Archiv der Kategorie: News

Integrierte Steuerung der BGB-Optionen mit okular

Autor: Marius Risch, parcIT GmbH

Als Folge des anhaltenden Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld lässt sich eine gestiegene Kundennachfrage nach langen Zinsbindungen feststellen. Banken haben als Reaktion ihr Angebot entsprechend angepasst und weisen heute häufig wesentliche Darlehenspositionen mit Zinsbindungen über zehn Jahre hinaus auf.

Für Festzinsdarlehen mit Zinsbindungen über zehn Jahre gilt das gesetzliche Kündigungsrecht (§ 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB) als Form einer impliziten Option. Ein Kunde hat die Option, sein Darlehen nach Ablauf von zehn Jahren unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten ohne Zahlung einer Vorfälligkeit vollständig oder teilweise zurückzuzahlen.

Als Resultat der jüngsten Zinsentwicklung sind die BGB-Optionen heute nahezu alle im Geld. Kündigungen seitens der Kunden und Anpassung der Darlehenskonditionen an das aktuelle Zinsniveau sind bereits zu beobachten und künftig vermehrt zu erwarten. Für die Banken resultiert aus den rationalen bzw. marktzinsabhängigen Kundenkündigungen GuV-Risiko mit hohem Schadenspotenzial. Darüber hinaus muss auch das barwertige Risiko aus der impliziten Optionen gemessen und gesteuert werden.

Neben der betriebswirtschaftlichen Dimension rückt das Thema auch vermehrt in den Fokus der Aufsicht. Die MaRisk identifizieren implizite Optionen als wesentliche Risiken, die im Rahmen der Gesamtbanksteuerung zu berücksichtigen sind. Gemäß BaFin-Rundschreiben sind die Institute zur Integration der impliziten Optionen in die Berechnung des Zinskoeffizienten aufgefordert.

Da viele Banken in der jüngsten Vergangenheit wesentliche Positionen mit impliziten (BGB-)Optionen aufgebaut haben, sind sie daher zur Integration dieser Risiken in die Steuerung verpflichtet. Sie benötigen zwingend geeignete Steuerungsinstrumente, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen einzuhalten.

Motiviert aus der betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Dimension hat die parcIT gemeinsam mit einer großen Genossenschaftsbank ein Zusatzmodul zur integrierten Steuerung der BGB-Optionen mit okular fachlich konzipiert und entwickelt.

Zielsetzungen und Nutzen des Moduls:

Kundengeschäftssteuerung:

  • Vermeidung von künftigen (Zins-)Schäden durch risikogerechtes Pricing des BGB-Kündigungsrechtes
  • Konsistenter Ergebnisausweis zwischen Vor- und Nachkalkulation durch die Integration von differenzierten Optionsbeiträgen in die Nachkalkulation
  • Transparenz über Kündigungstermine, -volumina und historischen Strike am Einzelgeschäft zur Ableitung von Steuerungsmaßnahmen im Kundengeschäft

Zinsänderungsrisikosteuerung:

  • Genauere barwertige Risikomessung (z.B. Zinskoeffizient) durch marktzinsabhängige Berücksichtigung des BGB-Kündigungsrechtes
  • Quantifizierung des GuV-Schadens aus BGB-Kündigungsrechten:
    Vorzeitige Fälligkeiten hochverzinslicher Bestandsgeschäfte und Prolongation zu niedriger konditionierten Neugeschäften
  • Konsistente Bewertung der Optionen im Kunden- und Eigengeschäft

Ausgehend von der Betrachtung des Einzelkontos sind die BGB-Kündigungsrechte auch in der barwertigen und periodischen Zinsrisikosteuerung vollständig berücksichtigt.

In der Zinsrisikosteuerung werden die Einzeloptionen nach relevanten Kriterien, wie beispielweise Restlaufzeit und Marktzins, geclustert. Auf Basis der geclusterten Optionen werden automatisiert Kunden-Swaptions je Geschäftsposition aufgesetzt, welche in den barwertigen und periodischen ZIRIS-Auswertungen somit mitberücksichtigt werden können.

 

„VR-Firmenkundenschnellrating 2.0“ – Fast forward im Thema Rating

Autor: Judith Gerwing, parcIT GmbH

Automatisierte Ratingverfahren sind in der Zukunft der Banken ein Thema mit hohem Stellenwert. Daher ist es für die parcIT selbstverständlich, ihre Kunden dabei zu unterstützen, ihre Prozesskosten zu senken und gleichzeitig mit qualitativ hochwertigen Ratingeinstufungen zu versorgen.

Um diesen Weg konsequent fortzuführen, geht nach intensiver Überarbeitung das neue „VR-Firmenkundenschnellrating 2.0“ im November in den Breiteneinsatz. Die Version 2.0 ermöglicht nun erstmals eine automatische Bewertung für Kunden, die nur ein Darlehenskonto bei der Bankführen. Zusätzlich wurden Ausschlüsse hinsichtlich Kontenarten, Rechtsformen und Wirtschaftszweige minimiert.

