Aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen im Risikomanagement – ICAAP, ESG und Immobiliengeschäfte

Aufzeichnung Livestream

Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank:

Aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen im Risikomanagement – ICAAP, ESG und Immobiliengeschäfte

Ende des Jahres 2022 läuft mit Blick auf die Risikotragfähigkeitskonepte auch die aufsichtliche Akzeptanz von Going-Concern Ansätzen "alter Prägung" ab. Ab 2023 haben die Institute ihre RTF-Konzeption auf eine normative und ökonomische Perspektive umzustellen. Darüber hinaus werden in der aktuell in der Novellierung befindlichen MaRisk zukünftig auch Anforderungen an den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und das Betreiben von Immobiliengeschäften adressiert werden. Es wird aufgezeigt, welche Herausforderungen und Fallstricke es diesbezüglich im Risikomanagement zu berücksichtigen gilt.

Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

Aufzeichnung Livestream

Bernd Bock, CP Consultingpartner AG, Angelika Steffens, Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

Wegfall Annex: Umstellung der Steuerung auf die neue Risikotragfähigkeit und Erkenntnisse aus der Praxis

Die neuen ICAAP-Grundsätze stellen die Banken vor zusätzliche Herausforderungen. Eine liegt in der Umsetzung einer barwertigen Risikotragfähigkeit im Rahmen der ökonomischen Perspektive sowie barwertiger Risikomodelle. Zusätzlich sind die neuen Anforderungen der normativen Perspektive sowie an die Kapitalplanung zu beachten. Ferner müssen Risikoinventur, Limitierung, Stresstest etc. an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte inhaltliche Aspekte vorstellen sowie anhand von Schwerpunktthemen zeigen, wie sich die Banken aktuell positionieren.

Kerstin Alpen, parcIT GmbH:

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

Aufzeichnung Livestream

Marc Leise, parcIT GmbH:

Mit der Gesamtbankplanung in die Zukunft steuern

Aktuell werden Institute im Planungsprozess mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert: Aufsichtsrechtlich sind zunehmend mehr bzw. verschärfte Anforderungen einzuhalten. Hierzu zählen z.B. erhöhte Kapitalpuffer gemäß dem makroprudenziellen Maßnahmenpaket der BaFin oder die Neuerungen im KSA gemäß CRR III-Entwurf. Andererseits wirken sich aktuell neben einem nachhaltigen Wettbewerbsdruck auch die Auswirkungen geopolitischer Krisen (Coronakrise, Ukraine-Krieg) auf die zukünftige Ertragskraft aus. Die Gesamtbankplanung dient dazu, die resultierenden Effekte aufzuzeigen und entsprechende Steuerungsimpulse abzuleiten. Die parcIT unterstützt Sie dabei mit Anwenderdokumentationen und reagiert mit der Bereitstellung indikativer Parameter auf die dynamischen Entwicklungen.

Vertriebskennzahlen und mehr – Erfolgsfaktoren für das Kundengeschäft

Elmar Wiemers, CP Consultingpartner AG:

Vertriebskennzahlen und mehr - Erfolgsfaktoren für das Kundengeschäft

In der aktuellen Marktphase sind viele Banken auf der Suche nach hebbaren Ertragspotenzialen im Kundengeschäft. Dabei stellt sich oftmals die Frage, was andere Banken anders machen und wo sie ggfs erfolgreicher sind. Dies erstreckt sich nicht nur auf das Gesamthaus, sondern eben auch auf Teilvertriebsbereiche. Auf dieser Ebene ist nicht nur ein umfangreiches Kennzahlenset sehr nützlich, sondern auch die adäquate Ableitung von Handlungsoptionen erbringt konkrete Optimierungsansätze. Basierend auf einer Benchmarkanalyse im Kundengeschäft werden in verschiedene Ansatzpunkte aufgezeigt.

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Aufzeichnung Livestream

Suwei Zhou, Atruvia AG, Dr. Thomas Alm, Union Investment, Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH:

Zielbild Fonds in VR-Control und Ausblick auf Umsetzung

Die Partner parcIT, Atruvia und Union Investment haben 2021 mit Unterstützung von strategy& ein umfangreiches Planungsprojekt zur Umsetzung des Zielbilds für Fonds in VR-Control durchgeführt. Ausgehend vom Zielbild und den Ergebnissen dieses Planungsprojekts, wie sie vom Verfahrensmanagement der parcIT in Zusammenarbeit mit Union Investment und Atruvia erarbeitet wurden, möchten wir den im Projekt abgestimmten Fahrplan für die Umsetzung der barwertigen Fondsdurchschau sowie der Fondskursprognose in der GuV-Simulation in VR-Control vorstellen. Dieser Fahrplan sieht in den nächsten Jahren, in mehreren Bausteinen, eine stufenweise Umsetzung des Zielbilds vor und berücksichtigt dabei relevante Rahmenbedingungen wie die Nutzerfreundlichkeit der Software, regulatorische Anforderungen, zeitliche Abhängigkeiten zu Verfahrens- und Softwareweiterentwicklungen sowie die Besonderheiten der Fondsanlage im Vergleich zur Direktanlage.

