Alexander Klaes, parcIT GmbH

Weiterentwicklung des okular-Tools OPTI-RWA

Vor dem Hintergrund des aufsichtlichen Drucks auf die Eigenkapitalquoten bietet das von der parcIT entwickelte okular-Tool OPTI-RWA seit rund einem Jahr Kreditinstituten die Möglichkeit, ihre risikogewichteten Aktiva zu optimieren. Nutzer*innen des okular-Tools-Basis-Abos erhalten neben dem Tool auch den entsprechenden Leitfaden und das Handbuch.

Kürzlich haben wir in der Anwendung ein neues Feature implementiert: So ist über die Software nun auch die Identifikation von ungenutzten KMU-Faktoren möglich. Der Fokus liegt hierbei auf den Unternehmen, für die gegenwärtig keine Umsetzdaten erhoben wurden und demnach die Anwendung etwaiger KMU-Faktoren unberücksichtigt bleibt. Mit Hilfe von okular OPTI-RWA können jene Unternehmen nun identifiziert und der KMU-Faktor nach aufsichtlicher Vorgabe bestimmt werden.

In unserem Videobeitrag erläutert parcIT-Experte Alexander Klaes, auf welche Bereiche des Tools sich die Implementierung auswirkt und was es dabei für die Anwender*innen zu beachten gilt.

Nachfolgend die wesentlichen Vorteile von OPTI-RWA auf einen Blick:

• Intuitive Bedienung, automatische Kalkulation der Ergebnisse
• Übersicht über die RWA-Optimierungspotenziale und deren Effekt auf die Kapitalquoten
• Schrittweise Durchführung einer RWA-Optimierung mithilfe des Leitfadens
• Manueller Aufwand sehr gering, dadurch Fokus auf RWA-Steuerung
• Individuelle Abschätzung der kalkulierten Ergebnisse (Anrechnung Sicherheiten) mittels Eingabe einer Hebungsquote

Alexander Klaes, parcIT GmbH

Optimierung risikogewichteter Aktiva: Neues okular-Tool OPTI-RWA verfügbar

Neuzugang bei den okular-Tools: Mit okular OPTI-RWA stellt die parcIT den Instituten ab sofort eine Webanwendung zur Verfügung, mit der diese eine Optimierung ihrer risikogewichteten Aktiva vornehmen können. So können mit OPTI-RWA individuelle RWA-Optimierungspotenziale identifiziert, quantifiziert und im Rahmen der Nachbearbeitung mittels exportierbarer Bearbeitungslisten gehoben werden.

Gemeinsam mit weiteren Dokumenten der parcIT, wie z. B. dem Fachkonzept inkl. Anwendungsleitfaden Gesamtbankplanung, ist somit eine Beurteilung der risikogewichteten Aktiva für Ihr Institut möglich.

Zum Hintergrund:

Der Druck auf die Kapitalquoten der Genossenschaftsbanken ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig waren die Wachstumsraten im Kreditgeschäft aufgrund des niedrigen Zinsniveaus in den letzten Jahren sehr groß. Beide Effekte haben dazu geführt, dass viele Genossenschaftsbanken ihre Kapitalquoten stärker in den Fokus nehmen müssen.

Vor dem Hintergrund steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen ist es für Kreditinstitute daher von Vorteil, die Eigenkapitalquote durch eine Optimierung der gewichteten Risikoaktiva zu verbessern.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Quantifizierung der institutsindividuellen RWA-Optimierungspotenziale
• Gegenüberstellung der risikogewichteten Aktiva vor und nach Optimierung
• Individuelle Steuerung mittels Eingabe einer Hebungsquote
• Detaillierte Übersicht der RWA-Optimierungspotenziale (Privilegierung von Wohn-, Gewerbe- und nicht anrechenbaren Immobilien sowie Anrechnung von Bausparverträgen, Lebensversicherungen, Bareinlagen und Bürgschaften)
• Abschätzung des Effektes auf die Kapitalquoten
• Schrittweise Anleitung zur RWA-Optimierung mithilfe des zugehörigen Leitfadens (inkl. Handbuch okular OPTI-RWA)

Dr. Jürgen Braun, parcIT GmbH

LSI-Stresstest-Tutorials 2024 jetzt verfügbar

Vom 01.04.-31.05.2024 findet für zahlreiche Banken wieder der LSI-Stresstest statt. Hierzu stellt die parcIT den Instituten modifizierte Versionen der okular-Tools LSI ARS, LSI MRS und FOPLA zur Befüllung der Meldebögen zur Verfügung.

Um Ihnen die Nutzung der Tools zu erleichtern, haben wir Video-Tutorials entwickelt, die Sie Schritt für Schritt durch die jeweiligen Tools führen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Vorwort von Dr. Jürgen Braun (siehe links).

Bitte beachten Sie: Zu den Tutorials der einzelnen Tools gelangen Sie über das parcIT-Kundenportal, für das Sie einen separaten Zugang benötigen.

Hier der Link zum Kundenportal-Beitrag

Das Verfahren zur Immobilienrisiko-Berechnung und das okular-Tool IRIS

Im Niedrigzinsumfeld stellen Immobilien eine attraktive Investitionsalternative dar. Immer mehr Banken stufen diese Risikoklasse daher in der Risikoinventur als wesentlich ein und müssen sie in die Steuerungsprozesse einbeziehen. Zum Jahresende 2022 endet zudem die Gültigkeit der Vorgaben des Annexes des aufsichtlichen RTF-Leitfadens. Die parcIT unterstützt dabei mit einem Verfahren und einem okular-Tool zur barwertigen Immobilienrisikomessung für die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit.

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Verfahren zur Beteiligungsrisiko-Berechnung und das okular-Tool BETRIS

In den Primärinstituten spielen Beteiligungen an der DZ BANK und weiteren Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe seit jeher eine bedeutende Rolle. Zudem betrachten die Institute Beteiligungen vermehrt als interessante Investitionsalternative. Zur Messung des barwertigen Beteiligungsrisikos hat die parcIT daher ein Verfahren und ein entsprechendes okular-Tool entwickelt.

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