Das neue Verfahren ermöglicht:

  • Schließung wesentlicher Ratinglücken, insb. bei Darlehenskunden
  • Bessere Ratingnoten durch eine neue Kalibrierung
  • Eine weitere Steigerung der bereits sehr hohen Prognosegüte (Trennschärfe)

Die Änderungen werden im Anwenderleitfaden „VR-Firmenkundenschnellrating 2.0“ im Detail beschrieben.

Darüber hinaus schafft das „VR-Firmenkundenschnellrating 2.0“ die Grundlage für die weitere Entwicklung der Firmenkundenratings. Wesentliche zusätzliche Neuerungen sind bereits in Arbeit.Die parcIT freut sich darauf, mit diesen Schritten ihre Kunden auf dem Weg zu einer optimierten und effizienteren Risikomessung zu unterstützen.

Angemessenheitsnachweis für Kreditportfoliomodelle

Marc Leise, parcIT GmbH

Im ersten Halbjahr 2019 werden genossenschaftlichen Primärinstituten erstmalig Angemessenheitsnachweise für das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG) und das Kreditportfoliomodell im Eigengeschäft (KPM-EG) zur Verfügung gestellt. Auch für Drittbanken, die die Modelle der parcIT GmbH im Einsatz haben, werden diese Angemessenheitsnachweise angeboten. Sie enthalten neben Berichtsvorlagen mit bereits vorgefertigten, quantitativen Analysen auch Empfehlungen zu weiteren Prüfungshandlungen sowie vorgefertigte Templates zum Reporting an den Vorstand.

Zusätzlich zur Validierung der Kreditportfoliomodelle durch die parcIT GmbH besteht für die Primärinstitute gemäß  MaRisk AT 4.1 Tz.  8 und 9 die Notwendigkeit, eine institutsindividuelle Angemessenheitsprüfung der Modelle für die Risikomessung durchzuführen.

Mehr darüber und über die Produktkomponenten lesen Sie hier.

Über weitere Details werden die genossenschaftlichen Institute im Vorfeld der Rollout-Termine durch Fachinformationen in den Infoportalen des Rechenzentrums informiert.

Drittbanken können sich bei Interesse mit dem Vertrieb der parcIT GmbH in Verbindung setzen.

parcIT Umfrage „upDATE 2017“: Ergebnisse zeigen Trends im genossenschaftlichen Bankenmarkt auf.

Autor: Kirsten Könen, parcIT GmbH

Das diesjährige "parcIT upDATE" wurde wieder von einer Teilnehmer-Umfrage begleitet. Ein Großteil der Gäste nahmen an der Befragung teil und ermöglichte uns so, ein kleines Meinungsbild der genossenschaftlichen Gruppe zu gewinnen. Ein interessanter Einblick, der offen legt, welchen Herausforderungen sich unsere Kunden täglich stellen und an welchen Stellen der Schuh manchmal drückt.

Die dringendste Herausforderung an das Controlling
Als nach wie vor größte Aufgabe wird die Umsetzung der regulatorischen Forderungen gesehen. Die Erfüllung der zunehmenden aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen stellt vielerorts das Controlling vor Probleme in punkto Kapazitäten, Zeit und Kosten. Der Spagat, allen Anforderungen gerecht zu werden, gelingt immer seltener.

Auf Platz zwei steht analog dazu die Angst vor Überforderung sowie der Ruf nach Effizienz und Schonung der Ressourcen/Kapazitäten. Als drückend werden die steigende Anforderungen an Dokumentation und Validierung der Ergebnisse beschrieben, die den Kostendruck weiter mehren.

Daraus ergibt sich folgerichtig die dritthäufigste Nennung: Das Umsetzen der integrierten Planung zur Bewältigung der Komplexität wird begrüßt.

VR-Control auf einem guten Weg
VR-Control schnitt bei unserer Umfrage gut ab: die Mehrheit gab an, mit VR-Control einen Werkzeug-Baukasten mit vielzähligen Möglichkeiten und guter Praxistauglichkeit zu haben. Als Ausbau-Potenzial der Software-Suite wurde die Bedienerfreundlichkeit angeführt. Ein Wunsch, der aktuell von unseren Software-Designern bereits umgesetzt wird: die neuen VR-Control-Flächen werden zukunftsfit gemacht. Gelobt und gerne erwartet wird die Umsetzung der integrierten Planung.

Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben!
Unter den Teilnehmern unserer Umfrage wurden mehrere Gewinne verlost, unter anderem ein Marken-Fitness-Tracker. Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und erhalten in den nächsten Tagen Ihre Gewinne per Post.