Suwei Zhou (Atruvia AG):

Suwei Zhou studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an der Universität Bayreuth. In der genossenschaftlichen Bankenpraxis war er 6 Jahre als Controller und Bereichsleiter Banksteuerung tätig. Seit 2018 verantwortet er als Produktmanager bei der Atruvia AG die Weiterentwicklung der Marktrisikothemen in VR-Control ZIABRIS und ist im Squad Marktrisiko für die Themen Produktkatalog Eigengeschäft und finanzmathematischen Basismethoden zuständig.

Dr. Gregor Wergen, parcIT GmbH:

Dr. Gregor Wergen, studierter Physiker und Finanzmathematiker, war bis Ende 2019 viele Jahre als Berater in der Finanzbranche unterwegs, in diesem Rahmen hat er diverse Projekte im Deutschen und internationalen Bankenumfeld mit Fragen zur Eigengeschäfts-Bewertung und Marktrisikosteuerung begleitet. Seit Anfang 2020 leitet er im Methoden- und Produktmanagement das Team Eigengeschäftssteuerung und koordiniert Themen rund um den Produktkatalog für das Eigengeschäft, die finanzmathematischen Basismethoden und des Marktdatensetmanagement. Aus Sicht des Produktmanagement betreut und verantwortet er insbesondere die Komponente ZIABRIS in VR-Control/okular.

Dr. Thomas Alm (Union Investment):

Thomas Alm, promovierter Physiker, besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der quantitativen Risikomessung für Banken und KVGen und führte erfolgreich Interne Modelle im Markt- und Kontrahentenrisiko für eine deutsche Privatbank ein.

Seit 2019 arbeitet Dr. Alm als Senior Berater bei der Union Investment Institutional GmbH in der Einheit Beratung, Regulatorik und Support. Zu seinen Aufgaben zählt die Unterstützung der Primärinstitute der GFG mit den Schwerpunkten Risikotragfähigkeit, Risikomessung und -beratung. Außerdem koordiniert er die Zusammenarbeit zwischen parcIT und Union Investment beim Thema Fondsdurchschau in VR-Control und ist fachlicher Projektleiter im Projekt N44 (Nachbereitung der §44-Prüfung von 2019 bei Union Investment).

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

Anna Glasmacher, parcIT GmbH:

Neuer Leitfaden zur Adressrisikosteuerung im Kundengeschäft

Der wirtschaftliche Erfolg einer Genossenschaftsbank ist eng verknüpft mit dem Kundenkreditgeschäft und der Steuerung der damit verbundenen Adressrisiken. Im Zuge steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen und drohender Eigenkapitalknappheit gilt es, Adressrisiken durch passende Strategien, Methoden und Instrumente sowie Prozesse gezielt zu begrenzen bzw. zu reduzieren. Die parcIT unterstützt dabei mit einem Fachkonzept sowie einem praxisorientierten Anwenderleitfaden zur Adressrisikosteuerung.

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

Aufzeichnung Livestream

Daniel Freiburg, parcIT GmbH:

okular-Tools: Ihr Werkzeugkasten für die Gesamtbanksteuerung

Die Aufgaben und Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung sind vielfältig und (nicht nur durch die Regulatorik) stetig im Wandel. Um die Institute bei der Bewältigung dieser Aufgaben und Herausforderungen bestmöglich unterstützen zu können, ergänzen wir VR-Control/okular seit diesem Jahr mit den okular-Tools der neuen Generation. Mit den okular-Tools der neuen Generation stellen wir den Instituten viele nützliche Werkzeuge z. B. als Übergangslösung zu VR-Control/okular bereit. Wir zeigen den aktuellen Stand der okular-Tools und werfen einen Blick in die nahe Zukunft.

VR-ESG-Risikoscore

Aufzeichnung Livestream

Kiana Drewanz, parcIT GmbH:

VR-ESG-Risikoscore

Das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere Klimarisiken, rücken immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben Politikern und Verbrauchern fordern auch nationale und europäische Aufsichtsbehörden eine aktive Beschäftigung mit dem Thema ein. Seit Juli 2021 entwickelt die parcIT ein Klassifizierungsverfahren für Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft, das VR-ESG-RisikoScoring. Wie wir in einem ersten Schritt Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft maschinell identifizieren und bewerten, möchten wir Ihnen gerne zeigen.

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

Jan-Christoph Hebig, Dr. Jan Patrick Hartkopf, parcIT GmbH:

Neues Marktrisikomodell für die ökonomische RTF

Die verbindliche Einführung der ökonomischen Risikotragfähigkeitsrechnung stellt insbesondere kleine und mittlere Finanzinstitute vor neue Herausforderungen. Zur Bestimmung des Marktrisikos wird am Beispiel der Risikoklasse „Zins“ ein Resampling-Ansatz vorgestellt, welcher basierend auf 1-tägigen historischen Barwertveränderungen eine angemessene und valide Methodik zu Bestimmung des 99,9%-RTF-Value-at-Risk ermöglicht. Dieses Vorgehen stellt dabei eine einfache Weiterentwicklung der historischen Simulation dar. Vorteile sind u.a. eine hohe statistische Stabilität auch im 99,9%-Quantil, eine moderate Komplexität, eine einfache und performante technische Integration in okular, sowie eine moderate Reagibilität auf ein geändertes ökonomisches Marktumfeld ohne plötzliche Sprünge im VaR.

Podiumsdiskussion ESG

Aufzeichnung Livestream

Moderation: Jürgen Hinxlage; Teilnehmer: Dominik Leichinger, Deutsche Bundesbank, Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH, Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG, Thomas Oberem, parcIT GmbH

Podiumsdiskussion ESG

Was motiviert eigentlich Institute dazu, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Wie kann man dies konkret in der Praxis anwenden? Und auf welche Herausforderungen kann man dabei stoßen? In der ESG-Talkrunde des upDATE 2022 geht ESG-Experte und Moderator Jürgen Hinxlage diesen Fragen gemeinsam mit den berufenen Teilnehmern auf den Grund. Dominik Leichinger von der Bundesbank beleuchtet hierbei den aufsichtlichen Ansatz, Jan Köpper bringt die Perspektive der GLS-Bank als Pionier in diesem Gebiet ein, Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Thomas Oberem (parcIT GmbH) vertreten jeweils den Standpunkt der Sparkassen und der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Ein spannender Austausch mit unterschiedlichen Blickwinkeln.

Jürgen Hinxlage: (moderiert den Talk)

Jürgen Hinxlage verfügt über langjährige Erfahrung im Kreditrisikocontrolling in verschiedenen Banken und Bank-nahen Dienstleistungsunternehmen, dabei insbesondere in der Entwicklung interner Ratingverfahren und ihrer Integration in die Kreditprozesse, sowie im Stresstesting und in der Portfoliorisikomessung. Darüber hinaus hat in er in verschiedenen Projekte zu ESG-Themen begleitet und u.a. ein Entwicklungsprojekt für ein ESG-Risikoscorings geleitet.

Dr. Christoph Kreutzer, S-Rating und Risikosysteme GmbH:

Dr. Christoph Kreutzer ist Senior Referent bei der S Rating und Risikosysteme GmbH, einem zentralen Dienstleister für Sparkassen. Er verantwortet dort seit 2020 die Entwicklung und Umsetzung des Sparkassen-ESG-Scores für die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken gewerblicher Kreditkunden. Herr Dr. Kreutzer verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Bei der S Rating und Risikosysteme GmbH ist er seit 2006 tätig und hat dort die Pflege, Validierung und Weiterentwicklung verschiedener Ratingverfahren betreut.

Jan Köpper, GLS Gemeinschaftsbank eG:

Als Leiter der Stabsstelle Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit in der GLS Bank in Bochum verantwortet Jan Köpper seit April 2018 die Konzeption, Koordination und Umsetzung der gesellschaftlichen Wirkungsmessung, der Nachhaltigkeitsprüfung im Privat- & Firmenkundengeschäft, die Übersetzung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Gesamtbanksteuerung sowie die Integration von nachhaltigen Prozessen in das interne Nachhaltigkeitsmanagement und die Berichterstattung. Jan Köpper war zudem Gründungsvorstand der Peer School for Sustainable Development e.V. bei der er weiterhin als Mitglied aktiv ist und ist weiterhin Vorstandsvorsitzender des Cluster e.V. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er viele Jahre bei der Nachhaltigkeitsratingsagentur imug in Hannover und dem Unternehmensnetzwerk CSR Europe in Brüssel tätig.

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

Thomas Hemmerle, parcIT GmbH:

Erfolgreiche Premiere der parcIT-Kundenfachtagung im Hybridformat

Nachdem unsere Kundenfachtagung upDATE in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte, sind wir sehr glücklich, dass wir zur diesjährigen Ausgabe am 19. Mai 2022 endlich wieder Teilnehmer*innen vor Ort begrüßen konnten. Doch auch diejenigen, die nicht zu uns nach Köln anreisen konnten, erhielten die Gelegenheit, dabei zu sein – online per Livestream.

Großes Präsenz- und Online-Interesse an „Banksteuerung von heute und morgen“

Unsere Bilanz zur ersten upDATE im Hybridformat fällt sehr positiv aus: Rund 80 angemeldete Teilnehmer*innen vor Ort und mehr als 1.000 Zugriffe auf den Livestream zeigten ein enormes Interesse an unserem Event. Ob aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen, neue Risikotragfähigkeit, Gesamtbankplanung, Fonds in VR-Control, okular-Tools oder ESG-Risikoscore (inklusive Podiumsdiskussion): Unter dem Motto „Banksteuerung für heute und morgen.“ erwartete die Teilnehmenden ein bunter Strauß an Fachvorträgen – und auch die anschließenden Frage- und Diskussionsrunden wurden von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden gleichermaßen sehr aktiv genutzt.

Kompetente parcIT- und Gastreferent*innen

Unser Dank geht zum einen an unsere internen parcIT-Referent*innen, Moderator*innen und alle, die darüber hinaus zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Zum anderen bedanken wir uns auch bei unseren Gastreferent*innen Dominik Leichinger (Deutsche Bundesbank), Bernd Bock, Elmar Wiemers (beide CP Consultingpartner AG), Suwei Zhou (Atruvia AG), Dr. Thomas Alm (Union Investment), Dr. Christoph Kreutzer (S-Rating und Risikosysteme GmbH) und Jan Köpper (GLS Gemeinschaftsbank eG).

Fazit: Unser erstes upDATE im Hybridformat war ein voller Erfolg! Wir freuen uns über das positive Feedback von den Präsenz- und von den Online-Teilnehmenden und blicken bereits voller Vorfreude auf die upDATE 2023.

Alle Beiträge online in der neuen Mediathek

Wir haben sämtliche upDATE-Beiträge aufgezeichnet. Alle angemeldeten Teilnehmer*innen haben in den kommenden Wochen exklusiven Zugriff auf diesen Content. (Anmeldung für die Mediathek ist noch möglich >> hier klicken!) Ende Juni werden wir dann die Beiträge für alle Website-Nutzer*innen freischalten und gleichzeitig unsere neue parcIT-Mediathek enthüllen. Sie dürfen gespannt sein!

Aktuell stehen für Sie dort zur Verfügung :

Die gesamten Aufzeichnungen des upDATE-Live-Tages
Referenten analog zum unten stehenden Programm
Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
Das Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS
Christian Stövesand, Sebastian Uhles, parcIT GmbH
Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6
Georg Utzel, Stefan Schillmann, parcIT GmbH
Die Abbildung von IFRS in okular
Achim Schomäcker, parcIT GmbH
okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts
Nicola Sträter, Georg Utzel, parcIT GmbH
Java-Portierung Marktrisikosteuerung: Verbesserungen im Prozess
Nico Schooß, Marvin Klaar, parcIT GmbH
Abbildung impliziter Optionen in VR-Control/okular 6.6
Antonius Hardinghaus, Olga Bergen, Robin Christiani, parcIT GmbH
KPM-KG barwertig
Beatriz Quinteiro, parcIT GmbH

Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS

Im Niedrigzinsumfeld stellen Immobilien eine attraktive Investitionsalternative dar. Immer mehr Banken stufen diese Risikoklasse daher in der Risikoinventur als wesentlich ein und müssen sie in die Steuerungsprozesse einbeziehen. Zum Jahresende 2022 endet zudem die Gültigkeit der Vorgaben des Annexes des aufsichtlichen RTF-Leitfadens. Die parcIT unterstützt dabei mit einem Verfahren und einem okular-Tool zur barwertigen Immobilienrisikomessung für die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit.

Inhalte als PDF
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Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS

Die Abbildung von IFRS in okular

okular ist ein sehr umfangreiche Software für die Bankensteuerung, insbesondere für das Controlling und das Risikomanagement. Die dafür notwendigen Funktionalitäten, insbesondere für die Kalkulation und Bewertung sind ausführlich vorhanden; alle notwendigen Bestandsinformationen liegen vor. Diese Vorteile sollen auch für eine Banksteuerung nach IFRS genutzt werden. Eine Banksteuerung, die einerseits eine Bewertung von Finanzinstrumenten nach IFRS für das Accounting und zusätzlich auch eine Simulation der IFRS-Ergebnisse für die Zukunft abbilden kann. Was heute schon in okular für IFRS möglich ist und was zukünftig alles geschaffen werden soll, wollen wir in dem Vortrag aufzeigen.

Inhalte als PDF
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okular/VR-Control: Mehrwerte durch Erweiterung des Bedienkonzepts

Die Erweiterung des Bedienkonzepts ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung in den Verarbeitungsprozessen. Neben der Komplexitätsreduktion ist es Ziel unserer Digitalisierungsstrategie, über die Automatisierung und Standardisierung der Steuerungsprozesse zur Arbeitsentlastung beizutragen. Die Favoriten und Vorgänge in CBS und KRM werden mit Release 6.7 um sogenannte Checklisten erweitert auf die Anwendungen ZINSMANAGEMENT/ZIRIS, ZIABRIS und SIMON ausgerollt.

Inhalte als PDF
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Neuerungen in der Software okular/VR-Control ab V. 6.6

Georg Utzel, parcIT GmbH:

Als Leiter Produktmanagement ist Herr Utzel seit 2000 verantwortlich für die Koordination der fachlichen Fragestellungen und Weiterentwicklungen rund um die Produktfamilie okular zur integrierten Gesamtbanksteuerung.
Nach Banklehre (Commerzbank, Koblenz) und BWL-Studium (Göttingen) war er seit Anfang 1996 im genossenschaftlichen Bankenmarkt mit verschiedenen Aufgaben betraut, unter anderem Produktmanagement bei der GAD Köln/ Münster und Beratung sowie Produktmanagement bei der ifb AG.

Stefan Schillmann, parcIT GmbH:

Immobilienrisikorechner IRIS für die Volksbank Stuttgart

Steffen Seiss, Volksbank Stuttgart, Sebastian Uhles, parcIT GmbH:

Immobilienrisikorechner IRIS für die Volksbank Stuttgart

Da das Immobilienrisiko zunehmend in den Fokus der Bankenaufsicht rückt, entschied sich die Volksbank Stuttgart eG (VB Stuttgart) Anfang 2022 als eines der ersten Primärinstitute für den Immobilienrisikorechner IRIS, den die parcIT als Bestandteil der okular-Tools anbietet. In enger Zusammenarbeit zwischen parcIT und VB Stuttgart wurde IRIS zunächst intensiv verprobt, bevor das Tool im Echtbetrieb angewendet wurde. Inzwischen nutzen auch zahlreiche weitere Primärinstitute erfolgreich den Immobilienrisikorechner.

Steffen Seiss, Volksbank Stuttgart

Sebastian Uhles, parcIT GmbH
Beratung und Prozessmanagement
+49 221 - 5 84 75 - 298
Sebastian.Uhles@parcIT.de

Umfassendes Stresstestkonzept inklusive Parametern

Tobias Laske, Felix Rosenbach, parcIT GmbH:

Umfassendes Stresstestkonzept inklusive Parametern

Alle Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes haben regelmäßige und anlassbezogene Stresstests durchzuführen. Die Erstellung und Durchführung des bankindividuellen Stresstestprogramms unter Einhaltung aller aufsichtlichen Anforderungen stellt dabei an vielen Stellen eine Herausforderung dar. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die parcIT Sie bei diesem Prozess unterstützt.

Die parcIT stellt das Fachkonzept Stresstests bereit, das Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung Ihres institutseigenen Stresstestprogramms führt. Neben konzeptionellen Grundlagen enthält das Fachkonzept ein umfassendes Musterprogramm, das in der Regel all Ihre Bedarfe abdeckt. In diesem Muster-Stresstestprogramm sind zudem für viele Risikoarten bereits validierte Parameter inbegriffen, mit denen Sie die Stresstests in der Praxis umsetzen können. Ein Kurzleitfaden zu Beginn des Fachkonzepts bietet Ihnen mit einem Überblick über alle wesentlichen Elemente einen schnellen Einstieg in das Stresstest-Universum und zeigt anhand eines Beispielinstituts die individuelle Zusammenstellung des Stresstestprogramms auf.

Da es sich bei dem Fachkonzept um einen Musterkatalog handelt, müssen Sie in der Regel nicht alle dort aufgeführten Stresstests in Ihr individuelles Programm aufnehmen. Das Dokument gibt daher an vielen Stellen Hinweise, wie Sie aus dem Musterkatalog das für Sie passende Programm zusammenstellen und anschließend die Einhaltung aufsichtlicher Anforderungen prüfen können. Neben inhaltlichen Beschreibungen zu Stresstests und den Parametern wird zudem die Durchführung der Stresstests in der Software VR-Control/okular ausführlich beschrieben. Zusätzlich stellt die parcIT Beispielrechner bereit, mit denen bestimmte Auswirkungen in der normativen Perspektive (RWA und Bewertungsergebnis) näherungsweise abgebildet werden können.

Das Video gibt einen Überblick über die Unterstützungsleistung der parcIT und die Inhalte des Stresstestkonzepts. Bei weiterführenden Fragen rund um das Thema Stresstests wenden Sie sich gerne an:

Felix Rosenbach
Felix.Rosenbach@parcIT.de

Tobias Laske
Tobias.Laske@parcIT.de

LSI-Stresstest: So unterstützen wir Sie.

Dr. Jürgen Braun, parcIT GmbH:

LSI-Stresstest: So unterstützen wir Sie.

Zwischen dem 1. April und dem 31. Mai 2022 werden BaFin und Bundesbank zum wiederholten Mal den aufsichtlichen LSI-Stresstest durchführen, an dem fast alle genossenschaftlichen Primärinstitute verpflichtend teilnehmen müssen. Hierbei verlangt die Aufsicht von den Banken die Befüllung eines Excel-Templates mit einer Vielzahl verschiedener Kennzahlen, Planzahlen sowie Kalkulationsergebnissen. Die Befüllung der Templates kann im Wesentlichen aus VR-Control heraus erfolgen, erfordert aber nachgelagert teilweise technisch sehr aufwändige und komplexe Kalkulationsschritte. Im Rahmen von durch den BVR koordinierten Unterstützungsleistungen stellt die parcIT über entsprechende okular -Tools Befüllungshilfen zum Markt- und Adressrisiko Template sowie ein Fondsplanungstool zur Verfügung, welche den Banken die Befüllung der aufsichtlichen Templates deutlich vereinfachen.

Weitere Informationenen zur Erhältlichkeit der LSI-Tools finden Sie hier:.

>> LSI/okular-Tools

PDF-Flyer Download zu LSI-Stresstest Tools

Die fachlichen Informationen des BVR (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken) finden Sie im BVR-Extranet (Zugang mit Geno-User-ID).

>> BVR-Extranet – LSI-Stresstest

Auf Ihre Fragen oder Feedback freut sich

Dr. Jürgen Braun
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Juergen.Braun@parcIT.de

Liquiditätsplanung: die Vorteile des neuen Verfahrens

Dr. Daniel Weinreich, Frieso Pennekamp, parcIT GmbH:

Liquiditätsplanung: die Vorteile des neuen Verfahrens

Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen

Im zweiten Halbjahr steht in den Instituten traditionell der jährliche Strategie- und Gesamtbankplanungsprozess an. Aufsichtsrechtlich ist gemäß AT 4.2 MaRisk eine Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie gefordert. Die zur Unterlegung strategischer Ertragsziele resultierende mittelfristige Planung mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren wird dabei im Hinblick auf die in der Risikostrategie verankerten Risikolimitierungen reflektiert. Auch im aktuellen Konsultationspapier EBA/CP/2021/26 zu den SREP-Leitlinien wird dem Thema Konsistenz von Liquiditätsrisiko- und Gesamtbankstrategie im Rahmen der Bewertung durch den SREP-Score zunehmend Rechnung getragen.

Neben der aufsichtlichen Perspektive bilden betriebswirtschaftliche Aspekte eine entscheidende Motivation für eine umfassende Betrachtung der Risikosituation über den gesamten Planungszeitraum. Dies gilt nicht zuletzt in Anbetracht der möglichen pandemiebedingten Auswirkungen auf die Liquiditätsausstattung von Instituten. Vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen hat die parcIT erstmalig ein Verfahren zur Liquiditätsplanung entwickelt.

Ziel ist die Sicherstellung der Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie im Hinblick auf das Liquiditätsrisiko

Die Liquiditätsplanung als integrierter Bestandteil der Gesamtbankplanung zielt auf eine Betrachtung der in der Risikostrategie verankerten steuerungsrelevanten Liquiditätskennzahlen hinsichtlich ihrer Limitierung durch Ambitionsniveaus respektive aufsichtliche Mindestvorgaben ab. Insbesondere geht es um die Simulation von Liquiditätskennzahlen zu künftigen Zeitpunkten über den Planungszeitraum als Basis für einen entsprechenden Abgleich mit den festgelegten Risikolimitierungen.

Inhalte der Verfahrensleistung im Rahmen von VR-Control und bereitgestellte Dokumente

Bei Bezug der Verfahrensleistung zur Liquiditätsplanung erhalten Sie die methodischen Grundlagen zu:

Kennzahlenübergreifende Komponenten für die Planung und Simulation von Liquiditätsdeckungspotential (LDP) sowie Liquiditätsablaufbilanzen (LAB), z.B. Linien, Belastung von Vermögenswerten oder Verteilung des Neugeschäftes auf LDP-Stufen
Szenarioabhängige Simulation von Überlebenshorizont (ÜLH) sowie Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und zu berücksichtigende kennzahlenspezifische Aspekte

Darüber hinaus liefert das entwickelte Verfahren die in der Bank notwendigen

Prozessschritte zur Einführung und regelmäßigen Durchführung der Liquiditätsplanung (u. a. Kennzahlenprüfung und Anpassungsmaßnahmen) sowie zur Überprüfung der Gültigkeit getroffener Annahmen.

Eine Dokumentation der methodischen sowie prozessualen Grundlagen zur Durchführung der Liquiditätsplanung in der Software VR-Control erhalten Sie mit dem Fachkonzept sowie dem Anwenderleitfaden. Die beiden Dokumente wurden initial am 15.03.2021 über das VR-InfoForum veröffentlicht.

Liquiditätsplanung als Teil des integrierten Gesamtbankplanungsprozesses

Als Teil der integrierten Gesamtbankplanung nimmt die Liquiditätsplanung notwendige Informationen aus der mittelfristigen Planung – z. B. aus der Geschäftsplanung – auf. Zur Ermittlung der Liquiditätsausstattung für künftige Zeitpunkte sind die Planungsinformationen aus dem Gesamtbankplanungsprozess um liquiditätsrisikospezifische Aspekte und Planannahmen zu ergänzen. Beispielsweise werden Annahmen zur Verteilung des Neugeschäftes auf Liquiditätsdeckungspotenzial-Stufen oder auch auf Meldepositionen in der LCR getroffen.

Die Ergebnisse der Liquiditätsplanung fließen im Rahmen eines iterativen Gesamtbankplanungsprozesses in die mittelfristige Planung ein und liefern Impulse für etwaige Anpassungen.

Methodik zur frühzeitigen Erkennung von Liquiditätsengpässen

Die Liquiditätsplanung als ein Verfahren zur frühzeitigen Erkennung von Liquiditätsengpässen ist dabei abzugrenzen von der Liquiditätsrisikosteuerung sowie der Liquiditätsprognose. Während sich die Liquiditätsrisikosteuerung auf den aktuellen Auswertungsstichtag bezieht, geht es bei der Liquiditätsprognose um eine regulatorische Anforderung aus der Risikoberichterstattung und somit um einen anderen Prozess. Dennoch kann die Funktionalität zur Simulation unter Annahme von Methodenkonsistenz grundsätzlich auch für diesen Zweck genutzt werden.

Szenarioabhängige Simulation von ÜLH und LCR in VR-Control

Das Verfahren zur Liquiditätsplanung liefert die erforderlichen Methoden zur Planung des Liquiditätsdeckungspotenzials inklusive zu berücksichtigender Belastungen sowie eine Simulation von Liquiditätsablaufbilanzen für künftige Zeitpunkte in einem Planszenario. In der ökonomischen Perspektive wird darauf basierend der ÜLH in der Zukunft simuliert. Eine Ergänzung um aufsichtliche Informationen und Parameter bietet in einer normativen Perspektive die Möglichkeit zur Simulation der LCR für künftige Zeitpunkte. Im Rahmen der normativen Perspektive sollten zudem die Auswirkungen eines adversen Szenarios betrachtet werden.

Profitieren Sie durch eine softwaregestützte Simulation von ÜLH und LCR in VR-Control!

Im Sinne einer integrierten Planung können Planungsobjekte z.B. aus der GuV-Simulation und der Kapitalplanung übernommen werden. Für den ÜLH kann die Parametrisierung aus der Liquiditätsrisikosteuerung zum aktuellen Stichtag verwendet werden. Perspektivisch wird VR-Control um weitere Funktionalitäten ergänzt, z.B. eine Simulation der NSFR/sNSFR oder ein automatisierter Algorithmus zur optimierten Belastung von Vermögenswerten (Wasserfall) im Rahmen der Kennzahlensimulation. Bei der Simulation werden Planungsinformationen (z.B. geplantes Zielvolumen inkl. generiertem Neugeschäft ergänzt um liquiditätsspezifische Annahmen) genutzt, um zu einem künftigen Stichtag (Neugeschäftshorizont) kennzahlenspezifische Werte zu generieren. Dabei ist ein methodisch konsistentes Vorgehen zur Ermittlung von Kennzahlen und Risikogrößen (z.B. einer LAB) für den aktuellen Stichtag im Rahmen der Liquiditätsrisikosteuerung zu empfehlen.

Konsistente Planung über alle planungsrelevanten Bereiche als übergeordnetes Ziel

Das übergeordnete Ziel einer softwaregestützten Planung liegt in der Sicherstellung einer konsistenten Planung über sämtliche planungsrelevanten Bereiche. Dabei kann zwischen direkter und indirekter Planung differenziert werden. Bei einer direkten Planung bilden die Meldewesen-Daten den zentralen Ausgangspunkt, z.B. der LCR-Meldebogen mit entsprechenden Werten im Ist. Die Meldewerte können in dem Fall auf Basis von Controlling-Daten inkl. Planannahmen ergänzt und für künftige Zeitpunkte geplant werden. Im Rahmen einer indirekten Planung werden dagegen Controlling-Daten als zentrale Basis genutzt, z.B. eine Bilanzplanung auf Ebene von definierten Geschäftspositionen. Die geplanten Geschäftspositionen können bei der Variante um Meldewesen-Daten (bspw. aus der LCR-Meldung im Ist) erweitert werden, um künftige Meldewerte abzuleiten. Als zielführender Ansatz für eine Liquiditätsplanung ist eine indirekte Planung anzustreben. Allerdings kann für bestimmte Meldepositionen bei der Simulation der LCR eine direkte Planung und somit ein hybrider Ansatz sinnvoll sein (z.B. aus Gründen der Datenverfügbarkeit). Beide Varianten werden von VR-Control unterstützt.

Für weitere Details zu unserer Verfahrensleistung hinsichtlich der Liquiditätsplanung empfehlen wir Ihnen das weiter oben abgebildete Vortragsvideo aus der Veranstaltung upDATE light 2020.
Auf Ihre Fragen oder Feedback freuen sich

Dr. Daniel Weinreich
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Daniel.Weinreich@parcIT.de

Frieso Pennekamp
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Frieso.Pennekamp@parcIT.de

Was hat sich mit der Konkretisierung der Ausfalldefinition geändert?

Florian Schröder, Stephan Stevens, parcIT GmbH:

Was hat sich mit der Konkretisierung der Ausfalldefinition geändert?

Die hohen Bestände an notleidenden Krediten bei einer Vielzahl von Banken im Euro-Währungsgebiet haben die Regulatoren dazu veranlasst, die bisherige Ausfalldefinition zu verschärfen, auf europäischer Ebene zu vereinheitlichen und stärker mit dem aufsichtsrechtlichen Meldewesen zu verzahnen.

Die Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) wurden im Herbst 2020 für die genossenschaftliche Finanzgruppe, sowie alle weiteren anwendenden Institute der VR-Rating Verfahren umgesetzt. Mit Inkrafttreten der neuen Ausfalldefinition ergeben sich dadurch wesentliche Anpassungen und Neuregelungen hinsichtlich der Ausfallerfassung, sowie der Anforderungen an die Wiedergesundung. Die einzelnen Konkretisierungen leiten sich aus den nachfolgenden Quellen ab:

Die nachfolgende Übersicht stellt die sich hieraus ergebenden wesentlichen Änderungen dar, deren Umsetzung im Leitfaden VR-Rating Ausfallkriterium beschrieben ist und in den Kernbanksystemen agree21 und Sopra Base technisch unterstützt wird. Die Änderungen werden im Videobeitrag detailliert vorgestellt.

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Florian Schröder
Methoden- und Produktmanagement
parcIT GmbH
Florian.Schroeder@parcIT.de

Stephan Stevens
Beratung- und Prozessmanagement
parcIT GmbH
Stephan.Stevens@parcIT.de

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